Poniżej wyniki testu historycznego. Uwzględniona prowizja 0,19%. Test zakłada alokację 25% w jedną spółkę (bez zmian w czasie całego testu).
Okres testu: 2001-01-01 - 2016-03-20
Objęte testem spółki: Wszystkie spółki z rynku z wyłączeniem ok. 20 spółek, których dane były niemiarodajne. Baza Stooq, dywidendy, splity itd uwzględnione

kliknij, aby powiększyćCAR (średni zysk roczny): 25%

kliknij, aby powiększyćEkspozycja (średni stosunek akcji do gotówki): 41%
Liczba transakcji: 753

kliknij, aby powiększyćŚredni zysk na transakcji: 1,99%
Zyskownych: 66,67%
Stratnych: 33,33%

kliknij, aby powiększyć1 największe obsunięcie: 40,75%
2 największe obsunięcie: 19,46%
3 największe obsunięcie: 15,23%
Ulcer index: 11,5

kliknij, aby powiększyćOgólne omówienie strategii:Od jakiegoś czasu poszukiwałem strategii, która byłaby uzupełnieniem stosowanej przeze mnie strategii trend following. Pomysł na tego typu strategię mean reversion znalazłem na blogu Alvarez Quant Trading (
konkretnie tutaj), zmodyfikowałem i przystosowałem do swoich założeń (świeczki tygodniowe, transakcje tylko w poniedziałki). Nie jest to do końca strategia komplementarna (trudno taką zresztą znaleźć, można powiedzieć, że w jakimś sensie byłaby nią strategia mean reversion grająca „short”), ale ma zupełnie inną charakterystykę.
Podstawowe cechy (zauważone w backtestach):
* Pomimo dużej alokacji w jeden walor względnie niska ekspozycja, w portfelu dominuje gotówka
* Wyniki dla większych, bardziej płynnych spółek nie są o wiele gorsze niż dla „maluchów”
* Sygnały pojawiają się „stadnie”: czasem nie ma sygnału dla żadnej spółki, ale bywa, że jest sygnał nawet dla 200 walorów w tym samym momencie.
* Krótkie transakcje, często trwające zaledwie tydzień
* Więcej transakcji zyskowny niż stratnych, średnia strata na transakcji podobna do średniego zysku.
* Krótkie transakcje na ogół zyskowne, długie na ogół stratne
* Bardzo dobre wyniki w ostatnich latach, w przeciwieństwie do wielu strategii trend following, zyskowne są zarówno okresy hossy jak i konsolidacji.
* Na ogół niskie, krótkie obsunięcia, za to duża podatność na krachy, w które zawsze wpada z pełnym porfelem, duże obsunięcie w kryzysie 2008
* W przypadku krachu duża i „losowa” zależność od jego „struktury”. Jeśli w miarę szybko pojawi się choćby płytkie odreagowanie, strategia może wyjść z niego z małymi stratami.
* W testowanym okresie tylko jeden stratny rok i to bardzo dawno.
* Stabilność w szerokim zakresie parametrów (długości średnich itd).