Strategia portfelowa oparta na wskaźniku siły relatywnej - TEST

Niewątpliwie nie próbowałbyś tej strategii bez wcześniejszych backtestów . Mimo iż nie masz już podstawy w postaci wyników, to może jednak pamiętasz jak zachowywała się strategia w okresach dużej zmienności i przede wszystkim jakie (ile?) były sygnały przy najważniejszych ekstremach (odwróceniach głównego trendu). W bessie jak rozumiem strategia też obowiązuje - jakie były wyniki, wykasowało pół portfela? Hmm, chyba za dużo wymagam .

@Zielarz
Już nie operujemy ceną... Mnie chodziło o wartość wskaźnika RS. Dla Bre znajduje się w trendzie bocznym i wczoraj dotarł niemal do krawędzi tego trendu, czyli patrząc na sam wykres RS jeszcze nic się nie stało. Natomiast średnia zareagowała, czego tak naprawdę chcielibyśmy akurat tu uniknąć. Rozwiązać to można filtrując jeszcze całość o zmianę średniej od ekstremum o jakiś malutki procent, albo zmieniając jej długość w zależności od zachowania wskaźnika w przeszłości. To drugie jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Jak sobie będziesz mierzył zmienność to akurat chyba większego znaczenia nie ma... To tylko dodatek do wzięcia pod uwagę w testach.

@Blelump
Moja osobista strategia jest bardzo podobna do tej, ale nie tożsama. Tym niemniej prawdopodobnie krzywa kapitału zachowywałaby się podobnie. Tutaj tego nie wprowadziłem, a przynajmniej jeszcze, ale w osobistym portfelu mam wpleciony jako walor szorta na FW. Teraz nawet powstał stosowny indeks, a ja jak to robiłem to trzeba było sobie samemu taki syntetyczny papier zrobić. Największe obsunięcia kapitału są rzędu około trzydziestu paru procent oczywiście mają miejsce w początkowej fazie hossy i bessy. Po prostu trochę trwa zanim silne się staną spółki odpowiednio ofensywne i kiedy stanie się silny 1/FW i spółki defensywne. W tej strategii duża zmienność nie jest strasznym problemem. Ważne by znalazły się spółki silne, albo słabe.

U siebie mam coś troszkę innego. Filtr, a właściwie głębokość filtru jest uzależniona od rozpiętości wskaźnika siły dla wszystkich spółek. Im jest mniejsza rozpiętość, to znaczy, że nie ma lidera, a jak nie ma lidera to może to być sygnał sprzedaży fałszywy, czyli wchodząca spółka nie pokona za bardzo indeksu, a wydasz kasę na prowizję i prawie procent do rynku jesteś w plecy. Jak rozpiętość się zwiększa to znaczy, że są liderzy i na nich trzeba stawiać czyli spółka która wchodzi po sygnale sprzedaży ma szansę pokonywać rynek, czyli warto się na nią zamienić. W odwrotnej sytuacji nie warto... Problem powstaje gdy w portfelu jest kontrakt, bo on znacząco odjeżdża siła od indeksu w bessie. Wtedy niestety włączam uznaniowość.

Nie rozumiem .
Co to znaczy rozpiętość RS dla spółek - mógłbyś wyjaśnić?

Anty - jesteś niesamowity.
Dzisiejszy WIG20 to teatr dwóch aktorów.
Obydwaj na etacie w Twoim portfelu.

Antyteresa na prezydenta!!!

Anty - nie ma to jak dobry automat dzieki któremu można wyłączyć swoje uprzedzenia i emocje.
Ech żeby nie to, to bym dzisiaj na koniach pojechał.
Wszystkie alarmy mi sie pozapalały, ale ja chciałem byc sprytniejszy więc przekombinowałem.

no to moze zaczne ...
to wprawdzie nie o strategii ale o kluczowej dla tego watku funkcjonalnosci "AddToComposite" oczywiscie w ami.

www.amibroker.net/3rdparty/Int...

Ja niestety nie znam żadnych fajnych stron z systemami, a funkcja jest oczywiście bardzo fana i przydana.

Na wartość indeksu nie ma wpływu kapitalizacja. Ma wpływ na skład indeksu. Nie widzę problemu ważenia udziałów spółek w portfelu, tzn w sensie błędu. Konstrukcja własnego indeksu cenowego rozwiązuje problem lepszej oceny rynku, natomiast nie widzę różnicy do czego mamy się odnosić.

Zielarz, lepiej czy gorzej, to zależy co chcemy mieć w indeksie i jak to przedstawić . Widzę po kodzie, że Ty przyjąłeś założenia, że bazujemy na logarytmicznych stopach zwrotu, a wartośc indeksu ważona jest zwykłą srednią arytmetyczną z tych stóp zwrotu. Imo rozwiązanie proste i efektywne , jeśli założyć, że wszystkie walory w indeksie mają mieć taką samą wagę. To chyba dobre założenie, bo żaden walor nie jest ani bardziej, ani mniej promowany, niezależnie od jego kapitalizacji, ceny itp.

Tak, zdecydowanie da sie to zrobic.
Odnalazlem okolo 700 modyfkatorow kursow dla obecnie notowanych spoleczek. Po dordze jest jeszcze jeden problem - czy zna ktos sposob przemapowania nazw 3 literowych (ING) na "pelniejsze" (bossa) ?