Czym się różnią indeksy?

Pewnie sprawa jest znana wyjadaczom, ale może dla kogoś jest nowa.

Testuję taki systemik:

LONG: kupuj na otwarciu, kiedy poprzednia świeczka: jest wzrostowa i cena zamknięcia znajduje się w górnych 40% zakresu min-max tej świeczki, sprzedawaj na zamknięciu (chyba, że sygnał się powtórzy)
SHORT: (odwrotnie do longa, poprzednie świeczka spadkowa, zamknięcie w dolnych 40%)

od 01.01.2002 do 01.01.2016, świeczki tygodniowe, inwestycja 100% portfela, nie uwzględnione prowizje/spready

sWIG80: CAR: 37,07% (!), maxDD: 22,38%, łączny zysk: 8115%

kliknij, aby powiększyć

no ale wiadomo, że na sWIG80 nie ma instrumentów pozwalających grać (nie mówiąc już o grze na krótko). To może...

WIG20: CAR: 1,06% (!), maxDD: 39,19%, łączny zysk: 16%

kliknij, aby powiększyć

No jest pewna różnica, nie da się ukryć...

PS. Pewnie od razu nasunie się pytanie o mWIG40... ok. 15% CAR, niestety w większości osiągnięte do roku 2010.

Nie wiem, czy można to nazwać manipulacją...

Pozostaje pytanie, czy można w to grać na sWIG80... oczywiście indeksu nie da się kupić, ale można spróbować kupować fundusz małych i średnich spółek, albo np. kupować portfel 10 spółek o dużej wadze w sWIG80

@vox



A kto programuje te automaty? Na podstawie czyich doświadczeń z rynkiem się je tworzy?
Z twierdzeniem, jakoby AT zdechła, bo np. na W20 grają automaty zaczekam do momentu, aż zobaczę efekty działania 2 pokolenia samouczących i samoprogramujących się robotów, tylko chyba prędzej zejdzie mi się z tego świata, nim się doczekam

Kontynuując wątek: czy można wykorzystać zauważoną prawidłowość? Wydaje się, że tak. Skoro nie ma instrumentu bezpośrednio odzwierciedlającego indeks, można spróbować z funduszami. Oto wyniki strategii o takich zasadach:

0. Świeczki tygodniowe, alokacja 100%, oczywiście tylko wejścia long
1. Kupuj, kiedy zamknięcie jest powyżej 8 okresowej średniej, a świeczka jest wzrostowa
2. Sprzedawaj na następnej sesji (chyba, że nadal obowiązuje sygnał zakupu)

NN Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek (od 01.01.2006)

Wyniki funduszu:
CAR: 2,50% | Zysk: 29% | MaxDD: -71,02% | Ulcer: 50,11
Wyniki strategii:
CAR: 12,28% | Zysk: 226%| MaxDD: -18,12% | Ulcer: 6,33

PKO Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek (od 01.07.2006)

Wyniki funduszu:
CAR: 7,79% | Zysk: 107% | MaxDD: -68,61% | Ulcer: 36,95
Wyniki strategii:
CAR: 15,51% | Zysk: 306%| MaxDD: -15,25% | Ulcer: 7,73

Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek (od 01.07.2007)

Wyniki funduszu:
CAR: -4,26% | Zysk: -32% | MaxDD: -65,09% | Ulcer: 40.34
Wyniki strategii:
CAR: 4,75% | Zysk: 50%| MaxDD: -22,41% | Ulcer: 9,62

Na uwagę zasługuje tylko znacznie lepszy wynik, ale przede wszystkim o wiele niższe obsunięcie. Nie wiem, kto w ogóle by wytrzymał 71% obsunięcia...