0
Dołączył: 2012-02-20
Wpisów: 2
Wysłane:
29 lutego 2012 20:27:09
Witam forumowiczów.
Mam pytanie dotyczące wskaźnika ATR(14), którego wartości są różne na wykresach z różnych źródeł. I tak:
-Stockwatch - 1,91;
-ATTrader - 2,26;
-ISPAG ING - 2,26;
-ISPAG Stooq - 1,913;
-ISPAG MBank - 2,48;
Wszystkie wartości dotyczą papierów INGBSK na wykresie dziennym/3M z dnia dzisiejszego.
Pytanie brzmi: które z nich podają właściwy ATR(14)? Mnie nasuwa się myśl, że wartości 1,91 to właściwy ATR, natomiast 2,26(nie wiem tylko czemu MBank podaje 2,48) to wartość nieuśredniona TR. Jeśli tak jest to dlaczego mylnie określany jest jako ATR??
I kolejne pytanie nowicjusza. Przy książkowym wyznaczaniu SL przy pomocy ATR bierze się pod uwagę cenę high czy close?
Pozdrawiam
Tomek
Edytowany: 29 lutego 2012 20:29
|
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane:
1 marca 2012 08:12:59
Różne wartości ATR wynikaja z danych dostarczonych do jego wyliczenia. Stooq uwzględnia splity i dywidendy i prawa poboru przeliczając wartości kursów akcji wstecznie - dzięki temu historyczne kursy akcji sa nierzeczywiste - akcje takiego kursu nigdy nie miały. Różne biura maklerskie w różny sposób podchodzą do danych z giełdy. Bossa przelicza kursy o splity dywidendy natomiast o PP nie, ING nie przelicza ich wcale - tak jak attrader.pl. A dlaczego taką wartość ma mbank to juz zapewne mbank jedyny wie...
Edytowany: 1 marca 2012 08:16
|
0
Dołączył: 2012-02-20
Wpisów: 2
Wysłane:
1 marca 2012 08:22:18
Istotnie. Nie zwróciłem uwagi na split. Na innej spółce jest już ok. Dziękuję za odpowiedź na pierwszą część pytania.
|
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane:
1 marca 2012 09:34:33
Było drugie - nie zauważyłem. Stop określasz sobie jak chcesz tzn. możesz po Maksimum możesz po Close - od ciebie to zależy.
Edytowany: 1 marca 2012 09:34
|