|
Dziękuje wszystkim za pomoc. Chyba największy problem to to co profesor miał na myśli, ale sam trochę poprzeglądałem i wydaje mi się, że te zadania tak właśnie powinny być zrobione. Dzięki jeszcze raz!
|
|
Chyba chodzi o rentowność, ale nie wiem czy 25 punktów bazowych to nie jest 0,0025 ? Tzn 0,25% i coś chyba nie wychodzi to 1. Dzięki za 2 i czekam na 3 ale te 2 najgorsze są zwłaszcza 1. Pozdrawiam!
|
|
Witam mam pytanie odnośnie zadań z matematyki finansowej głównie z zakresu obligacji jeśli ktoś mógłby mi pomóc będę bardzo wdzięczny.
Duracja pewnej obligacji jest równa 1,5. Obligacja ta została sprzedana przy bazowej stopie procentowej p=0,08 Stopa bazowa przyrasta o 25 punktów bazowych Wyznaczyć względna zmianę ceny.
Wycenić portfel z pięciu obligacji, każda o wartości wykupu 1000 zł i kuponach rocznych w wysokości 100 zł. Terminy wykupu obligacji następują za 1,2,3,4 i 5 lat. Inwestor zakłada prędkość aprecjacji kapitału równa nominalnej stopie procentowej oczekuje 8%.
Dziesięcioletnia obligacja o wartości nominalnej 1000 zł ma 5% kupony półroczne. Środki otrzymane z kuponów są reinwestowane przy stopie 4% z kapitalizacją półroczną. Wycenić tą inwestycje zakładając prędkość aprecjacji kapitału równą nominalnej stopie procentowej 10%
Niestety nie mam odpowiedzi do zadań. Pozdrawiam i liczę, że ktoś pomoże.
|