Witam, piszę pracę licencjacką i mam ją oddać w poniedziałek. Jak zwykle wszystko robię na ostatnią chwilę i nagle okazało się że nie do końca umiem poradzić sobie z wyceną opcji, a nie mogę się już zobaczyć z moim promotorem. Wymyśliłem sobie hipotetyczną sytuację, inwestora zabezpieczającego 90000 USD 3 miesięczną opcją binarną, azjatycką i barierową. Znalazłem dane historyczne z 1 roku przed stworzeniem opcji i obliczyłem zmienność historyczną (dobrze że historyczna, czy mam obliczyć implikowaną?) i utknąłem na obliczeniu dwóch parametrów "stopy wolnej od ryzyka" - Rrf i q "stopy zwrotu". Obliczam opcje binarną z następującego wzoru: 
kliknij, aby powiększyćUprzejmie proszę o pomoc w wyznaczeniu tych dwóch parametrów oraz podpowiedzenie czy użyłem dobrej zmienności. Bardzo dziękuje
|
|
Witam,
jestem studentem 3 roku i już niedługo mam do oddania pracę licencjacką. Dotychczas zgromadziłem bardzo dużo materiałów i napisałem pierwszy rozdział do pracy z ogólnym tematem "hedging ryzyka za pomocą opcji egzotycznych". Mój promotor niestety nie za bardzo nam pomaga w doborze tematu i zasugerował mi żebym teraz sprawdził, czy jestem w stanie wycenić opcję. Z tego co się zorientowałem będzie to wymagało ode mnie dużo pracy obliczeniowej, o której nie mam pojęcia, bo nikt nas obliczać np zmienności nie nauczył. Praca licencjacka jest tylko kwestią zaliczenia, więc nie ma sensu kombinować. Zastanawiam się jak mógłbym zmienić temat pracy, aby wykorzystać dotychczasowo zebrane materiały i napisać w miarę przyjemną pracę i mam nadzieję, że doświadczenie użytkowników może mi w tym pomóc. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie!
|