|
Czy może ktoś pomóc z następującym zadaniem:
Mam na podstawie poniższych danych wycenić metodą Blacka-Scholesa opcję kupna oraz opcję sprzedaży akcji s-ki o następujących parametrach:
X (cena wykonania)=12pln,
S (aktualna cena rynkowa)=12,24pln
r (wg kapitalizacji rocznej)=6%
zmienność=20%
t=3miesiące
Muszę podać rownież d1 oraz N(d2).
Będę wdzięczny za pomoc.
|