PARTNER SERWISU
zyqffsgd

Arkusz wyceny opcji metodą Blacka-Scholesa

_Tomo_
0
Dołączył: 2009-07-16
Wpisów: 47
Wysłane: 1 lipca 2010 10:01:01
Posiada ktoś taki arkusz i zechciałby się podzielić ?
Wiem, że jest coś takiego od Bossy, ale wymaga notowań z NOL3.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 1 lipca 2010 10:18:36
Ten Arkusz z Bossy jest mistrzowski.
Ja aż takiego rozbudowanego nie posiadam :( Napisz do mnie na priv i podaj adres maila to Ci prześlę to co ja mam.

WatchDog
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane: 1 lipca 2010 10:18:51
Jest programik na Interii
mojeinwestycje.interia.pl/poch...
arkusza jako takiego liczącego na piechotę nie mam.


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 1 lipca 2010 10:35:16
Nawet nie wiedziałem, ze Interia ma coś takiego. Mój Excel liczy też współczynniki greckie oraz przedstawia ich wykresy w zależności od ceny akcji thumbright

Jednak arkusz Bossy to mistrzostwo. Na żywo notowania opcji, można sobie wybrać strategię i od razu ma się rysuneczek Dancing

Jest jeszcze fajna zabaweczka do opcji - XTB Option Trader. Jak się nie jest klientem to ma się demo na 30 dni. Tutaj chodzi jednak o opcje walutowe.

trendfollowerpl
0
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 6 sierpnia 2010 09:01:31
Witam,
poniżej podaję kod w VBA.
jest to wersja mocno ogólna - liczy tylko wartość call.
w body funkcji są "wykomentowane" linijki liczące pozostałe wartości: put, greki.
Funkcja zwraca tylko jedną wartości (może zwracać tablicę ale to utrudnia jej wykorzystanie). Proszę pamiętać aby dla pozostałych wartości napisać kod w osobnych funkcjach na podstawie kody z komentarzami np dla delty call:

Function deltac(p, x, v, t, r)

d1 = (Log(p / (x / (1 + r) ^ t)) / (v * (t ^ 0.5))) + (v * (t ^ 0.5)) / 2
d2 = d1 - (v * (t ^ 0.5))
CallValue = Application.NormSDist(d1) * p - Application.NormSDist(d2) * (x / (1 + r) ^ t)
deltacall = Application.NormSDist(d1)

deltac = deltacall
End Function

mając kod można napisać dowolny arkusz.
Też na początku korzystałem z arkusza bossy. jednak jest dość toporny i mocno obciążający system.
Obecnie korzystam z własnych arkuszy liczących online zmienność implikowaną na seriach opcji, rysujące tzw uśmiechy zmienności, wychwytującą dobre wyceny spreadów i ratio spreadów.
kolejny arkusz graficznie prezentuje portfel oczywiście wraz z możliwością testowania zmienności implikowanej oraz wartości portfela w czasie.

tak naprawdę tylko potrzeby są ograniczeniem :)

Pozdrawiam i zapraszam do pytań.

KOD

Function bs(p, x, v, t, r)

'p = wartość obecna instrumentu bazowego
'x = cena wykonania
'v = implikowana zmienność
't = czas do wygaśnięcia (w wywołaniu funkcji wpisujemy na 30/365)
'r = stopa wolna od ryzyka


d1 = (Log(p / (x / (1 + r) ^ t)) / (v * (t ^ 0.5))) + (v * (t ^ 0.5)) / 2
d2 = d1 - (v * (t ^ 0.5))
'wartość call
CallValue = Application.NormSDist(d1) * p - Application.NormSDist(d2) * (x / (1 + r) ^ t)

'-----------------------
'BankDeposit = (x / (1 + r) ^ t)

'PutValue = CallValue + BankDeposit - p
'DeltaCall = Application.NormSDist(d1)
'DeltaPut = -Application.NormSDist(-d1)
'vega = p * t ^ 0.5 * norm(d1)
'ThetaCall = -(p * v * norm(d1) / (2 * t ^ 0.5)) - (r * (x / ((1 + r) ^ t)) * Application.NormSDist(d2))
'ThetaPut = -(p * v * norm(d1) / 2 * t ^ 0.5) + (r * (x / (1 + r) ^ t) * Application.NormSDist(-d2))
'RhoCall = t * (x / (1 + r) ^ t) * Application.NormSDist(d2)
'RhoPut = -t * (x / (1 + r) ^ t) * Application.NormSDist(-d2)
'LambdaCall = DeltaCall * p / CallValue
'LambdaPut = DeltaPut * p / PutValue
'Gamma = norm(d1) / (p * v * (t ^ 0.5))

'
bs = CallValue
End Function
------------------------------------------------
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 6 sierpnia 2010 09:07

aviator
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 1
Wysłane: 14 kwietnia 2011 14:47:41
Czy może ktoś pomóc z następującym zadaniem:
Mam na podstawie poniższych danych wycenić metodą Blacka-Scholesa opcję kupna oraz opcję sprzedaży akcji s-ki o następujących parametrach:
X (cena wykonania)=12pln,
S (aktualna cena rynkowa)=12,24pln
r (wg kapitalizacji rocznej)=6%
zmienność=20%
t=3miesiące
Muszę podać rownież d1 oraz N(d2).

Będę wdzięczny za pomoc.

WatchDog
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane: 14 kwietnia 2011 21:22:42
Próbowałeś kalkulatora z Interii albo wklejonego wyżej skryptu?
B-S nie jest proste, wręcz abstrakcyjne. Dostało Nobla za nie byle co. Zmuszanie studentów, żeby podstawiali do wzoru, wydaje mi się perwersyjne.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość



Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,187 sek.

knrzsbhv
yefdyygx
ldkbsiif
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 827,68 zł +384,14% 96 827,68 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
klsobork
kgdtyhxp
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat