quant

Dzięki za odpowiedzi ...

Oczywiście LTCM jest przykładem tego jak bardzo może nie wyjść :), ale to tylko przykład ... Poza tym czytałem kiedyś wywiad z Scholes'em gdzie mówił, że to nie metoda była zła tylko ludzie ją stosowali w niewłaściwych przypadkach :) (wydaje mi się, że chodziło o założenia o rozkładzie normalnym zwrotów i ciągłości notowań - oba założenia nieprawdziwe) ...

Ja bardziej myślałem o korzystaniu z metod Monte Carlo do szacowania ryzyka (co chyba się dzieje w instytucjach finansowych skoro np. NVidia dla swoich rozwiązań GPU/Cuda jako przykład implementuje algorytm Monte Carlo do wyceny opcji).

Natomiast najchętniej usłyszałbym opinie osób pracujących/byłych pracowników takich instytucji na ten temat ...

Jeśli chodzi o AF i AT to jakoś nie umiem sobie poradzić z dwoma problemami:
1. jakie wskaźniki AF rzeczywiście mają znaczenie, tzn. jakie i w jakich zakresach pozwalają na osiąganie (relatywnie) stałych zysków
2. analogicznie dla AT, jakie wskaźniki (tu są ich dziesiątki/setki) i przy jakich parametrach pozwolą na osiąganie (relatywnie) stałych zysków

Czy ktoś próbował "metodycznie" zweryfikować skuteczność wskaźników (przede wszystkim AT) i korzysta z takich strategii ?

Kilka miesięcy temu rozpocząłem przygodę z giełdą - najpierw wydawało mi się, że analiza fundamentalna to jest TO (po przeczytaniu "Inteligenty inwestor") jednak interesuje mnie algorytmiczny trading więc tu wydawało mi się, że AF się nie sprawdzi ... Później czytałem o systemach opartych o AT, jednak można powiedzieć, że różnych wskaźników jest mnóstwo + w wielu miejscach jest napisane że AT to sztuka i nie ma tu nic pewnego ... Ostatnio natomiast przyglądałem się matematycznym metodom związanym z analizą szeregów czasowych, gdzie operuje się głównie pojęciami "zwrotu" oraz "ryzyka" ... Niemniej jednak zastanawiam się, czy ktoś wykorzystuje MF w praktyce (oprócz większych/mniejszych instytucji).

Co sądzicie o każdej z tych metod ?