Witam, mam zamiar przeprowadzić analizę portfelową modelem Markowitza. Wybrałam 10 spółek, obliczyłam dla nich średnie stopy zwrotu, odchylenia standardowe i parę innych rzeczy. Mam jednak problem aby obliczyć odchylenie standardowe portfela - brakuje mi macierzy. W związku z powyższym byłabym ogromnie wdzięczna za pomoc, jak można to zrobić. Przesyłam w linku swój plik excel. Przesyłam również zrzut ekranu innego portfela, który chciałabym "powielić" na swoich danych. drive.google.com/open?id=0B_FD...drive.google.com/open?id=0B_FD...
|
|
Witam :)
W ramach pracy licencjakiej chciałabym przeprowadzić analizę portfelową metodą Markowitza wybranych spółek giełdowych. Pierwszą pracę licencjacką pisałam z m.in z analizy finansowej praktyk zarządzania ryzykiem finansowym na przykładzie spółek giełdowych. Tym razem porwałam się na inny temat. Niestety mimo, iż na zajęciach bardzo dobrze rozumiałam metodę Markowitza tak w praktyce, mówiąc szczerze nie wiem od czego się zabrać. Zastanawia mnie zarówno dobór spółek, jak i to jak i w jakim programie przeprowadzić obliczenia.
Byłabym niezmiernie wdzięczna za jakiekolwiek podpowiedzi/wskazówki.
|