Pomoc z pracją licencjacką (ryzyko)

Witam serdecznie. Nazywam się Piotr i jestem nowy na tym forum.
Zakładam ten temat ze względu na pewne trudności z napisaniem licencjata, i mam nadzieję, że ktoś byłby skłonny mi coś doradzić.

Generalnie chciałbym pisać o ryzyku, głównie odwołując się do zmienności – podstawowe miary itd. I tutaj pojawia się problem, bo potrzebuję postawić jakieś hipotezy i czegoś dowieść. Wstępnie myślałem o stworzeniu portfela ze spółek WIG 20, tylko nie wiem, co z tym dalej zrobić.

Wiem, że tutaj możliwości jest bardzo wiele i pewnie powielałbym głównie jakieś banały z analizy portfelowej, ale czy ktoś mógłby doradzić coś konkretnego? Chodzi o jakiś prosty temat, bo to tylko licencjat. Tak, żebym mógł coś napisać, opierając się głównie o akcje na danych historycznych, wykorzystując ryzyko. Słyszałem, że da się tego typu prace dość sensownie napisać przy samych miernikach ryzyka, ale nie wiem, jak się do tego zabrać.

Jakieś pomysły, od czego zacząć? Z góry bardzo dziękuję.

Tzn. może nie wyklarowałem tego dostatecznie dobrze. Mam o tym temacie jakieś pojęcie (w zasadzie zajmowałem się już czymś podobnym), ale strasznie trudno jest mi to wcisnąć w pracę.

Z tego co wiem, praca licencjacka powinna mieć określoną hipotezę, porobione stosowne obliczenia itd. O ile część "wykonawcza" to nie problem, to od dłuższego czasu nie mogę sobie znaleźć celu tej pracy.

Mogę sobie napisać np. "zastosowanie metod ryzyka", ale cóż z tego? To bardzo ogólne stwierdzenie i w zasadzie nie wiadomo, co dalej z tym robić. Potrzebuję czegoś konkretnego jak np.: dlaczego XYZ nie działa na WIG20 itp.

Będę pisał pracę o ryzyku, to jest pewne (prawdę mówiąc, to nie mam innych pomysłów), nawet promotor wspominał, że wie, o czym miałbym pisać, ale bawi się ze mną w głuchy telefon ("niech pan najpierw sam do tego dojdzie"). No i właśnie, to "dochodzenie" mi trochę nie wychodzi.

Po prostu szukam jakiś wskazówek/naprowadzenia, z czym konkretnym można by to powiązać. Gdzieś tutaj widziałem przykładowe tematy prac z tego zakresu, ale teraz nie mogę znaleźć tego wątku.

O, właśnie o coś takiego mi chodziło. Hedging raczej się tutaj nada, w zasadzie kombinowałem wcześniej coś z dywersyfikacją portfela, czyli oparciu tej pracy na korelacjach plus miary zmienności. Dziękuję bardzo, teraz mam już jakiś pomysł. Chociaż ew. dalszymi sugestiami też bym nie pogardził.

Pozdrawiam.