Wskaźnik Sharpe'a/Treynora/Jensena - przeskalowanie

Witam,
Badam skuteczność portfeli w kilku interwałach czasowych, wykorzystuje notowania tygodniowe akcji oraz rentowność 10letnich obligacji skarbu państwa.
Nie jestem jednak pewien czy dobrze przeskalowałem dane do obliczenia wskaźników wymienionych w temacie. Ponieważ obliczeń dokonywałem na tygodniowych stopach zwrotu to w przypadku średniej stopy zwrotu przemnożyłem ją przez 52, a w przypadku odchylenia standardowego i wariancji przez pierwiastek z 52 aby sprowadzić je do wartości rocznej. Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumuje i dokonane przekształcenia są poprawne.
Natomiast mam jeszcze problem z przekształceniem współczynnika Beta, który jest mi potrzebny do obliczenia alfy Jensena. Składowe tego współczynnika, czyli kowariancja oraz wariancja były liczone również na podstawie tygodniowych stóp zwrotu, czy w takim przypadku aby sprowadzić ten współczynnik do skali rocznej wystarczy, że otrzymany wynik przemnożę przez pierwiastek z 52 czy jest na to jakiś inny sposób?

Pozdrawiam