|
to ja sobie sama na pytanie odpowiem:
bo w tym przypadku rozważana jest opcja na akcję , a nie opcja na walutę
|
|
Jeszcze spytam - orientujesz się może, dlaczego przyjęto tam, że:
delta = N(d1)
a nie:
delta = exp(-qT)*N(d1)
?
|
|
Dzięki plynacyzrynkiem, ta formuła będzie mi przydatna :)
Kamil, chodziło mi o to, że mam opcje na kurs EURPLN i strike price mogę wyznaczyć np. z zakresu od 3,85 do 4,00 (bo resztę wyklucza nieodpowiednia delta). I chcę zdeterminować dokładnie ten przedział. Ale formuła podana w linku powyżej to właśnie załatwia :)
dzięki.
|
|
Witam,
mam takie pytanie. W XTB przy zakupie opcji walutowych jest ograniczenie, że współczynnik delta musi się mieścić w przedziale 0,1 - 0,9. Tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób (inny niż klikanie coraz większych/mniejszych wartości strike price w programie), żeby dowiedzieć się w jakim przedziale możemy wybrać strike price, tak by mieścił się w założeniach.
Byłoby mi to pomocne przy analizie do pracy lic. dot. efektywności strategii hedgingowych.
Z góry dziękuję za pomoc:)
|