wsp. delta - jaki zakres SP?

Witam,

mam takie pytanie. W XTB przy zakupie opcji walutowych jest ograniczenie, że współczynnik delta musi się mieścić w przedziale 0,1 - 0,9. Tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób (inny niż klikanie coraz większych/mniejszych wartości strike price w programie), żeby dowiedzieć się w jakim przedziale możemy wybrać strike price, tak by mieścił się w założeniach.

Byłoby mi to pomocne przy analizie do pracy lic. dot. efektywności strategii hedgingowych.

Z góry dziękuję za pomoc:)

Zależy o jakich opcjach mówisz. W zależności od kursu waluty, delta opcji zakupu mieści się w przedziale (0;1), a delta opcji sprzedaży w przedziale (-1;0). Zatem ograniczenie delty w XTB jest w sumie w porządku i powinieneś się mieścić w przedziale, bo masz praktycznie 80 procent przedziału także sztuką będzi nie mieścić się.

Dokładnie nie wiem o co Ci chodzi, ale wykorzystaj gammę do określania zmian delty i powinno być ok. Nie wiem też jaki jest instrument bazowy. Ja mam fajny model na akcje ze wszystkimi współczynnikami greckimi. Jak będziesz zainteresowany to pisz priva :)

Jeszcze spytam - orientujesz się może, dlaczego przyjęto tam, że:

delta = N(d1)

a nie:

delta = exp(-qT)*N(d1)

?