|
Witam,
mam problem z wyznaczeniem wykresu wartości portfela dla strategii pair trading opartej na kointegracji. Wyznaczyłem sygnały otwarcia/zamknięcia pozycji. Muszę jednak opracować ten wykre, jednak nie wiem, jak powinny wyglądać obliczenia.
Założenia są takie:
-pozycja długa w spółce niedoszacowanej i krótka w przeszacowanej
-krótka sprzedaż jest dozwolona bez ograniczeń, wymagany depozyt to 100% wartości krótkiej sprzedaży
-przy otwarciu równe udziały co do wartości pozycji krótkiej i długiej
-koszty transakcyjne to 0,1% zarówno przy otwarciu jak i zamknięciu.
Walczę z tym w Excelu, jednak nie mogę poradzić sobie z odpowiednią formułą.
|