0
Dołączył: 2017-04-20
Wpisów: 2
Wysłane:
20 kwietnia 2017 09:40:09
Cześć,
Buduję swoją bazę danych do analiz na podstawie danych dziennych z GPW.
Dane podstawowe: obrót, wolumen, low/high, open/close.
Stwierdziłem, podpatrując różne miejsca dot. giełdy, że taka
granularność nie jest mi potrzebna do i wystarczą dane tygodniowe.
W wielu serwisach datą na dany tydz. jest piątek - taki jest też plan.
Wydaje się prostą sprawą - zagregować dane do tygodniowych,
ale pojawiły się 2 wątpliwości:
1. O ile low = min(tydzień) i high u max(tydzień), to
jak agregować open/close tygodniowo?
2. Jak uwzględniać tygodnie z 'dziurami' (np. święta, gdy GPW nie działa)?
Uśredniać brakujące dni?
Dzięki za informacje i opinie,
Sekwa
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
22 kwietnia 2017 21:12:15
Open tygodnia to Open w poniedziałek.
Close tygodnia to Close w piątek.
Jak nie było sesji w poniedziałek czy piątek, to przyjmować wartość najbliższą. Nic nie uśredniać i nie kalkulować.
|
0
Dołączył: 2017-04-20
Wpisów: 2
Wysłane:
24 kwietnia 2017 08:07:45
Dzięki! Gdzieś się w międzyczasie doszukałem tej wersji, traktuję to jako potwierdzenie.
|