Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

pqeel

pqeel

Ostatnie 10 wpisów
Cześć,
jestem w trakcie robienia przykładowej strategii na podstawie trend deviation, jako przykład do pracy. Ale mam pewne wątpliwości. Chcę pokazać, że jest lepsza od WIGu, ale jakoś mi nei idzie.
1. Wyznaczam margines dla WIG, np. [0.9;1.1]
2. Wyznaczam stopy zwrotu WIG
3. Liczę wartość portfela WIG o początkowej wartości 100
4. Liczę wartość portfela teoretycznego o początkowej wartości 100
a. jeśli TRD mieści się w marginesie to stopa zwrotu taka jak dla WIG
b. jeśli TRD poza marginesem to:
- te poniżej progu stopa zwrotu jak wig
- te powyżej progu, spodziewając się powrotu do średniej (czyli niższych stóp zwrotu) mam bony skarbowe. stopa zwrotu taka jak % obligacji 10letnich

Mam problem z wyznaczeniem wykresów. Co zrobić, żeby pokazać, że strategia była dobra?

Z góry dzięki!

Informacje
Stopień: Ostrożny
Dołączył: 27 lipca 2019
Ostatnia wizyta: 3 sierpnia 2019 08:11:10
Liczba wpisów: 1
[0,00% wszystkich postów / 0,04 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,359 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d