pixelg
własna strategia - Strategie inwestycyjne - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

własna strategia

pqeel
Dołączył: 2019-07-27
Wpisów: 1
Wysłane: 29 lipca 2019 12:31:35
Cześć,
jestem w trakcie robienia przykładowej strategii na podstawie trend deviation, jako przykład do pracy. Ale mam pewne wątpliwości. Chcę pokazać, że jest lepsza od WIGu, ale jakoś mi nei idzie.
1. Wyznaczam margines dla WIG, np. [0.9;1.1]
2. Wyznaczam stopy zwrotu WIG
3. Liczę wartość portfela WIG o początkowej wartości 100
4. Liczę wartość portfela teoretycznego o początkowej wartości 100
a. jeśli TRD mieści się w marginesie to stopa zwrotu taka jak dla WIG
b. jeśli TRD poza marginesem to:
- te poniżej progu stopa zwrotu jak wig
- te powyżej progu, spodziewając się powrotu do średniej (czyli niższych stóp zwrotu) mam bony skarbowe. stopa zwrotu taka jak % obligacji 10letnich

Mam problem z wyznaczeniem wykresów. Co zrobić, żeby pokazać, że strategia była dobra?

Z góry dzięki!

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,032 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d