0
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane:
19 czerwca 2011 19:32:57
Witam
mam takie zadanie do wykonania
Dom Maklerski, będący animatorem rynku OTC, oferuje klientom kontrakty CFD na S&P 500. Przedstaw możliwy sposób postępowania Domu Maklerskiego wobec klienta w momencie wygasania jednej serii kontraktu futures na indeks S&P500, biorąc pod uwagę, że jest on instrumentem bazowym dla kontraktu CFD na S&P500, kontrakt CFD ma charakter ciągły (nie wygasa), a Klient ma otwartą pozycję w momencie wygasania tej serii kontraktu futures i zastąpienia go kolejną serią.
mógłby mi ktoś pomoc? wydaje mi sie ze DM powinien zastapic SP kolejna seria i tyle a takie rozwiazanie wydaje mi sie za proste....
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
20 czerwca 2011 16:36:05
Wydaje mi się, że to zależy od DM.
CFD wygasa i nie jest rolowany jak futy. Normalnie należałoby sprzedać CFDsa na kończącą się serię i kupić na następną , ale wtedy będziemy obciążeni kosztami transakcji. Taki np. CITY INDEX , żeby właśnie tych kosztów uniknąć "roluje" CFDsa - ale tylko na prośbę telefoniczną. Z automatu pozycja zostanie zamknięta.
Chyba nic nie namieszałem :)
|
0
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane:
20 czerwca 2011 23:09:47
dzieki:)
|