0
Dołączył: 2014-11-09
Wpisów: 10
Wysłane:
11 listopada 2014 20:14:52
Witam, stworzyłem prostą strategię opartą na WIG (inwestowanie w ETF w tickach tygodniowych).
Strategie backtestuje na WIGu.
W jaki sposób mogę zoptymalizować konkretne średnie kroczące (oczywiście biorąc pod uwagę dane historyczne, np. z ostatnich 10 lat). Chodzi mi o to, aby nie "strzelać" i nie dobierać średnich przypadkowo. Oczywiście mogę "ręcznie" zmieniać średnie i sprawdzać Annual Return dla każdej, ale mi chodzi o bardziej systemowe podejście.
Proszę o podpowiedź, bądź link do jakiegoś poradnika optymalizacji w AFL.
Oto formuła:
SetTradeDelays(0,0,0,0);
Buy =
(
C > TEMA( C , 10 )
AND
C> TEMA( C , 26)
AND
C> EMA( C , 20)
)
;
Sell =
(
C < TEMA( C , 10)
AND
C < TEMA( C , 26)
)
;
Short = 0;
Cover = 0;
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
11 listopada 2014 22:59:08
Optymalizacja jest dobrze pokazana w Tutorialu w zakładce: "How to optimize trading system".
Tutoriala znajdziesz w Helpie w Amiku.
Co do samego systemu...nie widzę sygnału kupna?
Edytowany: 11 listopada 2014 22:59
|
0
Dołączył: 2014-11-09
Wpisów: 10
Wysłane:
13 listopada 2014 11:51:43
nie no przecież jest BUY=
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
13 listopada 2014 19:40:56
Tzn. nie wiem co ma być Twoim sygnałem kupna, ale to co zapisałeś mówi:
Kup, jeżeli cena Close jest większa niż wartość wszystkich wymienionych trzech średni.
Oznacza to, że na wybranej spółce sygnał kupna będzie generowany każdego dnia i na każdym poziomie cenowym, który będzie powyżej trzech średnich ze wskazanych okresów.
|
0
Dołączył: 2014-11-09
Wpisów: 10
Wysłane:
13 listopada 2014 20:38:31
dokładnie o to mi chodziło, kupuj walor w trendzie wzrostowym
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
13 listopada 2014 21:40:34
No ok...
W trendzie bocznym również (często) cena C będzie większa niż te średnie.
No ale nic to... baw się i testuj:)
|