Licencjat z dywersyfikacji - pytanie

Witam serdecznie.

Obecnie realizuję temat oparty niby o dywersyfikację, ale w gruncie rzeczy zajmuje się rewizją portfela. Ot, czymś w rodzaju odpowiedzi na pytanie "jak zmieni się wynik w zależności od częstości przeprowadzania rewizji".
Problem w tym, że po zastanowieniu już sam nie wiem, czy wyjdą mi z tego sensowne wnioski, a nie takie "sprawdziło/nie sprawdziło się, ale nie wiadomo, czy to dlatego".

Chciałbym po prostu zapytać, czy to ma sens i ewentualnie o jakąś poradę, co do modyfikacji założeń. Generalnie zająłbym się WIGiem, sprawdzając, jak zmieni się moja stopa zwrotu w zależności od tego, jak często przebudowuję portfel i czy można wyróżnić jakieś tendencje dla portfeli o większej/mniejszej ilości składników. Mógłbym jeszcze porównać, jak zachowują się portfele WAP a klasyczne.

Krótko mówiąc, czy to będzie miało sens? Jakieś ewentualne sugestie?
Pozdrawiam!

Rozumiem, co chcesz przekazać, ale mój problem polega na tym, że potrzebuję uporać się z tą pracą i nie przychodzi mi do głowy nic sensowniejszego, niż wyprowadzanie jakichś modeli, czy sprawdzanie czegoś na danych historycznych. W gruncie rzeczy widziałem, że sugerowałeś coś w tym stylu w jakimś starszym temacie:



Więc generalnie mam dywersyfikację i WAP na danych historycznych jako punkt wyjścia, i stwierdziłem, że przyjrzę się rewizji.

Hmm... czy w takim razie można by np. zrobić kilka portfeli o różnej ilości składników (a nawet jakieś odmienne, czyli jedne byłyby oparte o WAP, a inne o klasyczne metody) i sprawdzać, jak zachowują się w poszczególnych okresach? Np. w zależności od warunków, i czy np. mniejsze portfele byłyby bardziej podatne na zmiany? Bawił się w ogóle ktoś tutaj danymi w ten sposób przy licencjacie?

Pozdrawiam.