Zbadać 2 kryteria:
1. czy w ogóle istnieją parametry (ryzyko - wariancja i zysk - oczek. stopy zwrotu)
2. jeśli (1) odp. - tak, to czy są stacjonarne (test na stacjonarność)
Jeśli (ad. 1) odp. - nie, to masz duży problem
Jeśli (ad. 2) odp. - nie, to masz też problem.
A jeśli (1) tak i (2) tak, to masz mega szczęście.
Są jeszcze problemy z autokorelacją, lepiej wybierać spółki o zerowej autokorelacji, ale w sumie nie są to najważniejsze problemy.
Generalnie, to Ci powiem, że Twój problem jest na poziomie przedszkolnym, albo prehistorycznym. Poczytaj literaturę angielską na te tematy, jak zobaczysz ile tego jest, jak to wszystko poszło do przodu (model min-max itd).
Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]