To dlatego, że kalkulator liczy na podstawie daty rozliczenia, a nie daty transakcji (akurat tutaj zrobiła się większa różnica, bo to 4 dni - przez weekend). Zrobiliśmy tak, bo w taki sam sposób chociażby na BondSpot podaje się rentowności na fixingach. Poza tym sądzę, że jednak w przyszłości OTP powinno być dostępne także dla małych inwestorów. Przecież każdy inwestor instytucjonalny płaci w dacie rozliczenia, a nie w dacie transakcji.
A tak przy okazji, warto zobaczyć na przykładzie tego FRO0416 jak łatwo jest przy użyciu tego kalkulatora sprawdzić ryzyko przedterminowego wykupu. Potrafi liczyć rentowności YTC do pierwszego (teoretycznego) terminu przedterminowego wykupu, a kiedy już Emitent zdecyduje się na ten wykup przed czasem to liczy YTC na podstawie rzeczywistego terminu.
www.stockwatch.pl/obligacje/em...