Testowanie strategii inwestycyjnych

Witam wszystkich

Czy testowaliście kiedyś strategie inwestycyjne za pomocą oprogramowania ?
Czy jakieś w prosty sposób to umożliwia ?

Przykładowo wyznaczam sobie proste zasady:
1. Jeżeli C/Z Wig20 spadła poniżej 10, kupuję akcje wchodzące w skład indeksu.
2. Jeżeli C/Z Wig20 wzrosła powyżej 20, sprzedaję wszystkie akcje.
Szukam odpowiedzi: jak na tym bym wyszedł w ciągu ostatnich 10 lat.

Zwykle takie rzeczy sprawdzałem pisząc krótkie skrypty, ale pomyślałem, że fajnie było by napisać w miarę elastyczne oprogramowanie, które po zasileniu danymi mogło by symulować dowolną strategię.

Wstępnie zrobiłem coś takiego:


kliknij, aby powiększyć

Po lewej stronie są zaimportowane dane.
Na dole jest symulowana strategia. W tym konkretnym przypadku mówię: kup akcje KGHM gdy ich c/wk spadnie poniżej 0.8; sprzedaj gdy wzrośnie powyżej 2.
(Strategia to po prostu skrypt Python'a. W praktyce można dowolnie skomplikowane warunki sprawdzać, zakładać stop lossy, wyliczać w locie wskaźniki itd.)

Klikam strzałkę by rozpocząć symulację i otrzymuję wyniki analizy (prawy górny panel).

Jak oceniacie przydatność takiego oprogramowania ?
Chciałbym program dopracować i wystawić jako open source.
Jeżeli interesowało by Was przetestowanie pewnych strategii, to o co chcielibyście taki symulator zapytać i w jakiej formie uzyskać odpowiedź ?

Pozdrawiam
Kuba

Dzięki, przyda się :)
Co do pytania to już kiedyś się nad tym zastanawiałem, nawet myślałem czy nie zmienić studiów informatycznych na ekonomiczne. Teraz nie traktuje tego w kategorii jedno lub drugie.

@DarkestLie
Jestem świadom że nie pobiję mnogości funkcjonalności profesjonalnych programów.
Co do danych to opcja wczytywania z plików + ściągania z wybranych serwisów (obecnie napisałem wczytywanie bezpośrednio ze Stooq, ale można dopisywać wtyczki pobierające z jakichkolwiek źródeł).

Program na początku tworzyłem tylko dla siebie. Później pomyślałem, że trochę go dopracuję i będę miał w portfolio. Dobrze by było, gdyby więcej osób mogło z tego skorzystać. Po to założyłem ten temat.

Podtrzymuje co napisalem, zamiast pobieznie ogladac filmiki, przejrzyj funkcje dostepne w Ami
www.amibroker.com/guide/afl/af...

caly czas rozumiem ze chcesz podyskutowac a nie probujesz tu czegos sprzedawac

Zakończyłem etap pisania logiki biznesowej.

Utworzyłem projekt w serwisie hostującym open source:
https://github.com/nabuk/IstLight

Jeszcze wersji w formie programu dla użytkownika nie ma (są jedynie biblioteki).

Co będzie obsługiwane:
- import/export danych z/do CSV
- możliwość konwersji danych rentowności obligacji na syntetyczny poziom cen (tak aby można było symulować inwestowania w obligacje jako proces ciągły)
- symulacja strategii inwestycyjnej napisanej w języku Python

Możliwości konfiguracji symulacji:
- roczna stopa inflacji
- roczna stopa procentowa
- symulacja prowizji: procentowa / stała na jednostkę / stała na transakcję
- wybór które wartości z wykresu będą użyte do cen transakcji (Open/Close/High/Low/Open-Close middle/High-Low middle)
- opóźnienia dla transakcji
- automatyczne zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na koniec symulacji
- początkowa wartość portfela
- ustawianie zakresu dat symulacji lub wartość wspólna zakresów wszystkich załadowanych tickerów

Raportowanie wyników:
- temat szeroki. Generalnie będzie opcja pisania własnych wskaźników. Od siebie dam rentowność i wariancję, ale nie będzie problemu by ktoś sobie mógł dopisać np. współczynnik Sharpe’a.

Czego nie będzie można zasymulować (przynajmniej do pierwszej wersji):
- gry na instrumentach oferujących dźwignię (można załadować ich dane, ale będą traktowane jakby tej dźwigni nie było)
- krótkiej sprzedaży
- transakcji opcyjnych
- kredytu maklerskiego

Projekt jest typu open source. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany jego rozwojem proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Kuba

Witam

Zrobiłem :)
Poniżej krótka prezentacja symulacji prostej strategii:



Oprogramowanie jest dostępne jako open source na licencji GPLv3.
Z zapowiedzianych we wcześniejszym poście obsługiwanych funkcjonalności 2 odłożyłem do następnej wersji:
- możliwość konwersji danych rentowności obligacji na syntetyczny poziom cen (tak aby można było symulować inwestowania w obligacje jako proces ciągły)
- import/export danych z/do CSV (póki co bezpośredni import z yahoo i stooq; swoją drogą zauważyłem, że stooq daje kilkudniowego bana gdy się dosyć intensywnie korzysta z ich danych)

Centrum informacji
github.com/nabuk/IstLight#read...

Instrukcja
Jeszcze w trakcie pisania, choć najważniejsza moim zdaniem część, czyli opis dostępnych funkcji z poziomu skryptu strategii, jest już zrobiona: github.com/nabuk/IstLight/wiki...:-Base-functions

Download
github.com/nabuk/IstLight/down...
sekcja "Download Packages"


Pozdrawiam
Kuba

Cześć

W moim programie proces wygląda tak:
Ładujesz zestaw tickerów które strategia będzie chciała kupować lub tylko podejmować decyzje w odniesieniu do ich poziomów (np. PMI).

Po określeniu przedziału czasowego w jakim będzie symulowana strategia i innych opcji co określony interwał czasu ewaluowana jest strategia (zdefiniowana w języku Python, a właściwie IronPython - implementacja Pythona dla platformy .NET).

Z mojej strony udostępniam następujące funkcje do zarządzania portfelem:
lista funkcji

Reszta to już konkretna strategia w postaci skryptu.

Jeżeli będziesz miał pytania na temat konkretnej symulacji napisz na priv.

Przytoczę jeszcze cze mój soft nie obsługuje:

- symulacji instrumentów oferujących dźwignię (można załadować ich dane, ale będą traktowane jakby tej dźwigni nie było)
- krótkiej sprzedaży
- transakcji opcyjnych
- kredytu maklerskiego
Program również niespecjalnie nadaje się do porównywania jak radzi sobie strategia na różnych instrumentach. Czyli np. masz strategię gry na akcjach spółki i chcesz ją przetestować dla wszystkich spółek GPW lub NASDAQ. Takie testowanie będzie niepraktyczne, bo będziesz uruchamiał każdą symulację ręcznie. Pisałem raczej program z myślą o strategiach które dokonują zmian ekspozycji na zbiorze walorów. Ostatnio testowałem nim tak uproszczoną strategię Grahama.

W styczniu dopisałem możliwość eksportu wyników symulacji do Excela.

Pozdrawiam
Kuba

Amibroker posiada taka funkcję a czy jest to skomplikowana składnia musisz sam ocenić. Dla programisty C składnia jest banalna

www.amibroker.com/guide/tutori...