matematyczna formuła

Witajcie!

Jestem inwestorem-matematykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją przygodę z rynkiem zaczynałem w roku ‘99, gdzie notowania przeglądało się na telegazecie (z 15-min czasem odświeżania) lub bezpośrednio w biurze maklerskim. Ach, to były czasy.

Pragnę w tym miejscu, od dnia dzisiejszego, przedstawić swoją metodę gry. Uważam, że będąc wymagającym (precyzji i dyscypliny) wobec siebie i systemu, pisanie pomoże mi utrwalić owe zasady sukcesu.

Posiadam skorelowany z indeksem system matematyczno-logiczny. Jest to formuła, która uwzględnia wyłącznie największe spółki z WIG'u. Następnie prześwietla je pod kątem pewnego wzoru co sprawia, że wybierane są spółki metodą czysto mechaniczną (nie fundamentalną lub na podstawie analizy technicznej).

Transakcje przeprowadzam w każdy kwartał. Mówiąc ściślej, redukuję pozycje ostatniego dnia kwartału na fixingu zleceniem PKC, a następnego dnia na otwarciu (również PKC) otwieram nowe pozycje lub równoważę istniejące. Dzięki temu w portfelu znajduje się zawsze 10 spółek o równej wartości 10 procent (10 x 10%). Gdy jakaś spółka wzrośnie lub spadnie w danym kwartale, pod koniec redukuję je, bym znów miał równą wartość wszystkich spółek.

Jestem zwolennikiem matematyki i uważam, że posiadanie najlepszych spółek pozwala z logiczną pewnością pokonać rynek rok w rok. Pokonanie rynku nie jest spektakularne. Wynosi raptem 1,5% kwartalnie co daje wynik o 6 procent rocznie lepszy od indeksu, zaś wynik portfela średniorocznie wynosi 20%.