Pomiar ruchu kapitału

Jest obawa ze "oficjalne" ideksy jak WIG czy WIG20 nie obrazuja prawdziwej sytuacji na rynku. Chodzi o walkowane tutaj juz pare razy problemy z wagami itp. Pozbawienie elementow skladowych wag wydaje sie uczciwsze z punktu widzenia drobnego inwestora ale tez sytuacji w calosci nie oddaje. W calej zabawie chodzi o pieniadze wiec pasowalo by miec jakas metode "obserwacyjna" uwzgledniajaca obrot. Chodzi mi po glowie cos co pokaze dla danej spolki (oraz w postaci zagregowanej dla grupy spolek) ruch kapitalu i cos co byloby bardziej precyzyjne niz np OBV. Koncepcje sprawdze dopiero wieczorem. Do tego czasu moze podzieliscie sie jakimis swoimi wnioskami w tej materii ?

Zalozenie jest takie zeby polaczyc obrot z ruchem ceny i nie byc czulym na manipulacje typu "przesypywanie z wora do wora".

w OBV brakuje uwzglednienia skali ruchu. Wzrost o 10% jest traktowany tak samo jak o 1%. Przy bladzeniu w okolicy zera pojedyncza tranzakcja na zamknieciu moze zadecydowac o sposobie liczenia. Liczy sie tez volumen a nie obrot ale to juz szczegol.

ochrona przed dziwadlami - pewnie mozna to i tak nazwac - jezeli ktos gra na pochodnych. Mialem na mysli bardziej cos w stylu "indeks jako sensowna reprezentacji rynku".

A wiec koncepcja jest taka: poruszenie wykresem ceny kosztuje.
Mozna (by) wykonywac tranzakcje w cenie poprzednich tranzakcji (C z poprz. dnia powiedzmy) ale majac pewne powody (wiemy/czujemy ze wzrosnie spadnie) ustawiamy sie w kolejce pierwsi a to kosztuje. im wiekszy kapital zostal uruchomiony do poruszenia wykresu tym ma on wieksze znaczenie.

poruszam sie dla uproszczenia sesjami
przyklad1
cena zmienia sie z 1 na 2 obrot na sesji to 100
kapital uruchomiony do zmiany indesku to 50 (taki sobie wyprowadzielm wzorek ....)

przyklad2
cena zmienia sie z 2 na 1 obrot na sesji to 100
kapital uruchomiony do zmiany indesku to -50

poniewaz poruszamy sie w jednostkach ze tak powiem gotowkowych (np pln) mozemy to dodawac dla grupy papierow.

co mi wyszlo:

kliknij, aby powiększyć
na obrazku mamy WIG jako odniesienie oraz zsyntetyzowane indeksy dla pewnej grupy papierow z najwiekszymi obrotami (kolo 30), "plaski" - kazdy skladnik ma taka sama wage oraz wlasnie tak liczony "ruch kapitalu".

teraz nalezy sobie zadac pytanie - co z tego mozna wywnioskowac ?
Obecna wersja nie uwzglednia przypadku kiedy poziom ceny nie zmienil sie z sesji na sesje - to moze jutro ....

Cena.

Należało by zdefiniować. Dla mnie ceny zamknięcia, absolutnie, zwłaszcza na WIG20, w większości przypadków, nie jest podstawą do liczeń. Nie jednokrotnie pominięcie Closów na WIG20 daje sensowny wykres i dzień do dnia wtedy sie da porównać. Zwłaszcza z cudofixów. Mozna filtr założyć np
-jeżeli cena o 17:30 jest coś tam coś tam do ceny o 17:20, to weź cenę z 17:20.

ALe to moje teorie.
Cena dla mnie to najbliższa wartość z rzeczywistej średniej sesyjnej. A tej niestety, podglądac mogę jedynie w trakcie sesji na np. NOLu. Z OHLC natomiast, najbliższa rzeczywistej jest HLC/3.

Obserwacja na intra relacji ceny średniej do ceny ostatniej, daje tez jakiś wskaz na siłę kierunku w którą idzie danego dnia, pokazuje zmienność, da sie pewne wnioski wykluć.

obrót można filtrować w chyba wszystkich programach na zasadzie "godzin urzędowania" we właściwościach bazy danych (przynajmniej jest tak w Ami). Jeżeli zakończenie sesji ustawić na 17:21, obrotu z fixa nie weźmie, ale i close będzie fałszywy. Głębiej w programowanie, i można wy z całości filtrować chyba przez skrypt.

na dzien dzisiejszy ten wykres co zapodalem z obrotami to nie jest dobry wykres ...