Sebastian Zadora

Przede wszystkim liczymy na to, że ten sposób składania zleceń będzie się na polskim rynku bardzo szybko rozwijał. Nasze plany są skoncentrowane na dostarczaniu inwestorom zainteresowanym tą tematyką różnorodnych narzędzi, które ułatwią im zajmowanie się automatami. Mam tu na myśli zarówno rozwój interfejsów programistycznych lub tworzenie dodatkowych bibliotek funkcji przeznaczonych raczej dla samodzielnych inwestorów-programistów, jak również dostarczanie prostych i gotowych do użycia rozwiązań, które każdy inwestor może zastosować na swoim rachunku i skorzystać w jakiś sposób ze wsparcia robota w swoich działaniach na rynku. Jak dotąd, wiele z przygotowanych przez nas narzędzi, powstało z inspiracji dostarczonej nam przez naszych Klientów. Z pewnością ten kanał pozostanie jednym z podstawowych źródeł pomysłów a zainteresowania i potrzeby Klientów na pewno będą ostatecznym weryfikatorem dla tego co zostanie wdrożone jako pierwsze. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami w tej sprawie - chociażby za pośrednictwem wspomnianego tu wcześniej forum Klientów bossa.pl

Oczywiście, oprócz przygotowywania narzędzi, w dalszym ciągu będziemy starali się edukować w tym temacie. Dlatego jeśli pyta Pan o miejsca gdzie można się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, wskazałbym nasze szkolenia - zarówno internetowe, jak i stacjonarne (już wkrótce pojawi się możliwość zapisu na cykl szkoleń stacjonarnych na ten temat, organizowanych przez nas wspólnie z FERK). Bardzo wartościowe materiały pojawiają się także na blogi.bossa.pl, gdzie automatami już od lat zajmuje się głównie Tomek Symonowicz.


Odpowiednio duży wolumen obrotu zawsze może być podstawą do bezpośredniej dyskusji z nami o wysokości prowizji. Obroty realizowane za pomocą automatów nie są tu żadnym wyjątkiem.

Dziękuję za to pytanie, bo mam wrażenie że nie do końca się zrozumieliśmy co do roli i zastosowań automatów i jest okazja doprecyzować. Otóż zastosowanie automatu składającego zlecenia na naszym rachunku absolutnie nie zmienia faktu, że musi on stosować się do wszystkich zasad handlu panujących na danym rynku i na danym instrumencie. Automat może robić dokładnie to samo i na takich samych zasadach, co my robimy "ręcznie". Korzyścią z wykorzystania automatu oczywiście jest to, że on nas w tym wszystkim wyręcza, może robić to wszystko dużo szybciej, pracować przez całą dobę non stop itd. Dodatkowo może się okazać że automat umożliwi nam realizację strategii handlu w praktyce niedostępnej dla człowieka, jeśli kluczowym warunkiem skuteczności takiej strategii jest duża liczba obliczeń, prowadzonych w bardzo krótkim czasie albo konieczność jednoczesnego obserwowania bardzo wielu instrumentów i szybkiego podejmowania decyzji o transakcjach (arbitraż).
Ale samo zastosowanie automatu nie spowoduje, że handlując przykładowo opcjami, uzyskamy jakieś preferencyjne warunki zakładania depozytów zabezpieczających czy korzystniejsze zasady blokowania środków pod płacone premie opcyjne. To dla automatu, podobnie jak każdego innego inwestora, są warunki stałe, narzucone przez regulacje rynkowe oraz ewentualnie brokera w jego platformie. To naszym obowiązkiem, jako projektanta danego automatu jest stworzyć taką logikę jego działania, aby optymalizowała ona zarządzanie środkami na rachunku w ramach powszechnie obowiązujących reguł.
Tyle odnośnie zastosowań automatów:)


Warunki handlu dla akcji i opcji wynikają z oczywistych różnic pomiędzy tymi dwoma instrumentami. Przecież w przypadku akcji nie ma mowy o żadnych depozytach, dźwigni finansowej i tym samym możliwości sprowadzenia salda rachunku poniżej zera. W przypadku opcji - jak najbardziej. I zabezpieczeniu właśnie tego ryzyka służą zasady blokowania środków pod depozyty, premie opcyjne i prowizje. Zamykając pozycję na akcjach, nasz rachunek nigdy nie będzie nawet na zero, nie mówiąc już o tym żeby był na minusie. Zamykając pozycję na opcjach, biorąc pod uwagę że wycena MTM jest dokonywana na naszym rynku w interwale dziennym, może to się zdarzyć.


Oczywiście opisany przez Pana problem wogóle by się nie pojawiał, gdyby infrastruktura do handlu i rozliczeń tych instrumentów umożliwiała dokonywanie ich wyceny w czasie rzeczywistym, o czym już pisałem. Na chwilę obecną takiej możliwości nie mamy. Przed nami wdrożenie nowego systemu na GPW i możliwe, że przy okazji tych zmian takie możliwości dla Klientów się pojawią.

Każdy nasz Klient, zarówno na rynku GPW jak i na rynku OTC/Forex ma dostęp do narzędzi automatyzacji handlu, czyli zarówno do samych interfejsów programistycznych (bossaAPI, MQL4) jak i do narzędzi tworzonych przez nas na bazie tych interfesjów (wszystkie pozostałe o którym pisałem). Za rachunek w podstawowej wersji na którym można korzystać z tych "dobrodziejstw" (dziękuję że Pan tak to nazwał:) nic się u nas nie płaci. Szczegółowe informacje o rachunkach GPW oraz Forex.


Można, dla bossaAPI kontrakt od opcji różni się głównie nazwą :)


To, co jest w regułach, zależy tylko i wyłącznie od Pana jako projektanta systemu oraz od dostępności danych wejściowych dla tych reguł. To jest oczywiste, bo co z tego, że wymyślimy sobie regułę typu "kupuj spółkę XXX, jeśli jej zysk netto za przyszły kwartał wyniesie >= XXX mln zł" ;)
Dla reguł formułowanych w oparciu o metody analizy technicznej danymi wejściowymi są w zasadzie tylko i wyłącznie dane z rynku, a zatem ceny i/lub wolumeny obrotu. One są zwykle łatwo dostępne i u nas można oczywiście tworzyć automaty wykorzystujące historyczne dane o cenach i wolumenach na GPW dzięki AmiBrokerowi zasilanemu danymi ze Statiki oraz pluginowi bossaAB (do składania zleceń). Kod automatu piszemy wtedy w AFLu, ewentualnie wspomagamy się przy jego tworzeniu bossaAB Kreatorem.

Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt - projektant systemu (czyli inwestor, w praktyce wykorzystujący dany automat) i programista (osoba przenosząca reguły określone przez projektanta na kod programu w AFL czy MQL4) to wcale nie musi być ta sama osoba. I wiem, że istnieją osoby i firmy na rynku które specjalizują się tylko i wyłącznie w kodowaniu gotowych reguł w różnych językach programowania. Jeśli zatem ktoś uważa że programowanie jest dla niego barierą nie do przekroczenia i ma zaufanie do takiej firmy, jak najbardziej te obowiązki można rozdzielić i po prostu zlecić zakodowanie określonych przez siebie reguł systemu.

Jak już pisałem, na naszych stronach znajdują się opisy dwóch przykładowych strategii transakcyjnych opartych o wskaźniki - średnią kroczącą oraz MACD. Zachęcam do ich przeanalizowania, jak również przetestowania, bo strategie te są dostępne w każdej platformie transakcyjnej BOSSAFX w formie zakodowanej w MQL4. Można więc je albo uruchomić na rachunku demo i zobaczyć jak w dłuższym okresie działają na bieżących notowaniach, albo dokonać backtestingu (testów na danych historycznych) w testerze strategii (również dostępnym w BOSSAFX) i obejrzeć wyniki testów w specjalnym raporcie.

Dodatkowo, o tym jak podejść do zbudowania własnej strategii i o jakich jej elementach trzeba pamiętać, traktuje nasze darmowe szkolenie zaplanowane na 15 marca. Zapraszam do uczestnictwa, tutaj tylko krótko opowiem, że takie fundamentalne składniki każdej strategii są w zasadzie 4:
1. Reguła wejścia na rynek (w jakiej sytuacji otwieramy pozycję?)
2. Reguła zarządzania ryzykiem początkowym (w którym miejscu ustawiamy StopLoss?)
3. Reguła wychodzenia z rynku (w jakiej sytuacji zamykamy pozycję?)
4. Reguła zarządzania wielkością pozycji (jak dużą pozycją gramy?)
Oczywiście to tylko schemat, ale bardzo użyteczny dla osób zaczynających projektowanie strategii, bo pomaga nam nie zapomnieć o najważniejszych elementach.

Wracając do Pana pytania dotyczącego reguł nr 1 i 3 to oczywiście bardzo różne metody AT mogą być użyte przy ich formułowaniu. Należy jednak wybrać po pierwsze te metody, które są dla nas zrozumiałe. Po drugie te, które są algorytmizowalne, czyli takie, których stosowanie można w łatwy sposób "wytłumaczyć" komputerowi - czyli zapisać w postaci kodu programu. Zwracam uwagę że ten drugi warunek bardzo często pozwala zweryfikować prawdziwość pierwszego:)

Komputery jak wiadomo to maszyny cyfrowe, które działają wg. precyzyjnie opisanego algorytmu i w przeciwieństwe do człowieka nie tolerują żadnych niejednoznaczności i nie podejmują decyzji na podstawie tego co im się wydaje lub co czują. Dlatego często "wytłumaczenie" im jak działa nasz pomysł na inwestowanie w przypadku metod AT uznawanych za te bardziej subiektywne bywa trudne lub czasem nawet niemożliwe. Wtedy trzeba sobie zadać pytanie czy my wogóle mamy jakiś pomysł, bo może tylko nam się tak wydaje? (nawiasem mówiąc zadanie sobie takiego pytania często jest wartością samą w sobie płynącą z faktu zabrania się za automatyzację handlu;)

Podam przykład - najprostszą metodą AT, łatwo zrozumiałą dla komputera zawsze będą wskaźniki i oscylatory. Istnieją bowiem określone wzory matematyczne, wg. których obliczamy wskaźnik a następnie porównujemy go z jakąś konretną wartością. Np. wielu inwestorów uważa przekroczenie wartości 70 przez oscylator RSI za stan wykupienia rynku. I dla komputera wszytko jest jasne i oczywiste - wartość <=70 nic nie robię, wartość >70 składam zlecenie sprzedaży. Sumowanie różnych warunków płynących ze wskazań różnych wskaźników również jest dla komputera zadaniem banalnym.

Ale proszę spróbować stworzyć podobny, komputerowy opis metody pt. teoria fal Elliotta, a okaże się że sprawa nie jest trywialna. Szczególnie, że zdarza nam się oglądać wykresy analityków, numerujących te same szczyty i dołki na różne sposoby. Nie twierdzę oczywiście że tej metody nie można użyć w automacie, ale stworzenie programu na jej podstawie wymusi na nas usunięcie z niej subiektywizmu i wieloznaczności, czyli będziemu musieli zdecydować się na jakąś konsekwentną interpretację.

Więcej przykładów - na szkoleniu:) Na koniec dodam tylko, że AT to nie jedyne źródło reguł dla automatów. Możemy sobie wyobrazić zbudowanie systemu alokującego portfel akcji np. wg. reguł odnoszących się do wskaźników fundamentalnych spółek, takich jak C/Z, C/WK itp. Choć AT na pewno bywa częściej wykorzystywana.

Trochę poza głównym tematem, ale przecież dla forexu podobną aplikację mamy także w DM BOŚ. Czyżby Pan nie zauważył? ;)


Zgadzamy się w 100%. Pożyjemy - zobaczymy;)

Handel za pomocą iPada już jest możliwy, i przyznam że mi samemu zdarza się składać zlecenia za pomocą naszej aplikacji webowej StocksOnline właśnie z tabletu. Oczywiście pewnym problemem może być brak dostępu do notowań online, ale - odpowiadając na pytanie - jest szansa że to się zmieni.
Co do "osiągalności" tematu - to rozumiem, że ma Pan na myśli samodzielne programowanie? Bo tak jak napisał Michał, do tego aby korzystać z gotowych narzędzi nie potrzeba żadnej tajemnej wiedzy:))


Każdy automat działający na Giełdzie, także ten napisany w MT4 lub AmiBrokerze, pośrednio wykorzystuje NOL3. NOL3 jest programem udostępniającym interfejs bossaAPI dla wszystkich automatów giełdowych i służy jako "pośrednik" w komunikacji automatu z systemem giełdowym. Więcej o tym tutaj.
Jeśli pod hasłem automatyzacji handlu ma Pan na myśli napisanie swojej strategii, autonomicznie działającej na rachunku i składającej na nim zlecenia to potwierdzam, że najłatwiej jest to zrobić z poziomu MT4 lub AmiBrokera. Ze względu na istnienie w tych platformach języków programowania stworzonych właśnie z myślą o pisaniu takich automatów (ich składnia i dostępne funkcje w znacznym stopniu odpowiadają potrzebom programisty-inwestora). Dzięki tym językom, możemy tworzyć automaty transakcyjne jako proste programy działające w ramach wspomnianych platform transakcyjnych a nie jako osobne aplikacje, co wymaga więcej pracy i umiejętności.


Nie prowadzimy takich statystyk z kilku powodów. Po pierwsze, wbrem pozorom bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie - czy Klient zarabia czy traci? Prosty przykład - czy jeśli ktoś zarobił 100% w ciągu roku a potem stracił 60% w styczniu kolejnego roku to zarabia czy traci? Myślę że osoby będące już dłużej na rynku wiedzą że wszelkie tego typu statystyki tak naprawdę niewiele mówią. Po drugie nie zawsze wiemy, że dane zlecenie zostało złożone przez automat - dotyczy to głównie rynku Forex i platformy BOSSAFX, co wprowadzałoby dodatkowy błąd do takiej statystyki. Po trzecie wreszcie - jak już pisaliśmy, rynek tego typu narzędzi dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce, zatem trudno byłoby o miarodajną próbę użytkowników automatów, na podstawie której można wyciągać daleko idące wnioski.
Ja nie zamierzam wyprowadzać Pana z błędu, bo moim zdaniem to nie błąd tylko opinia. Opinia, która stoi w sprzeczności ze światowymi statystykami pokazującymi, że obroty realizowane automatami na rozwiniętych rynkach stanowią dziś większość. Ja się z nią nie zgadzam, ale to jest wspaniałą cechą opinii, że każdy może mieć swoją:). O tym, że jako broker, czyli pośrednik obsługujący transakcje Klientów, zarabiamy tym więcej, im więcej transakcji i większy obrót generują Klienci, chyba nie warto dyskutować bo jest to oczywisty fakt. Dlatego stawiamy na innowacyjność oferty oraz ciekawe narzędzia, aby Klientów i ich obroty przyciągnąć. Na pewno jedak nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do korzystania z automatów, zatem jeśli Pan nie widzi w tym sensu to zapraszamy do składania zleceń u nas "ręcznie" :)

Jak rozumiem chodzi przede wszystkim o kwestię płynności środków - rozwiązuję lokatę w banku i zaraz kupuję za to akcje bo np. wyszła nowa rekomendacja analityka albo pojawiła się ważna formacja techniczna na wykresie cenowym. Jeśli tak, to w tym sensie pewna integracja już od jakiegoś czasu istnieje - jeśli nasz Klient ma rachunek ROR w Banku Ochrony Środowiska to przelanie środków na rachunek maklerski zajmie mu max. 15 minut.
Jeśli zaś chodzi o integrację platform do handlu z systemem bankowości elektronicznej to trzeba mieć świadomość że taka operacja zawsze będzie się wiązała ze znacznym uproszczeniem funkcjonalności i spowolnieniem działania platformy. I trzeba sobie zadać pytanie - co dostajemy za to w zamian?
Po prostu systemy bankowe są budowane zupełnie inaczej i dla operacji realizowanych z zupełnie inną intensywnością, niż systemy maklerskie. Trudno porównać system bankowy, w którym zlecamy średnio np. 10-15 przelewów miesięcznie do np. platformy foreksowej, gdzie tyle transakcji wielu naszych Klientów zawiera w ciągu np. 5 minut. O głównym temacie tej dyskusji, czyli automatach nie wspominając:)

Przyznam że ja też jestem wzrokowcem, ponieważ jednak forum jest głównie nośnikiem tekstowym, zamiast na siłę wklejać obrazki czy filmy, podaliśmy już przecież kilkanaście linków do webinarów na których prezentujemy te narzędzia na żywo, ewentualnie linkowaliśmy do bardziej rozbudowanych opisów, także zawierających grafiki, znajdujących się na naszych stronach.


Zastosowanie Trailing Stopa (jednego ze zleceń DDM+, czyli narzędzia gotowego do wykorzystania) w naszym systemie transakcyjnym zostało opisane krok po kroku, z przykładami, screenshotami oraz filmikiem na tej stronie.
Dostępne jest także nagranie ze szkolenia internetowego prezentującego Zlecenia DDM+ - w tym celu zapraszamy na nasz kanał youtube.
Jeśli chodzi Panu o samodzielne napisanie kodu automatu realizującego funkcję Trailing Stop, to niestety wchodzimy w dużo szerszy temat nauki programowania w konkretnym języku (w przypadku automatów bossa mamy do wyboru 3 - C++ jeśli piszemy samodzielną aplikację w Windows wykorzystującą interfejs bossaAPI, AFL - jeśli nasz automat ma działać w AmiBrokerze lub MQL4 - jeśli tworzymy automat na rynek forex, czyli działający w platformie BOSSAFX). Jak widać, wrzucenie kilku linijek kodu nie ma tu wielkiego sensu - w zależności od języka będzie to trochę inaczej wyglądało. Co więcej, nawet mając ustalony język, można to samo napisać na różne sposoby.
Jeśli jednak interesuje Pana ten temat to niedawno rozpoczęliśmy cykl szkoleń internetowych poświęconych nauce programowania w MQL4. Proszę zaglądać na nasze strony ze szkoleniami, bo wkrótce na pewno pojawi się powtórka części wstępnej (Wprowadzenie do programowania w MQL4) a także następne odcinki.


Z naszej szybkiej analizy wynika, że taka informacja nie jest dostępna bezpośrednio z poziomu interfejsu bossaAPI. Czyli program / automat który miałby ją wykorzystywać musiałby pobierać ją z innego źródła niż funkcja bossaAPI, na przykład jakiejś strony internetowej lub odrębnie zasilanego zewnętrznego pliku pełniącego rolę kalendarza dla praw poboru. Zastosowanie takiego rozwiązania nie jest zresztą niczym nadzwyczajnym czy rzadkim w automatach. Bardzo często z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku automatów, które mają podjąć jakąś akcję związku z ogłaszaniem danych makroekonomicznych (często chcemy aby automat zamknął przed ważnymi danymi wszystkie nasze pozycje ze względu na trudny do oszacowania ich wpływ na rynek). W platformach transakcyjnych kalendarzy makroekonomicznych najczęściej nie ma, dlatego programista musi odwołać się wtedy do innego źródła.

Jak napisał wcześniej Michał, Automaty BOSSA to szersze pojęcie, w którym mieszczą się zarówno narzędzia przeznaczone dla programistów (bossaAPI), jak i gotowe rozwiązania, które każda osoba posiadająca u nas rachunek na rynku giełdowym lub forex, może samodzielnie zastosować - bez zajmowania się programowaniem. Niektóre narzędzia stworzone zostały zarówno dla rynku kasowego (akcje), jak i dla derywatów, inne tylko dla rynku derywatów, jeszcze inne dla rynku forex. Wygląda to następująco:
bossaAPI - interfejs programistyczny umożliwiający pisanie automatów handlujących zarówno akcjami jak i kontraktami;
zlecenia DDM+ - możliwość postawienia StopLoss i TakeProfit razem ze zleceniem otwierającym pozycje jak również zlecenie TrailingStop (StopLoss kroczący) działają na rynku akcji oraz kontraktów;
bossaTraderPRO - aplikacja do handlu zarówno akcjami jak i kontraktami, umożliwiająca przekazywanie zleceń, które nie są dostępne na GPW (takich jak Trailing Stop, One Cancel Other);
Plugin bossaAB - narzędzie umożliwiające handel (ręcznie lub automatem napisanym w AFL) bezpośrednio z aplikacji AmiBroker, zarówno dla akcji jak i dla kontraktów;
bossaAB Kreator - narzędzie wspomagające tworzenie kodu automatów w AFL, które możemy wykorzystać zarówno na rynku akcji jak i kontraktów;
bossaFX-GPW - narzędzie umożliwiające składanie zleceń tylko na kontraktach terminowych, bezpośrednio z platformy foreksowej BOSSAFX;
BOSSAFX Visual Orders - narzędzie do zarządzania zleceniami bezpośrednio z wykresu cenowego w platformie foreksowej BOSSAFX (działa tylko na rynku OTC / forex);
Zestaw skryptów do szybkiego składania zleceń oraz autorskich wskaźników (np. MultiBOSSAFX) - stworzone tylko dla rynku OTC / forex.

Jak zatem widać, każdy powinien znaleźć u nas przynajmniej kilka automatów na swój ulubiony rynek, nawet jeśli nie czuje się na siłach lub nie planuje uczyć się programowania :)

Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że zdecydowanie planujemy dalszy rozwój naszej oferty związanej z automatyzacją handlu. Najbliższe miesiące jak wiadomo to okres bardzo poważnych zmian na rynku GPW, stąd precyzyjne planowanie projektów związanych z infrastrukturą giełdową jest nieco utrudnione.


Na chwilę obecną nie ma. Co do planów - są, ale proszę pamiętać o tym co napisałem powyżej.


Niektóre nasze szkolenia są dostępne na naszym kanale youtube: http://www.youtube.com/user/BOSSApl
Pierwsza część kursu programowania MQL4 na razie nie jest dostępna jako nagranie, ale na pewno będzie wkrótce dostępna jako szkolenie na żywo.


Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby podłączyć się bezpośrednio do systemu giełdowego, trzeba być członkiem Giełdy.


Kwestia uwarunkowań prawnych dla usług tworzenia i odsprzedawania lub pośrednictwa w handlu gotowymi automatami w Polsce jest, o ile wiem, dość skomplikowana. Nie jest nigdzie napisane wprost jak tego rodzaju usługi traktować, nie wiadomo do końca, czy należą one do kategorii usług maklerskich, a więc podlegających licencjonowaniu itd. My tego rodzaju działalności nie prowadzimy, koncentrując się na dostarczaniu infrastruktury, dlatego trudno mi w tym temacie doradzać. Natomiast jeśli chodzi o podłączenie własnego konta do jakiegoś automatu, to na chwilę obecną nie ma w naszym regulaminie prowadzenia rachunków giełdowych jakichś ograniczeń odnośnie tych spraw.

Szczegółowe opisy dwóch przykładowych strategii typu EA, standardowo instalowanych w każdej platformie transakcyjnej BOSSAFX, znajdują się na naszych stronach poświęconych automatyzacji handlu:
bossafx.pl/index.jsp?layout=fx...
Są to proste strategie jednowskaźnikowe, czyli takie, w których sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji płyną ze wskazań tylko jednego wskaźnika AT - w jednym przypadku jest to prosta średnia krocząca, w drugim jest to MACD.
Dodatkowo, na 15 marca na godzinę 17:00 zaplanowaliśmy bezpłatne szkolenie internetowe, na którym zostaną przedstawione ogólne zasady budowania systemów inwestycyjnych (rozumianych jako zbiór precyzyjnych reguł wg. których inwestujemy). Rezerwacji miejsca na tym szkoleniu można dokonać na stronie:
bossa.pl/index.jsp?layout=10&a...
Na pewno warto posłuchać o systemach, jeszcze zanim zaczniemy programować konkretny automat. W praktyce bowiem, najczęściej każdy przemyślany automat transakcyjny stanowi tylko zapis szczegółowych zasad systemu inwestycyjnego w jednym z języków programowania zrozumiałych dla platformy transakcyjnej, takich jak MQL4 (dla BOSSAFX) czy AFL (dla AmiBrokera).


Niekoniecznie:) Jeśli tak długo zajmuje się Pan samą Giełdą to przypuszczam że przyczyna jest bardziej prozaiczna - po prostu brak powszechnej możliwości automatyzowania strategii handlu na tym rynku. bossaAPI wprowadzona do naszej oferty niecałe 2 lata temu jest cały czas jedynym dostępnym dla inwestorów indywidualnych interfejsem programistycznym umożliwiającym handel automatami na GPW. Trochę lepiej jest na rynku Forex, gdzie takie interfejsy istnieją dłużej.

Jeszcze inna możliwość to oczywiście ta, o której już dziś pisałem - jeśli "ręcznie" wszystko wychodzi to w myśl popularnego hasła, że czasem lepsze jest wrogiem dobrego, wprowadzanie na siłę automatów mogłoby okazać się błędem.



Jeśli chodzi o GPW to jest to obecnie bardzo niewielki odsetek Klientów - pasjonatów, z którymi czasem nawet współpracujemy przy wdrażaniu nowych narzędzi związanych z bossaAPI. Uważamy, że nasz rynek dla tego typu strategii handlu cały czas dopiero zaczyna się rozwijać. Ale widzimy w tym obszarze duży potencjał. Jeśli popatrzeć na statystyki obrotów generowanych automatycznie na bardziej dojrzałych rynkach (pokazujące często, że jest to większość obrotu), to myślę że jest to ważny temat, którego w DM BOŚ zdecydowanie nie chcemy przegapić. Oczywiście wspomnianym statystykom ton nadają instytucje, dodatkowo generujące obrót w dość specyficzny sposób, który na GPW obecnie wogóle nie jest osiągalny, ale od czegoś trzeba zacząć.

Może zacznę od doprecyzowania (dla pozostałych uczestników dyskusji) czym jest EA? Jest to skrót od Expert Advisor, czyli nazwy stosowanej dla określenia automatów transakcyjnych generujących sygnały transakcyjne i składających zlecenia (a więc działających w pełni autonomicznie na naszym rachunku). Odpowiedzieć na Pana pytanie mogę tylko innym pytaniem - Co ten EA Pana zdaniem powinien robić?
Bo samo przesuwanie / modyfikacja zleceń nie jest przecież niczym złym i znaczna część automatów właśnie m.in. do tego jest wykorzystywana. Wątpliwości jak rozumiem budzi sposób w jaki się to odbywa, ale to nie jest w żadnym razie jakąś specyficzną cechą wszystkich EA, tylko zawsze wynika z intencji programisty.
Rozumiem że pytanie wzięło się prawdopodobnie stąd, że korzysta Pan z narzędzia napisanego przez kogoś innego. Nie ma w tym oczywiście absolutnie nic złego, o ile:
- wiemy mniej więcej co ten program powinien robić (np. z dokumentacji lub krótkiego opisu autora);
- przetestowaliśmy nasz automat - najlepiej na rachunku demo, jeśli mamy taką możliwość (a na rynku forex mamy).
Stosowanie na rzeczywistym rynku cudzych EA o których nie wiemy jak mogą działać i/lub ich nie testowaliśmy, grozi przecież dużo poważniejszymi konsekwencjami niż samo zniechęcenie do automatów - czyli stratami. I zdecydowanie odradzam takie podejście do zajmowania się automatyzacją handlu.


Rozumiem że chodzi o rynek Forex, chociaż bycie tzw. Market Makerem (czyli dostawcą płynności dla naszych Klientów na rynku forex) nie jest czymś specjalnie innym niż bycie jednym z najaktywniejszych animatorów na Giełdzie (a przypomnę że DM BOŚ został w ubiegłym miesiącu nagrodzony przez GPW za pracę animatora w 2011r.). Ponieważ ten wątek jest troszkę z boku głównego tematu Tygodnia z DM BOŚ, jak również był wielokrotnie przez nas komentowany, ograniczę się tylko do stwierdzenia, że wbrew pozorom i przekonaniu niektórych inwestorów, dostarczanie płynności (czyli bycie tzw. MM na FX lub animatorem na GPW) to dużo bardziej skomplikowany biznes niż samo czyhanie na pomyłki czy błędy Klientów. A podstawą dla takiego biznesu do tego, aby mógł się utrzymać "na powierzchni", nie są błędy tylko obroty generowane przez Klientów. Z technik związanych z automatyzacją handlu korzystają nasi najaktywniejsi Klienci i chociażby z tego powodu zajmujemy się ich popularyzacją.

Troszkę przewrotnie, powiedziałbym że od zadania sobie samemu jednego z pytań:

Czego potrzebuje moja strategia inwestowania aby być skuteczniejsza? I czy taka strategia wogóle istnieje?
lub
Jakiej funkcjonalności brakuje mi w dostępnej platformie transakcyjnej lub analitycznej?

Automaty pomagają bowiem uzupełniać bardzo różnorodne braki w codziennych zmaganiach inwestorów z rynkiem.
Jeśli mówimy o typowych automatach transakcyjnych (generujących sygnały i składających zlecenia) to największą wartością z ich stosowania jest konieczność precyzyjnego sformułowania przez inwestora jego strategii inwestycyjnej a w kolejnym kroku - jej konsekwentne wykonanie przez automat. Automaty są zatem dobrym rozwiązaniem, jeśli w odpowiedzi na pierwsze pytanie pojawi się: "konsekwencji". Podobnie jeśli pojawi się tam "szybkości" - na przykład przy składaniu zleceń czy w reakcji na nagłe wydarzenia rynkowe - roboty mogą znacznie pomóc, bo na pewno będą szybsze niż jakikolwiek człowiek. W końcu, warto zająć się automatami, jeśli dojdziemy do przekonania, że nasza strategia jest dobra, ale ze względu na konieczność częstego składania zleceń, trochę brakuje nam czasu na jej wykonanie i w konsekwencji tracimy przez to kolejne okazje do zawierania transakcji po korzystnych cenach.

Automaty transakcyjne nie zawsze jednak muszą służyć do składania zleceń w sposób całkowicie autonomiczny. Mogą to być także programy, które "tylko" wspierają naszą pracę - na przykład realizują niedostępne na Giełdzie rodzaje zleceń lub umożliwiają zarządzanie zleceniami bezpośrednio z wykresu cenowego w module analizy technicznej (jak na przykład BOSSAFX Visual Orders). Dlatego odpowiedź na drugie pytanie równie dobrze może być inspiracją dla nas do zajęcia się automatami.

Oczywiście może się zdarzyć, że jesteśmy zadowoleni w 100% zarówno z naszych platform do handlu jak i naszej skutecznej strategii realizowanej "ręcznie". Wtedy zamiast zajmować się automatami i programowaniem, lepiej pomyśleć o tym, na co wydawać pieniądze ;)


Niezależnie od zmian na Giełdzie, będących konsekwencją wprowadzenia nowego systemu, my będziemy dążyli do utrzymania wszystkich zleceń DDM+ w naszej ofercie. Oczywiście ewentualne zmiany w logice zleceń giełdowych wprowadzone przez UTP, mogą nieznacznie wpłynąć na szczegółowe warunki realizacji zleceń DDM+. Jednak ich podstawową funkcjonalność, tj. na przykład możliwość postawienia stop lossa oraz take profit wraz ze zleceniem otwierającym pozycję, będziemy chcieli zachować.

Witam Panie Marcinie i dziękuję za to pytanie. Pozwolę sobie troszkę uporządkować nazwy aplikacji o których Pan wspomniał i ich zastosowania. Wspomniał Pan o dwóch narzędziach:

1. Plugin bossaAB - czyli narzędzie pozwalające podłączyć AmiBrokera do naszego systemu do składania zleceń na GPW bossaNOL3. Dzięki niemu, możemy bezpośrednio z AmiBrokera generować zlecenia - zarówno kupna jak i sprzedaży instrumentów notowanych na Giełdzie. Warto zaznaczyć że sam plugin bossaAB nie generuje żadnych zleceń, podobnie jak nie jest napisany z myślą o jakiejkolwiek strategii handlu (w tym grze na długo - jak Pan napisał). Plugin ten jest jedynie technicznym interfejsem do systemu giełdowego, a zatem umożliwia składanie wszystkich zleceń dopuszczalnych na Giełdzie i stosowanie wszystkich dopuszczalnych na danym instrumencie strategii - w tym gry na krótko, w przypadku instrumentów pochodnych.
O tym, co będzie robił nasz plugin bossaAB decyduje kod AFL strategii automatycznej uruchomionej w AmiBrokerze lub sam inwestor, bo plugin umożliwia także "ręczne" składanie zleceń z poziomu AmiBrokera - dzięki czemu tworzy środowisko do handlu na Giełdzie łączące w sobie moduł analizy technicznej (okna AmiBrokera) z modułem transakcyjnym, wygodą przypominające nieco platformy znane z rynku Forex.


2. bossaAB Kreator - to aplikacja do tworzenia kodu strategii automatycznych w języku AFL, a więc zrozumiałym dla AmiBrokera. Kreator pozwala, jak Pan napisał, utworzyć kod prostych strategii także osobom nie znającym języka AFL lub początkującym w programowaniu. W praktyce działa to w ten sposób, że użytkownik wybiera pewne gotowe opcje dotyczące np. wielkości pozycji, sposobu budowania pozycji, rachunku na którym automat handluje itp. a Kreator zwraca gotowy kod AFL. I tutaj rzeczywiście można się spotkać z problemem o którym Pan napisał, bo te gotowe opcje bossaAB Kreatora dotyczące sposobu budowania pozycji są stworzone z myślą o akcjach, czyli grze na długo.
W praktyce, tj. w kodzie AFL wygląda to tak, że przed złożeniem zlecenia sprzedaży automat sprawdza czy na rachunku inwestycyjnym znajdują się jakiekolwiek zakupione instrumenty, które można sprzedać, np.:

liczba_papierów = nolPositions("");
(...)
if (Sell && liczba_papierów>0)
idsell = nolSell("", "", 0, 0);
(...)

gdzie:
nolPositions() to funkcja zwracająca liczbę papierów na rachunku.
if () - instrukcja sprawdzająca spełnienie warunków (symbol && oznacza iloczyn logiczny 2 warunków, czyli oba z nich muszą być spełnione aby łącznie warunek był prawdziwy)
if (Sell && liczba_papierów>0) - sprawdzamy czy padł sygnał sprzedaży i jednocześnie czy mamy co najmniej 1 papier do sprzedania.
nolSell() - funkcja składająca zlecenie sprzedaży.

Czyli, jeżeli nie mamy instrumentów do sprzedania to automat nie składa zleceń sprzedaży. Jednak nic (poza podstawową znajomością AFL) nie stoi na przeszkodzie aby taki gotowy, wygenerowany przez Kreatora kod w dowolny sposób modyfikować. W tym przypadku wystarczy wyłączenie sprawdzania tego drugiego warunku, aby nasz automat zajmował także pozycje krótkie.
Czyli:

if (Sell)
idsell = nolSell("", "", 0, 0);
(...)

O kwestiach, które zostaną poruszone zdecydujecie głównie Państwo. Zachęcam więc albo do zadawania pytań w konkretnych sprawach związanych z automatyzacją handlu, które wydadzą się Wam interesujące albo zgłaszania ogólniejszych tematów do dyskusji. Przyznam, że najbardziej liczę na pytania lub zagadnienia zgłaszane przez osoby "zielone w programowaniu", ponieważ osobom biegle posługującym się tymi narzędziami zwykle dużo łatwiej samodzielnie znaleźć rozwiązania ich problemów. Aczkolwiek z dyskusji nie wykluczamy nikogo, postaram się odpowiedzieć także na potrzeby osób z doświadczeniem w programowaniu - jeśli tylko takie się pojawią.


Słowem "cokolwiek" trafił Pan w sedno moich intencji (nie wiem czy świadomie?) :) Na pewno podczas tego tygodnia będę chciał pokazać Państwu możliwości związane z automatami jak również przekonać Państwa do tego, że aby zająć się automatyzacją handlu wcale nie musimy najpierw stać się biegłymi programistami. Istnieje bowiem wiele gotowych narzędzi, które mogą wykorzystać osoby nie znające biegle lub nawet wcale języków programowania. Kilka z takich gotowych narzędzi, przygotowanych przez DM BOŚ dla naszych Klientów, będziemy prezentować m.in. na webinarach w nadchodzącym tygodniu, o czym pisałem post wcześniej.

Osobom, którym ambicje programistyczne nie pozwalają poprzestać na wykorzystaniu gotowych narzędzi, oferujemy także szkolenia z nauki programowania. Takie szkolenie odbyło się przecież w ostatni czwartek i o nim również informowałem na tym forum.

Jak zatem widać, mimo że Tydzień z Automatami BOSSA na forum StockWatch jeszcze się nie rozpoczął, to moim zdaniem ciekawe informacje już zaczęły się pojawiać. O tym jak będzie dalej - zdecydujecie Państwo, bo to Wy wiecie przecież najlepiej co jest ciekawe.

Będę do Państwa dyspozycji w godzinach pracy, jak napisał Kamil, chociaż z góry zastrzegam sobie prawo do prowadzenia ciekawej dyskusji z Państwem także poza tymi godzinami:))
Ponieważ w przyszłym tygodniu rozmawiamy o automatach, przygotowaliśmy mini-cykl szkoleń internetowych, które pozwolą bliżej zapoznać się z niektórymi rozwiązaniami przygotowanymi przez DM BOŚ. Zachęcam do zarezerwowania miejsca na tych szkoleniach już dziś:
bossafx.pl/index.jsp?layout=fx...

Witam wszystkich pasjonatów rynków finansowych, w szczególności osoby zainteresowane poszerzeniem dotychczas wykorzystywanych w tradingu metod i narzędzi - o automatyzację handlu właśnie.
Tydzień z automatami BOSSA zaczynamy wprawdzie od poniedziałku, ale już dziś zachęcam do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze wprowadzającym do nauki samodzielnego programowania w MQL4 (programy dla platformy BOSSAFX).
Szkolenie poprowadzę w dniu jutrzejszym, od godziny 17:00.
Aby wziąć w nim udział, proszę o zarezerwowanie miejsca na stronie:
bossa.pl/index.jsp?layout=10&a...

Krótka agenda szkolenia:
Szkolenie ma na celu wprowadzenie do samodzielnego tworzenia programów w języku MQL4 ,przeznaczonych dla platformy BOSSAFX. W założeniu jest początkiem cyklu szkoleń poświęconych nauce MQL4. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, dzięki czemu podstawowe zasady tworzenia kodu zostaną zaprezentowane w praktyce poprzez analizę przykładowego programu.

Podczas wykładu dowiesz się:
- Jak wygląda ogólna struktura kodu każdego programu tworzonego w MQL4?
- Czym jest stała, zmienna i jak nadawać im wartości?
- Jak wykorzystywać standardowe funkcje języka MQL4?
- Jak stworzyć własną funkcję w kodzie programu?

Serdecznie zapraszam!

Witam serdecznie, jesteśmy nawet wcześniej i już teraz zapraszamy do dyskusji:))



W związku ze zmianą systemu giełdowego, DM BOŚ jest zmuszony wymienić aplikację odpowiedzialną za komunikację z GPW. Ze względu na ograniczenia systemu giełdowego, operacja ta wymaga anulowania wszystkich zleceń. Stąd ograniczenie terminu ważności zleceń.
W przypadku zmiany terminu umożliwimy inwestorom modyfikację ważności zleceń, co pozwoli nie tracić kolejki w karnecie.
Rozumiem, że jest to kłopotliwe i przepraszam za związane z tym niedogodności. Standardowo zlecenia składane na rynku kasowym mają termin ważności do końca roku kalendarzowego.

Pozdrawiam,
Sebastian Zadora
DM BOŚ