Niech R_{M} oznacza stopę standardowego kontraktu IRS, który zapada w T_{M}. Terminy zapadalności standardowych kontraktów IRS, w których odsetki nogi stałej są płacone rocznie, są ,,wielokrotnościami lat”, co zaznaczamy pisząc T_{k}=kY (gdzie Y symbolizuje okres roczny, a k jest liczbą naturalną). W przypadku gdy odsetki nogi stałej są płacone co pół roku, terminy zapadalności tych kontraktów są ,,wielokrotnościami sześciomiesięcznych okresów” i wówczas T_{k}=kY, gdzie k=1/2,1,1 1/2,2, 2 1/2
Nizej otworz sobie wzór
mst.mimuw.edu.pl/wyklady/ifi/m...