|
Witajcie,
czy możecie mnie odesłać do źródeł gdzie znajdę przykłady, opis wskaźnika MFI.
dziękuję z góry za pomoc.
A.
|
|
|
Witajcie,
chciałbym obliczyć czynniki dyskontowe metodą bootstrappingu bazując na:
1. depozyty międzybankowe - mam
2. transakcje FRA - nie mam
3. transakcje IRS - nie mam.
czy FRA i IRS są dostępne jedynie w platformach takich jak Bloomberg, Reuters.
Czy są gdzieś dostępne w necie ?
Z góry dziękuję,
A
|
|
|
mam nadzieje, ze tym razem ktoś będzie w stanie mi pomoc :)
potrzebuję opracować analizę scenariuszy dla pary walutowej EURPLN.
wariant optymistyczny
wariant pesymistyczny et.
czy ktoś może zna źródło gdzie mogę taką analizę znalexc ?
dziekuje ,
A
|
|
|
witajcie,
mam następujący problem... mogę wyliczyć cash flow danego projektu w walucie EUR - cash flow netto.
Chcę go zabezpieczyć instrumentami pochodnymi. Ale jak obliczyć Cash flow at risk w takiej sytuacji ? i jeśli ktoś by wiedział earnings at risk..
będę wdzięczny za pomoc..
|
|
|
tak, ma przejść przez kapitały.
zaliczkę dostanę w grudniu 2012 a kupię fizycznie w maju 2013...
|
|
|
Kolejna moja wątpliwość:
Chcę zabezpieczyć przewidywane prawdopodobne przepływy pieniężne.
Dostanę zaliczę - tę przewidywaną - ok. stycznia 2013, zawieram na to kontrakt forward.
Dostawa za towar, na który otrzymałem zaliczkę przyjdzie ok. maja 2013.
Czy ktoś wie jak do tego tematu podejść i czy da się ten case zabezpieczyć ?
|
|
|
hej,
pytanie odnośnie możliwości przejścia z value at risk do Cash flow at risk...
wyliczylem ekspozycję netto do zabezpieczenia EURPLN. Obliczyłem VaR, jak w tym momencie mogę wyznaczyć cash flow at risk? gdzieś słyszałem, że taka opcja instieje..
Thx,
A.
|
|
|
Dziękuję za wsparcie :)
Skąd czerpie Pan wiedzę na ten temat? :) czy to jest takie zabezpieczenie na wyczucie ? i dobra wola audytora czy to klepnie czy nie ?
Przetrząsnąłem przez weekend książki w bibliotece i ani sladu po takich strategiach zabezpieczających.
|
|
|
myślałem jeszcze by przychody kompensowały się z kosztami niby hedgem naturalmym na każdy miesiac, i te nadwyżke przychodów na koniec miesiaca zabezpieczyc... albo nie na koniec miesiąca tylko na przypadający termin płatności faktury...
Co Pan myśli o takim wariancie
?
A jesli odział operuje w EUR a firma w PLN to czy transfer środków jaki przepływa z UE do Polskk też można zabezpieczyć ?
|
|
|
no widać, że nie jest proste ale ok, już rozumiem logikę.
Czy mam zawrzeć te 6 kontraktów na rozliczenie ost. dzień miesiąca ?
a jeżeli kurs waluty pojdzie drastycznie w górę - czy mam zamknąc forwardy np. swapem i zawrzeć nowy kontrakt na lepszy kurs ? czy pozostaje ciagle przy tym samym kursie budżetowym...
A jeżeli opózni się zapłata za forward - kasowo, czy mam go rozliczyć mimot to... nie będę mieć przecież gotówki...
Pierwszą moją myslą było, by kazdą fakturę wystawioną przy kontrakcie zabezpieczać i każdy zakup zabezpieczać ale roboty byłoby niemiara..
dziękuję za sugestie.
|
|
|
mądrze PAn/ Pani pisze, ale zebym mial jakis przyklad do tego...
CF jest znany, daty fakturowania i wysokość też są znane..
kontrakt na 6 miesiecy
kontrakt zostanie zawarty w styczniu.
mozna gdzies dotrzec do jakiegos przykladu z tego tematu ? moze jakies wskazów bym sie mogl podeprzec...
dzieki
|
|
|
mam zabezpieczyć cash flow w EUR.
tak, wezmę forwardy ale pytanie jest jak mierzyc efektywnośc takiego zabezpieczenia?
czy majac kurs podany budzetowy zabezpieczam ten kurs - tzn. jest pozycją zabezpieczaną ?
zna pan/ pani jakies materiły przykładowe na ten temat?
|
|
|
Firma ma za zadanie zabezpieczyc projekt wykonaywany za granicą. Para walutowa EUR/ PKR (rupia pakistanska). Zrobiono cash flow walutowy w przeliczeniu na krus budzetowy np. 4.10. moja rola polega na zabezpieczeniu tego kursu forwardami... nie zabardzo wiem jak ugrysc temat. Głownie zalezy na zabezpieczeniu przepływów pienięznych by efektwnosc odniesc na kapitały.
Znam sie na rachunowosć zabezpieczeń troche, ale tego tematu nie potrafie w zaden sposób ugryzc...
moze jakies wskazówki ?
dzięki .
|
|
|
Witajcie,
mam dylement z jednym z projektów jakie prowadzi moja spółka za granicą. Ma odział w DE a prowadzi projekt z Chinach. Dostałem cash flow gotówkowy, przeliczony przez kurs budżetowy, a tearz za zadanie mam zabezpieczyć go kontraktem forward. ... czy może ktoś spotkał się z takim problemem, gdzie został omówiony? jakaś literatura fachowa jak to zrobić. ..będę wdzięczny.
A.
|
|