realny portfel

Jeden z nielicznych systemów inwestycyjnych, który przetrwał próbę czasu.

Strategia polega na wykorzystaniu dużych zmian cen trwających kilka miesięcy (dla akcji) oraz kilkanaście dni (dla kontraktów terminowych). Grając zgodnie z trendem otwieramy pozycje, kiedy rynki znajdują się w historycznych szczytach lub dołkach, i zamykamy je, kiedy na rynku następuje zwrot.

Z kilku względów większość osób może mieć pewne trudności we właściwym stosowaniu tej metody.

Po pierwsze, długo utrzymujące się trendy nie należą do zjawisk częstych. To oznacza, że w strategiach śledzenia trendu znacznie częściej mogą występować transakcje przegrywające. Odsetek nieudanych transakcji na poziomie 70% to dość typowa sytuacja w wypadku systemów podążających za trendem.

Po drugie, w systemach tych traci się nie tylko wtedy, kiedy trendów brak, ale również wtedy, kiedy się one odwracają. Znani inwestorzy grający z trendem powiadają: "Trend jest twym sprzymierzeńcem do końca, - do chwili, gdy się od ciebie odwraca". Taki odwrót może być bolesny zarówno dla naszego portfela, jak i psychiki. Gracze nazywają okresy strat obsunięciami. Zaczynają się one zwykle po zakończeniu trendu, ale jeśli rynek utknie w miejscu, mogą trwać wiele miesięcy (dot. portfela akcji), w czasie których transakcje inicjowane z myślą o podążaniu z trendem regularnie przynoszą straty.

Po trzecie, strategie podążające za trendem wymagają przeznaczenia stosunkowo dużych kwot przy jednoczesnym stosowaniu rozsądnych limitów ryzyka związanych z dużymi obsunięciami kapitału.

Zaczynam(y)!

FW20 pozycja długa 2333 x2 (godz. 9:45)

Wynik: 3 x 2 = 6

FW20 pozycja krótka 2333 x 3 (godz. 12:45)

Wynik: 2 x 0 = 0

Narastająco: 6

PORTFEL AKCJI

Wybór akcji do portfela: mWig40
Metoda wyboru akcji: mechaniczny system inwestycyjny podążający za trendem
Zarządzanie pozycją: tak*
Zlecenia: w każdy poniedziałek PKC na otwarciu
Horyzont czasowy: średnioterminowy
Wykres: tygodniowy
Filtr trendu: tak

Niektóre akcje zostały zakupione kilkanaście dni temu, niezwłocznie po sygnale, o czym świadczą wykresy. Mam nadzieję, ze to nie będzie stanowić żadnego problemu w przyszłości.

---

Objaśnienia:
*wyróżniamy 2 stawki podstawowe: 1=1000 zł, 2=2000 zł. Mechaniczny system sam określa jaką stawką otwieramy pozycję.

kliknij, aby powiększyć

FW20 pozycja długa 2342 x 1

Wynik: 2333 x 4 - 2342 = -38

Narastająco: 6 - 38 = -32

Otwieramy 2 kolejne pozycje długie o godzinie (8:45) po kursie 2340