anty_teresa napisał(a):Dapi, ja pisałem o transformacie Fouriera, a nie Fiszera...
Transformata Fouriera pozwala przekształcić przebieg czasowy w widmo częstotliwościowe. Przebiegiem czasowym na giełdzie są zmiany ceny w czasie. Jeśli znasz rozkład widma, to jesteś w stanie o ile oczywiście występują wyodrębnić składowe dominujące. Te o największej amplitudzie będą miały teoretycznie największy wpływ na sygnał. Jak takie zdefiniujemy to ich częstotliwości będą miały wpływ dominujący. TEORETYCZNIE da się przewidzieć dalsze zachowanie przebiegu czasowego. W szczególności szacować długość cykli dominujących.
nie moge uwierzyc, ze napisales to na powaznie
tak samo jak dla celow pomiaru ryzyka szacowane sa modele rozkladu zwrotu, a potem podczas kryzysu tego czy innego okazuje sie, ze mozna to o kant d...rozbic, chocby dlatego, ze zalozenia przestaja byc aktualne czy tez z zalozenia sa stochastyczne, i to w sposob ktorego nie da sie wymodelowac; tak samo nie wierze w ustandaryzowane modele rozkladu zwrotu do prognozowania czegokolwiek. To chyba tylko tak, zeby na czyms sie oprzec i chyba tylko ma zastosowanie do przeszlosci.
Dodatkowo wierze, ze na gieldzie im prostsze rzeczy tym lepsze. Cytujac jeden z najwiekszych mozgow : wszystko powinno byc tak proste jak to mozliwe - ale nie bardziej
:)
O zmianie trendu zawsze dowiemy sie po czasie, przed zmiana to mozemy tylko noze lapac.