Snake w sprawie optymalizacji jest w stosunku do Ciebie bardzo delikatny - nie wiem dlaczego :))- dla mnie nigdy taki nie był w tych sprawach.
Ja będę bardzie brutalny.
Dążysz do wyimaginowanego rynku - znaczy twój system robi z ciebie idiotę. Tak w niego zaczynasz się pogrążać.
Wywalenie "black swanów" z z próbki to jest czyste dążenie do idealnego rynku - czyli... chaotycznego. Bo jeżeli rynek chodziłby w rytm ruchów Browna to bylibyśmy w domu. Mamy narzędzia statystyczne które dokładnie opisują chaos. Standard deviation, variancje itd. pozwalałyby nam zarabiać zawsze. Jeżeli kurs odchyliłby się od średniej o 3SD to sprzedaj lub kup - w zależności od kierunku.
I popatrz co zrobiłeś...Wyrzucasz spółki które mają ruchy niezgodne z 3SD żeby sobie stworzyć ładną krzywą kapitału. I ją stworzysz. Potem zaczniesz jeszcze coś wyrzucać, żeby było jeszcze ładniej.
Rynek należy brać takim jakim jestRynek jest NIEPRZEWIDYWALNY - to nie znaczy, że wszystko co robimy idzie w kosmos i że rynek jest jako totolotek - chaotyczny. Sa jednakże momenty w którym staje sie bardziej "przewidywalny" - wtedy należy budowac swoją przewagę. Dla mnie jednym z elementów jest to co napisałem ostatnio u bankurcika. Dywersyfikacja nie służy do ograniczania strat - jeżeli gramy na jednym rynku /polskie akcje/ - ona służy do maksymalizacji zysku. Czyli trzeba brac wiecej społek gdy rynek rośnie aby zwiększac prawdopodobieństwo że któraś z nich urośnie o wiele lepiej niż inne, gdy rynek spada w ten sam sposób zwiekęszamy tylko prawdopodobieństwo że złapiemy spółke która spada nadmiernie.
Możesz się zapytać co masz teraz z tym wszystkim praktycznie zrobić.
Badać i odrzucać kolejne hipotezy - sprawdzac jak to było i wygladało - tutaj buduje sie doświadczenie. Nie zapomnij jednak na spoglądanie na wykresy poszczególnych spółek - aby ci wykres krzywej nie przysłonił tego co naprawdę się działo i dlaczego I zajać się manewrowaniem wielkością pozycji - sprawdzić jak Ci się zmienia w zależnosci od tego twój system a nie w zależnosci od tego czy weźmiesz wycinek spółek czy wszystkie.
O wiele łatwiejszym rynkiem dla systemowca od akcji jest kontrakt. Ma płynność i jest jeden instrument. To nie znaczy że jest łatwy - ma lewar oraz nie chodzi tak ładnie jak niektóre spółki - ale do idealizowania krzywej jest najfajniejszy. Optymalizacja pozwoli ci na zbudowanie systemu, który za jakiś czas przestanie działać - to nic zbudujesz nastepny - bo świat się zmienia i rynek też.
Spoglądaj szeroko na zjawiska - to jest podstawa - nie daj sie wcisnąć w duperele