PARTNER SERWISU
jaimdjtf
1 2 3

Dobry System - co to właściwie znaczy ?

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 09:29:40
odrobina obliczeniowych konkretow w temacie hurst
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 09:30

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 13 stycznia 2012 09:44:40
Hurst to typowa statystyka historyczna. To oznacza, że pozwala wnioskować tylko o tym iż coś /jakiekolwiek zjawisko/ posiadało pamięć.
Pozwala więc ubrać statystycznie w liczbę trendy na walorze, które na nim były a to pozwala na przykład na policzenie cyklu. Na to samo pozwala badanie odwrócenie kierunku średnich.
Hurst mówi tylko o tym, że ruchy kursu nie idą Brownem - lub czasami chodzą - w zależności od wartości Hursta. Co pozwala stwierdzić, że rynek nie chodzi chaosem - lub czasami chodzi - czyli wszelkie modele rynku oparte na liniowej statystyce są do bani - także z tego powodu, że rynek czasami chodzi wg. takiego modelu czasami wg takiego /innego/.

Praktyczna wiedza to tylko szybkie porównanie wielu rynków w celu stwierdzenia czy one są bardziej czy mniej trendowe bez patrzenia na wykresy - tylko z automatu wyliczenie Hursta.
Tym sposobem można się dowiedzieć tego co pokażą systemy trendowe, że na rynku USA mozna o wiele mniej zarobić niż na rynku polskim. U nas trendy są dłuższe i bardziej strome, tam mniej. Tam korekty są też mniej bolesne niż u nas. I tyle...

Nie pozwala to więc na wnioskowanie jakim modelem /rozkładem stóp zwrotu/ "chodzi" rynek - tylko jakim nie chodzi - lub chwilowo chodzi/nie chodzi. Rynek po prostu jest zmienny i nie ima sie go statystyka liniowa. Statystyka nieliniowa też ma problem ponieważ nie potrafi znaleźć modelu rynku

edit: dla Hursta współczynnik był o tyle fajny, że jego cyklicznośc wylewów Nilu była spowodowana zjawiskami naturalnymi - prawdopodobnie liczne dzisiaj już lekko by sie zmieniło - w przyrodzie zmiany zachodzą powoli. Rynek to ogromna dynamika, nieporównywalna do zmian w przyrodzie
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl
Edytowany: 13 stycznia 2012 10:00

Szutnik
153
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 886
Wysłane: 13 stycznia 2012 10:23:01
Zielarz napisał(a):
Szutnik - co to jest V-analiza ? Co do hursta to lubie matematyke ale taka do ktorej nie trzeba uruchamiania polowy greckego alfabetu Sick Jeszcze to musze postudiowac. Byc moze nadawalo by sie to do zapodania na siec neuronowa (na wejscie). Zasadniczo jej podstawowym celem i oczekiwana wlasciwoscia jest znajdowanie podobienstw tam gdzie czlowiek nie daje rady.


http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/Podstrony/ksiazki/lma/lma.pdf

W czasie, gdy się bawiłem w chaos na rynkach, często korzystałem z takiego programiku Zacharewicza, LMA 2.0 (mam go ciągle gdzieś na starym kompie, musiałbym szukać), tam wszystko, co opisane w powyższym linku można bylo sobie przećwiczyć. Ku memu zdziwieniu programik już nie wisi na stronach Centrum Steinhausa, ale może to kwestia lepszego pokopania w ich zasobach? Ja zajrzałem tam tylko powierzchownie, na 5 minut.
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)


Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 10:30:13
Dzeki, jakis programik lma_2_0.exe lezy obok czyli w
http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/Podstrony/ksiazki/lma/
sprawdze to sobie wieczorem.
Czyli rozumiem Panowie ze uwazacie ze delikatnie mowiac nie tedy droga albo inaczej - ze ogolnie nie da rady ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 13 stycznia 2012 10:40:32
Snake w sprawie optymalizacji jest w stosunku do Ciebie bardzo delikatny - nie wiem dlaczego :))- dla mnie nigdy taki nie był w tych sprawach.
Ja będę bardzie brutalny.

Dążysz do wyimaginowanego rynku - znaczy twój system robi z ciebie idiotę. Tak w niego zaczynasz się pogrążać.
Wywalenie "black swanów" z z próbki to jest czyste dążenie do idealnego rynku - czyli... chaotycznego. Bo jeżeli rynek chodziłby w rytm ruchów Browna to bylibyśmy w domu. Mamy narzędzia statystyczne które dokładnie opisują chaos. Standard deviation, variancje itd. pozwalałyby nam zarabiać zawsze. Jeżeli kurs odchyliłby się od średniej o 3SD to sprzedaj lub kup - w zależności od kierunku.

I popatrz co zrobiłeś...Wyrzucasz spółki które mają ruchy niezgodne z 3SD żeby sobie stworzyć ładną krzywą kapitału. I ją stworzysz. Potem zaczniesz jeszcze coś wyrzucać, żeby było jeszcze ładniej.

Rynek należy brać takim jakim jest

Rynek jest NIEPRZEWIDYWALNY - to nie znaczy, że wszystko co robimy idzie w kosmos i że rynek jest jako totolotek - chaotyczny. Sa jednakże momenty w którym staje sie bardziej "przewidywalny" - wtedy należy budowac swoją przewagę. Dla mnie jednym z elementów jest to co napisałem ostatnio u bankurcika. Dywersyfikacja nie służy do ograniczania strat - jeżeli gramy na jednym rynku /polskie akcje/ - ona służy do maksymalizacji zysku. Czyli trzeba brac wiecej społek gdy rynek rośnie aby zwiększac prawdopodobieństwo że któraś z nich urośnie o wiele lepiej niż inne, gdy rynek spada w ten sam sposób zwiekęszamy tylko prawdopodobieństwo że złapiemy spółke która spada nadmiernie.

Możesz się zapytać co masz teraz z tym wszystkim praktycznie zrobić.
Badać i odrzucać kolejne hipotezy - sprawdzac jak to było i wygladało - tutaj buduje sie doświadczenie. Nie zapomnij jednak na spoglądanie na wykresy poszczególnych spółek - aby ci wykres krzywej nie przysłonił tego co naprawdę się działo i dlaczego I zajać się manewrowaniem wielkością pozycji - sprawdzić jak Ci się zmienia w zależnosci od tego twój system a nie w zależnosci od tego czy weźmiesz wycinek spółek czy wszystkie.

O wiele łatwiejszym rynkiem dla systemowca od akcji jest kontrakt. Ma płynność i jest jeden instrument. To nie znaczy że jest łatwy - ma lewar oraz nie chodzi tak ładnie jak niektóre spółki - ale do idealizowania krzywej jest najfajniejszy. Optymalizacja pozwoli ci na zbudowanie systemu, który za jakiś czas przestanie działać - to nic zbudujesz nastepny - bo świat się zmienia i rynek też.

Spoglądaj szeroko na zjawiska - to jest podstawa - nie daj sie wcisnąć w duperele
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:54

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 10:56:47
I zgadazm sie - zarzadzanie wielkoscia pozyscji to absolutna podstawa, z tym ze daleki jestem jeszcze od stanu umyslu o jakim wspomnial snake - czyli nawet nie rozwazm wejscia losowego. Wejscie zawsze "jakies", wyjscie zawsze (przesuwanym) stopem - takie mam obecne zalozenia.

Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:09

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 13 stycznia 2012 11:09:02
Daj spokój nazewnictwo - zarządzenie wielkoscią pozycji - po prostu kombinuj.
Zbieraj doświadczenie.
Jeżeli nie posługujesz się żadnym wskazaniem dotyczącym kondycji całości rynku to dla mnie każde wejście bez tego jest losowe.

Otwieraj oczy jak najszerzej - na zjawiska a nie konkretną spółkę.

Kod:
[o jezu wykasowałem Ci kawałek wypowiedzi bo myślałem ze cytuję; sorry]
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:45

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 11:13:31
no faktycznie cos zniknelo. Stan calego rynku jak najbardziej obserwuje, tzn siec obserwuje. Siec dostaje na wejscie obok parametrow pojedynczego papiera, parametry cos jakby composite'u z analizowanej puli, dotaje tez wektor sil relatywenych z roznych dlugosci.

edit: oczywiscie jest mozliwosc zapodac mu cos z poza puli czyli np istotne pary walutowe itp. ale narazie szlifuje sam mechanizm.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:15

martinezz
0
Dołączył: 2011-07-05
Wpisów: 1
Wysłane: 13 stycznia 2012 11:20:09
Szutnik napisał(a):

Skończyłem sie w to bawić z chwilą, gdy sobie przypomniałem, ze tak naprawdę to chcę zarabiać, a nie tworzyć materiały do doktoratugeek



To co było to jest "science" i na tym można robić doktoraty, a to co będzie to jest "art".

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 11:35:16
Art to brzmi dumnie blah5
Dla pozniejszych czytelnikow - w skrocie to co mi wykastrowal Dapi z posta :
Oswiadczam ze jestem zdania ze nie mozna recznie eliminowac spolek z puli, to system powiniem zadecydowac na czym aktualnie gra a na czym nie. Howgh
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:36


Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 11:55:07
To moze teraz dla odmiany o "spoiwie" calego interesu ktorego Dapi sie spodziewa ze nie mam wave czyli o wielkosci pozycji.

jak juz wspomnialem zalozenie mam ze wyjscie tylko stopem. Pozostale zalozenia:
1. jedna tranzakcja nie moze ryzykowac wiecej niz kilka % calego kapitalu (1%-5%,wartosc zmienna)
2. Symulacja/ tranzakcje ida sobie dzien za dniem na calej puli papierow, jezeli system zglosi podejzenie co do sensownosci kupna jednego/kilku z nich to sa one sortowane co do "sily tego podejzenia" i kolejno ustalane sa wielkosci pozycji.
3. Wielkosc pozycji ustalana jest na podstawie proponowanej odleglosci od inicjalnego stopa + pkt 1.
(az do ewentualnego wyczeprania wolnej gotowki)
4. inicjalny stop to X * ATR. (slabosc tu czuje - czekam na rady)
5. Stop po kupnie (nastepnego dnia) idzie tylko w gore lub pozostaje w miejscu i przesuwany jest zgodnie z zasada z pkt .1 (wartosc zmienia sie wskutek zmiany wartosci granego walora jak i calosci portfela)

Prosze o kometarze
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 11:59

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 12:03:04
A tak mi sie jeszcze nasunelo - Snake, jezeli nie ami to jakim softem sie poslugujesz do zarzadzania wielkoscia pozycji ? (ja, jak juz wpomnialem mam znowu wylacznie wlasny kodzik - w ami to co napisalem byloby chyba zbyt skomplikowane)
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 13 stycznia 2012 12:24:01
Zielarz napisał(a):
To moze teraz dla odmiany o "spoiwie" calego interesu ktorego Dapi sie spodziewa ze nie mam wave czyli o wielkości pozycji.


Nie napisał w ten sposób bo nie wiedział co masz/robisz.

W sprawie pozostałej części wpisu.

Badamy zjawisko - nie wskaźnik...więc próbuj te co są znane i takie które ci się wydaja że powinny być lepsze niż znane. Patrz na wykresy one opisują zjawisko - twój wskaźnik na nich to "duperel" - patrz gdzie on jest i dlaczego. Sprawdź dlaczego oddałeś za wcześnie lub też dlaczego nie miałeś spółek które urosły najwięcej. Strata to pikuś - nad tym możesz mieć kontrolę - złap kontrole nad zyskiem.

Nie wiem co czytałeś ale wieczorem podam Ci literaturę, którą akurat ja uważam, że powinieneś przeczytać i dogłębnie przemyśleć aby patrzeć "zjawiskiem a nie duperelami".
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 12:33:05
Dapi, w zbudowaniu systemu chodzi o to, ze system raz dziennie mi powie jak sie ustawic, ja wieczorem sprawdze te sugestie, wykonam zlecenia i ... moge zajac sie zyciem a nie sleczeniem nad wykresami kilka h. NIe wiem czemu stosujesz takie pejoratywne okreslenia jak "duperel" byc moze irytuje Cie prostota mojego rozumowania, w kazdym razie to co chcesz zebym ja zobaczyl na wykresie zamierzam zawrzec w jakims liczbowej wartosci jakiegos "duperela". wiele dupereli siec neuronowa ma polaczyc w obraz sytuacji i podjac decyzje. Tak, podjac decyzje za mnie. Czekam z niecierpliwoscia na liste literatury.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 12:34

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 12:41:28
Dapi byc moze mamy inne podejscie do Rynku. Ty i wiele ludzi porownuja to do jakiegos boskiego dziela, w ktorym jest piekno, symetria, harmonia, fibonacci. Mozna podziwiac i nie bedzie to czas zmarnowany. Nauka jest oczywiscei dobra, poszerzanie choryzontow odkrywanie ... ale dla mnie to jest dzielo czlowieka, pelne oszustw, manipulacji i niedoskonalosci. Wolalbym juz obserwowac slimaka w akwarium, mrowisko czy wodospad niz wykresy. To okazja do zarobku. tyle.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 12:50:46
... tylko prosze mi tu nie cytowac "Wielkiego Szu", - przeciez gra sie o forse nie ? - gra sie zeby wygrac itp. znam. king
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 13 stycznia 2012 12:51

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 13 stycznia 2012 13:10:19
Dapi napisał(a):
Snake w sprawie optymalizacji jest w stosunku do Ciebie bardzo delikatny - nie wiem dlaczego :))- dla mnie nigdy taki nie był w tych sprawach.


Ponieważ był moment, w którym już wiedziałeś najwięcej ze wszystkich, a jeszcze chciałeś skręcać w złą stronę.
Natomiast dla kogoś innego niewinne zabawy z lekką optymalizacją mogą być punktem wyjścia do poznania wielu rzeczy i sposobów, w jaki te rzeczy się zachowują.
Tobie takie poznanie już nie było potrzebne - ale i tak wybacz tamtą moją brutalność ;)


Zielarz
U mnie zawsze wielkość jednej pozycji była uzależniona od wielkości innej pozycji. Nigdy nie traktowałem analizy jednej spółki w oderwaniu od innych wykresów. Nawet gdybym sprawnie operował w Ami, byłoby to chyba trudne do zaprogramowania.
Wolałem Excel, w którym wpisywałem obok siebie kilka różnych wykresów, a potem nadając tylko odpowiednie wagi prawdopodobieństw, tworzyłem scenariusze zachowań.
Forward testy i testy ekstremalne wykonywałem na zasadzie wirtualnego lewara i podłączania Excela z notowaniami - patrzyłem, ile dni taki a taki sposób zarządzania wielkością pozycji wytrzymałby na jakimś absurdalnie wielkim lewarze. Może i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale pozwalało porównać dane systemy. To moje dziwactwa i wcale nie polecam.

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 13 stycznia 2012 17:17:51
Obiecane:
Philip Ball - Masa krytyczna
Mołodinov - Matematyka niepewności
J. Cohen I. Steward - Załamanie chaosu
N. Taleb - Ślepy traf


Nie trafiaj co rozmówca miał na myśli jeżeli tego nie powiedział. Wolałbym inwestować w mrówki i mrowisko - byłoby o wiele łatwiej - choć nie bez "black swan"



Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 19:13:45
Dzieki, zainteresuje sie tymi pozycjami.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 stycznia 2012 23:02:35
Dapi napisał(a):
Strata to pikuś - nad tym możesz mieć kontrolę - złap kontrole nad zyskiem.


czyli "let it ride ..."

ale co to wlaciwie oznacza z perspektywy w ktorej dzialam (czyli dupereli blah5)

pozycja ktora rosnie powinna dostac wiecej "luzu" ? wiecej marginesu ryzyka ? Czy zasada ryzykowania pojedynczych % portfela na tranzakcje dotyczy tylko otwierania pozycji ? Jezeli inicjalny stop nie odpali to co fachowa literatura radzi robic potem ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość


1 2 3

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,251 sek.

zocycpbq
idohygax
hkosiuea
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
skiqhhew
usxsydks
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat