pixelg
Dobry System - co to właściwie znaczy ? - Strategie inwestycyjne - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

Dobry System - co to właściwie znaczy ?

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 8 stycznia 2012 13:26:21
Zaprogramowanie czegos co bedzie myslalo za mnie stalo sie chyba moja obsesja. Od kilkunastu tygodni klepie nowy kodzik (znowu c++ a nie ami blackeye), zaczely pojawiac sie pewne sensowne wyniki i teraz pojawia sie pytanie - kiedy jest ok ?Think. Lub ujmujac to bezposrednio - Jakie parametry ma dobry sytem ? Przez system rozumiem tutaj cos co generuje sygnaly k/s (ustala stopy), ustala wielkosc ekspozycji kazdego skladnika portfela.
Tutaj zaczynaja sie schody - jak porownac wyniki ? Przydaloby sie miec znormalizowany zestaw danych wejsciowych (OHLCV EOD mam na mysli) dajmy na to papiery z wig20, "antysplitowane" itd. na okreslonym odcinku czasowym. Okreslone zalozenia (np koszty tranzakcyjne wliczone, kupujemy za H, sprzedajemy za L, generacja sygnalow tylko na nastepny dzien itp). Pojawia sie pytanie jakie parametry porownywac ? Jak konczy sie krzywa kapitalu ? jakie jest maxx DD calosci kapitalu ? Inne ? czy porownujemy na tych samych danych treningowych czy raczej na innym zestawie (Out-Of-Sample) ?
Nie mam tutaj na mysli jakiegos konkursiku na prywatne systemy ktorych wynikow i tak sie nie sprawdzi, nie mam tez na mysli konkursu na gdybanie co by bylo jakbym kupil ganta wtedy a synthosa wtedy. Potrzebuje rady jak dalej rozwijac system (albo zakonczyc prace Not talking i zaczac nim grac). ktos pomoze Pray

Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 8 stycznia 2012 21:15:23
Takie dwie rzeczy, które na szybko mi się skojarzyły.

Po pierwsze, zwróć uwagę, czy nie robisz jakichś błędów wynikających ze specyfiki modelowania. Sporo już zresztą wymieniłeś. Ale na przykład survivorship bias jest dosyć częsty. Wystarczy, że opierasz się na bazie notowań historycznych EOD, np. z DM BOŚ. Spółki, które po drodze padły albo coś innego im się stało, nie są uwzględniane w bieżącej wersji bazy. Skutek jest taki, że historycznie wystarczy na chybił trafił coś wybrać i wychodzi lepiej niż indeks.

Częsty jest też data snooping bias - jeżeli na tym samym zestawie przetestujesz 1000 modeli, to nie ma siły, żeby któryś nie wypadł atrakcyjnie. Jeżeli stosujesz rozwiązania uczące, to poza zestawem do uczenia i testowania, przydałby się jeszcze trzeci, na którym zweryfikujesz już wybranych kandydatów. A największe poczucie pewności (ważne jest tu słowo poczucie), daje zamknięcie w szufladzie na X czasu (zależnie od interwału, na którym operujesz), niedotykanie niczego po drodze i sprawdzenie po fakcie (takie granie na sucho). Przynajmniej wiesz, że nie sugerowałeś się (nawet podświadomie) zestawem testowym.

Co do samych parametrów, to jest tu parę osób, które na pewno chętnie się wypowiedzą w tym temacie, więc nie będę zabierał miejsca. ;-) Trochę zależy też od samej specyfiki systemu i rynku, na którym operujesz.
Edytowany: 8 stycznia 2012 21:16

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 8 stycznia 2012 21:36:39
Dzieki za odpowiedz. Zainteresowanie watkiem i tak lepsze niz sie spodziewalem. Ehh ten dlugi weekend Liar
co do bledow to oczywiscie pewnie jeszcze jest masa ale na preprocessing danych klade duzy nacisk, flaguje wszystkie serie danych np z zerowymi wolumenami, odpadaja tez rozbiegowe odcinki srednich kroczacych itp. Posluguje sie danymi z bossy i gpw infostrefy jednoczesnie. zakres czasowy od okolo 2004. Przy okrojeniu do spoleczek z duzym wolumenem jakos strasznie duzo danych nie zostaje. Zwlaszcza jezeli trzeba je podzielic na 2 lub, jak pisales, 3 grupy. Tak, stosuje rozwiazanie uczace.

gram na GPW ale co do samej metodologii to chyba byly by to sprawy uniwersalene. Z ta szuflada to faktycznie byloby dobre ale zamiast tego myslalem ze ktos zaproponuje np jakas reprezentacyjna serie danych np z NYSE np z przed 30 lat na ktorych wszyscy wyjadacze testuja sobie swoje systemy ... Anxious

Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.


Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 12:32:56
koncepcja "unikanie gwiazdorstwa".
w aktualnej rozwojowej postaci mojego systemu zauwazylem ze proces uczenia/optymalizacji/adaptacji nakierowany na maxymalizacje wartosci portfela i minimalacje DD idzie w potencjalne krzaki preferujac gre na "gwiazdorach" - papierach o ponadprzecietntnych wzrostach. Skutkiem jest oczywiscie pogorszenie wynikow na wiekszosci "normalnych papierow". Wystawienie systemu na nieznane wczesniej dane testowe daje jakies tam wyniki ale odbiegajace znacznie od wynikow na danych treningowych. Wstepnie usunalem z puli papierow sluzacych do nauki "gwiazdorow", ale czuje ze "unikanie gwiazdorstawa" powinno byc zaimplementowane w sam system i od poczatku kierowac wlasciwie procesem uczenia (obok masy innych czynnikow o KTORE WLASNIE TU PYTAM). Widze to jako cos w stylu minimalizacji odchylenia standardowego zysku na poszczegolnych papierach z portfela/puli. Zakladam ze zloty strzal w systemie mechanicznym nie ma prawa sie sprawdzic (czy to ma sens w grze bez systemu czy na bazie danych fundamentalnych nie bede sie wypowiadal ... Whistle ). Zakladam ze jest mozliwe mechaniczne wychwycenie nieefektywnosci rynku w postaci malych nudnych kroczkow a nie pojedynczych zaskakujacyc odpalow. Co o tym wszystkim myslicie ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 11 stycznia 2012 12:34

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 13:28:50
Pytałeś mnie, czy zamierzam powyłączać komputery, skąd czerpię wiedzę na temat systemów, skoro z "informatyki" znam tylko Excel i czy należy raczej zacząć medytować, niż wgłębiać się w kolejne zagnieżdżanie warunków tworzonego programu.

Potem podałeś w wątpliwość mój szacunek względem prowadzonych przez Ciebie poszukiwań.

Wyjaśniam, jak potrafię:

W pierwszym poście pytasz, jakie warunki powinien spełnić system, aby uznać go za "zatwierdzony" (gotowy do użytku). Myślę, że Karol, który bardzo ładnie Tobie odpowiedział, mógłby podać i sto razy więcej informacji na temat matematycznych współczynników dobrego systemu. Można więc zacząć studiować matematykę (albo chociaż pogooglować) i optymalizować kolejne systemy pod względem niezliczonej kombinacji wskaźników.

Po kilku miesiącach badań okaże się, że doszło się do punktu, o którym traktuje Twój ostatni post tutaj, czyli do krzywej kapitału, która jak najbardziej przypomina linię prostą (albo hiperbolę, w zależności od tego czy reinwestujemy zyski) - czyli wygładzamy DD - najlepiej o jak największym kącie nachylenia.

Jest też możliwy do zaakceptowania drugi kształt, "schodki" - o wiele częściej spotykany w praktyce. Tutaj również współczynniki są piękne, tylko że system długo pracuje na jałowym biegu. Nie zarabia.

Omawiam pierwszy kształt. Linia prosta.
Trudny do uzyskania, ale przyglądając się innym bloggerom, kilka razy widziałem coś takiego. Tak skonstruowany system zachowuje się prawie zawsze następująco: prosta jest trochę przedłużana (czyli system zarabia), jednak bardzo szybko przechodzi w poziomą linię. I to w scenariuszu pozytywnym. Ponieważ w negatywnym albo zaczyna zachowywać się odwrotnie do przewidywań (zaczyna spokojnie choć regularnie tracić), albo też następuje wybicie z konsolidacji (poziomego odcinka krzywej kapitału), tyle że dołem! Mój ulubiony blogger (długoterminowy spokojny system futures follow), zarabiał tak przez rok - przez rok "przeciągnął prostą". Zastanawiał się, czy nie rzucić pracy, następnie wszedł w ponadroczny boczniak, a następnie skasował bloga. Przy takiej konstrukcji systemu ważniejsza od jego wskazań jest metoda optymalizacji.

Najczęściej stosuje się system, który np. optymalizujesz co miesiąc, na danych z dwóch miesięcy ostatnich (albo co rok z dwóch lat ostatnich) - chodzi o to, aby na bieżąco przedłużać efekt nachylenia prostej. W ten sposób każdy okres wchodzi do danych testowych dwukrotnie...

... jeszcze piszę...

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 13:40:04
no i to chodzi
a wiec:
1. bezstresowa spokojnie rosnaca krzywa kapitalu powinna wlaczyc sygnal ostrzegawczy - prawdopodobnie jest przeoptymalizowanie. Rewne ryzyko = pewne poszrpanie krzywej kapitalu zdaje sie byc musi i koniec.
2. optymalizacja/adaptacja kroczaca

zaraz mi sie zepsuja klawisze ctrl i R ...
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 13:48:13
... Tak więc już w tym pierwszym przykładzie widać, że ważniejsze od samych wskazań i wyników systemu, staje się sposób, w jaki podchodzimy do jego obserwacji. Ideałem było by, gdyby udało się tak zaprogramować komputer, by dane miały odpowiednią wagę, jak w EMA. Chociaż nawet wtedy byłby problem, jaką alfa ma mieć obecnie EMA i czy czasem nie jesteśmy w boczniaku, żeby stosować to wszystko na odwrót. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia: tyle że nie badamy wykresu spółki, a krzywą kapitału.

Teraz drugi przykład, czyli skuteczność systemu to "schodki". Okresy, w których optymalizowana krzywa kapitału pozwalałaby oczekiwać, że okresy wzrostu będą przeplatane nagłymi wyskokami. Aż się prosi, aby w takim wypadku podegrać coś na samej krzywej kapitału. Podręczniki i eksperci zalecają, aby okresy niekorzystne dla systemu omijać, choćby poprzez zwykłą średnią na wykres nałożoną. Jednak takie coś działa tylko w wypadku systemów bardzo słabych, w których obsuwy są regularne i głębokie. Takie działania poprawiają skuteczność takich systemów, tyle że same systemy są mierne.

Gracze więc grają krzywą kapitału na przekór podręcznikom: podbierają "system" w dołku, albo starają się omijać nieefektywne boczniaki. Zaczyna się AT krzywej kapitału na całego. Najczęściej wtedy okazuje się to, co na akcjach: fałszywe wybicia, niespodziewane wybicia, spodziewany dołek to początek trendu spadkowego itd. itd.

Póki co jesteśmy w tym momencie: stworzyliśmy dobry system (współczynnikowo i wizualnie pod względem jego wykresu) i albo zaczynamy analizować krzywą dostępnymi nam technikami analizy, albo raczej myślimy, jak układać dane, które są ważne... czyli to, o czym zaczynasz pisać tutaj.

Szybciutko o grze na krzywą kapitału: tworzymy w końcu system, który zarządza systemem. O ile pierwsze takie zagnieżdżenie może poprawić jego efektywność (analizowanie krzywej kapitału, i nawet czasem granie "na odwrót systemowi"), o tyle każde kolejne - ponieważ otrzymujemy kolejne krzywe, w praktyce zaczyna prowadzić do wyników w najlepszym wypadku losowych. Najczęściej jednak system w ten sposób psujemy. Dochodzimy do wniosku, że aby skutecznie zarządzać krzywą kapitału, potrzebujemy całkiem nowego zestawu wskaźników. Tłumaczymy sobie, że to przecież oczywiste, ponieważ wykres ten różni się i częstotliwością i innymi cechami od typowego wykresu giełdowego akcji czy futów... jednak w rzeczywistości dokonujemy obrzydliwego przeoptymalizowania na dziesięciu różnych wskaźnikach i trzydziestu ustawieniach.

... jeszcze piszę...

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 13:58:22
... W budowaniu systemów jesteśmy więc już na drugim poziomie:

Pozostawiliśmy za sobą dywagacje na temat MACD i RSI, a zajmujemy się kwestiami analizy krzywej kapitału oraz obserwacji, układu danych wejściowych.

AT krzywej kapitału sprowadza nas do wniosków, jakie przed chwilą podałeś. W takim razie powstać może pytanie: jaki kształt powinna mieć krzywa kapitału? Czy ten kształt - tworzony dowolnie przez nas - poddaje się regułom klasycznej AT? Układając jednak oczekiwany przez nas kształt, dochodzimy do wniosku, by znów nie przedobrzyć w optymalizacji, gdzie ustawienia jednego wskaźnika decydują o wszystkim. Poza tym i tak nie mamy żadnej pewności, że ułożony przez nas wykres zacznie się zachowywać tak, jak byśmy chcieli. A z praktyki wiem, że zazwyczaj zachowuje się na odwrót.

Natomiast zajmując się drugą kwestią, czyli doborem danych, napotykamy problemy typu: tu mi się udało, bo gwiazdę ustrzelił, tu się nie liczy, bo bankruty nie są wliczone, tu jest nierealne, bo obrót nie taki, a tam nie będzie się liczyć w ogóle, bo teraz HFT wszedł i wszystko będzie inaczej.

Robimy więc to, co Ty robisz teraz (albo co zrobisz za tydzień): bierzemy system follow i testujemy go na TPSA. Bierzemy system na konsole i testujemy go na sierpień 2011. Wrzucamy coś do danych (z jakimś prawdopodobieństwem). Aż koniec końców generujemy wykresy losowe i na nich (przy podstawowej wiedzy na temat rachunku prawdopodobieństwa) tworzymy "rzeczy, które jeszcze nie stały się przeszłością".

... jeszcze piszę...

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 14:10:21
... Ponownie stajemy przed statystyką opisową. Tyle że teraz nie zastanawiamy się co to SharpeRatio ani inny WinLoss, a wchodzimy w rozkłady prawdopodobieństwa, czyli czym charakteryzuje się wykres. Po dwóch latach zdobywania wiedzy, dochodzimy do wniosku, że nikt nic nie wie, a im więcej wiemy my, tym gorzej to wszystko w praktyce wygląda.

Sześcioletni ruch kursu w przedziale +/- 50% na 99% pokazuje nam spółkę bez potencjału, ale w 1% okazuje się być mega-konsolą dla wyskoku kursu o 10 tys. %
Pytanie: czy odrzucamy takie "Ganty"? A może na odwrót? Może właśnie takich szukamy?

I znowu filtrujemy dane i układamy, i zastanawiamy się, czy Amibroker to dobrze pokazuje, a jak to zinterpretować, a może jednak generator losowy był lepszy... a może już nigdy w życiu żaden Gant się nie trafi... I tak dalej

Koniec końców przekonujemy się, że chodzi jednak o prawdziwą kasę. Nieważne, jak jest - ma zarabiać. W obawie o utratę środków, wiemy jedno: system musi być przetestowany na najgorszych możliwych warunkach. Bierzemy follow i testujemy go na TPSA. Określamy prawdopodobieństwo zdarzenia. Jesteśmy w punkcie wyjścia.

Zaczynamy się więc interesować poziomem trzecim...

... Fantastyczny świat sieci neuronowych, systemów samouczących się, cała biblioteka wiedzy na temat danych wejściowych, wyjściowych i sposobów ich obróbki. Niektórzy profesurę na tym zrobili. Czytamy te profesorskie podręczniki. Tyle że efekty w praktyce odpowiadają zwykłej średniej nałożonej na wykres. Aby to zmienić, należy znów bawić się rodzajem, wagą i zasięgiem danych, krzywą kapitału i cały czas uważać, aby w żadnej dziedzinie nie przeoptymalizować. Jesteśmy na początku drogi - zarówno w próbie podejście do obserwacji i budowy systemu, jak i w jego praktycznej skuteczności!

... jeszcze piszę...

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 14:20:40
male pytanko - co to znaczy "system follow" ?
Co do mojego systemu to jest to wlasnie siec neuronowa "uczona" ewolucyjnie (w swiatku sieci neuronowych nazywa sie to "nauka z krytykiem"). Wlasna implementacja.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 11 stycznia 2012 14:21


Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 14:24:54
... Wchodzimy na poziom trzeci budowy systemów...

Szukamy tej jednaj jedynej rzeczy, która mogłaby łączyć wszystkie poziomy, wszystkie wskaźniki, wyniki... Co cały czas się wszędzie przewija? Kwestia optymalizacji. Nigdzie nie przesadź. Ale o co chodzi? System musi być prosty - tak bardzo jak się da - ale nie prostszy. Musi być logiczny. Oszczędny. Elegancki. Na jednym wskaźniku nic nie zrobimy. Pięć to już może być za dużo. Nie ma znaczenia, czy bierzemy MACD czy PriceOsc... Znaczenie ma, jak jedno połączyć z drugim.

Przestaje nas interesować analiza. Skłaniamy się ku syntezie. Tworzymy, łączymy, zawsze pamiętając o oszczędności i pewnej (matematycznej wręcz) elegancji na każdym poziomie. Widzimy, jak trudno jest złapać równowagę nazywaną "prostotą": z jednej strony czai się przeoptymalizowanie, z drugiej prostota zamienia się w prostactwo.

Patrzymy, jak zbudowane są inne rzeczy - te, które rzeczywiście, trwale "działają". W architekturze, w naturze, w kosmosie. Dlaczego coś tyle tysięcy lat samo z siebie się tworzy i rozwija, a coś innego skazane jest na porażkę. Nie znaczy to, że staramy się nasz komputer zamienić w na przykład mrowisko, ale otwieramy się z pokorą na inne dziedziny - nawet tak z giełdą nie połączone, jak filozofia albo muzyka.

Trochę inaczej patrzymy na ludzi, którzy losowo otwierają pozycję i koncentrują się wyłącznie na zarządzaniu wielkością pozycji. Czym jest ryzyko? W sensie wręcz metafizycznym, bardziej niż matematycznym? Co to intuicja? Ile procent powinno jej być w moim systemie? Czy każdy musi robić tak samo, czy tez każdy inaczej? Co to jest "większość"? Co to znaczy, że kiedyś coś było? Będzie znów, czy właśnie że nie, że już to minęło bezpowrotnie? Być może nawet, na ostatnim etapie wtajemniczenia przestajemy się wyśmiewać z ludzi, którzy wcale nie oddają boskiej czci Amibrokerowi.

Mam nadzieję, że teraz wyjaśniłem, dlaczego właśnie to Twoje badania i Twoje przemyślenia mnie interesują najbardziej. I skąd moje awersje do niektórych rzeczy, poglądów, typów zachowania.

Powodzenia, Zielarzu.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 11 stycznia 2012 14:27:43
Zielarz napisał(a):
male pytanko - co to znaczy "system follow" ?
Co do mojego systemu to jest to wlasnie siec neuronowa "uczona" ewolucyjnie (w swiatku sieci neuronowych nazywa sie to "nauka z krytykiem"). Wlasna implementacja.


Myślałem, że chodzi o trend-following, ale nie jestem zbyt mocny w tym całym żargonie. System "tylko z trendem"

Jestem bardzo ciekaw wyników praktycznych Twojej sieci i czy jesteś w stanie w każdym momencie określić jak teraz to działa. A może to nie jest do niczego potrzebne? Zmykam.
Edytowany: 11 stycznia 2012 14:28

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 14:56:55
co do wynikow to moze wkleje / wysle wieczorkiem jakis wykresik. losowe wejscie + zarzadzanie wielkoscia pozycji - no to jest wybuchowe polaczenie koncepcji. zarzadzanie wielkoscia pozycji to podstawa sukcesu, rowniez podstawa imo, wygladzenia krzywej kapitalu, ale losowe wejscie ? Brzmi troche jak poddanie sie, chyba ze czlowiek sobie uswiadomi ze wlasnie to daje najwieksze szanse, poki co po co wchodzic losowo jak mozna "jakos" chocby "w poniedzialek" Dancing ...

Moze postawie sprawe inaczej:
to co mnie interesuje to funkcja ktora opisze "dobroc krzywej kapitalu", jezeli nie sama funkcja to wskazowka co ona powinna zawierac. Przykladowo - widzimy dwa wykresy krzywej kapitalu, jedna z nich podoba man sie bardziej i w taki a nie ten drugi sposob chcielibysmy zarabiac - ta decyzja to ta funkcja ...
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 11 stycznia 2012 14:58

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 15:03:45
co do mozliwosci okreslenia "jak to TERAZ" dziala to matematyczne podstawy dzialania modelu sieci neuronowej sa proste. Sama bezposrednia zaleznosc pomiedzy wejsicem a wyjsciem ... w pewnym sensie nieistotna, to proba przyporzadkowania sytuacji na wejsciu do okreslonych wyuczonych wzorcow, z tym ze ... ja osobiscie tych wzorcow nie znam.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 11 stycznia 2012 15:19

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 20:39:56
Snake napisał(a):
Jestem bardzo ciekaw wyników praktycznych Twojej sieci

aktualnie tak to wyglada na danych treningowych (po doimplementowaniu prostackiej wersji "unikania gwiazdorow")

kliknij, aby powiększyć


niebieskie na gorze to sumaryczna wartosc portfela, na dole, ekspozycja na poszczegolne spoleczki - skladowe portfela. Pula na ktorej to szlo to INVESTORMS, PZU, GETIN, PEKAO, KGHM, PKOBP, TPSA, PGE, BOGDANKA, PKNORLEN, PGNIG, PETROLINV, JSW, MILLENNIUM, TAURONPE, BRE, GPW, EUROCASH, LOTOS, HANDLOWY, TVN, SYNTHOS, CYFRPLSAT, KERNEL, NEWWORLDR, OPENFIN, PBG, BANKBPH, HAWE, INGBSK, NETIA, CORMAY, PEP, POLIMEXMS, GTC, ENEA, LCCORP, MIDAS, IDMSA, KOV, SKOTAN, CITYINTER, CEDC, RANKPROGR, KREDYTB, HBPOLSKA, SOBIESKI, CDRED, EFH, JWCONSTR, BZWBK, MIESZKO, CERSANIT, MNI, PEKAES, TRAKCJA, WARIMPEX, SFINKS, ALCHEMIA

zakres danych to 20040102-20120111 probka 500 to koniec roku 2005, pocz roku 2009 to probka 1300.

Jedyne obliczeniowe uproszczenie (o ktorym wiem blah5 ) jakie stosuje to liczenie gotowki i spoleczek jako liczb zmiennoprzecinkowych - dopuszczam kupno ulamka akcji.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 11 stycznia 2012 20:40

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 11 stycznia 2012 21:17:17
przeczytalem sobie ta esencje teraz na spokojnie (i jeszcze pare razy poczytam) i jest tam cos nowego dla mnie. dokladnie o to mi chodzilo. Analizowanie krzywej kapitalu przez sam system. Operacja na funkcjonujacym organizmie. Widze to tak: z biegiem czasu, w trakcie gry czy symulacji jezeli "idzie zle" przystopowac troszke, zmodyfikwac parametry wplywajace na calosciowy poziom ryzyka, kiedy idzie dobrze - odwrotnie "przydeptac w gaz". Dzieki, o to chodzilo. Jak jeszcze pare razy to poczytam to pewnie zrozumiem wiecej. salute
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 12 stycznia 2012 11:05:32
Snake napisał(a):
Co to znaczy, że kiedyś coś było? Będzie znów, czy właśnie że nie, że już to minęło bezpowrotnie?

Kurcze Snake - to jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie ?

Przeciez wszyscy tu siedzmy z jakiegos powodu. Tym powodem jest przekonanie, ze koncepcja rynku efektywnego jest bledna. Ze przebieg ceny rozni sie od przebiegu losowego. A "dobry system" gdyby go uruchomic na przebiegu czysto losowym powiniem, IMO musi wrecz, nie zadzialac.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 12 stycznia 2012 14:17:33
Ja mogę tylko gdybać. Sytuację najlepiej opisuje współczynnik Hursta:

www.atinwestor.pl/analiza-tech...

Jest to dobry opis, jednak ciężko to przekuć na praktykę:

gieldowyracjonalista.blogspot....
gieldowyracjonalista.blogspot....

... i cały ten blog w ogóle.


Od próby zdefiniowania chaosu moje zainteresowania w tym kierunku właśnie się zaczęły. Myślę, że dotychczasowe próby konstruowania systemów skłaniają nas ku wnioskom, jakie postawiłeś: "dobry" system nie będzie działał na ruchach typowo losowych. Jednak jeśli pytasz o moje zdanie, to jest ono takie, że "graal" na losowości powinien wychodzić na zero (pomijając koszty). Ale to wciąż tylko przeczucie.

Szutnik
33
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 709
Wysłane: 12 stycznia 2012 23:03:48
Ja mogę tylko gdybać. Sytuację najlepiej opisuje współczynnik Hursta:
Też się tym kiedyś bawiłem.

Jest to dobry opis, jednak ciężko to przekuć na praktykę:

gieldowyracjonalista.blogspot....
gieldowyracjonalista.blogspot....

... i cały ten blog w ogóle.



Sorry - "walić Hursta" na szeregu póltorarocznym (ok. 350 sesji)? Wartość uzyskanych wyników (0,55)bliska żadnej na takim krótkim szeregu czasowym...

Do wyciągania wniosków przydałaby mu sie też V-analiza uzyskanych wyników.

Od próby zdefiniowania chaosu moje zainteresowania w tym kierunku właśnie się zaczęły

I poległeś? Nie Ty jedenAngel Wszyscy na początku mają nadzieję na to, że rynki to niskowymiarowy chaos deterministyczny, a w miarę badań okazuje się, że rynek to wysokowymiarowy chaos, i do tego być może tylko w części deterministyczny.
Ja potem kombinowałem np. z tym
www.recurrence-plot.tk/glance....
efekty jak zwykle.

Skończyłem sie w to bawić z chwilą, gdy sobie przypomniałem, ze tak naprawdę to chcę zarabiać, a nie tworzyć materiały do doktoratugeek
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 12 stycznia 2012 23:48:59
Szutnik - co to jest V-analiza ? Co do hursta to lubie matematyke ale taka do ktorej nie trzeba uruchamiania polowy greckego alfabetu Sick Jeszcze to musze postudiowac. Byc moze nadawalo by sie to do zapodania na siec neuronowa (na wejscie). Zasadniczo jej podstawowym celem i oczekiwana wlasciwoscia jest znajdowanie podobienstw tam gdzie czlowiek nie daje rady.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,399 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d