pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Snake

Snake

Ostatnie 10 wpisów
Zielarz napisał(a):
"test strategii niedowartościowania fundamentalnego" ... ależ to był wątek ...


Było kilka fajnych wątków, mądrych, merytorycznych lub po prostu poszukujących nowej drogi - jak np. Twoje.

Anty, cześć!
Dzięki, że mi sporo wyjaśniłeś. Abonament jakiś czas temu mi wygasł, dlatego na niektóre tematy nawet nie zaglądałem.
Portfel ogólny to ciekawa sprawa... aż mi się przypominają lata, kiedy prowadziliśmy Test Portfela na Parkiecie i wszystkie ciekawe znajomości, które się z tego narodziły.

Masz rację, że rynki się zmieniają, media też, ale nie wiem, czy idzie to w dobrym kierunku.

Ostatnio gdzieś usłyszałem, że jestem dinozaurem i nie rozumiem tego, że matematyka już nie obowiązuje d'oh!

... inny wszechświat, czy jak?

pozdrawiam i powodzenia we wszystkim!

Cześć!

Było by wspaniale… Zielarz, Buldi i całe wyśmienite towarzystwo...

No to co dalej z forum? Bazujemy na zdolnych, kreatywnych ludziach, może kolejny Dapi potrzebny?

Widzę, że cały dział AT padł, o systemach nikt i nic, o opcjach zero... trochę szkoda.

Na szczęście są też pozytywy. Zniknęło parę osób nieświadomych tego, co robią (a rzekłbym nawet ostrzej: niezrównoważonych), analiza fundamentalna idzie pełną parą, ATtrader chyba wciąż działa... Wciąż czasem czytam, patrzę, jak to wszystko się zmienia.

Teraz nastała moda na kryptowaluty, na youtubowych ekspertów. Obserwuję sobie, trochę tęsknię do fajnych rzeczy... Parkiet padł (forum), w sieci mnóstwo zarobionych po uszy milionerów sprzedających swoje książki... a ja większość czasu poświęcam rodzinie. I tyle.

Czołem, WatchDog!

Jakieś nowe przemyślenia po ponad dekadzie?

PS. U mnie duże zmiany, ale wciąż na zasadzie "dobrze i coraz lepiej". Co u Ciebie? Co dalej z forum? Sporo fajnych ludzi odeszło, nie? Widać, tak być musi... a może wcale nie? Think

czasem zaglądam, powodzenia!

Proponuję odłożyć na chwilę ADX, który jest w swojej budowie i interpretacji najtrudniejszy.

Jako pierwsze okno - również zgodnie z Elderem - możesz zastosować TYGODNIOWY (i już masz wyższy interwał) MACD, przy czy patrzeć na jego kierunek (szczegóły u Eldera) - w praktyce w połączeniu z innymi wskaźnikami na GPW sprawuje się nienajgorzej.

Drugim oknem - czyli "średni interwał" - może być albo dzienny %R, jak Ty chciałeś, albo STS (również w zgodzie z Elderem). Odradzam RSI, który z powodu swojej budowy wskazuje bardziej siłę trendu niż atrakcyjność ceny.

Ostatnie okno (jeszcze niższy interwał) - to intraday - czyli kupno ustawione o punkt albo dwa powyżej wczorajszego maximum.

Ostatecznie wszystko zgadza się z Elderem - trzy interwały:
tygodniowy - dzienny - intraday

plus jego filozofia:
trend - korekta - wybicie (momentum, czy jak tam kto chce nazwać)


A tak w ogóle to proponuję zacząć od filozofii SL (stop-lossa). Powyższe dane służą raczej zrozumieniu, jak "chodzi" rynek - albo raczej jak powinien chodzić. No i jak w związku z tym powinno się zaczynać analizę. Z praktycznym zarabianiem ma to niewiele wspólnego. A SL tak.

Dapi napisał(a):
Snake w sprawie optymalizacji jest w stosunku do Ciebie bardzo delikatny - nie wiem dlaczego :))- dla mnie nigdy taki nie był w tych sprawach.


Ponieważ był moment, w którym już wiedziałeś najwięcej ze wszystkich, a jeszcze chciałeś skręcać w złą stronę.
Natomiast dla kogoś innego niewinne zabawy z lekką optymalizacją mogą być punktem wyjścia do poznania wielu rzeczy i sposobów, w jaki te rzeczy się zachowują.
Tobie takie poznanie już nie było potrzebne - ale i tak wybacz tamtą moją brutalność ;)


Zielarz
U mnie zawsze wielkość jednej pozycji była uzależniona od wielkości innej pozycji. Nigdy nie traktowałem analizy jednej spółki w oderwaniu od innych wykresów. Nawet gdybym sprawnie operował w Ami, byłoby to chyba trudne do zaprogramowania.
Wolałem Excel, w którym wpisywałem obok siebie kilka różnych wykresów, a potem nadając tylko odpowiednie wagi prawdopodobieństw, tworzyłem scenariusze zachowań.
Forward testy i testy ekstremalne wykonywałem na zasadzie wirtualnego lewara i podłączania Excela z notowaniami - patrzyłem, ile dni taki a taki sposób zarządzania wielkością pozycji wytrzymałby na jakimś absurdalnie wielkim lewarze. Może i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale pozwalało porównać dane systemy. To moje dziwactwa i wcale nie polecam.

Nie, zasada jest taka, że jak spółka nie idzie wg systemu, to usuwamy z obserwowanych.
Podsumowania chciałem zacząć, gdy portfel zostanie zbudowany, bo na razie, to są tylko takie szarpane zaczepki.
Póki co fatalnie -17%. Największa starta na spółce, na którą się uparłem, bo jedyna szła z początku trochę w górę.

Ja mogę tylko gdybać. Sytuację najlepiej opisuje współczynnik Hursta:

www.atinwestor.pl/analiza-tech...

Jest to dobry opis, jednak ciężko to przekuć na praktykę:

gieldowyracjonalista.blogspot....
gieldowyracjonalista.blogspot....

... i cały ten blog w ogóle.


Od próby zdefiniowania chaosu moje zainteresowania w tym kierunku właśnie się zaczęły. Myślę, że dotychczasowe próby konstruowania systemów skłaniają nas ku wnioskom, jakie postawiłeś: "dobry" system nie będzie działał na ruchach typowo losowych. Jednak jeśli pytasz o moje zdanie, to jest ono takie, że "graal" na losowości powinien wychodzić na zero (pomijając koszty). Ale to wciąż tylko przeczucie.

Cześć,
chyba pojawił się zbyt szybko - może jeszcze potrenuję;
moim zdaniem teksty na wątku Zielarza są póki co ciekawsze;
dzięki za zainteresowanie.

Zgodnie z zapowiedzią Triton za 1300, Zetkama z 300 spisane z arkusza,
no i 06Magna, która od dawna w obserwowanych - otwarcie też za 1300.

Kod:
011 K TRITON 383 x 3,40
012 K ZETKAMA 12 x 25,01
013 K 06MAGNA 3421 x 0,38


W gotówce jeszcze 5297,08

Bardzo dziękuję Krewie na blogu, Buldiemu tutaj, Darkestowi wszędzie i Zielarzowi za słowa zachęty.
Właśnie na wątku Zielarza dałem kilka wpisów, które na moim blogu miałem sobie rozplanować w kategorii "system" na najbliższe dwa-trzy miesiące. Zapraszam do linka, który Zielarz podał powyżej.

Bloga prowadzić będę, jeszcze raz dzięki.
A prędzej odgadnę, co jutro pójdzie o 200% w górę, niż to, o co chodziło Alicji. Mocne słowa pod moim adresem padły, tematu, przyczyny, ani celu tej agresji nie znam. Nieważne, bo poznawać wcale nie zamierzam.

Za dużo na siebie wziąłem... Muszę trochę odpocząć. Dzięki salute

Zielarz napisał(a):
male pytanko - co to znaczy "system follow" ?
Co do mojego systemu to jest to wlasnie siec neuronowa "uczona" ewolucyjnie (w swiatku sieci neuronowych nazywa sie to "nauka z krytykiem"). Wlasna implementacja.


Myślałem, że chodzi o trend-following, ale nie jestem zbyt mocny w tym całym żargonie. System "tylko z trendem"

Jestem bardzo ciekaw wyników praktycznych Twojej sieci i czy jesteś w stanie w każdym momencie określić jak teraz to działa. A może to nie jest do niczego potrzebne? Zmykam.

... Wchodzimy na poziom trzeci budowy systemów...

Szukamy tej jednaj jedynej rzeczy, która mogłaby łączyć wszystkie poziomy, wszystkie wskaźniki, wyniki... Co cały czas się wszędzie przewija? Kwestia optymalizacji. Nigdzie nie przesadź. Ale o co chodzi? System musi być prosty - tak bardzo jak się da - ale nie prostszy. Musi być logiczny. Oszczędny. Elegancki. Na jednym wskaźniku nic nie zrobimy. Pięć to już może być za dużo. Nie ma znaczenia, czy bierzemy MACD czy PriceOsc... Znaczenie ma, jak jedno połączyć z drugim.

Przestaje nas interesować analiza. Skłaniamy się ku syntezie. Tworzymy, łączymy, zawsze pamiętając o oszczędności i pewnej (matematycznej wręcz) elegancji na każdym poziomie. Widzimy, jak trudno jest złapać równowagę nazywaną "prostotą": z jednej strony czai się przeoptymalizowanie, z drugiej prostota zamienia się w prostactwo.

Patrzymy, jak zbudowane są inne rzeczy - te, które rzeczywiście, trwale "działają". W architekturze, w naturze, w kosmosie. Dlaczego coś tyle tysięcy lat samo z siebie się tworzy i rozwija, a coś innego skazane jest na porażkę. Nie znaczy to, że staramy się nasz komputer zamienić w na przykład mrowisko, ale otwieramy się z pokorą na inne dziedziny - nawet tak z giełdą nie połączone, jak filozofia albo muzyka.

Trochę inaczej patrzymy na ludzi, którzy losowo otwierają pozycję i koncentrują się wyłącznie na zarządzaniu wielkością pozycji. Czym jest ryzyko? W sensie wręcz metafizycznym, bardziej niż matematycznym? Co to intuicja? Ile procent powinno jej być w moim systemie? Czy każdy musi robić tak samo, czy tez każdy inaczej? Co to jest "większość"? Co to znaczy, że kiedyś coś było? Będzie znów, czy właśnie że nie, że już to minęło bezpowrotnie? Być może nawet, na ostatnim etapie wtajemniczenia przestajemy się wyśmiewać z ludzi, którzy wcale nie oddają boskiej czci Amibrokerowi.

Mam nadzieję, że teraz wyjaśniłem, dlaczego właśnie to Twoje badania i Twoje przemyślenia mnie interesują najbardziej. I skąd moje awersje do niektórych rzeczy, poglądów, typów zachowania.

Powodzenia, Zielarzu.

... Ponownie stajemy przed statystyką opisową. Tyle że teraz nie zastanawiamy się co to SharpeRatio ani inny WinLoss, a wchodzimy w rozkłady prawdopodobieństwa, czyli czym charakteryzuje się wykres. Po dwóch latach zdobywania wiedzy, dochodzimy do wniosku, że nikt nic nie wie, a im więcej wiemy my, tym gorzej to wszystko w praktyce wygląda.

Sześcioletni ruch kursu w przedziale +/- 50% na 99% pokazuje nam spółkę bez potencjału, ale w 1% okazuje się być mega-konsolą dla wyskoku kursu o 10 tys. %
Pytanie: czy odrzucamy takie "Ganty"? A może na odwrót? Może właśnie takich szukamy?

I znowu filtrujemy dane i układamy, i zastanawiamy się, czy Amibroker to dobrze pokazuje, a jak to zinterpretować, a może jednak generator losowy był lepszy... a może już nigdy w życiu żaden Gant się nie trafi... I tak dalej

Koniec końców przekonujemy się, że chodzi jednak o prawdziwą kasę. Nieważne, jak jest - ma zarabiać. W obawie o utratę środków, wiemy jedno: system musi być przetestowany na najgorszych możliwych warunkach. Bierzemy follow i testujemy go na TPSA. Określamy prawdopodobieństwo zdarzenia. Jesteśmy w punkcie wyjścia.

Zaczynamy się więc interesować poziomem trzecim...

... Fantastyczny świat sieci neuronowych, systemów samouczących się, cała biblioteka wiedzy na temat danych wejściowych, wyjściowych i sposobów ich obróbki. Niektórzy profesurę na tym zrobili. Czytamy te profesorskie podręczniki. Tyle że efekty w praktyce odpowiadają zwykłej średniej nałożonej na wykres. Aby to zmienić, należy znów bawić się rodzajem, wagą i zasięgiem danych, krzywą kapitału i cały czas uważać, aby w żadnej dziedzinie nie przeoptymalizować. Jesteśmy na początku drogi - zarówno w próbie podejście do obserwacji i budowy systemu, jak i w jego praktycznej skuteczności!

... jeszcze piszę...

... W budowaniu systemów jesteśmy więc już na drugim poziomie:

Pozostawiliśmy za sobą dywagacje na temat MACD i RSI, a zajmujemy się kwestiami analizy krzywej kapitału oraz obserwacji, układu danych wejściowych.

AT krzywej kapitału sprowadza nas do wniosków, jakie przed chwilą podałeś. W takim razie powstać może pytanie: jaki kształt powinna mieć krzywa kapitału? Czy ten kształt - tworzony dowolnie przez nas - poddaje się regułom klasycznej AT? Układając jednak oczekiwany przez nas kształt, dochodzimy do wniosku, by znów nie przedobrzyć w optymalizacji, gdzie ustawienia jednego wskaźnika decydują o wszystkim. Poza tym i tak nie mamy żadnej pewności, że ułożony przez nas wykres zacznie się zachowywać tak, jak byśmy chcieli. A z praktyki wiem, że zazwyczaj zachowuje się na odwrót.

Natomiast zajmując się drugą kwestią, czyli doborem danych, napotykamy problemy typu: tu mi się udało, bo gwiazdę ustrzelił, tu się nie liczy, bo bankruty nie są wliczone, tu jest nierealne, bo obrót nie taki, a tam nie będzie się liczyć w ogóle, bo teraz HFT wszedł i wszystko będzie inaczej.

Robimy więc to, co Ty robisz teraz (albo co zrobisz za tydzień): bierzemy system follow i testujemy go na TPSA. Bierzemy system na konsole i testujemy go na sierpień 2011. Wrzucamy coś do danych (z jakimś prawdopodobieństwem). Aż koniec końców generujemy wykresy losowe i na nich (przy podstawowej wiedzy na temat rachunku prawdopodobieństwa) tworzymy "rzeczy, które jeszcze nie stały się przeszłością".

... jeszcze piszę...

... Tak więc już w tym pierwszym przykładzie widać, że ważniejsze od samych wskazań i wyników systemu, staje się sposób, w jaki podchodzimy do jego obserwacji. Ideałem było by, gdyby udało się tak zaprogramować komputer, by dane miały odpowiednią wagę, jak w EMA. Chociaż nawet wtedy byłby problem, jaką alfa ma mieć obecnie EMA i czy czasem nie jesteśmy w boczniaku, żeby stosować to wszystko na odwrót. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia: tyle że nie badamy wykresu spółki, a krzywą kapitału.

Teraz drugi przykład, czyli skuteczność systemu to "schodki". Okresy, w których optymalizowana krzywa kapitału pozwalałaby oczekiwać, że okresy wzrostu będą przeplatane nagłymi wyskokami. Aż się prosi, aby w takim wypadku podegrać coś na samej krzywej kapitału. Podręczniki i eksperci zalecają, aby okresy niekorzystne dla systemu omijać, choćby poprzez zwykłą średnią na wykres nałożoną. Jednak takie coś działa tylko w wypadku systemów bardzo słabych, w których obsuwy są regularne i głębokie. Takie działania poprawiają skuteczność takich systemów, tyle że same systemy są mierne.

Gracze więc grają krzywą kapitału na przekór podręcznikom: podbierają "system" w dołku, albo starają się omijać nieefektywne boczniaki. Zaczyna się AT krzywej kapitału na całego. Najczęściej wtedy okazuje się to, co na akcjach: fałszywe wybicia, niespodziewane wybicia, spodziewany dołek to początek trendu spadkowego itd. itd.

Póki co jesteśmy w tym momencie: stworzyliśmy dobry system (współczynnikowo i wizualnie pod względem jego wykresu) i albo zaczynamy analizować krzywą dostępnymi nam technikami analizy, albo raczej myślimy, jak układać dane, które są ważne... czyli to, o czym zaczynasz pisać tutaj.

Szybciutko o grze na krzywą kapitału: tworzymy w końcu system, który zarządza systemem. O ile pierwsze takie zagnieżdżenie może poprawić jego efektywność (analizowanie krzywej kapitału, i nawet czasem granie "na odwrót systemowi"), o tyle każde kolejne - ponieważ otrzymujemy kolejne krzywe, w praktyce zaczyna prowadzić do wyników w najlepszym wypadku losowych. Najczęściej jednak system w ten sposób psujemy. Dochodzimy do wniosku, że aby skutecznie zarządzać krzywą kapitału, potrzebujemy całkiem nowego zestawu wskaźników. Tłumaczymy sobie, że to przecież oczywiste, ponieważ wykres ten różni się i częstotliwością i innymi cechami od typowego wykresu giełdowego akcji czy futów... jednak w rzeczywistości dokonujemy obrzydliwego przeoptymalizowania na dziesięciu różnych wskaźnikach i trzydziestu ustawieniach.

... jeszcze piszę...

Pytałeś mnie, czy zamierzam powyłączać komputery, skąd czerpię wiedzę na temat systemów, skoro z "informatyki" znam tylko Excel i czy należy raczej zacząć medytować, niż wgłębiać się w kolejne zagnieżdżanie warunków tworzonego programu.

Potem podałeś w wątpliwość mój szacunek względem prowadzonych przez Ciebie poszukiwań.

Wyjaśniam, jak potrafię:

W pierwszym poście pytasz, jakie warunki powinien spełnić system, aby uznać go za "zatwierdzony" (gotowy do użytku). Myślę, że Karol, który bardzo ładnie Tobie odpowiedział, mógłby podać i sto razy więcej informacji na temat matematycznych współczynników dobrego systemu. Można więc zacząć studiować matematykę (albo chociaż pogooglować) i optymalizować kolejne systemy pod względem niezliczonej kombinacji wskaźników.

Po kilku miesiącach badań okaże się, że doszło się do punktu, o którym traktuje Twój ostatni post tutaj, czyli do krzywej kapitału, która jak najbardziej przypomina linię prostą (albo hiperbolę, w zależności od tego czy reinwestujemy zyski) - czyli wygładzamy DD - najlepiej o jak największym kącie nachylenia.

Jest też możliwy do zaakceptowania drugi kształt, "schodki" - o wiele częściej spotykany w praktyce. Tutaj również współczynniki są piękne, tylko że system długo pracuje na jałowym biegu. Nie zarabia.

Omawiam pierwszy kształt. Linia prosta.
Trudny do uzyskania, ale przyglądając się innym bloggerom, kilka razy widziałem coś takiego. Tak skonstruowany system zachowuje się prawie zawsze następująco: prosta jest trochę przedłużana (czyli system zarabia), jednak bardzo szybko przechodzi w poziomą linię. I to w scenariuszu pozytywnym. Ponieważ w negatywnym albo zaczyna zachowywać się odwrotnie do przewidywań (zaczyna spokojnie choć regularnie tracić), albo też następuje wybicie z konsolidacji (poziomego odcinka krzywej kapitału), tyle że dołem! Mój ulubiony blogger (długoterminowy spokojny system futures follow), zarabiał tak przez rok - przez rok "przeciągnął prostą". Zastanawiał się, czy nie rzucić pracy, następnie wszedł w ponadroczny boczniak, a następnie skasował bloga. Przy takiej konstrukcji systemu ważniejsza od jego wskazań jest metoda optymalizacji.

Najczęściej stosuje się system, który np. optymalizujesz co miesiąc, na danych z dwóch miesięcy ostatnich (albo co rok z dwóch lat ostatnich) - chodzi o to, aby na bieżąco przedłużać efekt nachylenia prostej. W ten sposób każdy okres wchodzi do danych testowych dwukrotnie...

... jeszcze piszę...

Bardzo sobie cenię Twoje sugestie. Są one warte więcej niż cała moja strategia - przynajmniej do tej pory.

Zamierzam dalej to wszystko sumiennie prowadzić, jednak naprawdę zaczyna mi brakować czasu... "za wiele srok"...

Nie miej mi za złe, proszę, jeśli od teraz - na czas jakiś chociaż - ograniczę się tylko do podawania suchych transakcji. Nie znajduję czasu na dodatkowe analizy... Strategia jest, Twój skaner działa (dzięki!), decyzje też są - nawet jeśli od teraz komentarz będzie krótszy.

Biorę pod uwagę to, co powiedziałeś o płynności.

Na tę chwilę zbierany jest Triton i Zetkama.
Jednak nie chciałbym, aby liczba spółek kiedykolwiek przekroczyła cztery.

Jeszcze raz dzięki.

Moim celem było opanowanie pewnych umiejętności technicznych.

Wolałem, żeby zamiast: "tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst" - pojawiało się coś, co zaczyna się dużą literą, a kończy kropką.

Ćwiczenia z "informatyki" zajmują mi wystarczająco dużo czasu i nerwów.
Nie zamierzam ich tracić dodatkowo na dyskusje, które najwyraźniej mnie przerastają.

Fajnie, że przynajmniej przećwiczyłem wstawianie logo i linków. Temat jest do skasowania.


ps. miałem w zanadrzu kilkanaście pozycji książkowych do omówienia, które moim zdaniem bardzo uzupełniają i zmieniają podejście do tworzenia systemów, ponieważ wcale nie są z giełdą powiązane - przynajmniej nie bezpośrednio - ale po trzech dniach przeszła mi ochota na uzewnętrznianie się

AlicjaS napisał(a):
A czytając twój wpis o Zielarzu myślę, że teraz to już wkroczyłeś nie do lasu, ale na jakąś wiejską, wyboistą, pełną dołów drogę wiejską, na jakimś brzydkim zadupiu.
Bo polskie wsie są piękne.

Snake - mimo wszystko życzę powodzenia love4



No cóż, Alu, jak napisałem, nawet gdy sypie się komplementami, można zrazić do siebie ludzi.
Nie wiem, jak wpis o Zielarzu można było potraktować negatywnie, ale nie takie rzeczy już mnie spotykały.

Nikogo nie zachęcam do przyjmowania mojego punktu widzenia, do Zielarza mam najwyraźniej więcej szacunku niż on sam do siebie. Wszystkie jego posty czytam z uwagą i uważam, że właśnie w ten sposób należy prowadzić poszukiwania, nie zamykając się na żadną z dróg.

A o co Tobie tak naprawdę chodzi, to chyba jednak nie za bardzo rozumiem. Ale nic to. Również bardzo dobrze pamiętam Twoje wypowiedzi i również życzę powodzenia.

Graal (czyli po prostu "sposób") musi ocierać się o wiele tak różnych dziedzin, że na teraz nie widzę wielu ludzi, którzy z równą otwartością eksplorowaliby najróżniejsze dziedziny. Raczej starają się zamykać w kręgu specjalizacji. Niepotrzebnie.

Jakby co, ja mówiłem. Whistle
A myślisz, że komu się uda? Tym, co strony o giełdzie robią, albo książki piszą?
A na moim blogu, będę sobie wypisywał co chcę - pod warunkiem, że jest prawdziwe :)

O tym, jak ja widzę system i jak go staram się tworzyć, trochę później.
Za dużo mi to wszystko czasu zajmuje.

edit: to było do Zielarza, Alu !

Brakuje mi czasu... Myślałem, że tu będzie jeden wpis na miesiąc...
Darkest, proponujesz na długi termin spółkę, która już urosła prawie trzysta procent.

Sto to minimum - niech będzie. Ale ile wynosi maksimum i czy w ogóle ileś wynosi?
O odpowiedź na to pytanie Cię proszę.

Jednak póki co, zgodnie z punktem pierwszym nowo wprowadzonego programu naprawczego, ustawiamy się po tę Zetkamę. Za 300 ;)

Co będzie, jak zaczną się wyświetlać dziesiątki sygnałów? A może tak być, skoro nie bierzemy żadnego ograniczenia wyczerpania potencjału.

To kronika wirtualna, Darkest. Ale 10 sztuk Tritona spisane z arkusza, jak proponowałeś. Zetkamie zaraz się przyjrzę. Na razie straszne wnioski na temat mojej głupoty:

Kod:
010 S PWRMEDIA 5000 x 0,72


RSI-28 = 43,79 i masakra portfela (-18%)

1. Sam łamię swoje zasady, szukając czegoś czego nie ma, a pomijając coś co jest.
2. Powiększam pozycję naciskany wolnymi środkami.
3. Najwyraźniej jest o jeden warunek bezpieczeństwa za mało.


Wprowadzam program naprawczy:

1. Bardziej zaufać Darkestowi i jego skanerowi.
2. Nie powiększać pozycji na spółce, jeżeli nie spełnia założeń w stu procentach.
3. Bardziej zaufać Buldiemu i jego SMA-200.

WatchDog napisał(a):
Fajna fotka salute Ciężko się sprząta takie wnętrza? binky


Nie wiem, muszę w sobotę zapytać o to Miguelę. salute


DarkestLie napisał(a):
Wezu troche ciemnosci przemyc, najmroczniejszego oczy bola ;)


Teraz lepiej?


Zielarzu,
do tej pory wystarczała mi dobra znajomość Excela, statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i baza danych ze stooqa.

Ciekawe, jak giełdy funkcjonowały, zanim powstał Amibroker, i ilu ludzi tak naprawdę dzięki różnym Ami miliony zrobiły?
No nie?

Twój wątek widziałem. Nie bądź zawiedziony. Przeczytaj sobie na razie mój ostatni wpis:

snakepisze.wordpress.com/2012/...

Moim postanowieniem noworocznym było oswojenie się z komputerem.
Największe dotychczasowe osiągnięcie w tej dziedzinie to wklejenie paru obrazków.

Rezerwy więc są spore.

Udało mi się pokonać pierwsze opory i chociaż startuję w tej dziedzinie całkiem sam i od zera, stworzyłem bloga (chyba)...

W dwa dni powstało coś, co ma swój adres, dwa krótkie wpisy i notkę "o mnie".
A ponieważ zawiera również link do SW (sam zrobiłem!), z czystym sumieniem zajmuję to miejsce.

Co kilka dni będzie nowy wpis - raz na tydzień najrzadziej.
Jednak głównym celem jest pokonanie mojego informatycznego analfabetyzmu.

To prawdopodobnie najgorszy blog na świecie i bynajmniej nie zachęcam do zaglądania na tę stronę:

http://snakepisze.wordpress.com/

Ale ja i tak jestem z siebie bardzo dumny. Wiem już, co to widget, rss i tagi. W dwa dni! Rozkręcam się :)


merytoryczne post scriptum: pierwszy wpis niby na temat literatury science-fiction, a jednak wcale nie - zachęcam do poczytania o Ahlgrenie

DarkestLie napisał(a):
zwroc uwage ze spoleczka nie jest mistrzem plynnosci, jesli lykniesz powinienes jakies usrednienie przyjac, %dziennego obrotu, czy co tam wykombinujesz ;)


Spiszę z arkusza.

Mało tego. Jest poniżej SMA-200, czyli Twojego kolejnego warunku również nie udało się spełnić.

Ja również bym zaczekał, ponieważ Triton nie znajduje się w mojej bazie - prawdopodobnie z powodu zbyt szybkiego odbicia od dołka... nie wiem, musiałbym dokładnie sprawdzić.

No ale co robić? Już z Darkestowego Krezusa zrezygnowałem, a teraz jeszcze na Triton miałbym "nie" powiedzieć?

Zobaczymy: a nuż widelec.

A nawet za 1300. Dzięki za czujność.


kliknij, aby powiększyć


RSI-28 = 53,38. 350 akcji po 3,74 pod warunkiem, że żadnego wezwania nie ma, ani innych niespodzianek - sprawdzę rano.
wave

Kod:
009 K PWRMEDIA 2000 x 0,91

Zmienność na Pwrmedia maleje, kurs się trzyma, inne wynalazki nie zachwycają:
dokupujemy 2000 akcji po 0,91 - żeby zapełnić portfel do połowy.
Cały czas spoglądam na Magnę, ale coś to nie chce jeszcze zaskoczyć.

Oto dlaczego nie kupię Krezusa:


kliknij, aby powiększyć


Chcę, żeby Pwrmedia znalazła się tam, gdzie Krezus jest obecnie, a nie na odwrót.
Te procenty po prawej stronie trochę mnie przerażają.

RSI-28 równe 46,09 przy niskim odchyleniu... nie ma wyjścia...

Kod:
008 S ABCDATA 800 x 2,19


ABC była jednak brana za wcześnie. A na Krezus jest już za późno - tak twierdzę.
Wciąż 8,5% straty na portfelu. Słaba skuteczność (1:3) - ostrożnie trzeba.

W tej chwili na Krezusie malejąca zmienność i obroty.
Zaczekajmy jeszcze dla pewności - zobaczymy, w którą stronę wybije, ok?

Kod:
007 K ABCDATA 800 x 2,35


50% w gotówce

DarkestLie napisał(a):
Moge warunek dodac, tylko przepadnie caly ruch od 3 do 8 zeta z wrzesnia-pazdiernika.. wiec moze jednak troche subiektywnej oceny ?
albo zrob ankiete, odpowiedzialnosc sie rozlozy ;)


O subiektywną ocenę właśnie zamierzam się cały czas opierać.
Ankiety robić nie będę, demokracją się nie zachwycam, odpowiedzialność biorę na siebie.

Co do tego gwałtownego ruchu i wszystkich innych, które fajnie wyglądają już po wyrysowaniu wykresu:
nie dopasowuję strategii do spółek, tylko spółki do strategii.

Mamy bessę, trzeba szanować sobie każdy zysk, branie czegoś, co urosło ponad 400% to zbyt wielkie ryzyko.

Zróbmy tak, proszę:
Nie zmieniaj ustawień skanera, niech pojawiają się kolejne propozycje, a będziemy później bardzo ostrożnie je selekcjonować.

Jest fatalna sytuacja na wykresach indeksów, S-WIGu w szczególności. Nie ma co zapychać portfela, nie ma co się spieszyć. Jeśli to ma byc inwestowanie długoterminowe, to należy uznać, że Krezusa przespaliśmy.


Rychu,

O ile Krezus jest spóźniony, to na kupno ABCdata jest jeszcze za wcześnie.
Jedynym powodem, dla którego zdecyduję się otworzyć tę pozycję, jest fakt, iż w miarę podobnej sytuacji było Pwrmedia, na którym zarabiamy. Być może teraz właśnie jest czas na coś takiego:


kliknij, aby powiększyć


Powinno się używać wskazań AF.
Ale powinno się też wiedzieć, w czym jest się dobrym, a w czym nie.
Na tematy pokrewne AT wypowiadam się bez kompleksów, ale o AF pouczać nikogo nie zamierzam.


Dziękuję Wam za podpowiedzi.


edit: skubniemy 800 akcji po cenie zamknięcia 2,35


kliknij, aby powiększyć


Do kodu trzeba będzie dodać: od min. 2-letniego nie więcej niż... niech będzie 250%. OK?

70% w kasiorce. Kasiorka to nie problem. Problem to już ponad 200% od min. rocznego.
StDev na oko "średnie". O wiele bardziej podobał mi się Midas - no ale Midas zawiódł....

Normalnie nie wziąłbym tego: to trzeba było brać w marcu. I wtedy dołek roczny wynosił 1,17 - a to daje już +432% od tamtego dołka. Masakra. "Szukamy spółek z jak największym potencjałem, czyli na długi termin". Ile jeszcze z tego potencjału zostało? Na ile tysięcy procent liczymy na Krezusie od dołka?

Zrobimy tak: wystawiam zlecenie na 300 akcji po cenie zamknięcia (6,23) - to będzie jakieś 20% wartości portfela.

Jeśli KZS nie wypali, to poproszę Cię o dodanie warunku do kodu: od minimum dwuletniego nie więcej niż 200 (300 ???) procent. Co myślisz?

Dzięki za typ.


ps. propozycja Buldiego, czyli warunek SMA-200 oczywiście spełniony, ale Buldi chyba będzie przerażony takim wzrostem; ja jestem.

edit: nie, cholera, jednak nie - nie można brać takich rzeczy; trzeba zmienić kod

Cześć, T.

Oczywiście, że masz rację, ale ja nie dam się przekonać, że pierwsze, co powinien zrobić początkujący inwestor, to wpłacić kilkaset tysięcy na rachunek, "żeby na własnej skórze poczuć, jak to naprawdę jest". Tu jest 10k i podstawy podstaw.

Fajnie, że czytasz. Do nachylenia średniej było by dobrze przyjąć jakiś krótszy okres, albo w ogóle zmienić rodzaj średniej. Póki co skłaniamy się raczej w kierunku jej wydłużenia. Zresztą to i tak tylko wzrokowo, aby w ogóle mieć jakiś punkt odniesienia przy określaniu kierunku trendu.

pozdrowienia!

buldi napisał(a):
To powiedzenie jest już zarezerwowane dla strategi które ja prowadzę. blackeye


Skromność. Straszna rzecz.

Gdy do wszystkich swoich strategii dołączysz zgrabne podsumowanie i potem to wydasz - zyskasz miliony (wdzięcznych czytelników) ;)

DarkestLie napisał(a):
a swoja droga nie boisz sie ze powstanie nowe powiedzenie.. strategia "cienka jak dupa weza" ;) ?


Ta kronika jest niejako odpowiedzią na różne "dobre rady" dla początkujących, pojawiające się na różnych forach - nawet na tym:

1. Nie graj na demo, ani na kartce - to się ma nijak do rzeczywistości - od razu przegrywaj prawdziwe pieniądze.

2. Jeśli nie wychodzi ci na giełdzie, popytaj o forex.

3. Aby móc właściwie zarządzać kapitałem, musisz otworzyć rachunek na minimum 100 tysięcy, a najlepiej na 300.

4. Analiza fundamentalna to podstawa. Poczytaj, jakie studia skończyć, koniecznie dwa kierunki, z czego jeden za granicą.

5. Analiza techniczna, portfelowa i ilościowa, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, wyższa matematyka, informatyka: to wszystko musisz mieć w małym palcu.

6. Bez dobrego kodu w Ami i podłączonego do niego automatu nie masz nawet co marzyć. Jesteś początkujący? Najlepiej zajmij się HFT.

7. Aby cokolwiek na giełdzie zarobić, musisz poświęcić jej co najmniej 10 godzin dziennie, a najwięcej zyskasz, gapiąc się w notowania z najnowszej aplikacji na najnowszym smartfonie.

8. Przeczytaj ze trzydzieści książek o giełdzie, a potem naśladuj jakiegoś forumowego idola - połączysz teorię z praktyką.

9. Musisz mieć w zakładkach około dwudziestu różnych stron na tematy giełdy i finansów w co najmniej czterech językach. Przeglądaj codziennie.

10. Jeśli zarobisz 20% w roku, to jesteś bogiem - ale jeśli 200% - to zwykłym leszczarskim fuksiarzem. Prawdziwy profesjonalista nigdy nie zniży się do tego, żeby zarobić kilkaset procent.



Jak widzisz, w tym układzie "czy plus 100 od dołka, czy plus 50" - schodzi na plan dalszy.
Jest ważne - oczywiście - szczególnie ze względów technicznych, jak sam przypominasz, ale obydwaj wiemy, że nie tu leży klucz do ewentualnego sukcesu (jeśli w ogóle należy gdzieś go szukać).

A jeśli strategia zawiedzie w dłuższym terminie - to za wielomiesięczny praktyczny kurs giełdowy nasz początkujący zapłaci tylko kilka tysięcy, a nie kilkadziesiąt, jak to zazwyczaj ma miejsce.

Przede wszystkim, to dziękuje za zainteresowanie.

Nie ma żadnej zmiany zasad. Pwrmedia było brane tylko po +40% od dołka i to też nie jest żadna zmiana zasad. Zasada brzmi: "musi odbić od dołka, gdzieś tak do 100 procent, albo żeby chociaż ładnie wyglądało".

No jasne, że w skanerze coś zapisać trzeba, tylko teraz pytanie:
Czy zmiana zakodowania warunków spowoduje, że będziemy mieli większą niż potrzeba liczbę spółek w propozycjach?

Teraz nic nie jest wskazywane i jest to sytuacja dobra.

Dapi opisał, jakie można przyjąć warunki do zmiany trendu, Buldi podał swoje propozycje, Darkest ma skaner, a ja swoją bazę danych. I to wszystko zgadza się z zasadą ogólną: "czekamy na w miarę prawdopodobny sygnał zmiany trendu".

Ja proponuję w ten sposób: zaczynam się przyglądać również wskazaniom SMA-200. Na warunek +ileśtam procent od dołka i tak patrzę z przymrużeniem oka. A to, czy Darkest przeprogramuje skaner, zależy przede wszystkim od tego, czy nie będzie się pojawiało zbyt wiele propozycji w bessie (i oczywiście od samego DarkestLie'a)

Zobaczymy co będzie dalej z Pwrmedia. To typowa gra z trendem, więc pozycji stratnych będzie więcej niż zyskownych. Na razie jest na plusie.


ps. Buldi, +50% oraz SMA-200 z pewnością było by lepsze, ale w ten sposób omijamy wszystkie formacje "V" (trochę szkoda...); Petroli i innych wynalazków w wiecznym trendzie spadkowym nie bierzemy, bo takich nigdy nie bierzemy (to wbrew filozofii) - nawet gdy skaner nam coś takiego podpowie.

pps. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebym na Petrolu odnotował zmianę trendu. Czteroletnia konsola i +300% od dołka? :)

Ze "zdechłymi kotami" radzę sobie w ten sposób, że eliminuję wszystko poniżej 30 groszy i wszystko z NC.
Trochę się obawiam warunku SMA-200, aby nie łapać każdego szczytu, jeśli tylko okaże się, że do następnej hossy mamy jeszcze parę lat.

Jednak wezmę Twój postulat pod uwagę i już podczas następnej analizy przyjrzymy się dodatkowo SMA-200.
Zobaczymy, jak to działa. Dzięki za pomysł.

edit: no chyba, że Darkest tak właśnie by zrobił w swoim skanerze... 50% od dołka, ale SMA-200... trzeba by poprosić... ;)

Dzięki za skanowanie. Ja polegam tylko na swojej okrojonej bazie danych.
Tak właśnie "roczne" minimum rozumiałem: 52 tyg. - tylko nieprecyzyjnie się wyraziłem.

Zauważ jednak jedną rzecz: Midas oraz Igroup warunek odbicia od minimum spełniały i musiałem je przyciąć na stratach. Pwrmedia odbiła tylko o 40%, a póki co tańczy wokół zera. Na ten warunek zawsze patrzyłem trochę przez palce.

Nie mam w zwyczaju rozczytywać się w giełdowej literaturze popularnej, ale chyba Darvas stosował coś podobnego, a potem Sperandeo - pewną odmianę (u tego drugiego chodziło raczej o przebicie linii i jakieś punkty: raz-dwa-trzy i hop!)

Nie wiem, tu bardziej Dapiego trzeba by pytać o historię tego co było, a nie jest.
W każdym razie przytaczam te przykłady, aby z jednej strony pokazać, że "ja też, ja też, od dna najpierw odbić się chcę" - a z drugiej, że różnie do tematu podchodzić można.

Jak ustawisz skaner? Może bez tego warunku? A może rzeczywiście lepiej, aby być dość ścisłym w tej materii?

Powinno to działać tak, aby wychwytywać odpowiednią do aktualnej sytuacji rynkowej ilość spółek. Teraz sytuacja jest do kitu, więc może i lepiej, że automat nic nie proponuje.

Magna przestała dobrze wyglądać - zresztą jak i wiele innych spółek.

Dziś na zamknięciu sprzedany Igroup.

Kod:
006 S IGROUP 5000 x 0,45



kliknij, aby powiększyć


Niby można było zastosować średnią jako wsparcie i zaczekać do jutra, ale przy niskiej zmienności zazwyczaj przebicie RSI28 równego 48 to wystarczający sygnał.

Buldi pytał, jak zamierzam sobie radzić z nietrafionymi inwestycjami. Dotychczas zamknąłem dwie ze stratą (Midas i Igroup), a trzecia pozostaje otwarta (Pwrmedia). W takich sytuacjach wyrzucam nietrafione spółki z obserwowanych. Skuteczność 40% uznam za dobrą, 50% za wyśmienitą.

8,5 % straty na tym portfelu - 72% czeka w gotówce.

OK - niech tak będzie.
Bardzo dobrze wygląda 06MAGNA analizowana na poprzedniej stronie - brakuje tylko sygnału z MACD.
Jeśli taki nadejdzie, to bierzemy 6 tysięcy akcji na zamknięcie.

Weszło:

Kod:
004 K IGROUP 2500 x 0,53

Kod:
005 K IGROUP 2500 x 0,52


wolne środki: 4356,60

Jasne, że nie psujesz wątku, a wręcz przeciwnie - bardzo go rozwijasz - oto dowód:

IGROUP był przeze mnie analizowany na poprzedniej stronie jako przykład idealny.
Poniższa analiza przypomina to co było, jak i pokazuje aktualny sygnał kupna:


kliknij, aby powiększyć


To dowód na to, że zaczynamy się rozumieć. Dzięki za propozycję, Darkest.

Oczywiście, że wchodzimy. Wczoraj poszło aż o 27% w górę, więc nie wiadomo, jak będzie teraz z otwarciem. W takiej sytuacji niech będzie zlecenie 2500 akcji PCRO i 2500 po cenie wczorajszego zamknięcia (0,52) - chyba że otwarcie będzie bez luki, to wtedy całe 5000 na otwarcie. Wtedy zostaną nam jeszcze środki na inne pozycje.

Cześć,
Nie, zmienność jest za duża. Prawdopodobnie w Twoim filtrze system porównuje wartości odchylenia po prostu w punktach (czyli w PLN), a w ten sposób przy dołującym kursie zawsze będzie "niskie" (a przy wysokim "wysokie").

W tym układzie zwykła ocena "na oko" jest lepsza:


kliknij, aby powiększyć


W tym akurat przykładzie nie potrzeba żadnego wskaźnika ryzyka: kurs urósł o 100% bez żadnej korekty. Ryzyka w żaden sposób nie da się określić jako "niskiego".

Ale nie o to chodzi. Przyznaję, że nie korzystam z żadnego mechanicznego skanera, a analiz dokonuję wybiórczo, na podstawie mojej bazy danych, w której wcale nie ma wszystkich spółek.

Mogłem otworzyć pozycję na Pwrmedia, która wcale nie spełnia wszystkich warunków, to mogłem i na Cedc - też prawda. To kronika wirtualna i jestem otwarty na wszelkie propozycje.

Wiem, że prawdopodobnie brakiem ścisłego systemu bardzo Ciebie i Zelarza irytuję - przepraszam :)
Ale tak właśnie bym postępował (i tak postępuję): system jest dla mnie tylko narzędziem, z którego korzystam wedle własnego rozumu.

Dzięki za propozycję i czekam na kolejne. Ale CEDC i tak bym nie otworzył. Nie po 100% wzroście cen bez żadnej korekty.
pozdrawiam

ps. w skanerze trzeba by zastosować jakiś znormalizowany wskaźnik ryzyka: ATR procentowy albo współczynnik zmienności - może wtedy... tak mi się wydaje

Kod:
003 K PWRMEDIA 3000 x 0,88

W chwili obecnej nie widzę żadnej spółki, która spełniałaby moje wymogi w stu procentach.

Postanowiłem przyjrzeć się takiej, która ma prawo ich nie spełniać. To niewielka, mało płynna spółka – taka, na której AT trzeba zawsze stosować ostrożnie.

Płynność badam poprzez zestawienie dwóch parametrów: średniej ilości transakcji (im więcej, tym lepiej) i średniego spreadu (im mniej, tym lepiej). Za idealne uważam minimum 100 transakcji dziennie, a spread dwucyfrowy najwyżej.

PWRMEDIA nawet nie zbliża się do tych standardów (śr. za miniony miesiąc 8/607), dlatego otwarcie pozycji znów nastąpi tylko za ok. 25% portfela (3000 akcji).


kliknij, aby powiększyć


Najbardziej przeszkadza mi zaledwie 40-procentowe odbicie od dołka. To za mało, aby potwierdzić zmianę trendu. Inne parametry są albo dobre, albo do zaakceptowania (RSI trochę za wysoko). Mimo wszystko otwieram tę pozycję.

Ponieważ obrót jest naprawdę niewielki, dopiero z arkusza spiszę, po ile poszło pierwsze 3000 akcji.

Wczoraj na zamknięciu zostały sprzedane akcje Midasa:


kliknij, aby powiększyć


Gdyby odchylnie było "średnie", sygnał S padałby w okolicach RSI-28 = 47, a w wypadku "wysokiego" raczej bliżej wartości 46.

Kod:
002 S MIDAS 2000 x 1,06


Wszystkie środki wolne (9.642,14) - póki co 3,5% straty na tym portfelu.

MACD jak najbardziej klasyczny: 26-12-9

To może rozwiążę te wszystkie rozterki następującym stwierdzeniem:

Wątek ten umieściłem w dziale Indywidualne Kroniki Giełdowe jak najbardziej przemyślnie.
Specjalnie nie dawałem go do Strategii ani tym bardziej do żadnego Kącika Amibrokera.
Nie jest moim celem tworzenie żadnych backtestów, ani programów komputerowych.
Nie sprawdzam tutaj skuteczności zleceń, nie odwzorowuję każdego zleconka i transakcyjki z realnej giełdy.
Nikogo do niczego nie staram się przekonać.

Po prostu pokazuję, jak bym inwestował, gdybym musiał ponownie zaczynać. Jakich błędów starałbym się nie popełniać. Jak bym inwestował, nie znając statystyki, dziesiątek stron internetowych, aplikacji, nie mając za sobą żadnych mentorów.

Czy można poradzić sobie jedynie dzięki absolutnym podstawom AT i pewnemu szkieletowi zachowań?

Przeglądałem znajdujące się w tym dziale Kroniki innych inwestorów. Na podstawie porównania do ich treści zarzut skierowany pod moim adresem o zbytnią uznaniowość oddalam :)

Jest tu przynajmniej dwadzieścia innych Kronik będących lepszym przykładem uznaniowości ;)

Zielarzu, (pacman, rzeczywiście... :)

Z obydwiema tezami się (na szczęście) nie zgadzam.

Po pierwsze: gdzie tu masz stałe wartości?
Na StDev jest "na oko": nisko, średnio lub wysoko.
Na RSI kupno masz całkiem szeroki przedział, w którym może się mieścić sygnał.
Na RSI sprzedaż w ogóle nie ma stałej wartości - mało tego: sprzedaż jest uzależniona od co najmniej trzech czynników (stosunku StDev i RSI, poziomu RSI i lokalnych wsparć).
Na MACD przedział kupna to połowa wykresu (MACD "pozytywny").
SMA-100 to nie o żadne przebicie chodzi, tylko w ogóle, żeby kurs był powyżej - nie ma żadnych sygnałów.
A warunek powyżej minimum rocznego o 100% też brany z przymrużeniem oka.

Z tego nie da się napisać żadnego kodu do Amibrokera. Na szczęście.

Po drugie: system ma być logiczny i spójny, prosty i przejrzysty, wprowadzający konsekwencję ale i elastyczny. To jest podstawa, a nie backtesty. Backtesty są dla tych, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, co będzie jeśli postawię wszystko na jedną spółkę i założę trail-stopa na 20%. Ja wykonałem w życiu tyle backtestów, że potrafię sobie to wyobrazić. Cała moja giełdowa teoria to jeden wielki backtest, a praktyka to forwardtest.

Z jednej strony piszesz o sztywności reguł, z drugiej, że backtestu nie da się zrobić... hmm...

przemyślę to salute


ps. "system" niekoniecznie oznacza program komputerowy; "system" jako metoda działania, a nawet ewolucji, "system" jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny, a nie drabiniasta konstrukcja ze zleceń DDM+... w takim ujęciu prędzej ja jestem systemem niż mój komputer... nie powierzaj, Zielarzu, swoich pieniędzy, a tym bardziej swojego intelektu przerośniętemu liczydłu...

moja pierwsza próba wklejenia wykresu z Excela


kliknij, aby powiększyć


nie śmiać się, proszę

Przepraszam za zaśmiecanie wątku.
Jak się umieszcza takie wykresy na forum?

buldi napisał(a):


Mam już zrobiony wykres w Excelu, mam konto na imageshack, tak jak Ty.
Nie wiem, co dalej. Gdzieś go trzeba wyciąć, wkleić i zapisać jako .png?
A może inaczej?
Jeszcze raz sorry za off-topic.

ps. chyba mi się udało, ale chciałbym wiedzieć, jak Ty to robisz... dzięki

Spartakusie,
postanowiłem wcielić się w rolę inwestora początkującego - stąd przyjęcie prostej strategii;
prostota - tak, prostactwo - nigdy


buldi napisał(a):
Chciałbym Cię zapytać o dwie rzeczy: czy dla sygnału odchylenia standardowego w którym poziom ryzyka uważasz za max przyjąłeś jakąś konretną wartość StDev, oraz jak w tej strategi planujesz radzić sobie z ewentualnymi nietrafionymi ruchami?



1. Prosta strategia, proste wskaźniki. Do wyboru praktycznie dwa: ATR i odchylenie standardowe. Gdybym chciał przyjąć jakąś konkretną wartość zmienności, musiałbym się posiłkować jakimś wskazaniem znormalizowanym, czyli np. ATR procentowym, albo współczynnikiem zmienności. A to już - moim zdaniem - wykracza poza standard początkującego.

W obowiązującej strategii po prostu obserwujemy StDev: jest ono na oko "niskie", "średnie" albo "wysokie". Gdy uznamy je za "wysokie", obserwujemy MACD. Przy "wysokim" ryzyku i opadającym MACD redukujemy pozycję. Wybrane przeze mnie przykłady są w tym temacie dość klarowne.


2. "Nietrafiony ruch", to definitywne zamknięcie całej pozycji. Odbywa się ono na zasadzie obserwacji RSI-28 i StDev. Jeżeli odchylenie było wysokie, to wcześniej prawdopodobnie zredukowaliśmy mocno pozycję, a resztka jaką mamy, powinna wytrzymać do RSI wynoszącego 45 lub 46 (w zależności od lokalnych wsparć).

Jeśli zaś odchylenie było niskie, to zamykamy pozycję wcześniej: prawdopodobnie po prostu doszło do wybicia z konsoli dołem, a my mamy sporo akcji (niskie StDev) - nie ma siły. Trzeba zamknąć w okolicach RSI 47, a nawet 48 (również obserwować, czy rzeczywiście zostało naruszone ważne wsparcie albo dolne ograniczenie kanału).


Jak widać, nie silę się na napisanie kodu do Amibrokera, bo nie o to tu chodzi. Zasady są ułożone w taki sposób, by nikt nie mógł zarzucić uznaniowości, z drugiej jednak strony nie zamieniam się w bezduszną maszynę, łapiącą każdego założonego mechanicznie stopa. Trochę wyczucia ;)


PS.: oczywiście na własny użytek mam znormalizowany wskaźnik ryzyka... tak, masz rację - od tego należy zacząć... ale tutaj (10 tys. zł) w zupełności wystarczy rzut okiem - byle tylko oczu za często nie mrużyć

Na ATTrader najciekawszą rzeczą, jaką wykombinował Dapi, jest Skaner Korelacji Spółek.

Ma to póki co sporo wad, ale w zasadzie już można z tego korzystać. Zamiast stosować zwykłe, mechaniczne skanowanie "po wskaźnikach", można - odpowiednio manipulując zakresem danych - wyszukiwać spółki o interesującym nas kształcie wykresu.

To bardzo przydatne narzędzie, ponieważ gdy nadchodzi dana moda na kolejne "odpały", to nie zawsze wiadomo, jak zdefiniować interesujący nas kształt kursu poprzez wskaźniki. Dziesiątki narzędzi, dziesiątki ustawień... często coś się gubi, często nagle zmienia się moda i zaczyna odpalać coś innego.

W takich sytuacjach potrzeba sporego doświadczenia, a i tak mechaniczne skanery często w błąd wprowadzają.

To, co zrobił Dapi - a właściwie, co stara się zrobić - to będzie super sprawa. Po prostu definiujemy interesujący nas kształt wykresu i patrzymy, co teraz wygląda podobnie.

Są błędy i niedociągnięcia:
- wykresy są nieprzeliczone o zmiany kursów odniesienia, co uniemożliwia poszukiwanie korelacji w długim terminie,
- nie da się ustalić płynnie zakresu korelacji, a pomiędzy 20 a 125 sesji jest za duża luka,
- niby da się obliczyć korelację pomiędzy dwiema spółkami, ale nie za bardzo wiadomo, gdzie się ten wynik wyświetla (ja nie wiem, gdzie)...

Znalazłoby się i parę innych usterek, ale nie o to chodzi. Już widać, w jakim kierunku to zmierza.


Dapi,

Idealnie by było, gdyby można zdefiniować interesujący nas kształt wykresu jako spółkę: od data - do data.
Następnie pozwalasz na poszukiwanie obecnie najbardziej skorelowanych, od najszerszego zakresu do najwęższego, ale bardziej płynnie niż jest teraz.
Wspomagając się obliczaniem osobnym dla pary spółek, otrzymujesz potężne narzędzie: praktycznie formacje i wskaźniki w jednym.

Wtedy inne skanery będą mogły się schować. Tego Ci życzę. Gratulacje.

Cześć, Darkest,
Ty to każdego umiesz do Backtestu sprowadzić :)

poniżej staram się pokazać, dlaczego nazwałem to inwestowaniem długoterminowym -
przykład idealny, ale wcale nie tak znowu rzadki:


kliknij, aby powiększyć


Tutaj punktem zamknięcia pozycji było zejście RSI poniżej 46.
Mniej więcej tego warunku będziemy się trzymać - chociaż wiele tu zależy od zmienności.
Przy dużej zmienności może to być poziom 46, przy niewielkiej już 47.
W międzyczasie wielkość pozycji była zwiększana/zmniejszana w zależności od StDev.

Tego będziemy się trzymać, a nie tego, czym nas Darkest straszy :) salute

Zielarz napisał(a):
(...) jak zobaczylem zalozenia to poczulem sie jakby Think ... jakby Eh? ... jakby moja siostra sie sprzedala za iphone'a blackeye.


Nie mam siostry i nie wiem, co to iphone, więc może nie do końca rozumiem :)
ale mogę powiedzieć tyle, że kreując założenia, miałem na uwadze treść Twojej stopki.
Naprawdę.

Dapi,
za czas jakiś przybliżę tutaj jedną z rewelacyjnych funkcji, jaką odkryłem na attrader,
a chodzi mi oczywiście o korelację wykresów - ludzie chyba jeszcze nie rozumieją, co dostali.

Warunku płynności rzeczywiście nie ma - w ogóle nie ma wolumenu, jak widzisz.
Jest za to tylko 10 tys. na start i wyłącznie spółki z rynku głównego.

Dlatego, że RSI służy do otwierania i zamykania całej pozycji - czyli długoterminowo.
Natomiast dzięki StDev-20 zarządzam pozycją w krótszych okresach.

Pierwszy taki przykład był analizowany powyżej przy IGROUP.
Teraz drugi, może będzie widać lepiej: 06MAGNA.


kliknij, aby powiększyć


Tutaj nie zgadza się warunek przebicia SMA-100, ale nie o to chodzi.
Chodzi o częściową sprzedaż (zazwyczaj 75%) pakietu akcji, jaka dokonuje się właśnie poprzez analizę StDev.

Gdyby odchylenie było brane z większej ilości sesji, nie reagowałoby tak szybko i nie dałoby się zarządzać wielkością pozycji.

Dzięki za zainteresowanie wave

No i jest pierwsza transakcja w tym wirtualnym portfelu:

Kod:
001 K MIDAS 2000 x 1,23


W gotówce pozostało 7530,41.

Jak to powinno działać?

Na poniższej analizie spółki IGROUP powinno być widoczne, w jaki sposób wykorzystuję szybsze ruchy kursu, którymi zarządzam na podstawie odchylenia standardowego, nie rezygnując wcale z inwestowania długoterminowego:


kliknij, aby powiększyć


Zlecenie kupna zostało zrealizowane w momencie spełnienia się wszystkich warunków, o których pisałem wcześniej, czyli w okolicach 37-38 groszy za akcję.

Następnie wraz z szybkim wzrostem kursu, równie szybko rosło odchylenie standardowe. W momencie, w którym zaczęło ono wchodzić na swoje maksymalne poziomy, należało się już przygotować do zbycia większej części akcji (np. 75%).

Akcje zazwyczaj sprzedaję na zamknięciu. W pierwszym dniu, gdy MACD zaczął opadać, a na wykresie wyrysowała się brzydka świeca, pozbywam się większości akcji, z bardzo szybkim i dużym (ok. +90%) zyskiem.

Jednak 25% akcji wciąż pozostaje w portfelu i pozwala dalej obserwować spółkę (w ten sposób inwestujemy długoterminowo, jednak nie zamrażamy środków na całe lata). Czekamy na powtórzenie się sytuacji z 12 października, kiedy to były idealne warunki do wejścia w spółkę za maksymalną ilość środków.

Tak to powinno działać.

Postanowiłem przyjrzeć się Midasowi, którego wykres jest w tej chwili chyba najbardziej przyjazny mojej strategii. Od razu mówię, że składam zlecenie kupno na otwarcie 2000 akcji, co powinno dać kwotę w przybliżeniu 2440 zł, czyli jakieś 25% portfela. Nie ma się co spieszyć.

Z wykresu od razu widać, jakich spółek szukam: ponad średnią ze stu ostatnich sesji, takich, które od dołka już odbiły o około 100%, o „pozytywnym” MACD, czyli po prostu o MACD rosnącym (po sygnale kupna) oraz o niskim odchyleniu standardowym, które przyjmuję za miarę ryzyka.

To wszystko jest w miarę oczywiste i mało kontrowersyjne. Moim autorskim dodatkiem jest każdorazowe użycie RSI-28.

Najpierw: dlaczego nie klasyczne RSI-14, a właśnie RSI-28? Dlatego, że czternastka moim zdaniem odnosi się do inwestowania średnioterminowego. Szukam czegoś spokojniejszego, dłuższego, a więc o dwa razy dłuższym okresie.

Następnie: jakich wartości szukam? Nie poszukuję tzw. sygnałów kupna. Patrzę na to, czy kurs jest ponad średnią Wilderowską, ale czy nie jest też od niej za wysoko. Aby te warunki były spełnione, to RSI-28 powinno się mieścić w przedziale 50-55.

Niska wartość RSI-28 będzie też podstawą do sprzedaży akcji.

Opis strategii:
- inwestowanie odbywa się wyłącznie na podstawie najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej;
- wybieramy spółki o jak największym potencjale zysku, czyli możliwie na jak najdłuższy termin (nie interesuje nas day-trading);
- zarządzanie wielkością pozycji i dywersyfikacja ujęte w sposób jak najbardziej podstawowy (jedna do max czterech spółek w portfelu plus wielkość pozycji zależna od aktualnego ryzyka wynikającego z wykresu);
- prowizja 0,39% i min. 5 zł, 10.000 na start;
- zlecenia podawane przed sesją (dlatego forma kroniki), ale rozliczenia transakcji bez jakiegoś szczypania się o złotówkę w tę lub w tamtą stronę.

Używane wskaźniki:
Zamierzam wykorzystywać „jedynie” pięć rodzajów wskazań. Moim zdaniem, to i tak za dużo, ale biorąc pod uwagę fakt, że są to narzędzia najpopularniejsze i najprostsze, system nie powinien stracić na spójności. Są to: SMA-100, RSI-28, MACD, StDev-20 oraz odległość od rocznego minimum. Wystarczy. Omówię je za czas jakiś, posługując się poniższą analizą:


kliknij, aby powiększyć


Moje cele indywidualne są dość egoistyczne. Po pierwsze muszę nabyć biegłości w takich sprawach, jak wklejanie obrazków, popracować nad formą analiz, stać się pewniejszym w poruszaniu się po Internecie.

Po drugie, zamierzam obalić wiele mitów związanych z analizą techniczną i giełdą w ogóle – czyli udowodnić samemu sobie, że mam rację. Albo może wręcz przeciwnie – okaże się, że się mylę – tak czy siak sprawdzę sobie pewną odmianę mojej metody.

Po trzecie – strategia jest dana, ale nie zawsze będą narzucone konkretne spółki. A nuż okaże się, że ktoś zainteresowany wykorzystaniem AT w dłuższym okresie zechce wejść w interakcję i pogłębię swoją wiedzę, zmienię punkt widzenia.

Długo się zastanawiałem, czy założyć taki wątek. Szalę przeważyły dwa przykłady: jeden pozytywny i jeden negatywny.

Pozytywny, to Buldi i jego niesamowita systematyczność. Patrzę z podziwem na różnorodne testy przez niego przeprowadzane z zabójczą konsekwencją. Negatywny to ja sam – od kilku lat zaangażowany w mnóstwo projektów, żadnego nie doprowadziłem do końca. Może właśnie poprzez zbytnie rozproszenie uwagi.

To kronika wirtualna. Ktoś może zapytać, jaki jest sens opisywania fikcyjnych ruchów? Zaraz odpowiem, ale najpierw zapytam, jaki jest sens opisywania swoich ruchów rzeczywistych?

Mówią, że przeszłości nie da się zmienić, a czasu cofnąć. A ja właśnie to robię. Cofam zegar o wiele lat wstecz. Zaczynam od 10 tysięcy. To kwota optymalna dla inwestora początkującego. Oddawać giełdzie na samym starcie więcej, to grzech. Ja kiedyś zgrzeszyłem, i to bardzo. A teraz posypię głowę popiołem i w tej kronice pokażę, jak chciałbym zaczynać, gdybym mógł (albo musiał). Spokojnie, konsekwentnie i mądrze.

Tak właśnie - przepraszam za zawracanie głowy, ale w takim razie może innym się przydać:
Nie blokujcie nic przez wtyczkę, bo się dziwne rzeczy dzieją.

Wszystko OK. Pozdrawiam.

W takim razie podłubię trochę przy adblocku. Może w tym jest problem.
Wczoraj jakiś "informatyk" na forum poradził, żeby wtyczką zablokować wyskakujące "Z ostatniej chwili".
Zobaczę i dam znać.

Nie działa obserwowanie spółek.
Nie da się ani dołączyć, ani usunąć spółki do/z listy.

W podsumowaniu zabrakło mi chyba jednej tylko rzeczy. Gdybyś był łaskaw...
Zacząłeś od następującej strategii:

buldi napisał(a):
Pozycje zajętę w średnich dzisiejszych cenach
5 x OW20I1280 26,98
5 x OW20U1260 21,31
Koszt strategi na dziś 2414,50zł.


kliknij, aby powiększyć


... licząc na wybicie indeksu w górę lub w dół - i to się udało.
Czy mógłbyś na szybko podsumować tę strategię, gdybyś trzymał się twardo swoich założeń?
Przypominam kurs rozliczeniowy: 2301.
Myślę, że zajmie Ci to minutę. wave

buldi napisał(a):
Może Snake pomoże, bo zdaje się wspomniał, że u niego ta zakładka chodzi?


Niestety, myślałem, że skoro wszystko się wyświetla, to założyłem po prostu, że dane są prawidłowe.
Czy to oznacza, że nieprawidłowości w arkuszu BOŚ-a mogą się przełożyć także na inne wyliczenia z tego arkusza - nie tylko depozyty?
Tak właściwie, to co jest źle pobierane?

Myślę, że nawet ma obowiązek ewoluować.
Jestem ciekaw, co by było, gdyby Anty zechciał od początku skusić się na moją propozycję.
Przypomnę, że sugerowałem, aby nie brać pod uwagę spółek z "pierwszego miejsca listy przebojów", ale takie, które zanotowały w rankingu najwyższy awans.
Czyli po prostu brać pod uwagę np. nie RS a delta RS.

Po prostu sam robiłem kiedyś coś podobnego, jak Anty teraz.

ps. chyba odpadłby wtedy filtr średniej - byłby niepotrzebny

Tak jest, wysłałem Ci PW z podziękowaniami.

Arkusz ten to niezwykła maszyna. Jest wszystko, jeszcze więcej i na dodatek można go rozbudowywać i modyfikować wedle własnych pomysłów. Są wykresiki, które wklejasz, wszystkie wyliczenia... według mnie cudeńko.

Jeśli znajdziesz jakąś ciekawą stronę z opcjami po polsku, z nowinkami i przykładami, to daj proszę znać.

Jesteś świętym człowiekiem, Buldi.
Zrobiłem jak mówisz, dodatkowo z Excela zainstalowałem ten dodatek (MS Query para compatibilidade com Excel 5) i wyświetla mi się w Aktywnych dodatkach aplikacji obok Analisys ToolPak i Solvera, które ściągnąłem sobie dawno temu.

ps. Aktualnie męczę DDE Managera z NOLa - już widzę, że maksymalna liczba instrumentów to 100 - wybiorę więc najbliższe serie.

Niestety nie rozumiem tego zdania:

MS Query musisz przekopiować do tej lokalizacji C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Library

Co to znaczy? Co mam zrobić? Skąd wziąć jakieś MS Query?
Przepraszam za kłopot, Buldi. Już widzę, że nie dam rady.
Przeczytałem wątek, który odświeżyłeś. Jeszcze raz dzięki. Dla mnie to jest po chińsku.
Powodzenia w strategii.

Witaj, Buldi.
Gratuluję wątku - czytam uważnie.
Ponieważ widzę, że korzystasz z arkusza BOŚ, a wiem, że jesteś człowiekiem cierpliwym, może zechcesz wytłumaczyć, jak to cholerstwo uruchomić?
Patrzę na to, że Tobie działa. Też bym tak chciał. Niestety jestem komputerowym tłumokiem. Proszę o pomoc.

Ściągnąłem plik, przeczytałem instrukcję i nic nie rozumiem i nic nie mogę zrobić. Mam Excel 2007.

1. Co znaczy zainstalować dodatek MS Query? (Narzędzia > Dodatki ??? - nic takiego nie widzę).
2. Korzystałem już kiedyś z DDE na zasadzie Ctrl+Shift+C i potem Ctrl+Shift+V we własnych arkuszach, ale tu widzę jest jakoś inaczej. Co zrobić dokładnie? Utworzyć dwie nowe zakładki na opcje (bo do jednej wchodzi tylko 100 instrumentów) i co potem?
3. Co znaczy: Dla nowszych wersji MS Excel dodatek xlquery.xla należy zainstalować we wskazanej lokalizacji, a następnie aktywować Itd...
Jak to zainstalować? W jakiej WSKAZANEJ lokalizacji? Próbuję to otworzyć, nic się nie dzieje...

Więcej mam tych punktów... Buldi, proszę Cię o pomoc. Opisz KROK PO KROKU, co zrobić, żeby to działało, proszę.
Dzięki za pomoc.

krewa napisał(a):
ja obstawiam Teresę i Snake - oni mają talent do tłumaczenia w sposób przystępny.

Wielkie dzięki za miłe słowa, Krewa, ale ja od dłuższego czasu jestem tu już tylko czytelnikiem. Niestety nikt ze Stockwatcha nigdy nie zaproponował mi nic oficjalnego (poza abonamentem i następnie groźbą jego cofnięcia), a nie widziałem powodu, aby być jedynym z towarzystwa "twórcą nieoficjalnym". Na darmowym doradztwie również obu stronom chyba zależeć przestało.

Oczywiście też jestem ciekawy tej publikacji i mam nadzieję, że przynajmniej część tworzy Anty-, który w każdej kategorii przerasta wszystkich co najmniej o głowę (a mnie o dwie).

Dziś jednak "początkujący" wgryzają się w tematykę opcji i algorytmów - to nie ci sami początkujący, co pięć lat temu. Na pewno nie zdecydowałbym się dziś na pisanie żadnych publikacji. Raczej sam wgryzam się w różne materiały edukacyjne. Świat pędzi do przodu w zabójczym tempie.

Ale jeszcze raz dziękuję za pamięć.

Cześć,
Jak zwykle piękne teorie przegrywają z paskudną prozą życia.
W swojej naiwności sądziłem, że jak ktoś zamierza stosować jakiś system, to cechuje się chociaż szczątkową systematycznością.
Podejście kumpla mnie rozwaliło: "Wiem, że był sygnał sprzedaży, ale..."
Nie mam już cierpliwości do bałaganiarzy, ani energii do wydatkowania na miotanie się bez celu.
Z kumplem też już nie mam kontaktu. Nie wiem, co u niego - wiem, że nie tylko giełdą się zajmuje.

Co do samego systemu i pierwszego okna było tak:


Elder's TS - pierwsze okno (TYGODNIOWE) by Snake:


MACDO (hist.) rosnący i ADX > 15 i

ADX rosnący i DM+ > DM-
lub
ADX opadający i DM- > DM+


I zaraz potem słuszny komentarz Klisa (swoją drogą jedyny post na forum - i w sumie dobrze zrobił, co sobie będzie język strzępił i wiedzę darmo rozdawał?)

klis87 napisał(a):
Odnosnie propozycji Snake'a dotyczacej pierwszego ekranu, to chyba nie moze to dobrze dzialac, bo jest to zbyt skomplikowane, przez co przegapianych bedzie wiele silnych trendow, przetestowalem to i zawieranych jest bardzo malo transakcji, a skutecznosc byla slaba, [...]


Fakt, iż zawieranych jest mało transakcji, to według mnie zaleta, ale reszta się zgadza. Na ten poziom złożoności skuteczność taka sobie.

Aby podwyższyć skuteczność opracowałem pewną średnią, która idealnie nadaje się na określenie kierunku trendu wyższego rzędu, mało tego - fajnie działa nawet na mało płynnych spółkach. Nie będę podawał jej konstrukcji (trochę podobna do śr. Kaufmana), ale szybkością mniej więcej odpowiada EMA-60.
Jak na takie prostactwo, skuteczność była zadowalająca, wzrosła jednak ilość sygnałów.
Jednak jak widać, niektórzy tak właśnie lubią.

Dla mnie ani niewielka ilość sygnałów, ani ewentualny stopień złożoności formuły nie jest akurat problemem. A skuteczność równie dobrze można podwyższyć opracowując odpowiednio drugie okno.



Trochę czasu nad tym spędziłem i oto moje wnioski:

1. TrippleScreen Eldera to bardzo fajny sposób na to, by wdrażać się w tematykę konstruowania systemów. Odwzorowuje ruchy kursów (wzrost-spadek-wzrost), zmusza do ustawienia pewnej hierarchii i systematyczności.

2. Konieczność budowy pierwszego okna prowadzi w końcu do ustawienia własnej szybkości spekulacji. Aktualnie dochodzę do wniosku, że w wypadku akcji sygnały częstsze niż raz na kilka miesięcy to pomyłka. Ale to tylko moje zdanie.

3. Spośród różnych wersji klasycznego systemu Eldera wciąż uważam przedstawione przeze mnie pierwsze okno za bardzo dobre - trzeba tylko odpowiednio dobrać drugie. Nie rozumiem natomiast jak "systemowiec" może nie potrafić zmusić się do poświęcenia jednego dnia w tygodniu na analizę.

4. Drugie okno - tu padło mnóstwo propozycji, a wszystkie niezłe. Ja jednak skłaniałbym się do czegoś naprawdę wolnego, klasycznego i filtrującego mylne sygnały. To, czy jest już "tanio" to najmniej istotna sprawa.

Raz do roku w telewizji można obejrzeć relację z Domino Day.

Naustawiasz się tych klocków, w szczególności pilnując bezpośrednich przejść między nimi.
Dojdziesz do wniosku, że sam nie dasz rady - co oznacza, że będziesz się posiłkować koncepcjami i pomysłami innych ludzi - nie zawsze spójnymi.
Już w trakcie ustawiania nie raz cała koncepcja Ci się sypnie i zauważysz, że nie wystarczy naprawić jednego segmentu - trzeba zaczynać od początku.
Gdy już ustawisz pewną całość (np. odwracanie pozycji względem siły trendu), to zauważysz, że nijak nie łączy Ci się to z innym obrazkiem (np. z otwieraniem pozycji przy wybiciu ze zmienności).
Gdy wreszcie sklecisz poszczególne obrazki w miarę spójną całość, pojawi Ci się pomiędzy nimi kilka wyjątków - bezsensowne dodatkowe konkurencje (kolejne IF-y wpychane na siłę).
Gdy wreszcie uda Ci się całą machinę wprawić w ruch, zepsuje się ona w najmniej odpowiednim miejscu - np. przy próbie wyznaczenia momentu wyjścia z konsoli.
Pamiętaj, że tu nie można zrobić próby generalnej - zagnieżdżenie kolejnych warunków, to pewien szczególny rodzaj optymalizacji: im ładniej wygląda na papierze, tym gorzej w rzeczywistości.
A nawet, jeśli wszystko ładnie wyjdzie, to i tak za rok będziesz musiał ustawiać od początku coś całkiem nowego.

Ale ja Cię wcale nie zniechęcam. Sam to robiłem i bardzo lubię oglądać Domino Day. Opisuj proszę swoje postępy.
wave

Z doświadczenia (i z Eldera też) wiem, że właśnie w momencie największego wypalenia i zniechęcenia należy wziąć się do roboty - nie wolno się poddawać - a wtedy jakoś naprawdę efekty przychodzą niespodziewanie.

Żaden system nie jest wiecznie skuteczny, a już na pewno żaden człowiek. To normalne.
Praktyką, jaką Ty masz, to ani tu, ani gdzie indziej - nikt się nie może pochwalić.

Nie znam bardziej stresującego zawodu.

Twoja fałszywa skromność przestaje być zabawna.
Mi już nie jest szkoda, może i dobrze się stało.
Czytam też Twój wątek... jestem ciekaw, co Ci wyjdzie, bo parę punktów wspólnych jest.

Cześć, T.
Fajnie, że czytasz. Nie jestem rozgoryczony. Po prostu przestałem być sztucznie ugrzeczniony.
Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się :)

ps. jak będę otwierał ten fundusz, to najpierw zadzwonię do Ciebie
jeśli nie dzwonię, to znaczy, że jeszcze się przygotowuję ;)

Moim zdaniem nie szukasz dziury w całym, a wręcz przeciwnie - rzeczy najważniejszej. Parę lat temu próbowałem kilku kolegom przedstawić mój pomysł pewnego rodzaju analizy porównawczej, w której klasyczna AT (którą Ty bardzo ładnie nazywasz a. "per walor") zastąpiona jest rodzajem analizy porównawczej, gdzie wpływ na konkretny papier ma raczej to, co dzieje się na innych. Czyli niemal dokładnie to, co teraz przedstawia u siebie Anty-Teresa. Ale ciężko to szło, ciężko... jak ludziska wejdą w jeden kanion, to już się z niego nie wydostaną... Do dziś ciukają na świeczuszkach: wzrośnie czy spadnie?

W każdym razie, aby nam się łatwiej rozmawiało, nawiążę do tego, co robi Anty. Początkowo działałem tak, jak on, z tym, że miałem nie jedną siłę relatywną, a dwa wskaźniki, co powodowało, że moja lista była dwuwymiarowa - powstawała pewnego rodzaju mapa zysk/ryzyko. Jeśli do tego dodać jeszcze pięć różnych interwałów, to liczba wymiarów się zwiększała, ale na razie pozostańmy przy dwóch. Taki układ wymuszał kilka spółek, a nie jedną - najlepszą. Nie ma jednej, tylko jest ich parę - tak jak na mapie z/r zawsze jest ich parę.

Czyli wynika z tego, że zastosowanie dwóch (lub więcej) elementów klasyfikujących wyznaczało AUTOMATYCZNIE dywersyfikację, a dywersyfikacje ta była logiczna i spółki wzajemnie się uzupełniały, ponieważ miały różne parametry (a przecież zawsze "najlepsze"). Już na tym etapie wchodził element porównawczy, bo przecież mogło się zdarzyć, iż na danej spółce, którą mamy w portfelu, nic się nie wydarzyło, ale za to wydarzyło się na innej, która nagle wyparła poprzednią z portfela.

Kwestią pozostaje, jakie parametry wziąć pod uwagę... Anty w bardzo prosty sposób stworzył RS i ja również uważam, że powinny to być wskaźniki jak najprostsze. U mnie była to siła trendu i coś, co nazwałem sobie odwrotnością ryzyka w długim terminie... nieważne - w każdym razie też wyznacznik prosty, a uzupełniający pierwszy.

Zażartowałem też, że za pięć lat powiem Anty, gdzie robi błąd... Dodatkowa różnica pomiędzy moim sposobem, a tym co on robi (oczywiście poza tym, że Anty skupia się na WIG20, a ja monitorowałem całą giełdę), polega na tym, iż Anty w swoim sposobie hierarchizowania spółek skupia się na spółkach, która dają najlepsze wartości w danym momencie, a ja wprowadziłem jeszcze jedną rzecz:

U mnie była mapa z/r (dwa wymiary) - u niego jest "lista przebojów" (jeden wymiar, można spółki poklasyfikować od najlepszej do najgorszej w danym momencie). Obydwa sposoby klasyfikacji można przecież ująć w ramach czasowych, czyli dla przykładu Anty, co jakiś czas zachowywać zestawienia "listy przebojów". No i w takim ujęciu nie patrzymy na to, co jest na pierwszym miejscu, ale na to, co odnotowało największy wzrost. Czyli nie chodziłoby o najlepsze RS, a o najlepszą deltę RS. Nie wiem, jak inaczej to wyrazić. Z mapą z/r sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale też da się zrobić. Według mnie tu właśnie u niego tkwi największy... no jeżeli nie błąd, to powiedzmy "potencjał do wykorzystania".

Pomimo tego wszystkiego, jak sam zauważasz jego podejście (z pewnością umyślne przedstawione w sposób uproszczony) i moje są w zamyśle i konstrukcji dość podobne. Cały temat przedstawiam dość szczegółowo, bo poruszyłeś kwestię zarządzania wielkością pozycji, a u mnie właśnie system automatycznie wychodził od tego, automatycznie określając liczbę spółek w portfelu, która mogła być zmienna - tak jak na mapie z/r możesz mieć różną ilość "najlepszych" punktów.

Mamy więc pierwszy punkt do Twojego pytania o ilość kasy na daną spółkę: zmienna ilość, zależna od ilości spółek w portfelu (w praktyce wahała się ona on trzech do dziewięciu).

No i teraz, mając takie dane, można osobno policzyć, ile kasy dla każdej spółki powinno być przeznaczane w ramach jej INDYWIDUALNYCH stu procent. Ile by to nie było, prawie zawsze będzie to trochę w akcjach, a trochę cashu. Cash zbiera się ze wszystkich spółek aktualnie trzymanych w portfelu i zazwyczaj stanowi on sporo leżącej gotówki. Za to proporcje procentowe w akcjach na spółkach mogą być różne. Dla przykładu:

spółka A -20%
spółka B -10%
spółka C -30%
gotówka -40%

No to teraz te 40% gotówki rozdzielamy automatycznie na trzy spółki: najwięcej do spółki C, najmniej do B. W ten sposób, pomimo tego, że mamy zmienną ilość spółek w portfelu, a na każdej z nich zmienny procent do zaangażowania, zawsze mamy 100% w akcjach. Oczywiście nie ma takiego wymogu, by to robić - to tylko przydatna opcja, powodująca, że kasa nie leży odłogiem.

Już na tym etapie dochodzimy do dość dziwnego momentu, w którym w praktyce nie ma większego znaczenia, co dzieje się na danej spółce, przestajemy zgadywać kierunek trendu (jego siła o wiele bardziej nas interesuje), przestajemy się zastanawiać ile spółek ma być w portfelu, a nawet jakie to mają być spółki - absolutnie cały system koncentruje się nie na tym "co", tylko "za ile" - a całość wzajemnie się ubezpiecza z każdej strony: jak w szachach, gdzie każda figura broni innej.

W praktyce potrzebny jest Excel, a przy dużych kwotach zlecenia koszykowe... Myślę, że to już raczej sposób, w jaki mogłyby fundy handlować, ale i indywidualny spokojnie po sesji może sobie wszystko ułożyć.

Te dyskretne progi, o których wspominasz, dzielące pulę trendową i oscylatorową powinny być wyznaczone przez dobry miernik siły trendu, a jeśli takiego nie ma, to można przyjąć jeden lub dwa progi według ADX - np. wartość poniżej 15 będzie oznaczał, że 75% mamy w STSie, a wartość powyżej 20, że tylko 25%. Pomiędzy, to pół na pół. Ale to tylko przykład.

No i teraz odpowiedź na Twoje najważniejsze pytanie. Według mnie JEŻELI grałoby się jedną spółką, to najlepiej jest, aby nie było określonej puli kasy (jak Ty wspomniałeś o 10k), tylko żeby te 10k było startowe, a potem już jechać na procencie składanym. Oczywiście w momencie, gdy będzie kilka spółek, to takie obliczenia się skomplikują. Zobacz: mamy zmienną ilość spółek, jedne zastępują inne, czasem dwie znikaj, aby pojawiła się jedna... Oczywiście, że to wszystko można zapisywać, monitorować - wszystko da się podzielić. Ale mi się już po prostu nie chciało. Dlatego odpowiadam na Twoje pytanie w ten sposób: jeśli miałbyś sztywny podział na ilość spółek (jak mówisz że trzy na przykład), to wtedy możesz spokojnie prowadzić sobie trzy oddzielne obliczenia i ich nie mieszać. Warto wtedy zrobić coś takiego, aby kryteria według których dobierasz te trzy spółki były różne. Przy osobnych portfelach dla każdego kryterium będziesz wtedy widział, jakie najlepiej się sprawdzają - nawet jeśli jedna spółka zastąpi nagle inną (oczywiście w ramach danego kryterium).

JEŻELI jednak nie stosowałbyś sztywnego podziału na ilość spółek (tak jak ja), lub też z jakichś innych sposobów nie prowadził osobnych portfeli, a jechał całościowo, to według mnie kwestie ewentualnych wpłat i wypłat powinny być ujmowane procentowo, dokładnie tak jak w wypadku wolnego cashu - przedstawiłem to powyżej i teraz mam nadzieję, że widać po co.

Przykład: Masz trzy spółki: 30%, 50% i 20%. W cashu nic. Chcesz wypłacić. Wypłacasz 3 tys. z pierwszej, 5 z drugiej i dwa z trzeciej. Ewentualne dopłaty w odwrotnym kierunku.

Jak widzisz, moje podejście różni się całkowicie od klasycznej AT i klasycznych analityków. Ja nie wiem, czy pójdzie w górę, czy w dół - staram się ograniczać ryzyko i przede wszystkim zarządzać kapitałem, wykorzystując w tym celu najprostsze narzędzia. Moim zdaniem naprawdę "co" ustępuje kwestii "za ile". Jasne, że można dalej wykresiki badać "per walor" - ale do cholery po co? Efekty tego są żadne (no chyba że ugranie dla kogoś 20% w ciągu roku to cel życiowy i będzie się jarać tym, że jest królem giełdy, bo tak w książkach piszą - a trafienia ma gorsze niż rzut monetą). Teraz jestem zafascynowany innymi, nowymi rzeczami, uczę się tego, próbuję i jedyne, czym mogę zakończyć to tylko powtórzyć: głupi leszczuch jestem. Powodzenia.

Z Tobą porozmawiam sobie z przyjemnością zawsze i na każdy temat, tym bardziej na moim wątku.

Koncepcja się nie zestarzała, po prostu od czasu, gdy odkryłem opcje i inne instrumenty, wyrażenie "tworzenie systemów" nabrało dla mnie dodatkowych wymiarów. Zrozumiałem, że głupi leszczuch jestem, a cała inżynieria finansowa to temat rozległy i fascynujący.

Punkt, który poruszyłeś, to część większego systemu, który kiedyś sobie stworzyłem (tylko na akcje). Aby wszystko było zrozumiałe, opiszę go od końca, czyli zacznę od wersji prymitywnej.

Mamy nakupione sporo płynnych akcji. Kupiliśmy, bo rozpoznaliśmy trend. Ale płynny blue-chip jedzie sobie zygzakami, które można wykorzystać. Połowa pakietu jest nienaruszalna. Druga dostosowuje się do wartości STS: przy wartościach bliskich zeru worek jest pełny, przy setce STS-owa "połówka" jest pusta (czyli razem mamy połowę w akcjach i połowę w cashu), przy STS=50 - jak łatwo obliczyć - 75% w akcjach, a 25% w cashu (bo połowa akcji należy do "trendu" i jest nienaruszalna, jak zaznaczyłem na początku).

A teraz wersja pełna (skomplikowana):
Nie ma sztywnego podziału 50/50 (trend/STS), tylko procent ten jest zależny od siły trendu. W wypadku trendu silnego, "nienaruszalny" procent jest większy (czyli mniej przeznaczamy na grę przeciw trendowi wg STS), a w sytuacji horyzontalnej pakiet "trendowy" jest malutki, zaś opisana zasada stosowania oscylatora obowiązuje dla dużo większej części portfela przeznaczonego na całe akcje.

Mam nadzieję, że jasno to przedstawiłem. Jakby co, to chyba kiedyś na atinwestor zacząłem coś podobnego opisywać... nie pamiętam w szczegółach. W każdym razie był to jeden z moich pierwszych prawdziwych systemów. Problemem jest to, że w wersji pełnej potrzebuje on bardzo dobrego i czułego miernika siły trendu. To co nam serwują na ISPAGach jest nie do zastosowania. A jakby co, to zawsze pozostaje wersja uproszczona, czyli sztywne 50/50.

Płynność jest sprawą kluczową, wielkość pozycji również (bo inaczej nie ma sensu miotać się z prowizjami).

Z tym zdaniem zgadzam się całkowicie,

plynacyzrynkiem napisał(a):
(...) Poczatek konca forum (dla niektorych portal, dla innych forum - dla mnie forum, bo pozostale tresci mozna zawsze gdzies znalezc, wiec tylko forum jest z mojej perpektywy wartoscia dodana) nastapil, gdy w imieniu SW zaczeli pisac ludzie o mniejszych, niz srednia forumowa kwalifikacjach (zamiast przykladowo wyciagnac kogos z forum, a widzialem/czytalem posty co najmniej parunastu ludzi z duza dawka oleju w glowie).(...)


a ponieważ jestem już pewien swojej decyzji, to tylko w ostatnim swoim słowie rozwinę temat.

Ja kolekcjonowałem sobie powolutku absurdy gromadzące się (niestety) w tym ulubionym przeze mnie od początku miejscu i w pewnym miejscu czara się przelała. Jeszcze na początku próbowałem sygnalizować, coś tam naprawiać, ale to było tylko walenie głową w mur.

Dla mnie osobiście przygoda się skończyła, z absurdem nr 1 na liście, ale było ich niestety więcej. Oto ich lista.

Absurd nr 1 - gdy w konkursie Froga zwycięzcą został kolega obstawiający spadki, a policzone zostały mu wzrosty. Powinien być ostatni - był pierwszy; gratulacje

Absurd nr 2 - polowanie na czarownice - czyli na naganiaczy; totalna, rozszerzająca się histeria przy braku jakiegokolwiek zrozumienia, czym w istocie jest nagonka

Absurd nr 3 - dziwna moderacja, liberalna dla osób nic nie wnoszących do tematu, a ostra dla graczy doświadczonych, mających coś do powiedzenia - chociaż czasem kontrowersyjnych

Absurd nr 4 - wyceny (rankingi) fundamentalne, które poprzez stosowanie zwykłej średniej mają taki sens, jak zamówienie w drogiej restauracji tuzina wykwintnych dań i wymieszania ich razem w jednym wiadrze

Absurd nr 5 - skaner formacji świecowych; gdzie te czasy, Dapi, gdy obydwaj śmialiśmy się do rozpuku z fantastycznych, nic nie noszących ze sobą nazw japońskich wzorków? może jest jakaś osoba, której to w czymkolwiek pomogło, a może jednak od początku należało to ugryźć z innej strony? w każdym razie tu ostrożnie przyjmuję, że sprawa jest rozwojowa; powodzenia

Absurd nr 6 - szafowanie hasłem poszanowania praw autorskich, też bez głębszej refleksji - stąd np. moje pytanie: czy mogę prosić o skasowanie własnych postów? ja wiem, czy mogę, a czy Wy wiecie?

Absurd nr 7 - Szef zmienił hierarchię wartości: jakość ustąpiła ilości; osobowości stały się niewygodne, za dużo pisały, miały własne zdanie... to już nie te czasy, gdy indywidualiści byli potrzebni, by rozkręcić temat

Absurd nr 8 - tłumaczenie się tłumowi, a konkretne pytania i próby zwrócenia uwagi na poważne problemy ze strony osób patrzących dokładniej traktowane jako "zaczepki"


Z jednej strony zawsze radziłem WatchDogowi, aby robił to - i tylko to - co uzna za stosowne. Istnieje jednak także druga strona tego medalu. Inni też będą robić, to uznają za słuszne.

Całemu serwisowi gratuluję tego, iż w swojej załodze - a także wśród czytelników - mają prawdziwych profesjonalistów. Chociaż - jak w cytacie z płynącegozrynkiem - uważam, że nie należy mylić jakości z ilością.
Wiedza i wypowiedzi Anty_teresy, problemy, jakie stawia sam przed sobą Zielarz, zagadnienia, jakie próbuje z różnych punktów widzenia przedstawiać WatchDog, konsekwencja Buldiego, zaangażowanie Krewy, wcześniejsze posty MarginCalla... jest ich troszkę więcej, przepraszam, jeśli kogoś pominąłem... to z pewnością robi wielkie wrażenie.

Niestety nie powoduje zniknięcia listy absurdów, wśród których czuję się coraz mniej swojsko.

Dziękuję za wszystko, a życzę wszystkiego tego, co Was usatysfakcjonuje. Najlepsi już jesteście. Mam nadzieję, że to Wam nie wystarczy. Jeśli się da, pokasujcie moje posty. Albo są coś warte, i można się nad nimi zastanowić, albo rzeczywiście to tylko wrzód na dupie do wycięcia. Moderacja optymalna. Cześć.

Moje postanowienie noworoczne, to nigdy więcej nikomu nic nie tłumaczyć.
Mądremu nie trzeba, a głupi i tak nie zrozumie.

Od tej pory będę tylko słuchać - i w życiu i na forum.
A skoro tu na wątku dyskusja o kasowaniu postów zaczynać sięgać zenitu absurdu - i to ze wszystkich wypowiadających się stron - to chciałem po prostu zadać pytanie, czy w kwestii moderacji optymalnej istnieje taka opcja. Myślę, że wpasowałem się i w temat i w klimat rozmowy.

A pytanie jest jak najbardziej serio.

A moglibyście pokasować wszystkie moje posty?

Tak, ale Anty siedzi w tym już dłużej niż 5 lat, a zapomniałeś dodać, że w takim wypadku tworzenie każdej następnej strategii zabiera tylko tydzień.

Chociaż kiedyś już robiłem coś niemal dokładnie takiego samego, jak teraz konstruuje Anty - więc jeśli chcecie, to za pięć lat powiem Wam, gdzie jest błąd ;)

czytam uważnie, bo widzę, że Autor nawet wskaźniki buduje sobie podobne do moich... pokrewna dusza, a już myślałem, że sam jestem...

powodzenia

Organic Farma Zdrowia SA
Pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z ekologiczną i zdrową żywnością.

Spółka już niemal od trzech lat na NewConnect, a jeszcze w ogóle nie dostrzeżona.
Powodami są głównie odstraszająco niska płynność oraz brak w całej historii notowań czegoś, co by chociaż przypominało trend wzrostowy.
W chwili obecnej jednak kurs wydaje się ustabilizowany, a dno (okolice 6-7 zł) porządnie uklepane.

Niski free float (ok. 15%, w praktyce prawdopodobnie jeszcze mniej), a w arkuszu zleceń po spreadach hula wiatr. Sesje bez transakcji to dzień powszedni. Kupić coś ciężko, a co dopiero sprzedać. Jednak plany mają ambitne. Wraz z głównym udziałowcem (fundusz Avallon - 37%) za ok. trzy lata planują wejść na główny parkiet GPW.

Chcą rozwijać sieć sklepów i plany te są systematycznie realizowane. Niedawno StockWatch zaszczycił ich ratingiem AAA.

Szczegółowa analiza techniczna na tak bezpłynnym walorze sensu nie ma, oprócz stwierdzenia, że kurs z pewnością ma spory potencjał. Organic Farma debiutowała po 35 zł, obecnie pomiędzy 9 a 11 zł - zależy, z której strony arkusza spojrzeć. W przeciągu ostatniego roku najwyższy wolumen w marcu, w okolicach rocznych minimów i ta baza jest wciąż obowiązuje - przynajmniej jeśli chodzi o wykres.

Fundamentalnie - na pierwszy rzut oka firma się rozwija. Według mnie na razie inwestowanie w spółki z NewConnect to ryzyko większe niż potencjalny zysk, ale ponieważ nigdy nie należy generalizować, to jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze Organikowi się przygląda.

v3nom napisał(a):
Snake, spróbuj tchnąć w klawiaturę trochę optymizmu, to nie boli Angel


Jestem inwestorem, a nie optymistą.

v3nom napisał(a):
Nie jestem tajnym współpracownikiem SW (...)


Ja też nie.


Nikt nie twierdzi, że SW jest zły, albo podejmuje złe kroki.
Pytanie dotyczy raczej tego, jaką metodę dobrać, aby poziom utrzymać.
Teraz wcale nie jest źle. Powiedziałbym: zobaczymy za pół roku, za rok.

Ale poza tym, masz sporo racji.

Drogi WatchDogu

Jak wiesz, zawsze możesz liczyć na moje wsparcie w słusznej sprawie, a że każdy kij ma dwa końce - to również z tym, iż chwaląc rzeczy dobre, jednocześnie krytykować będę złe.

Co prawda wydaje mi się, że akurat Ty jesteś w stanie udźwignąć ten ciężar obiektywizmu, to jednak wolę uprzedzić o swoim podejściu - bo znam takich, którzy mają z tym problem.

Byłem Twoim czytelnikiem w innych miejscach jeszcze przed StockWatchem i przed czasem, gdy podpisywałeś się jako WatchDog. Od razu zauważyłem u Ciebie rzeczy, które bardzo mi się spodobały, a które sam podsumowywałeś jako: "kulturalnie i na temat".

Ponieważ również starałem się zawsze dążyć do tego poziomu (choć nie zawsze mi wychodziło), wspierałem Twoje starania. Jako człowiek cywilizowany potrafiłeś się odwdzięczyć, za co bardzo dziękuję. Czy jednak chcesz dalej wysłuchiwać porad i sugestii? Nie wiem.

A moja niewiedza bierze się z faktu, że jestem indywidualistą. Stawiam na jakość - nie na ilość. Nie przemawiają do mnie argumenty typu: "najwięcej...", "niedługo dogonimy Parkiet..." - wolałbym usłyszeć: "najlepiej...", "najmniej bzdur i jak najdalej od masowej przeciętności".

Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że podejście biznesowe (a przynajmniej ekonomiczne), to podstawa. Jednak podstawa, to nie jest wcale rzecz najważniejsza - to jedynie baza do tego, aby rzeczy najważniejsze móc robić.

I stąd moje wątpliwości? Na czyim zdaniu Ci zależy? Na opinii tych płacących abonament? No to ja nie płacę. Na zdaniu większości? Moje zdanie jest takie, że większość w większości składa się z ignorantów - i zdanie większości należy traktować jako antywskaźnik (nb. giełda to potwierdza). A może jednak chcesz dowiedzieć się, co jest dobre?

Bo albo coś będzie wyrafinowane i wykwintne, albo masowe i przeciętne. Nie da się tego połączyć, a próby wyważenia tego spowodują, że wszyscy będą niezadowoleni. I przed tym właśnie ośmielam Cię przestrzegać.

Stoisz w rozkroku, czego dowodem jest choćby ten wątek i ankieta. No i dalej zonk: bo z ankiety wyjdzie Ci vox populi, a w wątku będą się zdarzać wpisy całkowicie indywidualne.

Co najwyżej uprzejmym milczeniem pomijałeś moje (i nie tylko) apele o to, abyś wziął odpowiedzialność za swoje (nie tylko, ale głównie) dzieło. To Ty masz decydować o wszystkim, bo to dzięki Tobie (nie tylko, ale głównie) StockWatch jest dobry. I jeżeli stanie się zły, to też przez Ciebie.

Unikasz tej odpowiedzialności. Żyjesz wizją "społeczności", oświeconego tłumu i kulturalnych mas. To utopia. To się nie uda. Przy takim podejściu wcześniej czy później (raczej wcześniej) dobijesz do poziomu, od którego właśnie uciekałeś, by tworzyć własne projekty. W pełni profesjonalne.

Bo nie zmienisz tego, że w szczycie hossy pojawią się na wątku akcyjnym debile, nie przestrzegające żadnych zasad. Ani kulturalnych, ani kulturowych. Myślisz, że teraz nie możesz opędzić się od "naganiaczy"? Będziesz miał na wątkach taki syf, tyle nagonek, idiotyzmów, wulgaryzmów, kretyńskich obrazków, a może i niebezpiecznych linków, że bez moderacji forum stoczy się w bagno na pewno. To naturalna kolej rzeczy. W momencie, w którym na giełdzie pojawi się największy idiota nie ma już komu opychać akcji i zaczyna się krach. Tego nie zmienisz.

A ja od samego początku, od najcięższych czasów (czyli na giełdzie najspokojniejszych) radzę to samo: weź to wszystko za mordę. Nikomu się nie tłumacz. Masz wizję i ta wizja jest dobra. Robisz to, na czym się znasz. Ludzie to widzą, bardzo cenią. Masz dobry styl. Trzymaj więc fason i nie pozwól ciągnąć w dół. Ty to wymyśliłeś. Dobrze wiesz, że to jest dobre.

A skąd to wiesz? Skąd zawsze wiedziałeś? Bo kurde ankietę zrobiłeś? Bo ktoś Ci powiedział? Jasne, może i na samym początku jeden czy drugi snake otuchy Ci dodał... ale czy to właśnie byli przedstawiciele tych ludzi, których teraz pytasz? Kiedyś słuchałeś indywidualności i ignorowałeś głupotę tłumu. Oby nie stało się tak, że zliczasz tłum, ignorując indywidualności.



Moja rada się nie zmienia. Jeśli chcesz się odróżniać od Bankiera i Parkietu, powinieneś wziąć całkowitą odpowiedzialność za to, co robisz. Kroki, jakie codziennie podejmujesz
powinny być zdecydowane i nie powinieneś się z nich nikomu tłumaczyć. StockWatch powinien być kopalnią wiedzą fundamentalnej ze wszystkimi potrzebnymi dodatkami, które cechuje Twoja maksyma "kulturalnie i na temat". SW nie powinien się z nikim porównywać. Powinien być unikatowy. A od tego, czy będzie najlepszy, ważniejsze jest, by był dobry. Bo w dzisiejszych czasach można być najlepszy, a jednak wciąż do bani.

Moderacja powinna być bardzo ostra. Z banami, blokadami i czym tam tylko jeszcze. Wątki powinny być czyszczone bez tłumaczenia się, ale także bez nieuzasadnionej histerii. Porządki, przenoszenie wątków, dbałość o treść i formę.

Bo albo będziesz mieć wszystkich - albo najlepszych (i tych którzy chcą się nimi stać).



StockWatch podobał mi się bardzo. Ostatnio jakby mniej. Cieszę się, że Tobie chyba też - bo chyba widzisz jakiś problem, coś tam Ci zaczyna zgrzytać... Pytasz innych...
Tylko po co?

pozdrawiam

PS. spokojnie, więcej wymądrzać i dezorganizować pracy Ci nie będę; po prostu czasem z rana mam godzinkę wolną, to zajrzę w miejsca, do których odczuwam jakiś sentyment (wszystkie trzy) - zrób wszystko, żeby SW trzymał zaplanowany kiedyś przez Ciebie poziom; albo też podążaj drogą, którą poszli inni; cześć

No dobra interpretacja, dobra, tylko że to już musztarda po obiedzie :)
Spółkę obserwujemy, gdy trendu na niej nie ma i wchodzimy, gdy trend się zaczyna, a nie gdy wynosi czterdzieści i cztery ;)
Teraz to już dawno po ptokach.
Zobacz na linię ADX - gdzie się pojawił trend i porównaj z wykresem.

Na AF się nie znam, ale za to wiem, kto się zna. To Ci, którzy tworzą StockWatch.
Tutaj jest wszystko, co potrzeba w przystępnej formie.

Musisz do sprawy podejść od strony praktycznej.

Przy tak niewielkim portfelu płacisz ogromne prowizje, które w końcu Cię zeżrą - nawet jeśli graala wymyślisz. A nie wymyślisz - przynajmniej na razie.

Musisz płacić mniejsze prowizje - czyli w Twoim wypadku po prostu handlować rzadziej.

System na trzy szybkie średnie jest systemem bardzo szybkim - na razie nie dla Ciebie.

Handlować rzadziej oznacza trzymać akcje dłużej.

Trzymać akcje dłużej oznacza nie kupowanie spółek w sytuacji ryzykownej fundamentalnie. I od tego właśnie powinieneś zacząć. Jesteś w dobrym do tego celu miejscu.

Pytania nr 1 i 3 łączą się ze sobą. Zanim określisz kierunek trendu, powinieneś najpierw określić jego siłę, czyli czy trend w ogóle jest. Proponuję do tego celu ADX (jest to część większego wskaźnika: DMI). Wskaźniki i systemy oparte na średnich (czyli m.in. MACD) będą dawały mylne sygnały w sytuacji braku trendu. Literatura podaje, że trend horyzontalny (brak trendu) to ADX poniżej dwadzieścia - według mnie jednak poniżej piętnastu. Ważny też jest kierunek ADX - jeśli rośnie, to trend niemal na pewno jest. Jeśli rośnie powyżej 15, to jest na 99%.

Dopiero po określeniu siły trendu możesz ewentualnie decydować się, co dalej zrobić. Unikaj spółek w trendzie horyzontalnym. Aby tutaj sobie pograć, to musisz mieć więcej kasy i doświadczenia. Jeśli jednak upierasz się, by grać w horyzoncie, to stosuj STS.

Zakładam jednak, że gramy w trendzie (ADX powyżej 15 i/lub rośnie). Zakładam też, że interesuje nas spółka stabilna fundamentalnie. System na trzy średnie jest dla Ciebie za szybki, poza tym tego akurat systemu warto używać do zajmowania pozycji, a do opuszczenia jej najlepiej jakiś klasyczny stop-loss (przynajmniej na akcjach). A skoro stop-loss, to dochodzi kwestia płynności spółek - itd. itp. Reasumując: trzy EMA to jeszcze nie teraz. Owszem - to działa (w sensie: że wyjdziesz na plus), ale primo: działa słabo, secundo: nie przy tych środkach.

Zostaje MACD. Dla wstępnych warunków, które określiłem, to dobry wskaźnik. Zamiast starać się go podrasowywać szybszymi EMA, wniknij w to, jak on się porusza. Zanalizuj to. W zależności od Twoich preferencji i konkretnej spółki czasem okaże się, że warto obserwować sygnały, czasem kierunek linii MACD, a czasem kierunek signal-line. Według mnie dość dobrze sprawdza się zasada, by nie sprzedawać spółki, której MACD rośnie. Są masterzy, którzy na samym tylko MACD potrafią zarabiać. Ale ja do nich ani nie należę, ani nie chcę należeć, więc na tym analizę wskaźnika kończę.

Gdy to opanujesz (parę miesięcy praktyki), to możesz zainteresować się wskaźnikiem MACD opartym na średnich DEMA. W międzyczasie nabędziesz trochę innej wiedzy i być może zainteresują Cię inne rzeczy - lepsze.

Masz fajne podejście do sprawy, systemowe. Zaczynasz od rzeczy najłatwiejszych, od średnich i popularnych wskaźników i zmierzasz coraz wyżej. Powodzenia i cierpliwości.

No właśnie, Anty - i tu leży pies pogrzebany:
NIE, że opłaca się grać z trendem, tylko że opłaca się to coraz mniej.
Dlaczego? Co z tego wynika? Jak sobie z tym radzić? Co wyniknie z tego spłaszczenia wykresów w przyszłości?

CZY to oznacza, że zamiast "inwestowania w siłę" zacznie się opłacać "inwestowanie w słabość"? O to przekornie pytam. A może o to, żeby skończyć z tym... naprawdę nie chcę się wyrażać, ale dla mnie to bełkot.

Może o tym właśnie warto stworzyć fajny tekst - tak jak sugerujesz?
Momentum już nie wystarcza. Siła względna jeszcze tak, ale jak długo?
Czy to oznacza zwiększenie się chaotyczności rynku, czy jednak raczej cykliczności - tylko w krótszych okresach? Czy w związku z tym wreszcie dojdzie do głosu zarządzanie wielkością pozycji zamiast odwiecznej zgadywanki, prób przewidzenia przyszłości - wzrośnie czy spadnie?

Jak bardzo zmienia się charakter "inwestowania"? Czy zbliża się on bardziej do "grania"? A jeśli wciąż można jeszcze "inwestować" to w jakie wartości? Co jest tą wartością? A jeśli jest to "gra" to raczej w rozumieniu hazardowym, czy te raczej w rozumieniu teorii gier?

I tak dalej?
To, "że z trendem", to naprawdę wiadomo. I tak jak napisałeś - guzik na tym się da zarobić. I wmawia się ludziom, że jak ktoś 20% rocznie zrobi trzy razy z rzędu, to jest gość. I wkleja się kolejne tabelki, że raczej nie opłaca się kupować bankrutów. Tyle że swoje zdanie podtrzymuję - to nic nie wnosi.

buldi napisał(a):
To chyba nie jest takie proste [...]

Chciałem też w ten sposób dowieść swojej niewinności co do tej skrajnej głupoty jaką prezentuje w swoich wpisach określanych mianem "kopania się z koniem" czy "walki z trendem" tudzież innymi "wiatrakami".

Nie wiem czy kogoś tym choć trochę przekonałem.
W najgorszym wypadku spłodziłem kolejną herezję.blackeye


Cześć, Buldi.

Jasne, że to nie jest takie proste, jak nam wszystkim starają się wmówić, że trend, trend i trend tylko.
Trend (jako tendencja, o której pisze V3nom) jest najważniejszy, ale nie jest to jedyna siła, i z całą pewnością "trend to nie wszystko". Piszesz o tym Ty, pisałem wielokrotnie i ja.

Tak, bardziej opłaca się "inwestować w siłę" niż "w słabość" (kurczę, giełdziarze to mają dialekt, nie ma co!) - ale nie wszędzie, nie zawsze i nie tylko.

Zainteresowanych tematem odsyłam do ciekawego zagadnienia, czyli do wykładnika Hursta. W skrócie chodzi o to, że w przyrodzie (i na każdym wykresie) istnieją trzy siły: tendencja do kontynuowania serii ("trend"), tendencja powrotu do średniej, a pomiędzy nimi chaos.

Początkowo chciałem tutaj wkleić z pięć linków do odpowiednich stron na ten temat, ale nie będę tego robił.

W każdym razie testy i teksty typu: "bo się bardziej opłaca inwestować w trend niż przeciwko" - uważam za nic nie wnoszące i dobrze, że Anty takiego tekstu nie spłodził. Stać go na więcej. Bo tu nie chodzi o to, żeby grać przeciw trendowi, tylko kiedy to robić (albo raczej jak ja wolę: na jakiej części pakietu).

To że z dwojga złego zawsze lepiej z trendem, to wiadomo. Ale dla mnie to i tak tylko zawsze mniejsze zło.

Pozdrawiam, Niedźwiedziu

blackeye
Jak powiedział pewien mafiozo, śmiejąc się podczas oglądania filmu o brutalnych morderstwach:
"It's funny, because it's true".

Zielarz napisał(a):
Dzieki za glosowanie. Ciekawe ile czasu trwa stworzenie systemu z pkt 1 ...

Pierwszego dobrze działającego - 5 lat.
Każdego następnego - tydzień.

1.

Snake - MCR


kliknij, aby powiększyć

Obecnie w trendzie horyzontalnym, jednak zawężone wahania kursu (obniżone odchylenie standardowe - pierwszy wskaźnik) sugeruje za niedługo wybicie z zaznaczonego kanału.
Cena utrzymuje się tuż ponad poziomem wyznaczonym przez najwyższy wolumen, podobnie jak płaski od długiego czasu lecz dodatni MACD (drugi wskaźnik). Wszystko to mogą być oznaki bardzo dobrej bazy pod mocne wybicie.
Ewentualny stop-loss powinien być wyznaczony według mnie pi razy drzwi trochę poniżej 21 zł.

W skanerze fundamentalnym przy niektórych spółkach kolejny tydzień świecą się czerwone lampki sygnalizujące nieaktualne dane.

Dzięki.
Rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, u Dapiego (czyli w drugiej wersji, ta jest pierwsza) została od razu poprawiona - tzn. dodałem zdanie, że chodzi raczej o zasadę działania, ale oczywiście masz rację.

Sam mógłbyś pisać więcej. salute

Cóż mogę odpowiedzieć, V3neom? Cóż, poza prawdą?
Odechciało mi się pisać - ot, co. Zresztą każdemu się w końcu odechce - chyba że zajmuje się giełdą nie jako inwestor. Inwestor albo zbankrutuje i mu się odechce, albo wręcz odwrotnie - i odechce mu się jeszcze bardziej.

Wszystkie średnie to przede wszystkim narzędzia do budowy bardziej skomplikowanych narzędzi, które znowu służą do budowy maszyn, którymi zaś trzeba nauczyć się kierować, a potem jeszcze nabrać świadomości, że droga nie jest stała, a się zmienia. Jedna średnia to młotek, inna to śrubokręt, a jeszcze inna kombinerki. Jasne, że da się wbijać gwoździe śrubokrętem, ale chyba nie o to chodzi.

EMA służy do badania kierunku trendu. Jej dokładna wartość jest mniej ważna od jej kierunku (kąta nachylenia). W przypadku pojedynczej EMA różnicy pomiędzy tymi pojęciami za bardzo nie widać, ale już przy EMA potrójnej bardziej. Chodzi o to, czy EMA idzie w górę, czy w dół - a nie ile wynosi. Na przykład wskaźnik TRIX pokazuje kąt nachylenia potrójnej EMA. Można też sobie 3xEMA nastawić na jakimś programie i prześledzić jej KIERUNEK, zamiast patrzeć na crossy (czyli punkty zetknięcia z linią kursu).

Zbieżności SMA i EMA, o których piszesz, występują tylko w ich krótkich okresach i właśnie tylko z tego powodu: im krótszy okres, tym bardziej wartość obywdu średnich zbliża się do aktualnej ceny, więc siłą rzeczy muszą być podobne. Tak naprawdę średnie te służą do innych celów, tylko mało kto to zauważa z powodu, o którym piszesz: "co mnie obchodzi, co było rok temu?"

Widzisz, mnie obchodzi, co było dwa i trzy lata temu. I jeden kupuje akcje danej spółki, bo średnia z dziesięciu dni coś mu tam "powie", a drugi w życiu badziewia nie dotknie, bo wie, że przez trzy lata cena wzrosła o kilka tysięcy procent. A potem ten pierwszy jest zdziwiony "czemu idzie w dół, jak przecież średnia z 10 dni coś tam..." - a ile niby miało urosnąć? Milion procent?

Zależy, co się chce mierzyć. Moim zdaniem mierzenie czegokolwiek w krótkim okresie jest bez sensu. To już wolę sobie na wykresie wyświetlić 10 ostatnich świeczek i wizualnie ocenić sytuację. Natomiast analiza - i to porównawcza - kilkuset walorów na przestrzeni kilku lat pod względem kilkunastu wskazań... to już wymaga pewnej świadomości tego, co się robi. Tu już zwykłe "dodaj dziesięć ostatnich i podziel przez dziesięć" nie wystarczy. Może jeszcze nie wiem, jak się robi dziesiątki milionów, ale na pewno nie tak.

Średnia arytmetyczna to która klasa podstawówki? Druga czy trzecia? Oczywiście, że na tej bazie da się i nawet powinno się tworzyć różne mierniki - i tak się właśnie robi. Ale powtarzam po raz któryś: dzisiejsi "analitycy" zachowują się tak, jakby jeszcze nie wymyślono statystyki. Ja matematykiem wcale nie jestem, ale gdy widzę, że jakiś debil zielonego pojęcia nie ma nie tylko o logarytmie czy odchyleniu standardowym, ale nawet o procencie i tabliczce mnożenia, a potem wkleja swoje "analizy" i omawia wskazania, których ni w ząb nie rozumie - to mi ręce opadają.

I jest też druga strona medalu. Rozmawiam kiedyś z doktorem matematyki, uczył mnie statystyki. Omawia swoją strategię opartą na wstędze Bollingera, czyli po prostu na odchyleniu standardowym, opisującym rozkład normalny. Z tego, co opowiada, widzę, że starał się grać WE WSTĘDZE. Pytam go: "a kursy cechuje rozkład normalny?"
"Nie" - odpowiada. No to ja dalej naprowadzam: "no to jak należy grać? na rozkład normalny czy przeciw niemu? W środku wstęgi czy raczej na odwrót - na wybicie z niej?"

Oczywiście, że są na giełdzie mądrzy ludzie i to w dodatku tacy, którzy swoją wiedzę potrafią wykorzystać praktycznie. Zajmują się rzeczami, o których gdzieś tam można tylko czasem jednym uchem podsłuchać... samouczące się systemy ewolucyjne, teoria chaosu, frakatale... inne rzeczy, które jeszcze nawet nazwy nie mają. Ale tacy ludzie raczej siedzą cicho. Oni już dawno przestali odejmować od siebie dwie EMA w MACD, czy dzielić je w RSI - bo tylko o tyle tu chodzi.

Za to inni pyskacze (mówię o "profesjonalnych" doradcach, analitykach i dziennikarzach) w ogóle nie biorą odpowiedzialności za swoje analizy. Oni działają na zasadzie: im lepszy analityk, tym mniej gra na giełdzie.


ps. Rodzajów średnich jest cała masa. Od SMA będzie lepsza zazwyczaj mediana (jako wartość oczekiwana) od EMA średnie ze zmiennym współczynnikiem alfa... ale i tak zazwyczaj panuje opinia: "myślą, że jak zrobią przekształcenia, to dowiedzą się czegoś więcej... buhahaha". Tak, dowiedzą się, pod warunkiem, że sami wiedzą, czego szukają. Tak więc, odechciało mi się. Tym bardziej, że zawsze od analizy bardziej interesowała mnie synteza. Pozdrawiam.

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 28 lipca 2008
Ostatnia wizyta: 13 lipca 2020 22:30:08
Liczba wpisów: 403
[0,11% wszystkich postów / 0,09 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,407 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +155,99% +31 197,07 zł 51 197,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d