Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Snake

Snake

Ostatnie 10 wpisów
Proponuję odłożyć na chwilę ADX, który jest w swojej budowie i interpretacji najtrudniejszy.

Jako pierwsze okno - również zgodnie z Elderem - możesz zastosować TYGODNIOWY (i już masz wyższy interwał) MACD, przy czy patrzeć na jego kierunek (szczegóły u Eldera) - w praktyce w połączeniu z innymi wskaźnikami na GPW sprawuje się nienajgorzej.

Drugim oknem - czyli "średni interwał" - może być albo dzienny %R, jak Ty chciałeś, albo STS (również w zgodzie z Elderem). Odradzam RSI, który z powodu swojej budowy wskazuje bardziej siłę trendu niż atrakcyjność ceny.

Ostatnie okno (jeszcze niższy interwał) - to intraday - czyli kupno ustawione o punkt albo dwa powyżej wczorajszego maximum.

Ostatecznie wszystko zgadza się z Elderem - trzy interwały:
tygodniowy - dzienny - intraday

plus jego filozofia:
trend - korekta - wybicie (momentum, czy jak tam kto chce nazwać)


A tak w ogóle to proponuję zacząć od filozofii SL (stop-lossa). Powyższe dane służą raczej zrozumieniu, jak "chodzi" rynek - albo raczej jak powinien chodzić. No i jak w związku z tym powinno się zaczynać analizę. Z praktycznym zarabianiem ma to niewiele wspólnego. A SL tak.

Dapi napisał(a):
Snake w sprawie optymalizacji jest w stosunku do Ciebie bardzo delikatny - nie wiem dlaczego :))- dla mnie nigdy taki nie był w tych sprawach.


Ponieważ był moment, w którym już wiedziałeś najwięcej ze wszystkich, a jeszcze chciałeś skręcać w złą stronę.
Natomiast dla kogoś innego niewinne zabawy z lekką optymalizacją mogą być punktem wyjścia do poznania wielu rzeczy i sposobów, w jaki te rzeczy się zachowują.
Tobie takie poznanie już nie było potrzebne - ale i tak wybacz tamtą moją brutalność ;)


Zielarz
U mnie zawsze wielkość jednej pozycji była uzależniona od wielkości innej pozycji. Nigdy nie traktowałem analizy jednej spółki w oderwaniu od innych wykresów. Nawet gdybym sprawnie operował w Ami, byłoby to chyba trudne do zaprogramowania.
Wolałem Excel, w którym wpisywałem obok siebie kilka różnych wykresów, a potem nadając tylko odpowiednie wagi prawdopodobieństw, tworzyłem scenariusze zachowań.
Forward testy i testy ekstremalne wykonywałem na zasadzie wirtualnego lewara i podłączania Excela z notowaniami - patrzyłem, ile dni taki a taki sposób zarządzania wielkością pozycji wytrzymałby na jakimś absurdalnie wielkim lewarze. Może i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale pozwalało porównać dane systemy. To moje dziwactwa i wcale nie polecam.

Nie, zasada jest taka, że jak spółka nie idzie wg systemu, to usuwamy z obserwowanych.
Podsumowania chciałem zacząć, gdy portfel zostanie zbudowany, bo na razie, to są tylko takie szarpane zaczepki.
Póki co fatalnie -17%. Największa starta na spółce, na którą się uparłem, bo jedyna szła z początku trochę w górę.

Ja mogę tylko gdybać. Sytuację najlepiej opisuje współczynnik Hursta:

www.atinwestor.pl/analiza-tech...

Jest to dobry opis, jednak ciężko to przekuć na praktykę:

gieldowyracjonalista.blogspot....
gieldowyracjonalista.blogspot....

... i cały ten blog w ogóle.


Od próby zdefiniowania chaosu moje zainteresowania w tym kierunku właśnie się zaczęły. Myślę, że dotychczasowe próby konstruowania systemów skłaniają nas ku wnioskom, jakie postawiłeś: "dobry" system nie będzie działał na ruchach typowo losowych. Jednak jeśli pytasz o moje zdanie, to jest ono takie, że "graal" na losowości powinien wychodzić na zero (pomijając koszty). Ale to wciąż tylko przeczucie.

Cześć,
chyba pojawił się zbyt szybko - może jeszcze potrenuję;
moim zdaniem teksty na wątku Zielarza są póki co ciekawsze;
dzięki za zainteresowanie.

Zgodnie z zapowiedzią Triton za 1300, Zetkama z 300 spisane z arkusza,
no i 06Magna, która od dawna w obserwowanych - otwarcie też za 1300.

Kod:
011 K TRITON 383 x 3,40
012 K ZETKAMA 12 x 25,01
013 K 06MAGNA 3421 x 0,38


W gotówce jeszcze 5297,08

Bardzo dziękuję Krewie na blogu, Buldiemu tutaj, Darkestowi wszędzie i Zielarzowi za słowa zachęty.
Właśnie na wątku Zielarza dałem kilka wpisów, które na moim blogu miałem sobie rozplanować w kategorii "system" na najbliższe dwa-trzy miesiące. Zapraszam do linka, który Zielarz podał powyżej.

Bloga prowadzić będę, jeszcze raz dzięki.
A prędzej odgadnę, co jutro pójdzie o 200% w górę, niż to, o co chodziło Alicji. Mocne słowa pod moim adresem padły, tematu, przyczyny, ani celu tej agresji nie znam. Nieważne, bo poznawać wcale nie zamierzam.

Za dużo na siebie wziąłem... Muszę trochę odpocząć. Dzięki salute

Zielarz napisał(a):
male pytanko - co to znaczy "system follow" ?
Co do mojego systemu to jest to wlasnie siec neuronowa "uczona" ewolucyjnie (w swiatku sieci neuronowych nazywa sie to "nauka z krytykiem"). Wlasna implementacja.


Myślałem, że chodzi o trend-following, ale nie jestem zbyt mocny w tym całym żargonie. System "tylko z trendem"

Jestem bardzo ciekaw wyników praktycznych Twojej sieci i czy jesteś w stanie w każdym momencie określić jak teraz to działa. A może to nie jest do niczego potrzebne? Zmykam.

... Wchodzimy na poziom trzeci budowy systemów...

Szukamy tej jednaj jedynej rzeczy, która mogłaby łączyć wszystkie poziomy, wszystkie wskaźniki, wyniki... Co cały czas się wszędzie przewija? Kwestia optymalizacji. Nigdzie nie przesadź. Ale o co chodzi? System musi być prosty - tak bardzo jak się da - ale nie prostszy. Musi być logiczny. Oszczędny. Elegancki. Na jednym wskaźniku nic nie zrobimy. Pięć to już może być za dużo. Nie ma znaczenia, czy bierzemy MACD czy PriceOsc... Znaczenie ma, jak jedno połączyć z drugim.

Przestaje nas interesować analiza. Skłaniamy się ku syntezie. Tworzymy, łączymy, zawsze pamiętając o oszczędności i pewnej (matematycznej wręcz) elegancji na każdym poziomie. Widzimy, jak trudno jest złapać równowagę nazywaną "prostotą": z jednej strony czai się przeoptymalizowanie, z drugiej prostota zamienia się w prostactwo.

Patrzymy, jak zbudowane są inne rzeczy - te, które rzeczywiście, trwale "działają". W architekturze, w naturze, w kosmosie. Dlaczego coś tyle tysięcy lat samo z siebie się tworzy i rozwija, a coś innego skazane jest na porażkę. Nie znaczy to, że staramy się nasz komputer zamienić w na przykład mrowisko, ale otwieramy się z pokorą na inne dziedziny - nawet tak z giełdą nie połączone, jak filozofia albo muzyka.

Trochę inaczej patrzymy na ludzi, którzy losowo otwierają pozycję i koncentrują się wyłącznie na zarządzaniu wielkością pozycji. Czym jest ryzyko? W sensie wręcz metafizycznym, bardziej niż matematycznym? Co to intuicja? Ile procent powinno jej być w moim systemie? Czy każdy musi robić tak samo, czy tez każdy inaczej? Co to jest "większość"? Co to znaczy, że kiedyś coś było? Będzie znów, czy właśnie że nie, że już to minęło bezpowrotnie? Być może nawet, na ostatnim etapie wtajemniczenia przestajemy się wyśmiewać z ludzi, którzy wcale nie oddają boskiej czci Amibrokerowi.

Mam nadzieję, że teraz wyjaśniłem, dlaczego właśnie to Twoje badania i Twoje przemyślenia mnie interesują najbardziej. I skąd moje awersje do niektórych rzeczy, poglądów, typów zachowania.

Powodzenia, Zielarzu.

... Ponownie stajemy przed statystyką opisową. Tyle że teraz nie zastanawiamy się co to SharpeRatio ani inny WinLoss, a wchodzimy w rozkłady prawdopodobieństwa, czyli czym charakteryzuje się wykres. Po dwóch latach zdobywania wiedzy, dochodzimy do wniosku, że nikt nic nie wie, a im więcej wiemy my, tym gorzej to wszystko w praktyce wygląda.

Sześcioletni ruch kursu w przedziale +/- 50% na 99% pokazuje nam spółkę bez potencjału, ale w 1% okazuje się być mega-konsolą dla wyskoku kursu o 10 tys. %
Pytanie: czy odrzucamy takie "Ganty"? A może na odwrót? Może właśnie takich szukamy?

I znowu filtrujemy dane i układamy, i zastanawiamy się, czy Amibroker to dobrze pokazuje, a jak to zinterpretować, a może jednak generator losowy był lepszy... a może już nigdy w życiu żaden Gant się nie trafi... I tak dalej

Koniec końców przekonujemy się, że chodzi jednak o prawdziwą kasę. Nieważne, jak jest - ma zarabiać. W obawie o utratę środków, wiemy jedno: system musi być przetestowany na najgorszych możliwych warunkach. Bierzemy follow i testujemy go na TPSA. Określamy prawdopodobieństwo zdarzenia. Jesteśmy w punkcie wyjścia.

Zaczynamy się więc interesować poziomem trzecim...

... Fantastyczny świat sieci neuronowych, systemów samouczących się, cała biblioteka wiedzy na temat danych wejściowych, wyjściowych i sposobów ich obróbki. Niektórzy profesurę na tym zrobili. Czytamy te profesorskie podręczniki. Tyle że efekty w praktyce odpowiadają zwykłej średniej nałożonej na wykres. Aby to zmienić, należy znów bawić się rodzajem, wagą i zasięgiem danych, krzywą kapitału i cały czas uważać, aby w żadnej dziedzinie nie przeoptymalizować. Jesteśmy na początku drogi - zarówno w próbie podejście do obserwacji i budowy systemu, jak i w jego praktycznej skuteczności!

... jeszcze piszę...

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 28 lipca 2008
Ostatnia wizyta: 3 lutego 2019 20:54:09
Liczba wpisów: 400
[0,12% wszystkich postów / 0,10 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,365 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d