0
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane:
13 czerwca 2012 20:51:04
Z tego co widzę, dzisiaj dla tej pozycji depozyty SPAN/MPKR wynoszą odpowiednio 2646zł i 2784zł. MPKR liczyłem dla parametru zwiększającego 100% - porównywanie 100% SPAN do 120% MPKR (który masz w Aliorze) nie jest zbytnio sensowne. Sprawdziłem też dosyć podobny przykład -4x FW20M12 + -8x OW20R2200 - depozyty SPAN i MPKR są identyczne: 5289 zł.
O ile pamiętam, MPKR ma tę zabawną cechę, że potrafi czasem liczyć niezerowe prawdopodobieństwo zdarzeń niemożliwych i dawać dziwne wyniki, gdy trafi się w taką ,,dziurę''. Zapewne tak było w tym przypadku, choć zaskoczyło mnie, że rozbieżności mogą być tak duże. Tym niemniej nie można z tego wnioskować, że depozyt SPAN systematycznie byłby zdecydowanie niższy niż MPKR.
EDIT: Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie analizowałem tych algorytmów, jedynie kiedyś kilka razy porównałem wielkości depozytów i zazwyczaj, podobnie jak w przypadku powyżej, wychodziły dosyć podobne.
Edytowany: 13 czerwca 2012 21:10
|
0
Dołączył: 2012-04-13
Wpisów: 61
Wysłane:
14 czerwca 2012 23:26:04
Teraz to jest dopiero fajnie (tylko opcje, kontraktu nie ma):
Alior 7899.04
SPAN 1897
...
Btw przed chwilą sprawdzałem ten depozyt i prawie zawału dostałem... przelała się połowa z rora na lokatę nocną, ale system jej nie wyświetlał w ogóle przez kilkanaście minut, jakby wyparowało. Alior widzę dba o zapewnienie dawki emocji swoim klientom.
Po chwili się zorientowałem o co chodzi
Edytowany: 14 czerwca 2012 23:45
|
0
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane:
15 czerwca 2012 00:49:45
Ładna ta różnica. Ciekawą masz pozycję - delta neutralna, złożona z samych short putów ;)
Alior nie jest jedyny, w innych bankach też nocą widywałem takie sytuacje. Choć to oczywiście ich nie usprawiedliwia.
Edytowany: 15 czerwca 2012 00:58
|
0
Dołączył: 2012-04-13
Wpisów: 61
Wysłane:
15 czerwca 2012 20:50:36
Koniec eksperymentu trwającego 21 dni.
Premia otrzymana za opcje 4845,6
Prowizja za otrzymane opcje -81,39
fw20m12 crr -2920
fw20m12 prowizje -54
xtb cfd 280
alior trader -247,5
Zysk/strata 1822,71
Prowizje wliczone:
xtb -20
alior trader -120
Suma prowizji ogólnie 275,39
---
Najlepszy jeśli chodzi o prowizje jest xtb (tylko 1 punkt indeksowy!), ale kontrakt zmniejsza wymagany depozyt. Gdybym od początku miał konto w xtb, wynik byłby wyższy conajmniej o 80zł. Niestety, zakładanie konta przez kuriera a potem przelew trwa długo.
Najwyższy wymagany depozyt to było 7998,39 + ~3000 zł na cfd (głównie ze względu na minimalną wpłatę xtb). Może się zawsze zdarzyć podniesienie zmienności obliczeniowej albo procentów depozytów przez kdpw. Myślę że bezpiecznym minimalnym kapitałem na pozycje tej wielkości jest 13-15k. Być może jestem zbyt ostrożny.
Nie jestem pewny tego depozytu, ale chyba to ma na myśli alior jako "saldo konta" w historii
Ogólnie jestem zadowolony z wyników. Zmienność wig20 pod koniec dość mocno wzrosła, dlatego nie 2000+.
Edytowany: 15 czerwca 2012 20:56
|
0
Dołączył: 2012-07-09
Wpisów: 2
Wysłane:
9 lipca 2012 11:29:21
Hej,
To mój pierwszy post na Forum, więc witam wszystkich.
A teraz konkretnie:
@pz
1. Bardzo fajny eksperyment z opcjami. Cieszę się, że okazał się zyskowny :). Moje przygody były różne. Fajnie, że podszedłeś do tego profesjonalnie i widać, że masz dużą wiedzę.
2. Ja mam rachunek w bossa i jest całkiem wygodny. Mają rozwinięte API + handel algo. Możesz wykorzystać np Amibrokerka do składania zleceń algo. Teraz mają również CFD na FW20 spread 2pkt. Depozyty liczone MPKR. Czasem tylko przelewy długo księgują, ale poza tym ok. Nol3 10 razy lepszy niż w Aliorze.
3. Na pierwszy rzut oka fajna ta strona, co podałeś i praca Petera Carr'a. Ja z swojej strony polecam Paul Wilmott on Quantitative Finance, ale pewnie ty już tą lekturę dawno zgłębiłeś ;).
pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
Orangequant
P.S.
Jak będziesz coś planował znów na opcjach to daj znać, chętnie merytorycznie podyskutuje :)
|