Witam. Zapewne moje pytanie będzie dla Was trywialne, ale już jestem bezsilna i najwidoczniej nie umiem efektywnie szukać informacji i czytać. Przeszukałam forum i dalej poszukuję potwierdzenia pewnych informacji. Na zajęcia miałam wybrać jedną opcję na indeks WIG20, zbudować przedziały cen teoretycznych dla tej opcji (chyba dobrze zrozumiałam) i zobaczyć, czy rzeczywista wartość znajdzie się w przedziale wartości teoretycznych wyliczonych modelem BS i czy jakoś się to pokryje, czy będą duże rozbieżności itd. Czy wartości podane w pliku z notowaniami danej opcji są podane w punktach, czy w zł? Co do ceny wykonania to rozumiem, że do marca 2014 roku były podawane 3 cyfry związane z ceną wykonania, które trzeba było przemnożyć przez 10, a teraz jest to już uwzględnione w zapisie, tak? Tak na przykładzie jednego notowania opcji: wyszedł mi przedział <40,28; 52,19>, wartość opcji na ten dzień to 50 - czy te wartości są w zł, czy w punktach? Czy należy to jakoś przemnożyć, tzn. wartości przedziałów i wartości opcji na dany dzień. Korzystałam również z arkusza do wyliczania opcji z GPW i tam wynik przy danych parametrach zmieścił się w przedziale, ale był podany w punktach. Trochę się już w tym pogubiłam i tylko chciałabym krótkie wyjaśnienie jak to ma wyglądać. Moim kolejnym pytaniem jest jak najlepiej wyznaczyć stopę wolną od ryzyka na dany dzień do wygaśnięcia opcji? Mam zamiar użyć WIBORu, ale czy ktoś mógłby mi pokrótce wyjaśnić jak najlepiej to wyliczyć? Znalazłam plik, gdzie mowa była o wyznaczaniu stóp poprzez interpolację liniową, ale przykład tam podany jest przeze mnie niezrozumiały :/ Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Jakąkolwiek. Przepraszam, jeżeli to o co pytam jest banalne. Pozdrawiam. 
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
|