Zgodnie z obietnicą parę słów co, dlaczego i jak...
Przedstawiona strategia...jest strategią, nie jest przypadkowym kupowaniem spółek "bo mi się wydaje".
Jest próbą odpowiedzi na warunki rynkowe, które zmuszają daytradera na "ślepienie sie w notowania" przez cały dzień aż do utraty wzroku.
Jest także protestem przeciwko podejściu "na nerwa" do rynku tzn. ćwiczeniu refleksu na myszce komputerowej.
Powstawała i cały czas powstaje przy okazji poszukiwań "najlepszych spółek" na rynku. Najlepszych w danej chwili. Jest próbą "swojego rodzaju" wartościowania spółek - a tak naprawdę ich wybić. Obrót na Kghm gdy wynosi 1mln złotych nie jest równy swej sile gdy ten 1mln wystepuje na spółce np. Digital ale też obrót kghm na przy "śnietym" dniu na całej giełdzie bedzie sie różnił od dnia ogromnego obrotu na giełdzie.
Strategia jest także kolejną próba zanegowania tego co piszą do nas guru książkowi poprzez np. ignorowanie zlecenia stop strata oraz nie korzystaniu z wskaźników analizy technicznej. Nie wynika to z mojej pychy tylko z zamiłowania do eksperymentów.
Nie jest jednakże podejściem "na głupa", zawiera zabezpieczenia. Podstawowe to to, że odbywa sie na niewielkiej częsci portfela - przeznaczonej na eksperymenty.
Po przetestowaniu setek strategii na danych historycznych przez wiele lat, jedno już wiem. Nie da się wszystkiego zaprogramować, nie da się wszystkiego uwzględnić co jest realnie na rynku.
Drugie zabezpieczenie to ilośc społek, która dla "normalnego" daytradera jest nie do ogarnięcia /5 sztuk/. Możemy oglądac 2-3 spółki a transakcje podjąć na jednej, góra dwóch w takich stresowych warunkach.
No i nadaje się znakomicie do prezentowania w indywidualnych kronikach giełdowych, mimo zawierania transakcji DT :). Są zasady jest fun...
Strategia nigdy nie była przetestowana na danych historycznych, tzn. szczątkowo wykazując, interesujące dane ale bez znaczenia dla statystyki /zbyt mała próba danych/.
A teraz o zasadach:
- jest strategią typu "follow up" - spółki które rosną rano powinny też rosnąć po południu.
- wynika z obserwacji rynku w ciągu dnia - od godziny 11 do godziny 15-16 jest tylko szum w większości przypadków - szkoda więc naszego czasu na monitor.
- w naturalny sposób w portfelu znajdują się i spółki o małej zmienności i dużej. Traktowane sa w sposób równowartościowy. Cos co miało małą zmienność nie znaczy że bedzie taką miało przez całe życie - czyli jest strategią "in the future"
- wybór spółek nie zdezuaktualizuje sie nigdy tzn. poprzez normalizację obrotu w stosunku do rynku wybierane są spółki które na tym rynku się wyróżniają.
- społki do portfela wpadają na zasadzie snapshotu notowań w ciągu dnia tzn. sprawdzane są spółki "wyrózniajace" się o okreslonej godzinie i albo zakup jest koszykiem albo poprzez obserwacje w ciagu dnia zleceniami poniżej ceny koszykowej.
- ignoruje WIG20 w tym momencie i społki poniżej 0.1PLN
Hehe i teraz paredziesiąt spreparownaych dobrych wyników po optymalizacji parametrów na danych historycznych i można sprzedawać ją na stronie, txt jest w sam raz taki jak na wielu stronach z wieloma badziewiami, które nam wciskają róznego rodzaju cwaniaki :))
Co już zaobserowałem:
- najczęściej wynik portfela robi jedna spółka
- przeraża mnie często branie spółki na 5 świecy wzrostowej pod rząd i to ona ma mi potwierdzić, że tak też można.
- przeraża mnie branie spółki na nastepny dzień po informacji i to ona ma mi potwierdzić, że tak też można.
Jeżeli po teście w realnym świecie giełdy wykaże coś przeciwnego to bedę się cieszył. To oznacza że moje wieloletnie dotychczasowe podejście było właściwe. Jeżeli nie to będzie tragedia bo oznacza to, że żyłem w innym swiecie przez te lata na giełdzie.
Wynika z tego, że lepiej żeby to w tak dokładnym teście nie działało :))
Dla psychiki tak, dla pieniędzy nie
Całość jet dokładnym zaprzeczeniem metody którą stosuje w podstawowym zakresie /oprócz eksperymentów przedstawionych na pierwszej stronie wątku/ tzn. zakup spółek który przez chwilę rynek przestał się interesować i sprzedawanie gdy zainteresownie jest bardzo duże.