Wskaźniki AT w inwestowaniu długoterminowym

Zielarzu, (pacman, rzeczywiście... :)

Z obydwiema tezami się (na szczęście) nie zgadzam.

Po pierwsze: gdzie tu masz stałe wartości?
Na StDev jest "na oko": nisko, średnio lub wysoko.
Na RSI kupno masz całkiem szeroki przedział, w którym może się mieścić sygnał.
Na RSI sprzedaż w ogóle nie ma stałej wartości - mało tego: sprzedaż jest uzależniona od co najmniej trzech czynników (stosunku StDev i RSI, poziomu RSI i lokalnych wsparć).
Na MACD przedział kupna to połowa wykresu (MACD "pozytywny").
SMA-100 to nie o żadne przebicie chodzi, tylko w ogóle, żeby kurs był powyżej - nie ma żadnych sygnałów.
A warunek powyżej minimum rocznego o 100% też brany z przymrużeniem oka.

Z tego nie da się napisać żadnego kodu do Amibrokera. Na szczęście.

Po drugie: system ma być logiczny i spójny, prosty i przejrzysty, wprowadzający konsekwencję ale i elastyczny. To jest podstawa, a nie backtesty. Backtesty są dla tych, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, co będzie jeśli postawię wszystko na jedną spółkę i założę trail-stopa na 20%. Ja wykonałem w życiu tyle backtestów, że potrafię sobie to wyobrazić. Cała moja giełdowa teoria to jeden wielki backtest, a praktyka to forwardtest.

Z jednej strony piszesz o sztywności reguł, z drugiej, że backtestu nie da się zrobić... hmm...

przemyślę to


ps. "system" niekoniecznie oznacza program komputerowy; "system" jako metoda działania, a nawet ewolucji, "system" jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny, a nie drabiniasta konstrukcja ze zleceń DDM+... w takim ujęciu prędzej ja jestem systemem niż mój komputer... nie powierzaj, Zielarzu, swoich pieniędzy, a tym bardziej swojego intelektu przerośniętemu liczydłu...

Edycja juz mi zamarzla - do backtestu potrzebne za sasady scisle ale niekoniecznie "sztywne" :)

Wczoraj na zamknięciu zostały sprzedane akcje Midasa:


kliknij, aby powiększyć

Gdyby odchylnie było "średnie", sygnał S padałby w okolicach RSI-28 = 47, a w wypadku "wysokiego" raczej bliżej wartości 46.



Wszystkie środki wolne (9.642,14) - póki co 3,5% straty na tym portfelu.

Cześć,
Nie, zmienność jest za duża. Prawdopodobnie w Twoim filtrze system porównuje wartości odchylenia po prostu w punktach (czyli w PLN), a w ten sposób przy dołującym kursie zawsze będzie "niskie" (a przy wysokim "wysokie").

W tym układzie zwykła ocena "na oko" jest lepsza:


kliknij, aby powiększyć

W tym akurat przykładzie nie potrzeba żadnego wskaźnika ryzyka: kurs urósł o 100% bez żadnej korekty. Ryzyka w żaden sposób nie da się określić jako "niskiego".

Ale nie o to chodzi. Przyznaję, że nie korzystam z żadnego mechanicznego skanera, a analiz dokonuję wybiórczo, na podstawie mojej bazy danych, w której wcale nie ma wszystkich spółek.

Mogłem otworzyć pozycję na Pwrmedia, która wcale nie spełnia wszystkich warunków, to mogłem i na Cedc - też prawda. To kronika wirtualna i jestem otwarty na wszelkie propozycje.

Wiem, że prawdopodobnie brakiem ścisłego systemu bardzo Ciebie i Zelarza irytuję - przepraszam :)
Ale tak właśnie bym postępował (i tak postępuję): system jest dla mnie tylko narzędziem, z którego korzystam wedle własnego rozumu.

Dzięki za propozycję i czekam na kolejne. Ale CEDC i tak bym nie otworzył. Nie po 100% wzroście cen bez żadnej korekty.
pozdrawiam

ps. w skanerze trzeba by zastosować jakiś znormalizowany wskaźnik ryzyka: ATR procentowy albo współczynnik zmienności - może wtedy... tak mi się wydaje

Jasne, że nie psujesz wątku, a wręcz przeciwnie - bardzo go rozwijasz - oto dowód:

IGROUP był przeze mnie analizowany na poprzedniej stronie jako przykład idealny.
Poniższa analiza przypomina to co było, jak i pokazuje aktualny sygnał kupna:


kliknij, aby powiększyć

To dowód na to, że zaczynamy się rozumieć. Dzięki za propozycję, Darkest.

Oczywiście, że wchodzimy. Wczoraj poszło aż o 27% w górę, więc nie wiadomo, jak będzie teraz z otwarciem. W takiej sytuacji niech będzie zlecenie 2500 akcji PCRO i 2500 po cenie wczorajszego zamknięcia (0,52) - chyba że otwarcie będzie bez luki, to wtedy całe 5000 na otwarcie. Wtedy zostaną nam jeszcze środki na inne pozycje.

Niech i tak bedzie, a wirtualne zyski pojda na wirtualne piwo z wirtualnym kolegom.. dzis nic dla ciebie nie mam ;)

Magna przestała dobrze wyglądać - zresztą jak i wiele innych spółek.

Dziś na zamknięciu sprzedany Igroup.




kliknij, aby powiększyć

Niby można było zastosować średnią jako wsparcie i zaczekać do jutra, ale przy niskiej zmienności zazwyczaj przebicie RSI28 równego 48 to wystarczający sygnał.

Buldi pytał, jak zamierzam sobie radzić z nietrafionymi inwestycjami. Dotychczas zamknąłem dwie ze stratą (Midas i Igroup), a trzecia pozostaje otwarta (Pwrmedia). W takich sytuacjach wyrzucam nietrafione spółki z obserwowanych. Skuteczność 40% uznam za dobrą, 50% za wyśmienitą.

8,5 % straty na tym portfelu - 72% czeka w gotówce.

Dzięki za skanowanie. Ja polegam tylko na swojej okrojonej bazie danych.
Tak właśnie "roczne" minimum rozumiałem: 52 tyg. - tylko nieprecyzyjnie się wyraziłem.

Zauważ jednak jedną rzecz: Midas oraz Igroup warunek odbicia od minimum spełniały i musiałem je przyciąć na stratach. Pwrmedia odbiła tylko o 40%, a póki co tańczy wokół zera. Na ten warunek zawsze patrzyłem trochę przez palce.

Nie mam w zwyczaju rozczytywać się w giełdowej literaturze popularnej, ale chyba Darvas stosował coś podobnego, a potem Sperandeo - pewną odmianę (u tego drugiego chodziło raczej o przebicie linii i jakieś punkty: raz-dwa-trzy i hop!)

Nie wiem, tu bardziej Dapiego trzeba by pytać o historię tego co było, a nie jest.
W każdym razie przytaczam te przykłady, aby z jednej strony pokazać, że "ja też, ja też, od dna najpierw odbić się chcę" - a z drugiej, że różnie do tematu podchodzić można.

Jak ustawisz skaner? Może bez tego warunku? A może rzeczywiście lepiej, aby być dość ścisłym w tej materii?

Powinno to działać tak, aby wychwytywać odpowiednią do aktualnej sytuacji rynkowej ilość spółek. Teraz sytuacja jest do kitu, więc może i lepiej, że automat nic nie proponuje.

Ze "zdechłymi kotami" radzę sobie w ten sposób, że eliminuję wszystko poniżej 30 groszy i wszystko z NC.
Trochę się obawiam warunku SMA-200, aby nie łapać każdego szczytu, jeśli tylko okaże się, że do następnej hossy mamy jeszcze parę lat.

Jednak wezmę Twój postulat pod uwagę i już podczas następnej analizy przyjrzymy się dodatkowo SMA-200.
Zobaczymy, jak to działa. Dzięki za pomysł.

edit: no chyba, że Darkest tak właśnie by zrobił w swoim skanerze... 50% od dołka, ale SMA-200... trzeba by poprosić... ;)