pixelg
Wskaźniki AT w inwestowaniu długoterminowym - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

Wskaźniki AT w inwestowaniu długoterminowym

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 4 grudnia 2011 18:56:25
Długo się zastanawiałem, czy założyć taki wątek. Szalę przeważyły dwa przykłady: jeden pozytywny i jeden negatywny.

Pozytywny, to Buldi i jego niesamowita systematyczność. Patrzę z podziwem na różnorodne testy przez niego przeprowadzane z zabójczą konsekwencją. Negatywny to ja sam – od kilku lat zaangażowany w mnóstwo projektów, żadnego nie doprowadziłem do końca. Może właśnie poprzez zbytnie rozproszenie uwagi.

To kronika wirtualna. Ktoś może zapytać, jaki jest sens opisywania fikcyjnych ruchów? Zaraz odpowiem, ale najpierw zapytam, jaki jest sens opisywania swoich ruchów rzeczywistych?

Mówią, że przeszłości nie da się zmienić, a czasu cofnąć. A ja właśnie to robię. Cofam zegar o wiele lat wstecz. Zaczynam od 10 tysięcy. To kwota optymalna dla inwestora początkującego. Oddawać giełdzie na samym starcie więcej, to grzech. Ja kiedyś zgrzeszyłem, i to bardzo. A teraz posypię głowę popiołem i w tej kronice pokażę, jak chciałbym zaczynać, gdybym mógł (albo musiał). Spokojnie, konsekwentnie i mądrze.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 4 grudnia 2011 18:57:21
Moje cele indywidualne są dość egoistyczne. Po pierwsze muszę nabyć biegłości w takich sprawach, jak wklejanie obrazków, popracować nad formą analiz, stać się pewniejszym w poruszaniu się po Internecie.

Po drugie, zamierzam obalić wiele mitów związanych z analizą techniczną i giełdą w ogóle – czyli udowodnić samemu sobie, że mam rację. Albo może wręcz przeciwnie – okaże się, że się mylę – tak czy siak sprawdzę sobie pewną odmianę mojej metody.

Po trzecie – strategia jest dana, ale nie zawsze będą narzucone konkretne spółki. A nuż okaże się, że ktoś zainteresowany wykorzystaniem AT w dłuższym okresie zechce wejść w interakcję i pogłębię swoją wiedzę, zmienię punkt widzenia.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 4 grudnia 2011 18:58:39
Opis strategii:
- inwestowanie odbywa się wyłącznie na podstawie najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej;
- wybieramy spółki o jak największym potencjale zysku, czyli możliwie na jak najdłuższy termin (nie interesuje nas day-trading);
- zarządzanie wielkością pozycji i dywersyfikacja ujęte w sposób jak najbardziej podstawowy (jedna do max czterech spółek w portfelu plus wielkość pozycji zależna od aktualnego ryzyka wynikającego z wykresu);
- prowizja 0,39% i min. 5 zł, 10.000 na start;
- zlecenia podawane przed sesją (dlatego forma kroniki), ale rozliczenia transakcji bez jakiegoś szczypania się o złotówkę w tę lub w tamtą stronę.

Używane wskaźniki:
Zamierzam wykorzystywać „jedynie” pięć rodzajów wskazań. Moim zdaniem, to i tak za dużo, ale biorąc pod uwagę fakt, że są to narzędzia najpopularniejsze i najprostsze, system nie powinien stracić na spójności. Są to: SMA-100, RSI-28, MACD, StDev-20 oraz odległość od rocznego minimum. Wystarczy. Omówię je za czas jakiś, posługując się poniższą analizą:


kliknij, aby powiększyć



Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 4 grudnia 2011 19:14:38
Postanowiłem przyjrzeć się Midasowi, którego wykres jest w tej chwili chyba najbardziej przyjazny mojej strategii. Od razu mówię, że składam zlecenie kupno na otwarcie 2000 akcji, co powinno dać kwotę w przybliżeniu 2440 zł, czyli jakieś 25% portfela. Nie ma się co spieszyć.

Z wykresu od razu widać, jakich spółek szukam: ponad średnią ze stu ostatnich sesji, takich, które od dołka już odbiły o około 100%, o „pozytywnym” MACD, czyli po prostu o MACD rosnącym (po sygnale kupna) oraz o niskim odchyleniu standardowym, które przyjmuję za miarę ryzyka.

To wszystko jest w miarę oczywiste i mało kontrowersyjne. Moim autorskim dodatkiem jest każdorazowe użycie RSI-28.

Najpierw: dlaczego nie klasyczne RSI-14, a właśnie RSI-28? Dlatego, że czternastka moim zdaniem odnosi się do inwestowania średnioterminowego. Szukam czegoś spokojniejszego, dłuższego, a więc o dwa razy dłuższym okresie.

Następnie: jakich wartości szukam? Nie poszukuję tzw. sygnałów kupna. Patrzę na to, czy kurs jest ponad średnią Wilderowską, ale czy nie jest też od niej za wysoko. Aby te warunki były spełnione, to RSI-28 powinno się mieścić w przedziale 50-55.

Niska wartość RSI-28 będzie też podstawą do sprzedaży akcji.
Edytowany: 4 grudnia 2011 19:21

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 08:13:18
Jak to powinno działać?

Na poniższej analizie spółki IGROUP powinno być widoczne, w jaki sposób wykorzystuję szybsze ruchy kursu, którymi zarządzam na podstawie odchylenia standardowego, nie rezygnując wcale z inwestowania długoterminowego:


kliknij, aby powiększyć


Zlecenie kupna zostało zrealizowane w momencie spełnienia się wszystkich warunków, o których pisałem wcześniej, czyli w okolicach 37-38 groszy za akcję.

Następnie wraz z szybkim wzrostem kursu, równie szybko rosło odchylenie standardowe. W momencie, w którym zaczęło ono wchodzić na swoje maksymalne poziomy, należało się już przygotować do zbycia większej części akcji (np. 75%).

Akcje zazwyczaj sprzedaję na zamknięciu. W pierwszym dniu, gdy MACD zaczął opadać, a na wykresie wyrysowała się brzydka świeca, pozbywam się większości akcji, z bardzo szybkim i dużym (ok. +90%) zyskiem.

Jednak 25% akcji wciąż pozostaje w portfelu i pozwala dalej obserwować spółkę (w ten sposób inwestujemy długoterminowo, jednak nie zamrażamy środków na całe lata). Czekamy na powtórzenie się sytuacji z 12 października, kiedy to były idealne warunki do wejścia w spółkę za maksymalną ilość środków.

Tak to powinno działać.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 13:04:01
No i jest pierwsza transakcja w tym wirtualnym portfelu:

Kod:
001 K MIDAS 2000 x 1,23


W gotówce pozostało 7530,41.

krewa
krewa PREMIUM
79
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 926
Wysłane: 5 grudnia 2011 13:21:13
Snake,
dlaczego Ty dostosowałeś RSI do dłuższego okresu inwestycyjnego, natomiast StDev pozostał 20-okresowy?

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 13:40:12
Dlatego, że RSI służy do otwierania i zamykania całej pozycji - czyli długoterminowo.
Natomiast dzięki StDev-20 zarządzam pozycją w krótszych okresach.

Pierwszy taki przykład był analizowany powyżej przy IGROUP.
Teraz drugi, może będzie widać lepiej: 06MAGNA.


kliknij, aby powiększyć


Tutaj nie zgadza się warunek przebicia SMA-100, ale nie o to chodzi.
Chodzi o częściową sprzedaż (zazwyczaj 75%) pakietu akcji, jaka dokonuje się właśnie poprzez analizę StDev.

Gdyby odchylenie było brane z większej ilości sesji, nie reagowałoby tak szybko i nie dałoby się zarządzać wielkością pozycji.

Dzięki za zainteresowanie wave

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 5 grudnia 2011 13:53:37
Snake, zainteresowanie masz gwarantowane, aczkolwiek musze powiedziec ze jak zobaczylem zalozenia to poczulem sie jakby Think ... jakby Eh? ... jakby moja siostra sie sprzedala za iphone'a blackeye.
No ale poczytamy zobaczymy.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Dapi
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 5 grudnia 2011 13:54:07
Chyle czoła.
Strategia jest rewelacyjna w swoich założeniach uwzględniając wszystkie wg. najważniejsze czynniki...oprócz płynności/obrotów na spółce.
Pomysł z RSI28 jest super ponieważ eliminuje to ciągłe "brykanie" RSi wokół poziomu równowagi, jednocześnie wprowadzając do sma100 - krótką dynamiczną średnią.
Moim zdaniem to jest watek obowiązkowy i dla tych co "nic" i dla tych co "coś". sam będę śledził bardzo uważnie.
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 5 grudnia 2011 13:54


Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 14:41:34
Zielarz napisał(a):
(...) jak zobaczylem zalozenia to poczulem sie jakby Think ... jakby Eh? ... jakby moja siostra sie sprzedala za iphone'a blackeye.


Nie mam siostry i nie wiem, co to iphone, więc może nie do końca rozumiem :)
ale mogę powiedzieć tyle, że kreując założenia, miałem na uwadze treść Twojej stopki.
Naprawdę.

Dapi,
za czas jakiś przybliżę tutaj jedną z rewelacyjnych funkcji, jaką odkryłem na attrader,
a chodzi mi oczywiście o korelację wykresów - ludzie chyba jeszcze nie rozumieją, co dostali.

Warunku płynności rzeczywiście nie ma - w ogóle nie ma wolumenu, jak widzisz.
Jest za to tylko 10 tys. na start i wyłącznie spółki z rynku głównego.

DarkestLie
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 241
Wysłane: 5 grudnia 2011 15:28:10
Czesc wezyku, dysponujac twoja strategia postanowilem cofnac sie rok wstecz ;)

w dniu 3.12.2010 tylko 4 spolki spelnialy twoje wymagania: MWTRADE,ODLEWNIE,PRONOX i RUBICON (stooq: wse_shares) wszytkie maja STD(20) w przedzialem 2.5-6% aktualnej ceny..

na rysunku sama zmiana ceny od 3.12.2010-do 30.11.2011

pomysl nad SL czy TP, pozdrawiam ;)

http://i.imgur.com/VXmLB.png
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 15:52:07
Cześć, Darkest,
Ty to każdego umiesz do Backtestu sprowadzić :)

poniżej staram się pokazać, dlaczego nazwałem to inwestowaniem długoterminowym -
przykład idealny, ale wcale nie tak znowu rzadki:


kliknij, aby powiększyć


Tutaj punktem zamknięcia pozycji było zejście RSI poniżej 46.
Mniej więcej tego warunku będziemy się trzymać - chociaż wiele tu zależy od zmienności.
Przy dużej zmienności może to być poziom 46, przy niewielkiej już 47.
W międzyczasie wielkość pozycji była zwiększana/zmniejszana w zależności od StDev.

Tego będziemy się trzymać, a nie tego, czym nas Darkest straszy :) salute

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 16:39:33
Na ATTrader najciekawszą rzeczą, jaką wykombinował Dapi, jest Skaner Korelacji Spółek.

Ma to póki co sporo wad, ale w zasadzie już można z tego korzystać. Zamiast stosować zwykłe, mechaniczne skanowanie "po wskaźnikach", można - odpowiednio manipulując zakresem danych - wyszukiwać spółki o interesującym nas kształcie wykresu.

To bardzo przydatne narzędzie, ponieważ gdy nadchodzi dana moda na kolejne "odpały", to nie zawsze wiadomo, jak zdefiniować interesujący nas kształt kursu poprzez wskaźniki. Dziesiątki narzędzi, dziesiątki ustawień... często coś się gubi, często nagle zmienia się moda i zaczyna odpalać coś innego.

W takich sytuacjach potrzeba sporego doświadczenia, a i tak mechaniczne skanery często w błąd wprowadzają.

To, co zrobił Dapi - a właściwie, co stara się zrobić - to będzie super sprawa. Po prostu definiujemy interesujący nas kształt wykresu i patrzymy, co teraz wygląda podobnie.

Są błędy i niedociągnięcia:
- wykresy są nieprzeliczone o zmiany kursów odniesienia, co uniemożliwia poszukiwanie korelacji w długim terminie,
- nie da się ustalić płynnie zakresu korelacji, a pomiędzy 20 a 125 sesji jest za duża luka,
- niby da się obliczyć korelację pomiędzy dwiema spółkami, ale nie za bardzo wiadomo, gdzie się ten wynik wyświetla (ja nie wiem, gdzie)...

Znalazłoby się i parę innych usterek, ale nie o to chodzi. Już widać, w jakim kierunku to zmierza.


Dapi,

Idealnie by było, gdyby można zdefiniować interesujący nas kształt wykresu jako spółkę: od data - do data.
Następnie pozwalasz na poszukiwanie obecnie najbardziej skorelowanych, od najszerszego zakresu do najwęższego, ale bardziej płynnie niż jest teraz.
Wspomagając się obliczaniem osobnym dla pary spółek, otrzymujesz potężne narzędzie: praktycznie formacje i wskaźniki w jednym.

Wtedy inne skanery będą mogły się schować. Tego Ci życzę. Gratulacje.

Dapi
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 5 grudnia 2011 17:12:01
Tak dokładnie bedzie jak to opisałeś - to jest bardzo rzadko spotykana funkcjonalnośc w światowym, okołogiełdowym necie - ale taka z której też lubię korzystać

Na ATT uruchamiane będą kolejne przygotowane funkcjonalności a rozwijane i pogłębiane te które użytkownicy wybiorą jako te które tego wymagają.
Skaner korelacji był taka kolejna zajawka funkcjonalności, jeżeli nie wzbudziłby zainteresowania po prostu takim by pozostał.
Staram sie pokazać co potrafimy oprogramować a dalszy kierunek ma wynikać z zapotrzebowania użytkownika strony.
Jest to zgodne z koncepcją którą Ci przedstawiałem że "głębokość" strony zależy tylko od wymagań jej użytkownika, a "tylko szerokość" od mojej koncepcji. Tym sposobem jeżeli ktoś nie jest zainteresowany szczegółami pewnego skanera/funkcjonalności to nie kliknie głębiej bo kolejny klik wgłąb strony bedzie wymagał lepszego przygotowania merytorycznego od usera.

Żeby nie "zaśmiecać Ci wątku proponuję pobocznymi dyskusjami /w tym przypadku akurat o ATT/ proponuję takie rzeczy opisywać na wątku technicznym - bo on własnie na "takie rzeczy czeka" ;)
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl

Spartakus007
0
Dołączył: 2011-09-16
Wpisów: 21
Wysłane: 5 grudnia 2011 18:39:36
Witaj Snake

Będę z dużym zainteresowaniem śledził twój wątek. Prosta strategia bez zbędnych udziwnień. Jeśli dojdzie do tego żelazna konsekwencja to może być ciekawie.
Sam po długim czasie obcowania z GPW mam już za sobą budowanie własnych wskaźników bądź testowania skomplikowanych strategii. Prostota i konsekwencja powinny być drogą do sukcesu. Szczególnie tego drugiego mi brakuje - mam nadzieję, że twój wątek mnie zmobilizuje.
Pisz jak najczęściej.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 5 grudnia 2011 18:53:56
Swietny wątek Snake. thumbright
Bardzo podoba mi się Twoje podejście związane z zarządzaniem pozycją i z pozostawieniem 25% akcji które juz same na siebie zarobiły w celu dalszej obserwacji.
Chciałbym Cię zapytać o dwie rzeczy: czy dla sygnału odchylenia standardowego w którym poziom ryzyka uważasz za max przyjąłeś jakąś konretną wartość StDev, oraz jak w tej strategi planujesz radzić sobie z ewentualnymi nietrafionymi ruchami?

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 5 grudnia 2011 20:49:45
Snake napisał(a):
Długo się zastanawiałem, czy założyć taki wątek. Szalę przeważyły dwa przykłady: jeden pozytywny i jeden negatywny.

Pozytywny, to Buldi i jego niesamowita systematyczność. Patrzę z podziwem na różnorodne testy przez niego przeprowadzane z zabójczą konsekwencją. Negatywny to ja sam – od kilku lat zaangażowany w mnóstwo projektów, żadnego nie doprowadziłem do końca. Może właśnie poprzez zbytnie rozproszenie uwagi.


Jeszcze jedno dodam bo Waszmość mi tym wpisem prózność tylko podbudowałeś.Angel
Ta moja "widzialna na forum konsekwencja", to tylko taka "zewnętrzność", to tylko taki sposób by tak naprawdę ją w sobie wypracować. Pomaga mi to, gdy widzę, że parę osób czyta te moje wątki co jednocześnie motywuje mnie do tego by konsekwentnym pozostać, a między nami mówiąc brak konsekwencji - to moja największa wada Shhh
Coś jednak czuję że Ty z konsekwencją sobie nieźle radzisz, bo wiedza jaką tu postanowiłeś się podzielić jest właśnie wynikiem Twojej konsekwencji poznawania AT. A jako że konsekwentny jesteś dłużej ode mnie, to wiedza Twoja w tej materi większa.
Hołd składam i jeszcze raz - kciuki trzymam. thumbright
Edytowany: 5 grudnia 2011 20:55

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 5 grudnia 2011 23:19:27
Spartakusie,
postanowiłem wcielić się w rolę inwestora początkującego - stąd przyjęcie prostej strategii;
prostota - tak, prostactwo - nigdy


buldi napisał(a):
Chciałbym Cię zapytać o dwie rzeczy: czy dla sygnału odchylenia standardowego w którym poziom ryzyka uważasz za max przyjąłeś jakąś konretną wartość StDev, oraz jak w tej strategi planujesz radzić sobie z ewentualnymi nietrafionymi ruchami?



1. Prosta strategia, proste wskaźniki. Do wyboru praktycznie dwa: ATR i odchylenie standardowe. Gdybym chciał przyjąć jakąś konkretną wartość zmienności, musiałbym się posiłkować jakimś wskazaniem znormalizowanym, czyli np. ATR procentowym, albo współczynnikiem zmienności. A to już - moim zdaniem - wykracza poza standard początkującego.

W obowiązującej strategii po prostu obserwujemy StDev: jest ono na oko "niskie", "średnie" albo "wysokie". Gdy uznamy je za "wysokie", obserwujemy MACD. Przy "wysokim" ryzyku i opadającym MACD redukujemy pozycję. Wybrane przeze mnie przykłady są w tym temacie dość klarowne.


2. "Nietrafiony ruch", to definitywne zamknięcie całej pozycji. Odbywa się ono na zasadzie obserwacji RSI-28 i StDev. Jeżeli odchylenie było wysokie, to wcześniej prawdopodobnie zredukowaliśmy mocno pozycję, a resztka jaką mamy, powinna wytrzymać do RSI wynoszącego 45 lub 46 (w zależności od lokalnych wsparć).

Jeśli zaś odchylenie było niskie, to zamykamy pozycję wcześniej: prawdopodobnie po prostu doszło do wybicia z konsoli dołem, a my mamy sporo akcji (niskie StDev) - nie ma siły. Trzeba zamknąć w okolicach RSI 47, a nawet 48 (również obserwować, czy rzeczywiście zostało naruszone ważne wsparcie albo dolne ograniczenie kanału).


Jak widać, nie silę się na napisanie kodu do Amibrokera, bo nie o to tu chodzi. Zasady są ułożone w taki sposób, by nikt nie mógł zarzucić uznaniowości, z drugiej jednak strony nie zamieniam się w bezduszną maszynę, łapiącą każdego założonego mechanicznie stopa. Trochę wyczucia ;)


PS.: oczywiście na własny użytek mam znormalizowany wskaźnik ryzyka... tak, masz rację - od tego należy zacząć... ale tutaj (10 tys. zł) w zupełności wystarczy rzut okiem - byle tylko oczu za często nie mrużyć

Snake
0
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 403
Wysłane: 6 grudnia 2011 10:13:35
moja pierwsza próba wklejenia wykresu z Excela


kliknij, aby powiększyć


nie śmiać się, proszę
Edytowany: 6 grudnia 2011 10:19

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,393 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d