test strategii niedowartościowania fundamentalnego

Niestety, nie zawsze.

To screener sortowany po ratingu.

W Operze screener niestety w ogóle nie działa. Dopiero teraz pomyślałem, że przeglądarka może mieć znaczenie i odwołuje wszystko co przez ostatnie dni pomyślałem ;) najprościej byłoby nie robić screenera tylko dać tabelę z danymi a w Excelu każdy by sobie przeglądał i sortował w dowolnych kryteriach, porównując obok siebie wszystkie wskaźniki a nie dwa wybrane – a przynajmniej wprowadzić taką dodatkową stronę www. Sortowanie

Ponadto w screenerze nie potrafię wybrać dwóch stref bezpieczeństwa jednocześnie lub np. wyeliminować ostatniej, może wprowadzic jakieś opcje w kwadracikach wielokrotnego wyboru. To zły wątek chyba.

SW istnieje i rozwija się pod potrzeby użytkowników (howgh, to nie są puste słowa ani jakiś slogan autorstwa agencji marketingowej). Działamy w tym kierunku: lepsze sortowanie na tym co jest, plus export wszystkich danych do własnej obróbki.

Pomysł dobry, tyle, że chciałbym posortować po strefie bezpieczeństwa, potem po średniej, potem po ksiegowej itd. Chyba trzeba zmienić filozofie screenera ;)




Byłoby miło zobaczyć obok siebie dane brane do wyliczenia kolejnych wskaźników, wyniki formuły, itd. wskaźnik za wskaźnikiem w rządku. Portal spełniłby misje edukacyjną (my początkujący nie wiemy jak się to właściwie liczy ;) ).

Zauważyłem jeszcze cos innego. Np. spółka ABPL łapie sie w pierwszej dzisiątce wskaźników c/zo, c/p, ev/ebit, ev/przych (przy filtrze na bezpieczne) natomiast jest daleko wg oceny średniej, natomiast spółka WOLAINFO w pierwszej dzisiątce nie występuje nigdzie natomiast w ocenie średniej łapie sie do ścisłej czołówki. Pewnie łatwo to statystycznie wyjasnić tyle, że jest to dziwne.

Jest to do zrobienia i zastanowię się, jak to prosto uzyskać. Może najprościej będzie dać Ci te dane do Excela i wtedy sobie szalej. Problem z taką zaawansowaną rozbudową jest następujący: korzysta z tego potem parę % użytkowników, a utrudnia się życie dziewięćdziesięciu paru procentom.


Edukacja nie polega na tym, żeby się uczyć klepać wzorki w kalkulator, tylko żeby rozumieć wskaźnik i umieć go zastosować. Proszę bardzo, mogę zrobić tabelę na kilkadziesiąt kolumn, z której będzie wynikać, że najpierw jest Cena, potem Zysk, a potem Cena/Zysk. Jak potrzeba - czemu nie.


Ocenę wystawiają userzy. To wskaźnik społecznościowy, na który Ty też możesz wpłynąć dla każdej spółki, którą na tyle znasz, by odpowiedzieć na pięć pytań, pojawiających się po kliknięciu w "gwiazdki". Może nie mieć nic wspólnego z finansami ani wskaźnikami; służy userowi do samodzielnego rankingowania spółek, a społeczności do oceny ogólnego sentymentu do każdej z nich.

Zrobimy jakąś petardę dla hardcore'owców

Ot co się wykluło

I portfel wg średniej z wycen
EUROMARK 1,05 zł 1,05 zł 0,00%
ASBIS 1,78 zł 1,81 zł 1,69%
LOTOS 21,61 zł 24,25 zł 12,22%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
SILVANO 1,65 zł 1,62 zł -1,82%
BBICAPNFI 1,70 zł 1,68 zł -1,18%
IMPEL 12,68 zł 12,85 zł 1,34%
ABPL 7,39 zł 7,49 zł 1,35%
RUCH 6,80 zł 6,97 zł 2,50%
IDMSA 1,58 zł 1,55 zł -1,90%
ŚREDNI ZWROT 1,93%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA 1,93%

II prtfel wg wyceny likwidacyjnej
EUROMARK 1,05 zł 1,05 zł 0,00%
ASBIS 1,78 zł 1,81 zł 1,69%
SILVANO 1,65 zł 1,62 zł -1,82%
BBIDEVNFI 0,38 zł 0,36 zł -5,26%
IDMSA 1,58 zł 1,55 zł -1,90%
TRITON 3,88 zł 3,73 zł -3,87%
POLNORD 35,20 zł 35,00 zł -0,57%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
RONSON 1,04 zł 1,05 zł 0,96%
REINHOLD 9,45 zł 9,10 zł -3,70%
ŚREDNI ZWROT -0,93%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -0,93%

III portfel wg wyceny porównawczej C/ZO
ERGIS 2,34 zł 2,43 zł 3,85%
ABPL 7,39 zł 7,49 zł 1,35%
INSTALKRAK 16,12 zł 16,21 zł 0,56%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
MAKRUM 2,36 zł 2,41 zł 2,12%
ABMSOLID 8,28 zł 8,55 zł 3,26%
NWWORLDR 16,10 zł 16,30 zł 1,24%
GANT 25,80 zł 24,44 zł -5,27%
TRITON 3,80 zł 3,73 zł -1,84%
SUWARY 41,95 zł 41,11 zł -2,00%
ŚREDNI ZWROT 0,84%
-PROWIZJA 0,16% sprzedałem JUPITER i SUWARY
WYNIK PORTFELA 0,68%

IV portfel wg wartości księgowej
EUROMARK 1,05 zł 1,05 zł 0,00%
IDMSA 1,58 zł 1,55 zł -1,90%
GRAAL 7,15 zł 7,01 zł -1,96%
IMMOEAST 8,10 zł 8,30 zł 2,47%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
ZASTAL 1,31 zł 1,29 zł -1,53%
ASBIS 1,78 zł 1,81 zł 1,69%
AMBRA 2,95 zł 3,25 zł 10,17%
SILVANO 1,65 zł 1,62 zł -1,82%
SUWARY 41,95 zł 41,11 zł -2,00%
ŚREDNI ZWROT 1,03%
-PROWIZJA 0,16% sprzedałem AMBRE i SUWARY
WYNIK PORTFELA 0,87%

V portfel wg wyceny porównawczej EV/EBIT
NEWWORLDR 16,10 zł 16,30 zł 1,24%
ABPL 7,39 zł 7,49 zł 1,35%
PUŁAWY 88,00 zł 87,40 zł -0,68%
TRITON 3,88 zł 3,73 zł -3,87%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
GANT 25,80 zł 24,44 zł -5,27%
MAKRUM 2,36 zł 2,41 zł 2,12%
INSTALKRAK 15,85 zł 16,21 zł 2,27%
SONEL 3,06 zł 3,14 zł 2,61%
SUWARY 41,95 zł 41,11 zł -2,00%
ŚREDNI ZWROT 0,29%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA 0,29%

VI portfel wg wyceny porównawczej C/WK
EUROMARK 1,05 zł 1,05 zł 0,00%
ZASTAL 1,31 zł 1,29 zł -1,53%
IDMSA 1,58 zł 1,55 zł -1,90%
PPWK 1,13 zł 1,15 zł 1,77%
ALMA 20,11 zł 20,30 zł 0,94%
SILVANO 1,65 zł 1,62 zł -1,82%
JUPITER 1,75 zł 1,84 zł 5,14%
GRAAL 7,15 zł 7,01 zł -1,96%
KOLASTYNA 0,82 zł 0,84 zł 2,44%
MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 0,31%
-PROWIZJA 0,08% sprzedałem MEWE
WYNIK PORTFELA 0,23%

Zwrot z WIGu +3,07%

Kiepski tydzień dla portfeli.
Ale to nie koniec , zobaczymy jak będzie dalej.

@Vox
W krótkim czasie wynik byłby rewelacjny, ale zauważ że tu nie ma możliwości sprzedaży zanim spólka nie opuści pierwszej dziesiątki, więc trzepało by wynikami raz w górę , raz w dól. No i odprowadzanie tych spółek w kierunku przeciwnym niż ten ostatnio obrany aż po samo dno to czysta masakra i murowany zawał.
Wolę przetestować kolejne nie sprawdzone jeszcze metody, niż przekonywać się , czy inwestowanie w upadające firmy, w dłuższym terminie ma sens.

edit: Choć być może, ciekawym i uzasadnionym fundamentalnie eksperymentem byłby portfel wg wyceny likwidacyjnej z pominięcięm ratingu?

szkoda tylko że możliwość sortowania spółek według wycen umarła

po kliknięciu w nagłowek kolumny nic się nie dzieje, napis się nie podświetla.
przeglądarka: najnowszy Firefox