0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
27 lutego 2015 16:10:56
Witajcie
co z tym jest nie tak ?
Sell = 0; // sprzedaż tylko po aktywacji stopu;
Min2Dni =Ref(Low, -1)-(Ref(Low, -1)*0.002);
Capital = 90000; /*
RiskMin2dni= BuyPrice - Min2Dni;
RiskCalkowite = 0.005*Capital;
PositionSize = (RiskCalkowite/Min2Dni);
ApplyStop( 2, 2, Min2Dni, 1 );
Zamierzeniem moim jest ustawienie STOP poczatkowego na poziomie min 2 dni pomniejszonym o 0,2% tej wielkości.
Ustalenie wielkości pozycji jako proporcje:
Ryzyko całkowite portfela (RISKCALKOWITE) / ryzyko początkowe (cena kupna - Min2dni)
i nie działa?
co zle co dobrze ? co zmienic co poprawic?
dzieki za pomoc
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
11 marca 2015 09:53:49
Podaje prawidłowy kod:
//BUY & SELL MACDH TYGODNIOWY,ADX DZIENNY I STOCH KiD;
Buy = COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4 AND COND5 AND COND7;
Sell = Close<= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
//WIELKOŚĆ POZYCJI
Kapital = 90000;
Ryzyko = Kapital * 0.005;
STOPp= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
Ryzyko1akcja= Ref(High,-1) - STOPp + (BuyPrice*0.0038);
SetOption("maxopenpositions",7);
PositionSize= BuyPrice *(Ryzyko/ryzyko1akcja);
PositionScore= -100+(Volume*Ref(High,-1));
dziękuje wszystkim za pomoc
|