michalmotyka

1. EXPOSURE %

Exposure: Shows how much you are exposed to the market. It is a ratio of bars in the market divided by total number of bars under test. (The number of bars in the market is given by total number of bars minus bars out of the market)

Pokazuje, Jak bardzo jesteś narażony(uczestniczysz) na rynku. Jest to stosunek ilości świec będąc na rynku przez całkowitą ilość świec podczas badania.
Liczba świec na rynku wynika z różnicy liczby świec będąc na rynku, a liczby świec poza rynkiem
Czyli: jeśli wszystkich świec było 100 a ja byłem na 30, to byłem "narażony na rynku" EXPOSURE % = 30% ?

Dobrze to rozumiem ? Jeśli nie do końca prosze o wasze zdanie

to jeżeli wychodzi mi wynik np ex %= 30 to lepiej jak jest większy czy niższy ? co on mi mówi dokładnie ? czy lepiej siedziec wiecej na rynku czy mniej i tyle samo zarobić? - czy to pytanie retoryczne czy powodujące dyskusje z Wami?

Gdzie po POLSKU mogę znaleźć tłumaczenia wyników z tabeli RAPORTU z backtestu ?

Jedynie co znalazlem to opis po angielsku, gdzie nie wszytsko jest mi zrozumiałe. A chce wiedzieć dokładnie co oznaczają te kolumny i jak wpływają na system.

Chyba że ktoś z Was jest chętny podzieleniem się tą wiedzą, będę wdzięczny.

Gdzie po POLSKU mogę znaleźć tłumaczenia wyników z tabeli RAPORTU z backtestu ?

Jedynie co znalazlem to opis po angielsku, gdzie nie wszytsko jest mi zrozumiałe. A chce wiedzieć dokładnie co oznaczają te kolumny i jak wpływają na system.

Chyba że ktoś z Was jest chętny podzieleniem się tą wiedzą, będę wdzięczny.

Po rozwinieciu i dodaniu plotow i plotshapesow ktore pomagaja mi wychwycic blad w dalszym ciagu nie dziala to prawidlowo.

ponizej kod:
OKRES = Param("okres",1,0,100,1);
SzczytCeny1 = HHV(High,OKRES);
SzczytCeny2 = Max( SzczytCeny1, High );
CenaMaleje= szczytceny2 > High ;

DolekCeny1 = LLV(High,OKRES);
DolekCeny2 = Min( DolekCeny1, High );
CenaRosnie= DolekCeny2 < High;

SzczytRSI1 = HHV(RSI(),OKRES);
SzczytRSI2 = Max( SzczytRSI1, RSI() );
RSIMaleje= szczytRSI2 > RSI();


DolekRSI1 = LLV(RSI(),OKRES);
DolekRSI2 = Min( DolekRSI1, RSI() );
RSIrosnie= dolekRSI2 < RSI();

Dyw1= Cenamaleje AND RSIrosnie;
Dyw2= CenaRosnie AND RSImaleje;
dyw3= ExRem(dyw1,dyw2);

Plot(SzczytCeny2 ,"szczytceny2",colorBlue,styleLine);
Plot(Cenamaleje ,"Cenamaleje",colorRed,styleLine);
Plot(DolekCeny2 ,"DikejCeny2",colorBlue,styleLine);
Plot(CenaRosnie ,"CenaRosnie",colorGreen,styleLine);

Plot(SzczytRSI2 ,"rsi2",colorBlue,styleLine);
Plot(RSImaleje ,"rsi",colorOrange,styleLine);
Plot(dolekRSI2 ,"rsi2",colorBlue,styleLine);
Plot(RSIrosnie ,"rsi",colorOrange,styleLine);

Nie chodzi mi o gotową formułe których jest sporo tylko system myślenia jak to zrobić.

W jaki sposób za pomocą HHV określić maximum z 30 dni i porównać go z dzisiejszym ?

robiąc komende HHV(high,30) < High; nie pokazuje mi tej wartości. Co jest nie tak ? przecież logicznie patrząc forma jest prawidłowa.. Jak to mam zrobić ?

Przy close jest blad ale jak to zapisac by bylo prawidlowo ?

W jaki zapisać w kodzie dywergencje by pokazywała sygnały na plotshapes'ach?

dziubie i dziubie i zrobiłem taki kod jednak nie pokazuje mi on nic. gdzie błąd albo jak inaczej to zrobić ?
dzięki z góry za wasze wskazówki

//DYWERGENCJA RSI
HHVRSI = RSI(9) - HHV(RSI(9),-15);
//Plot(HHVrsi,"s",colorBlack,styleLine);
HHVClose = Close - HHV(Close,-15);

Byk = HHVRSI >0 AND HHVCLOSE <0;
Niedzwiedz = HHVRSI <0 AND HHVCLOSE >0;
jestdyw = IIf(byk,byk,Niedzwiedz);
PlotShapes(jestdyw*shapeDownTriangle,colorViolet,0,Liniatrendu,10);

zappisałem to w najprostszy sposób w jaki rozumuję dywergencje jednak wiem że czegoś tu brakuje

Pytanie jak w temacie

Co zrobić by przy backtest byla cena z dwoma miejscami po przecinku a nie 4 tak jak w moim przypadku ? ?

floor próbowałem bez skutku.

Inny pomysł ??

SUKCES !!! ;)
dzięki wielkie za pomoc.
mialeś racje z tym sellprice[i]

modyfikowałem metodą prób i błędów wyrzuciłem jedna komende poza pętle i zadziałało.
Dziękuję.
Wklejam działający kod. może ktoś skorzysta;

Sell= 0;
SellPrice = Null;
s1=Low;
wartoscStop = Close-stopp;
SetTradeDelays(0,0,0,0);

for(i=0; i<BarCount; i++)
{
if(Buy[i]==1)
{
pozycja = 1;
wartoscStop = Close[i]-stopp[i];

}
if(pozycja == 1 AND Low[i]<=wartoscStop)
{
Sell[i] = 1;
SellPrice[i] = wartoscstop[i];
pozycja = 0;
}
if(Close[i]-wstop[i]>wartoscStop[i])
wartoscStop = Close[i]-wstop[i];

if(pozycja == 1)
LiniaStop[i] = wartoscStop;
}


Jeszcze raz dziękuję Rottor:) :)

Robie i nic.. nie wiem gdzie i jak dokladnie to zrobic. :/

sellprice[i] zrobic w tej samej petli co sell [i]?? czy calkiem cos innego?

powiem Ci szczerze ze juz mi sie miesza to wszystko na maxa.

Jesli bylbys tak mily i podal mi zapis z tym co wkleilem na poczatku bede wdzieczny. jesli nie to i tak dzieki za info z sellprice

Witam,
Jak zrobić by po okresleniu warunku Stop w pętli for zamykało mi pozycji w konkretnym miejscu (w momencie przekroczenia ceny ponizej stop??)


ustawiam w sellprice rozne dziwadla a w dalszym ciagu nie pokazuje mi tego miejsca tylkko albo H L itp

komedna moja sell to

Sell= 0;
SellPrice=????;

SetTradeDelays(0,0,0,0);

Min2Dni = LLV(Close,2)/1.002;
wartoscSTOP = 0; // przyjecie stop od samego poczatku
//wstop = 1.4*ATR(15);

stopp= LLV(Low,2)/1.002;
wstop= Close - STOPp ;


LiniaStop = Null;
pozycja = 0;
wartoscStop = 0;

for(i=0; i<BarCount; i++)
{
if(Buy[i]==1)
{
pozycja = 1;
wartoscStop = Low[i]-wstop[i];
}
if(pozycja == 1 AND Close[i]<=wartoscStop)
{
Sell[i] = 1;
pozycja = 0;
}
if(Close[i]-wstop[i]>wartoscStop)
wartoscStop = Close[i]-wstop[i];

if(pozycja == 1)
LiniaStop[i] = wartoscStop;
}

Ktos fachowym okiem oceni i da mi prosta konkretna informacje ?

Witajcie
siedze teraz nad petla - poprzednie rzeczy udalo sie rozwiazac dzieki waszej pomocy licze ze i tym razem, uda sie stworzyc burze mozgu nad tym przykladem


mianowicie chce zrobic petle FOR do sell i przy zalozeniu że sprzedaż następuje w momencie osiągnięcia minimum z 2 dni

w momencie gdy petle robie na zwyklych punktach to wszystko dziala a gdy chce zmienic to na tablice np. warunek min2dni sypie sie i nie pokazuje mi stop

oto kod ktory zrobilem dla punktow dziala idealnie dla MIN2dni nie chce.
Zamieniam miejsce wstop=min2dni i nie dziala ?
o co chodzi ? gdzie jest blad ?

Sell= 0;
SellPrice = Close;
SetTradeDelays(0,0,0,0);

Min2Dni = Ref(Low,-1)/1.002;
wartoscSTOP = 0; // przyjecie stop od samego poczatku
wstop = 1.4*ATR(15);
LiniaStop = Null;
pozycja = 0;

for(i=0; i<BarCount; i++)
{
if(Buy[i]==1)
{
pozycja = 1;
wartoscStop = Low[i]-wstop[i];
}
if(pozycja == 1 AND Close[i]<=wartoscStop)
{
Sell[i] = 1;
pozycja = 0;
}
if(Close[i]-wstop[i]>wartoscStop)
wartoscStop = Close[i]-wstop[i];

if(pozycja == 1)
LiniaStop[i] = wartoscStop;
}

buyprice robilem do ceny i nie pomoglo dalej kupowal nie po tej cenie a jakies z kosmosu.

buyprice = ref(high,-1)<=high

potem dalem to do
buy = buyprice and inne warunki

chyba tak to powinno wygladac?
a co z innnymi pytaniami ?

Witajcie,
Robie test i zobaczylem ze podczas zakupu akcji nie kupuje mi po cenie warunku m.in cena wyzsza niz cena high dnia poprzedniego. Jak to zrobić by działało bo moja komenda jest najwidoczniej nie kompletna.

cond1 = ref(high,-1)<=high

jak to zapisac zeby to dzialalo ?

druga sprawa problem ze stop losem

nie czyta mi warunku prawidlowo z tablicy. ponizej formula applystop

Sell = Close <= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002) OR 0;


//StopPoczatkowy= Close <= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
//ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePoint,StopPoczatkowy,True,True); //STOP POCZĄTKOWY


i jeszcze jedna sprawa wpisuje komende na swoje strzalki przy kupnie i sprzedazy ktore nie sa wyswietlane po tescie i explorerze oto komedna:

PlotShapes(shapeUpArrow * Buy, colorPink, 0, Low, -12);
PlotShapes(shapeDownArrow * Sell, colorRed, 0, High, -12);

sa one wpisane po komencie buy i sell

d

To co mi przeslales juz przegladalem jednak z tłumaczenia mojego chce miec pewność że dobrze rozumiem te wartości. dlatego jesli mozesz mi to po pauzach odpisac bede wdzieczny.
takie bylo moje pytanie na forum. za co z gory dziekuje

Witajcie mam pytanie do wyników wyświetlanych w raporcie?

Exposure % -
Risk-Reward Ratio -
Ulcer Index -
Ulcer Performance Index -
Sharpe Ratio of trades -
K-Ratio -
Payoff Ratio -

co oznaczaja i z czego sa obliczane ?

//Warunek 1 == SEZONOWOŚĆ WSKAŹNIKA MACD HISTOGRAM TYGODNIOWY ;
TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH = MACD(12,26) - Signal(12,26,9); // OBLICZENIE MACD HISTOGRAMU;

COND1 = MACDH > Ref(MACDH,-1); //TREND TYGODNIOWY - TYGODNIOWA ZMIANA TYGODNIOWEGO HISTOGRAMU MACD;
TimeFrameRestore();
COND1= TimeFrameExpand(COND1,inWeekly); // ROZCIĄGNIĘCIE OBLICZONEGO MACDH DO INTERWAŁU DZIENNEGO ABY MOŻNA BYŁO UŻYĆ Z SYGNAŁAMI Z DANYCH DZIENNYCH;

Podczas backtestu co jakiś czas pokazuje mi tez wyniki z MACD histogramem (MACDH) pomiomo spadku a nie wzrtostu tygodniowego. o co chodzi ?

co jest zle zapisane albo dlaczego tak sie dzieje?
co porawic i jak ?
dzieki za rade

dzieki za zainteresowanie jednak mi to nic nie mowi. pętle rozumiem że chodzi o FOR i o [i] ale nie wiem jak to zastosować do mojego systemu napisz mi prosze jak to zrobić bo stoje w miejscu przez pierdołę z która do tej pory nie moge sobie poradzić.

jezeli w sell stosuje komende
SELL = Close<= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002); to wykonuje mi stopy przy kazdym zejsciu po nizej tego poziomu nawet jesli minie juz kilka dni. dlatego to tez nie jest to czego szukam

Prosze kogos o pomoc i zrobienie tego przykladu bo siedze juz caly dzien nad tym i dalej nie jest to czego szukam

Rozwin prosze jak to zrobic? moze przyklad na podstawie mojego pytania ?

UDAŁO MI SIE ZROBIĆ STOP PROFIL JEDNAK STOP POCZĄTKOWY NIE DZIAŁA JAKIŚ POMYSŁ ?

Sell =0;

SL= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
ApplyStop(stopTypeLoss,2,SL,1); //stop poczatkowy

TP=ATR(10);
ApplyStop(stopTypeTrailing,1,TP,1); //take profit

mam zrobione coś takiego i nie dziala:

Sell = 0;

SL= Close<= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
ApplyStop(stopTypeLoss,2,SL,1,0,0); //stop poczatkowy
TP= Close<= High - ATR(10);
ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePercent,TP,1,0,0); //take profit

Witam,
Jak zrobić by STOP aktywowany byl w różnych momentach trwania inwestycji? Której komendy mam użyć?

dokładne informacje do zlecena STOP:
1. Pierwszy STOP początkowy uruchamiany w momencie kupna akcji.
close<= Ref(low,-1)
2. Stop uruchamiany w momencie gdy cena wzrośnie od BUYPRICE o wartość 1,5*ATR(10) wtedy uruchamiam STOP nr2
HIGH - ATR(1O)

Jak zrobić w by w zaleznosci o osiągniętego zysku zmieniały mi się stopy?

robiłem z if ale cos miesza i nie dostaje tego co chce. dzieki za pomoc.

Podaje prawidłowy kod:



//BUY & SELL MACDH TYGODNIOWY,ADX DZIENNY I STOCH KiD;
Buy = COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4 AND COND5 AND COND7;
Sell = Close<= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);

//WIELKOŚĆ POZYCJI
Kapital = 90000;
Ryzyko = Kapital * 0.005;
STOPp= Ref(Low,-1)-(Ref(Low,-1)*0.002);
Ryzyko1akcja= Ref(High,-1) - STOPp + (BuyPrice*0.0038);
SetOption("maxopenpositions",7);
PositionSize= BuyPrice *(Ryzyko/ryzyko1akcja);
PositionScore= -100+(Volume*Ref(High,-1));

dziękuje wszystkim za pomoc

Prawidłowo zapisany kod:

//Warunek 1 == SEZONOWOŚĆ WSKAŹNIKA MACD HISTOGRAM TYGODNIOWY ;
TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH = MACD(12,26) - Signal(12,26,9); // OBLICZENIE MACD HISTOGRAMU;
MACDHw = Ref(MACDH,-1) < MACDH; // MACD HISTOGRAM WZROSTOWY - SEZONOWOŚĆ WSKAŹNIKA WIOSNA.
MACDHs = Ref(MACDH,-1) < MACDH; // MACD HISTOGRAM SPADKOWY ;
COND1 = MACDH > Ref(MACDH,-1); //TREND TYGODNIOWY - TYGODNIOWA ZMIANA TYGODNIOWEGO HISTOGRAMU MACD;
TimeFrameRestore();
COND1= TimeFrameExpand(COND1,inWeekly); // ROZCIĄGNIĘCIE OBLICZONEGO MACDH DO INTERWAŁU DZIENNEGO ABY MOŻNA BYŁO UŻYĆ Z SYGNAŁAMI Z DANYCH DZIENNYCH;

dziękuje wszystkim za wskazówki -

Witajcie
co z tym jest nie tak ?

Sell = 0; // sprzedaż tylko po aktywacji stopu;

Min2Dni =Ref(Low, -1)-(Ref(Low, -1)*0.002);

Capital = 90000; /*
RiskMin2dni= BuyPrice - Min2Dni;
RiskCalkowite = 0.005*Capital;
PositionSize = (RiskCalkowite/Min2Dni);
ApplyStop( 2, 2, Min2Dni, 1 );

Zamierzeniem moim jest ustawienie STOP poczatkowego na poziomie min 2 dni pomniejszonym o 0,2% tej wielkości.

Ustalenie wielkości pozycji jako proporcje:
Ryzyko całkowite portfela (RISKCALKOWITE) / ryzyko początkowe (cena kupna - Min2dni)

i nie działa?

co zle co dobrze ? co zmienic co poprawic?
dzieki za pomoc

UF
CHYBA SIE UDAŁO
ZOBACZCIE PROSZĘ CZY JEST OKI ?


//Warunek 1 ;
TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH = MACD(12,26) - Signal(12,26,9);
COND1= Ref(MACDH, -1) < Ref(MACDH, 0);
TimeFrameRestore();

//Warunek 2 ;

COND2 = StochD(5,3,3)<40;
COND3 = StochK(5,3)<40;


//Warunek 3;
Cond4= Volume*Close>50000;

//Warunek 4;
Cond5= Ref(High, -1)<= High ;

Buy = COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4 AND COND5;
Sell= 0;
ApplyStop( stopTypeTrailing, stopModePercent, 2, False );

//Warunek 1 ;
TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH = MACD(12,26) - Signal(12,26,9);
COND1= Ref(MACDH, -1) < Ref(MACDH, 0);
TimeFrameRestore();

//Warunek 2 ;

COND2 = StochD(5,3,3)<40;
COND3 = StochK(5,3)<40;


//Warunek 3;
Cond4= Volume*Close>50000;

Filter = COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4;

W FILTRZE WYGLADA TAK I DZIAŁA SUPER A W BACKTEST NIE

TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH=MACD(12,26) - Signal(12,26,9);
COND1= Ref(MACDH, -1) < Ref(MACDH, 0);
TimeFrameRestore();

Buy=COND1;
Sell= 0;
ApplyStop( stopTypeTrailing, stopModePercent, 2, False );




ZMODYFIKOWAŁEM TROCHĘ I W DALSZYM CIĄGU NIE DZIAŁA NIE ZNAJDUJE TYLKO JEDNĄ SPOŁKĘ
wRZUCIŁEM TO NA FILTR I W FILTRZE ZNAJDUJE SPÓŁKI SPEŁNIAJĄCE WARUNEK POWYŻSZY A W BACKTEST NIE. O CO COMEONE?

KIERUJĄC SIĘ TYM CO MI NAPISAŁEŚ POGRZEBAŁEM I ZNALAZŁEM PRZYKŁAD
www.amibroker.com/library/deta...

WIĘC Z TEGO CO JA WIDZE TO KOMENDE ZAPISAŁEM DOBRZE MACDH JAKO RÓŻNICA POMIĘDZY MACD I SYGNAŁEM A W DALSZYM CIAGU NIE ZNAJDUJE MI ŻADNEJ SPÓŁKI

KTOŚ POMOŻE??

Cześć Cyzo
Dzięki za odpowiedź
wprowadziłem Twoje zmiany i pomimo tego nie pokazuje mi żadnego wyniku w wyszukiwaniu.

Jeśli chodzi o działanie MACD to chyba dobrze zrobiłem wzór na MACD Histogram. Kurcze i dalej nie działa..

NAPISAŁEM COŚ TAKIEGO ?? I NIE DZIAŁĄ ?


TimeFrameSet( inWeekly );
MACDH= MACD(12,26) - Signal(12,26,9);
MACDH2 = MACDH >Ref( MACDH, -1 );

Cond1= MACDH >MACDH2;
Buy = Cond1;
Sell= 0;

Witajcie ? jak zrobić by podczas testów systemu w poleceniu BUY porownywalo mi wartość wskaźnika z dniem dzisiejszym i wczorajszym?

A dokładnie chodzi mi o MACD Histogram w ujeciu tygodniowym ?

potrzebuje by bral mi do testu spelnienie warunku gdy wartość dzisiejsza jest większa od wczorajszej ?

Witam,
Interesują mnie książki które zawierają informację o odnowieniu pozycji?

Ja które znam to:
- Charles LeBeau == Komputerowa Analiza Rynków Terminowych ==
jest tam pare zdan na ten temat


Szukam bardziej rozwiniętego tematu albo strony www ?

dziekuję za pomoc

Witam ekspertów

zastanawiam się jak zrobić ten wskaźnik poniżej zapisuję regułę jak powinien on wyglądać? może ktoś ma pomysł jak go zapisać?? bo kto jak nie wy:)

"wskaźnik efektywności Kaufmana mierzy jednocześnie szum i szybkość. Kaufman stosuje 10 dniowy okres pomiaru ruchu, ale można wybrać dłuższą perspektywę czasową.
Oto wzory służące do obliczenia współczynnika efektywności:

(szybkość ruchu) = (wczorajsza cena zamknięcia) - (cena zamknięcia sprzed 10 dni)

(zmienność) = (suma wartości bezwzględnych różnic miedzy zamknięciem dzisiejszym a wczorajszym z 10 dni)

(Wskaźnik efektywności) = (szybkość ruchu) / (zmienność)


dzięki z góry

Rónież wczoraj przeczytałem tego maila zachęcajace stawki robią wrażenie. Tak jak poprzednicy zauważyłem, że jest pare kruczków które przyciemniaja obraz tej świetlistej gwiazdy ;)

ja korzystam z DB MAKLER stawki sa 0,19% od transakcji kupna i sprzedazy. serwis bdb jestem zadowolony.

:) AMIBROKER

Witam Wszystkich
Potrzebuje zrobić drobnostkę z którą się juz trochę męczę - a zapewne dla Was to prosta sprawa - dlatego dzieki za rade i wskazówki.

Mianowicie potrzebuje na pasku bocznym jak sa okienka czasowe zmienic wartosc Intraday (obecnie mam domyslnie 5 minut a chce 10 minut) da rade coś takiego zrobić ? bo wiem ze moge wejsc we VIEW i tam zmienic ale chodzi mi o to by bylo juz z automatu 10 min.
Bo gdy zmieniam z godzinowej na intraday odrazu mam 5 a chce 10 ;)

Dzieki za pomoc :)Szacun dla waszej wiedzy - dziki temu forum bardzo duzo mozna sie nauczyc dzieki

Witam wszystkich
Korzystając z waszej wiedzy, doświadczenia i porad kazdy z nas jest w stanie rozwijać się. Ja chce na początku podziękować wszystkim którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju swoim i innych.

Dlatego zastanawiam się czy macie jakies praktyczne rady w jaki sposób zbadać POPYT I PODAŻ na rynku podczas sesji ? czy mozna to zrobic w AMIBROKER ? statystyki konkretnej spółki, a może jeszcze w inny ekscytujacy sposob potraficie skutecznie to zbadac ?
zapraszam i dziekuje każdemu kto poświęca swój cenny czas dla dobra innych :)

Zapraszam

nie bardzo rozumiem dlaczego w przypadku maximim mojego jest llv a nie hhv?

podczas szukania wczesniej tego rozwiazania robilem to z hhv i wyniki byly zle - nie wpadlem na to ze to bedzie llv ...

to kiedy to hhv sie uzywa ? i jaka byla by komenda ?

dzieki za informacje

sprawdzilem cyzo co napisales niezly pomysl, choc nie dziala do konca dobrze,
vinnie napisal formule ktora wydaje sie dobra

tylko pytanie do tej formuly (14) ? to liczna dni z ktorych brany jest max ?

znalazlem tylko cos takiego :

Sell= Ref( High, -3 );

ale po zastosowaniu tego kodu otwarcie = zamknieciu i wynik portfela = 0% ....


co poprawic ? lub co dodac ? albo moze zmienic całkiem?

A jak napisac formule albo przynajmniej jaki jest jej sybmol poczatkowy, jesli chce sprzedać dopiero wtedy gdy osiagnie X dniowe maxiumum/minimum ???


?

dzieki z gory

Dzieki Cyzo

zglebiam temat od rano mocno, po zakonczeniu moich prac nad Ami umieszcze na forum zestaw koment do Amibrokera ktore sporo ulatwia prace innym osobom.

dzieki za rade, czasem proste rozwiazania trudnow wymyslec odarazu.


co do tych skrawkow kodow to na tej podstawie polega moja glowna edukacja nfl. mysle ze za jakis czas bedzie juz duz olepiej dzieki waszej pomocy m.in.

pozdrawiam i dzialam dalej :)

dobra juz wiem w czym blad nie dalem do PDI I MDI okresu w nawiasach

Cond1= ADX(14) > 12;
Cond2= PDI(14)>MDI(14);
Buy = Cond1 AND Cond2 AND Cross (MA (Close,5), MA(Close, 30) );
Sell= Cross (65 , RSI(9) );

SetOption("Maxopenpositions", 3);
PositionSize = 33000;

teraz dziala

Ma ktos pomysl jak zmodyfikowac sprzedaz RSI
by nie bylo to przeciecie przez 65 a obsuniecie o 10 pkt RSI od poprzedniego dnia ?
np. dzis jest 70 a jutro spada i jest 58 i zlecenie nastepuje po przekroczeniu 60 - czyli spadek o 10 pkt?

tak wiem ze to te wskazniki.

ale jak to wpisac w komendy by to dzialolo zgodnie z tym co napisalem wczesniej ?

Witajcie
probuje zrobic formule adx i krzywych rownoczesnie


1. ADX > 12
2. +di przecina od dolu - DI ( tego za nicnie moge nigdzie znalezc ani wymyslec)
3. POTWIERDZENIEM TRENDU MOZE BYC PRZECIECIE SREDNICH KROCZACYCH 5/30
4. SPRZEDAZ RSI (9)OD GORY 65


Cond1= ADX(14) > 12;

Buy = cond1 AND Cross (MA (Close,5), MA(Close, 30) );
Sell= Cross (65 , RSI(9) );

CO TU TRZEBA ZROBIC ? BY TO DZIALO ?

DZIKI ZA POMOC

kolejny problem

zrobilem zlecenie stop na procent

Buy = Cross (MA (Close,5), MA(Close, 10) );
Sell= 0;
ApplyStop( stopTypeTrailing, stopModePercent, 1, True );

i to wszystko jest oki

jednak jak cchce zrobic zlecenie ruchome na konkretna kwote tj 500 zl to juz mam spory problem. wyskakuje mi tylko jeden wynik od poczatku okresu wzietego do testu po obecny dzien.


jaka formula byla by dobra ? i czy jest taka ?

I DRUGA WERSJA:

ZAKUP PO PRZECIECIU SREDNICH BEZ POTWIWERDZENIA

I SPRZEDAZ PO 3 DNIACH PO PRZECIECIU SAR

dzieki za pomoc

witajcie
meczy mnie jescze jedna rzecz od paru godzin i co nie robie to nie wychodzi mi to tak jak powinno byc

chodzi mi o to by po przecieciu srednich kroczacych zakup nastepowal po 3 dniach a nie w momencie przeciecia

Buy = Cross (MA (Close,5), MA(Close, 10) );

Sell = Cross (SAR ( 0.02 , 0.2 ), Close );

???


propozycje mile widziane
dzieki z gory

dokladnie tak.
wielkie dzieki za pomoc w temacie

udalo sie ..

dzieki za pomoc kazdej osobie w tym temacie

prosba o te srednie ;)

inne przyklady juz mam zrobione ale warunku tych srednich nie rozumiem niestety...

dzieki z gory masterzy

wielkie dzieki raz jeszcze wlasnie sie wczytuje w to i juz o wiele latwiej robi mi sie inne rzeczy

dzieki za wskazowki ktore ulatwiaja mi teraz prace

dzieki wlasnie przegladam


znajde tam przyglady do polecen buy sell ? jak je pisac w konkretnych przypadkach przy uzyciu indykatorow

Witaj dzieki za wpis
jednak te podstawy to juz przerabiam

mysle cos bardziej o jezyku programowania i komend ? nie ma jakiegos spisu komend z wyjasnieniem jak dzialaja ?
mysle ze wielu osoba by cos takiego ulatwilo swoja prace...


z gory dzieki za wasza pomoc

chodzi mi o to ze otwarcie pozycji bedzie dopieto wtedy gdy srednie 20 i 40 przetna sie od dolu, przy czym najpierw sygnalem bedzie przeciecie sie srednich 3 i 12

W tym co mi napisales nie widze sredniej 3 okresowej ? nie jest ona potrzebna ? bo wyszlo ze mam w tym momencie trzy srednie a nie cztery.

generalnie chodzi mi o to:
1. srednie kroczace przeciecie 12 przez 3 - pierwszy sygnal kupna (i tu czekam na potwierdzenie nastepnych srednich)
2. srednie kroczace przeciecie 40 przez 20 - wlasciwy potwierdzony sygnal kupna.

mam tez problem z nastepnym algorem

Wstega bollingera:

otwieram pozycje po przecieciu od dolu gornej wstegi ?

SAR:

analogicznie jak wyzej - otwarcie pozycji dlugiej

dzieki za materialy szukam od kilku dni intensywnie ale patrzac na Twoje wpisy z przeszlosci byles tez na takim etapie jak ja - dlatego dzieki za pomoc.

Jakie książki do pisania kodu afl ?
gdzie znalezc opis dokladnych funkcji ?

szukam i nic nie ma - albo zleszukam albo wiedza dla nielicznych zarezerwowana.

z gory dziki za pomoc

Problem rozwiazany

Pojawia sie nastepne pytanie do expertow amibroker

dwie pary srednie kroczace 3 i 12 oraz srednie kroczace 20 i 40

potrzebuje napisac formule zakupu

przyczym zlecenie ma byc otwierane dopiero gry srednie szybsze zostana potwierdzone srednimi wolnymi

pisalem to w ten sposob ale nie dzial ?

co poprawic albo jak go zrobic na nowo ?

Cond1 = Cross (MA (Close, 3), MA( Close, 12 ) );
Cond2 = Cross (MA (Close, 20), MA( Close, 40 ) );
Buy = Cond1 AND Cond2
Sell = 0;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, 5 );

Witajcie
Potrzebuje zrobic prosta formule sprzedazy:


Sprzedaż po pięciu dniach od zakupu akcji ? jak to ma wygladac ?
bo szukam i szukam i nie moge znalezc w Was nadzieja

Prosta zwykla bez żadnych innych parametrów. Potrzebuję przetestowac otwieranie pozycji ale nie wiem jak tego Sell'a napisac

dzieki z gory