Test portfela "wg średniej z wycen" z uwzględnieniem AT

Zgodnie z umową zapodaję:
1. JPR
2. KCH
3. MWT
4. BBC
5. WFM
SNW - pomijam, spółka groszowa
6. ENI
IMX - pomijam, masakryczna płynność
7. ELZ
8. K2I
9. FTE
10.ETL

Nie stresuj się ... zobacz ile razy ja zaliczyłem wpadkę. Generalnie uważam, ze udział w takich konkursach b. dużo uczy i do tego nic nie kosztuje.

Mój koment.
Załapaliśmy się na korektę. Widać wyraźnie, że stosując elementy AT b. ważnym jest moment wejścia. Wynik jest gorszy od WIG ponieważ przy założeniu C>H typujemy spółki rosnące a w korekcie obowiązuje zasada: "najbardziej spada/rośnie to co ostatnio najbardziej wzrosło/spadło"
Mam też własne obserwacje wybranych spółek z uwzględnieniem wolumenu. Z tych 10 sześć (Jupiter, MWTrade, Elzab, K2I, Forte i Eurotel) miało w piątek wolumen większy niż w czwartek. Na oko to właśnie te 4 pozostałe (fałszywki) tak mocno zdołowały wynik.

Trochę chaotycznie do tej pory przebiegały testy. Efekt jest taki że praktycznie z powodu zmian w metodach doboru spółek, nie ma jak obiektywnie podsumować wyników i porównać ich do testowanego portfela fundamentalnego.
Brak możliwości korzystania z SL oraz ingerencji w skład portfela w trakcie tygodnia jak i mnogość technik "kładzie" dotychczasowe starania.
Nie tak jednak wyobrażałem sobie zakończenie powyższych testów.
W związku z tym postanowiłem usystematyzować dalsze testy do sztywnych reguł tak technicznych jak i fundamentalnych.
Nie wiem jaki będzie tego efekt, ale by się o tym przekonać spróbuję zacząć od nowa, tym razem wg jasno określonych - pomijających dowolność - zasad.

1. Po piątkowej aktualizacji portfela wg średniej z wycen do dalszej obróbki pozostaje 10 spółek.

2. Z dziesiątki wybieram te spółki których kurs zamknął się w piątek powyżej czternastosesyjnej kroczącej średniej wykładniczej oraz jednocześnie wygenerowany został lub obowiązuje nadal sygnał zakupu na MACD. Obydwa warunki muszą być spełnione.

3. Portfel z założenia maksymalnie może składać się z 10 spółek. W miejsce odrzuconych technicznie, ich pozycję zajmuje gotówka. Takie założenia umożliwiają w razi draki ewakuacje z rynku.

W ten sposób w poniedziałek otwarty zostanie portfel w składzie:
GANT
08OCTAWA
IMPEL
JUPITER
ERGIS
50% GOTÓWKA

Ustawienia bez własnych kombinacji, na 60 minutowym.
MACD 26,12
sygnał 9

W mojej subiektywnej ocenie MACD na wykresie dziennym jest zbytnio opóźniony, w przypadku gdy podejmuje decyzje jedynie na tydzień do przodu.
Generalnie uważam, że nawet na 60 minutowym jak jak większość wskaźników jest jedynie potwierdzeniem krótkoterminowego trendu podobnie jak jego kombinacja z średnią.
To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, ale podejrzewam że minimalną przewagę w dłuższym czasie testów można będzie dzięki temu uzyskać.
Lepszy efekt można by osiągnąć pewnie analizując wolumen , dodatkowo linie wsparcia i oporu oraz formacje - to już wg mnie na świeczkach dziennych - ale tu zawsze istnieje pewien zakres dowolności w interpretacji, a ja z lenistwa szukam mechanicznych sposobów inwestowania.

Mam propozycję.
Do końca grudnia pozostanę przy obranej metodzie, by można to w końcu jakoś podsumować miesięcznie i porównać do metody nie uwzględniającej AT. Natomiast chętnie przyjmę propozycje na styczniowe testy z użyciem innych wskaźników nawet przy własnych kombinacjach parametrów. Każdy pewnie ma swoje własne przemyślenia, które mogły by wzbogacić wątek. Ja np. na kontraktach od paru miesiecy stosuję między innymi średnią regresyjną do której sam dobrałem parametr, która pasuje do mojego sposobu inwestowania, a wszystko po to by odciążyć mózg z jego chorymi emocjami.

czyżby AT szkodziła zamiast pomagać? może buffet ma rację?

ABMSOLID 7,48 zł 7,90 zł 5,61%
JWCONSTR 11,89 zł 11,64 zł -2,10%
KREZUS 1,75 zł 1,54 zł -12,00%
ŚREDNI ZWROT -0,85%
-PROWIZJA 0,16%
WYNIK PORTFELA -1,01%
Sprzedałem – KREZUS Kupiłem – 08OCTAWA, IMPEL i ERGIS

zwrot z WIGu -0,16%
wynik portfela bez uwzględnienia AT -2,51%

Wynik z ubiegłego tygodnia 0%
zwrot z WIGu +0,76%
wynik portfela bez uwzględnienia AT +4,30%

Podsumowując 5 tygodni wygląda to tak:

Wynik portfela -1,31%
zwrot z WIGu +2,46%
Portfel "wg średniej" -0,73%

....ale nie ma się co łamać, zobaczymy jaki będzie "efekt stycznia"

Od dzisiejszego otwarcia portfel w składzie:
JUPITER
08OCTAWA
IMPEL
KREZUS
TRION
ABMSOLID
ZREMB

Kolejny kiepski wynik przekonuje mnie, że techniczne przewidywanie zachowania kursu na tydzień do przodu przy okrojonych możliwościach zajmowania pozycji jest nieporozumieniem.
By coś zmienić postanowiłem przetestować spółki podejmując decyzje nie raz w tygodniu w piątek (jak do tej pory) tylko dziennie po zakończeniu sesji.
Pozostałe zasady doboru pozostają bez zmian.
W tym celu zakładam w poniedziałek portfel na portalu http://gra.invest24.pl/ (nick-buldi )gdzie na bieżąco można będzie śledzić ruchy jakie wykonuję.
Na tym wątku raz w tygodniu - jak do tej pory będę wklejał wynik.