Test portfela "wg średniej z wycen" z uwzględnieniem AT

Postanowiłem testowany portfel wg średniej z wycen przesiać dodatkowo przez sito analizy technicznej.

Moje założenia są takie:
1 Bazowo wychodzimy ze składu 10 spółek portfela "wg średniej..."
2 Odrzucamy te, które ze względów technicznych uważamy za inwestycje zbyt ryzykowne. Dokonujemy tego raz w tygodniu w piątek - po cenach zamknięcia.
3 Przed poniedziałkowym otwarciem decydujemy, w które spółki warto wejść - otwieramy te pozycje po cenach otwarcia.

Zależy mi na takim ograniczeniu, by mieć możliwość porównania takiego podejścia tworzenia portfela, do testów pomijających AT.
Ze swojej strony zobowiązuję się do cotygodniowego podsumowania wyników, podobnie ja w "teście strategi niedowartościowania fundamentalnego"
Szczerze liczę na Waszą pomoc, bo moje techniczne zacięcie jest nawet dla mnie mało wiarygodne.
Bardzo chętnie przyjmę Wasze poprawki, analizy, przemyślenia i propozycje - na podstawie których w poniedziałek otworzymy "wątkowy" portfel.

To na początek moje wypociny (oczywiście do poprawki)

JUPITER - spore ryzyko wyrysowania formacji trójkąta zniżkującego, spadek ceny poniżej 2,10zł. powinien skutkować zjazdem do wsparcia 1,65. Ja jednak liczę na chwilowe odreagowanie słabości rynku i wyjście górą. W takim wypadku zakres wzrostu to ok 2,90. Na STS sygnał zakupu - wchodzę

IMPEL - W poniedziałek miała miejśce spora luka spadkowa i kurs znalazł się poniżej dolnej lini kanału wzrostowego. Impel zaliczył spory wzrost od początku sierpnia i wygląda na to że musi się trochę skorygować. Na RSI i STS sygnaly sprzedaży - nie wchodzę

ABPL - dosyć dziwna sytuacja techniczna. Od początku września jesteśmy poniżej dolnego ograniczenia trendu zwyżkującego. Pomimo tego na RSI i STS obowiązuje sygnał zakupu. To co mnie przekonuje to ostatnie gigantyczne obroty na białych świeczkach z 7 i 16 września. Wchodzę.

KREZUS - piątkowa świeca objęcia hossy na nieprawdopodobnym wolumenie nie pozwala mi nie wejść. Wchodzę - szkoda tylko że poniedziałkowa cena otwarcia będzie taka wysoka.

GANT - od paru miesięcy w "boczniaku" Nie ma przesłanek do sprzedaży, więc niech będzie - wchodzę

ABMSOLID - Jeżeli chodzi o formacje, można w dłuższej skali dopatrzyć się chorągiewki, a w krótszej RGRa. Po mimo sygnału zakupu na STS nie zaryzykował bym - nie wchodzę

JWCONSTR - boczniak od początku maja, natomiast po ostatnim dwutygodniowym spadku (do 14 września) wydaje się być wyprzedany. Na RSI i STS sygnały zakupu - wchodzę

ARTERIA - nie wiem o co tu chodzi, ale wolumen na czarnych świeczkach z 16sierpnia, 1, 7 i 11września odstrasza mnie skutecznie - nie wchodzę.

TFONE - od końca lipca kurs porusza się w kanale horyzontalnym. Jesteśmy dzisiaj blisko lini wsparcia. Na STS sygnał zakupu - wchodzę

ERGIS - piątkowa straszna świeczka zatrzymała się na wsparciu. W dodatku kształtem sugeruje niższe otwarcie. Okrutny wolumen na spadku 3września. Dla jednych to idealny moment do wyjścia, dla innych do wejścia. Dodatkowo straszy możliwość wyrysowania RGRa. Ja jednak przy takiej dywersyfikacji portfela zaryzykował bym - wchodzę

Podsumowując odrzucil bym trzy spółki :ABMSOLID, ARTERIE i IMPEL, ale liczę na Waszą weryfikację.

Buldi, w jaki sposób definiujesz swoje sito AT? Na co zwracasz szczególną uwagę?

Ja ostatnio eksperymentuje z kilkoma współczynnikami, staram się przeanalizować co najlepiej działa w moim przypadku, ale jeszcze nie udało mi się wyciągnąć żadnych konstruktywnych wniosków

Rzuciłem okiem na analizy, które przedstawiłeś i mam dwa spostrzeżenia:

1. Ergis

Tygodniowy MACD własnie co zasygnalizował sprzedaż, tak samo jak RSI i STS.
Do RGR'a nie przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi, bo nie pasuje mi wolumen. Poczekałbym natomiast na rozstrzygnięcie tego, czy wsparcie na 2.60 - 2.70 się utrzyma.

2. Jupiter

Chociaż początkowo byłem sceptycznie nastawiony, to chyba faktycznie aż tak źle nie wygląda - wykres

Moim zdaniem rysuje się tam mały trójkącik zniżkujący, wolumen zdaje się to potwierdzać. Dodatkowo niekorzystnie przecięły się średnie SMA 15 i SMA30.

Chociaż z drugiej strony niedowartościowanie Jupitera, jak i układ kanału zdaje się korzystny. MACD może się wkrótce odwrócić.


Pozdrawiam

@v3nom

Nie chciał bym definiować sita AT w jakiś konkretny sposób. Na temat mnogości metod powstały całe elaboraty i nie mi z moją wiedzą odrzucac bądż faworyzować jakieś konkretne podejście do analizy. Ja akurat podpieram się zwracając uwagę głównie na kanały, linie wsparć i oporu, trochę na formacje, wskaźników (głównie RSI, STS i MACD) używam raczej do potwierdzenia. Przyjmijmy że wszelkie metody AT są dopuszczalne.

ERGIS - też się wachałem, czy zaryzykować wejście, bo faktycznie żadnego poważniejszego sygnału technicznego co do wejścia na obeną chwilę nie ma. Trochę kuleje tu narzucona z przyczyn porównawczych decyzyjność co do wchodzenia w poniedziałek. Chyba faktycznie za daleko poniosła mnie moja wyobraźnia , a ryzyko w tym wypadku spore. Przekonaleś mnie. Może w przyszłym tygodniu będzie wyglądał lepiej. Nie wchodzę.

JUPITER - na dziś minusów jest więcej ale trochę ta sytuacja wygląda jak za pięć dwunasta, a we wtorek, środę czy czwartek trzymając się zasad nie wejdziemy. Co tu zrobić
Wejść albo nie wejść, oto jest pytanie.

Tak więc otwieramy portfel w następującym składzie:
JUPITER
ABPL
KREZUS
GANT
JWCONSTR
TFONE

Jeżeli spółka wyleci z pierwszej dziesiątki portfela wg średniej z wycen lub technicznie jej obraz się popsuje - zamykam pozycję. Taki był pierwotny plan, pytanie czy cosik by tu nie pomodyfikować?

Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca to dopiero pierwszy dzień testu, ale dzieki za słowa uznania.

W niewielim stopniu zmieni się skład porftela od poniedziałku.

W piątek po cenie zamknięcia wyleciał KREZUS - z powodu opuszczenia pierwszej dziesiątki portfela wg średniej z wycen. Trochę szkoda, bo technicznie mógłby jeszcze tu poegzystować. W jego miejsce pojawił się HARDEX - który technicznie nie wykazuje żadnych przełomów w jedną bądź drugą stronę. Widać tu natomiast ciągłe (poza drobnymi incydentami), nieprzerwane od kwietnia kiszenie w okolicach minimów. Proponuje też zakisić HARDEXa w imie dywersyfikacji - wchodzę.

ABMSOLID - we wtorek zaliczył spory zjazd i znalazł się na wsparciu, które póki co trzyma. Na STS sygnał zakupu więc wchodzę

Pozostałe odrzucone w ubiegłym tygodniu spółki : Impel, Arteria i Ergis technicznie nie rokują nadziei na wzrosty w tym tygodniu, niech jeszcze sobie poczekają poza portfelem.

Można i tak, ale to by się wiązało z otwarciem dodatkowego portfela. Zauważ, że po za WIGiem można łatwo porównać portfel do tego pomijającego tę metodę i w ten sposób dokonać oceny trafności założeń. Nasz wynik z ubiegłego tygodnia -0,47%. wynik portfela z pominięciem AT -1,59%. Wypadło to jak na razie trochę lepiej, ale pewnie wynik mógłby być lepszy gdyby za obróbkę techniczną zabrał się ktoś z większym ode mnie doświadczeniem. Póki sam się tym zajmuję, może to być mało wiarygodne.
Dapi - Ty jesteś tu jednym z lepszych techników. Czy mógłbyś zerknąć na moje oceny techniczne i je ewntualnie poprawić bądź doprawić?

Przeleciałem po łebkach jak by wyglądał portfel w tym tygodniu na podstawie danych z ubiegłego czwartku i piątku. Stwierdzam, że portfel by nie wyglądał, a raczej świecił by pustkami. Jedynie TFONE ma piątkowe C równe czwartkowemu H, co oznacza że nie jest wyższe.
To może być całkiem słuszne podejście. Bywają czasy, kiedy lepiej nie mieć papierów. Opss sorki, znowu moja niedźwiedzia - nieobiektywna natura się odezwała.

Prosze wstawiac legende przy wszelkich tego typu symbolach, zupełnie nie wiem co one znaczą, nie znam analizy technicznej dobrze. C to dla mnie predkosc światła a H to wysokosc figury (ale nie wiem jakiej) :)
Pewnie takich jak ja jest tu więcej.