pixelg
System na FW20 - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

System na FW20

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 12 lipca 2013 23:16:52
Witajcie!

Zauważyłem, że niewielu na StockWatch opisuje lub opisywało swoje zmagania z kontraktami terminowymi. Powiększę więc i rozruszam to niewielkie grono.

Opracowałem sobie system na kontakt na WIG20 i postanowiłem dzielić się w tym wątku jego wynikami. Pomysł działania jest w 100% opracowany przeze mnie. Nie bazowałem na innych systemach, nie czytałem o nich ani ich nie porównywałem. Co więcej, z samymi kontraktami mam niewielkie doświadczenie, do tej pory działałem jedynie na rynku akcji. Gdyby ktoś zechciał krzyknąć "Szaleńcu! Za chwilę stracisz cały depozyt!" to... niech krzyknie. Oświadczam jednak, że jestem w pełni świadomy ryzyka i możliwości poniesienia strat.

Założenia:
- gra kontraktem na najstarszej serii FW20
- jeżeli depozyt spadnie poniżej 4000 PLN zapali mi się żółta lampka i rozważę zakończenie "gry"
- w oparciu o dany sygnał, transakcja PKC dokonywana jest zawsze na zamknięciu sesji
- system nie ma być czasochłonny i zajmujący (po przyjściu z pracy, zabiera on mi tylko kilka minut przed godz. 17 żeby sprawdzić ewentualny sygnał i kilka minut wieczorem żeby zaktualizować bazę)

System na papierze działa od jakiegoś czasu i zachowuje się obiecująco. Od miesiąca postanowiłem zacząć testować go na rzeczywistych pieniądzach. Obecnie historia transakcji przedstawia się następująco:

Wpłacony depozyt: 5000,00 PLN

Kod:
+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
|    Data    | K/S |  Seria  | Kurs |   Zysk    | Skumulowany zysk |
+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
| 2013-06-17 | S   | FW20M13 | 2453 | +218 pkt. | +218 pkt.        |
| 2013-07-04 | K   | FW20U13 | 2224 |  -35 pkt. | +183 pkt.        |
| 2013-07-05 | S   | FW20U13 | 2189 |  -39 pkt. | +144 pkt.        |
| 2013-07-11 | K   | FW20U13 | 2228 |           |                  |
+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+


Podsumowanie:
Skumulowany zysk od 2013-06-17: +144 pkt.
Prowizja: x7

Komentarz:
Udało mi się wstrzelić na początek w bardzo fajny moment. Pierwsza transakcja okazała się bardzo zyskowna i powstał bufor, dzięki któremu mogę bez większej presji testować system.
Zobaczymy co z tego wyjdzie pirate

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 12 lipca 2013 23:46:33
Trzymam thumbright

daab007
0
Dołączył: 2010-11-27
Wpisów: 448
Wysłane: 13 lipca 2013 00:15:21
Będę śledził :)
I never think of the future - it comes soon enough.
A. Einstein
Edytowany: 13 lipca 2013 00:17


krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 946
Wysłane: 13 lipca 2013 07:59:15
Szaleńcu! Za chwilę stracisz cały depozyt!

na czym jest oparty Twój system? gdybyś ogólny zarys przedstawił, byłoby o czym podyskutować.

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 13 lipca 2013 10:47:15
System opiera się na 10 największych spółkach. Dla każdej spółki dokonywana jest masa obliczeń z czego wybierany jest później najbardziej optymalny wynik. Wynik jest ważony i sumowany, a na koniec dodawany do pewnych obliczeń względem FW20. Jak wynik jest dodatni to brana jest eLka, jak ujemny to eSka.

To tak w skrócie. Z wiadomych względów, nie chcę się wdawać w szczegóły pirate

Testuję w sumie kilka wariantów i jak uda mi się podwoić depozyt to spróbuję chyba jeszcze na trochę innych obliczeniach. Pomysłów mam kilka, czasu na zaprogramowanie i przetestowanie trochę mniej.

Szutnik
92
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 799
Wysłane: 13 lipca 2013 12:27:00
@ echinos


Cytat:
System opiera się na 10 największych spółkach. Dla każdej spółki dokonywana jest masa obliczeń z czego wybierany jest później najbardziej optymalny wynik. Wynik jest ważony i sumowany, a na koniec dodawany do pewnych obliczeń względem FW20. Jak wynik jest dodatni to brana jest eLka, jak ujemny to eSka.

Tego typu systemy mają jedną wadę - szybko się "zużywają". Działają dobrze najczęściej tylko w czasie jednej fazy hossy czy bessy, dobrze jeśli podczas całej. Najczęściej bywa tak, że w następnej hossie(bessie) system radzi już sobie ot tak, całkiem przeciętnie. Tylko najlepsze systemy "wytrzymują" kilka powtórzeń cyklu hossa-bessa. Pytania:

1
Na jak długim okresie danych archiwalnych go testowałeś? Jeśli tylko od 2009 to od razu wyrzuć ten system, nim zje Ci depozyt do zera przy większym zwrocie trendu

2
Sądząc z bardzo ogólnego opisu systemu, jaki tu dałeś, tak naprawdę jest to jakieś uśrednione momentum dla 10 spółek z W20, coś typu RSI?

3
Stosujesz stop lossy? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie ustawiane?
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)

krewa
krewa PREMIUM
392
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 946
Wysłane: 14 lipca 2013 10:22:00
Echinos napisał(a):
...rozruszam to niewielkie grono

Echinos napisał(a):
Z wiadomych względów, nie chcę się wdawać w szczegóły


nie rozumiem zatem w jaki sposób chcesz rozruszać, skoro nie dajesz podstaw do dyskusji. prawdę mówiąc nie rozumiem z jakich względów nie chcesz ujawniać szczegółów systemu. wierzysz, że próba powielenia tego schematu przez kilku- kilkunastu lub nawet kilkuset graczy obniżyłaby jego efektywność na rynku pochodnej wig20? sądzisz, że człowiekom tylko o to chodzi, by ślepo naśladować czyjś system, który wcale nie musi być zgodny z ich horyzontem czasowym, taktyką, preferencjami? no proszę Cię, odrobinę powagi zachowaj.

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 14 lipca 2013 19:56:16
Przy inwestowaniu własnych pieniędzy zawsze jestem poważny.

Nie chcę się po prostu wdawać w dyskusje typu "od razu wyrzuć ten system, nim zje Ci depozyt do zera przy większym zwrocie trendu". Każda taka dyskusja prowadzi do niepewności czy chęci dokonania zmian w przyjętych założeniach. Nie twierdzę, że opracowałem system, w którym nie dopuszczam strat. Jeszcze raz powtarzam, że jestem świadomy ponoszonego ryzyka.

Kronika na StockWatch to pewna forma samodyscypliny. Dzięki założonemu tutaj wątkowi przywiązuję większą wagę do analizowania zysków i strat oraz do podejmowanych decyzji. Ostatecznie system nie jest w pełni automatyczny, wszelkie transakcje zatwierdzane są ręcznie.

Dajcież mu (temu systemowi) trochę podziałać. Jak zadziała i zacznie przynosić zyski to może będę bardziej skłonny do dyskusji. Tak samo w przypadku, gdy nie zadziała i poproszę o pomoc w ocenie co zrobiłem źle.

@Szutnik Moim stop lossem jest zejście depozytu poniżej poziomu 4k PLN. Założenie jest takie, że transakcja dokonywana jest zawsze na zamknięciu.

Szutnik
92
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 799
Wysłane: 14 lipca 2013 20:30:02
@ echinos
Cytat:
Nie chcę się po prostu wdawać w dyskusje typu "od razu wyrzuć ten system, nim zje Ci depozyt do zera przy większym zwrocie trendu".


Nie zauważyłeś, że zadałem bardzo ważne i poważne pytanie o to, jak daleko wstecz testowałeś swój system i skupiłeś się jedynie na drugiej części, tej o wyrzuceniu.

A to jest jedna z absolutnych podstaw dobrego systemu - testy na poprzednich hossach/bessach dają zbliżone stopy zwrotu i zbliżone wielkościami drawdown'y w stosunku do tych otrzymywanych w obecnej fazie rynku.
Więc zapytam jeszcze raz:

1
jak głęboko wstecz sprawdzałeś skuteczność systemu? 4 lata to za mało...

2
I nowe pytanie - jaki maksymalny drawdown dostałeś na krzywej skumulowanego zwrotu?

Twoje odpowiedzi na te 2 pytania dadzą sporo przesłanek do oceny rzeczywistej wartości Twojego systemu.
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)

Szutnik
92
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 799
Wysłane: 14 lipca 2013 20:52:26
Echinos napisał(a):
Przy inwestowaniu własnych pieniędzy zawsze jestem poważny.

Nie chcę się po prostu wdawać w dyskusje typu "od razu wyrzuć ten system, nim zje Ci depozyt do zera przy większym zwrocie trendu". Każda taka dyskusja prowadzi do niepewności czy chęci dokonania zmian w przyjętych założeniach. Nie twierdzę, że opracowałem system, w którym nie dopuszczam strat. Jeszcze raz powtarzam, że jestem świadomy ponoszonego ryzyka.

Kronika na StockWatch to pewna forma samodyscypliny. Dzięki założonemu tutaj wątkowi przywiązuję większą wagę do analizowania zysków i strat oraz do podejmowanych decyzji. Ostatecznie system nie jest w pełni automatyczny, wszelkie transakcje zatwierdzane są ręcznie.

Dajcież mu (temu systemowi) trochę podziałać. Jak zadziała i zacznie przynosić zyski to może będę bardziej skłonny do dyskusji. Tak samo w przypadku, gdy nie zadziała i poproszę o pomoc w ocenie co zrobiłem źle.

@Szutnik Moim stop lossem jest zejście depozytu poniżej poziomu 4k PLN. Założenie jest takie, że transakcja dokonywana jest zawsze na zamknięciu.



Włożyłeś 5000, SL to 4000, a więc dopuszczasz 1000 zlotową stratę czyli 100 punktową obsuwę (system pracuje na 1 kontrakcie, o ile dobrze zrozumiałem?)

100 punktowa obsuwa (drawdown) to bardzo dużo w Twoich warunkach. To 20% kapitału. Zdecydowanie za dużo, jak na podobno skuteczny system. Osobiście na Twoim miejscu przemyślałbym koniecznie wprowadzenie dodatkowych reguł SL do Systemu, ograniczających możliwe straty.

Tak przy okazji, przy obecnych poziomach FW20 100 pkt to prawie 4,5% ruch w stronę przeciwną do oczekiwanej. Takie ruchy w ciągu 1 sesji nie są zbyt częste, dlatego w większości wypadków wystarczyłoby, aby jako SL przyjąć np. zamknięcie FW20 1,5% poniżej poprzedniego zamknięcia, jeśli już musisz operować zamknięciami.

Po przejrzeniu wszystkich postów powyżej mam wrażenie, że w ogóle nie testowałeś swojego Systemu na danych historycznych - coś tam sobie opracowałeś, przez kilka tygodni(miesięcy?) to Ci działa i już uznałeś, ze masz dobry System.
Testowałeś go wstecz czy nie?
"Kupuj akcje, ilekroć zobaczysz na wykresie Wiewiórkę, siedzącą na ramieniu Clowna. To się nazywa Analiza Techniczna" - Dilbert (Scott Adams) :-)


mikcad
0
Dołączył: 2011-11-24
Wpisów: 1
Wysłane: 14 lipca 2013 21:43:18
Przetestuj system na danych od od 2000 roku, sprawdź średnioroczny zysk i co najważniejsze maksymalne obsunięcie kapitału. I wtedy sam zobaczysz czy dobry system wymyslileś.

pozdrawiam,
Mikolaj

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 21 lipca 2013 19:10:11
Niestety system działa na danych zbieranych od 1,5 roku, przy czym sygnały generowane są dopiero od początku roku. Zaraz pewnie zapytacie dlaczego nie przeprowadzę testów na dłuższym okresie? Po prierwsze to dosyć ciężko byłoby zdobyć wszystkie potrzebne dane, a po drugie liczyłoby to się chyba z kilka dni. Coś takiego oczywiście planuję zrobić w przyszłości.

@Szutnik - Nigdzie nie twierdziłem, że jestem przekonany, że to dobry system. Myślę, że jasno napisałem, że mam niewielkie doświadczenie z kontraktami i nie jest tak, że nie dopuszczam tutaj straty. Spędziłem przy nim jednak tyle czasu (jest to już któraś z kolei modyfikacja), że jestem w stanie go testować na realnych pieniądzach i dzielić się tutaj jego wynikami (powtarzam raz jeszcze - przy pełnej świadomości ryzyka).

Temat stosowania SL jest ciekawy i obszerny ale nie był przeze mnie brany pod uwagę przy obecnych założeniach. Na chwilę obecną zostawię to jak jest ale w przypadku porażki na pewno rozważę taką opcję.

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 21 sierpnia 2013 17:33:45
System wygenerował dzisiaj sygnał, więc przekręciłem się na eSki.

Zysk z poprzedniej transakcji: +137 pkt.

Ostatnie 10 transakcji:
Kod:
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
| Nr |    Data    | K/S |  Seria  | Kurs |   Zysk    | Skumulowany zysk |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
|  1 | 2013-06-17 | S   | FW20M13 | 2453 | +218 pkt. | +218 pkt.        |
|  2 | 2013-07-04 | K   | FW20U13 | 2224 |  -35 pkt. | +183 pkt.        |
|  3 | 2013-07-05 | S   | FW20U13 | 2189 |  -39 pkt. | +144 pkt.        |
|  4 | 2013-07-11 | K   | FW20U13 | 2228 | +137 pkt. | +281 pkt.        |
|  5 | 2013-08-21 | S   | FW20U13 | 2366 |           |                  |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+


Podsumowanie:
Skumulowany zysk od 2013-06-17: +281 pkt.
Prowizja: ×9

Komentarz:
O mało co zysk z transakcji byłby o 28 punktów większy (a tym samym strata w transakcji nr 3 mniejsza). 10 lipca system był bardzo bliski wygenerowania sygnału. Zabrakło "milimetrów". Tak czy siak, jestem na chwilę obecną zadowolony z wyniku.

larry_mcc
0
Dołączył: 2010-02-18
Wpisów: 135
Wysłane: 22 sierpnia 2013 11:44:09
Możesz napisać coś o założeniach systemu, na czym bazujesz?

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 22 sierpnia 2013 13:29:37
Byc moze juz wyjde na dyzurnego krytyka, no ale niech tam :) Szkoda, ze gdy ja zaczynalem, to nie trafialem na takie posty :D

Nie satysfakcjonuja mnie wyjasnienia typu "mam okres testowy za 1.5 roku wstecz bo dluzej by bylo za trudno bo... (wpisac dowolny powod)".

Wazna sprawa jest to co napisal Szutnik: system moze byc fajny dla danej charakterystyki rynku i totalnie nie dzialac w innej, ktorej Ty nie testowales, bo 1.5 roku to zdecydowanie za malo.

Z mojego doswiadczenia wynika wrecz, ze staram sie tworzyc system pod okreslony cykl rynku. A wiec np. FW20 w malo zmiennej hossie. Dlaczego? Bo to cholernie ulatwia sprawe -- zbudowac taki system jest latwo. Oczywiscie wtedy konczy sie na tym, ze aby aktywnie tradeowac na FW20 trzeba miec kilka systemow -- ale to dla mnie wrecz zaleta. Po drugie takie systemy maja dla mnie wieksza wartosc statystyczna. Dlaczego? Ano dlatego, ze wtedy moga one ulec uproszczeniu, konczy sie na 1-2 parametrach, a wiec prawdopodobienstwo curve-fittingu spada.

Zeby nie przedluzac wypowiedzi: jesli prosty system ma ewidentnego edge'a (pozytywna wartosc oczekiwana), to zabieram sie za strategie zarzadzania pozycja. (temat na ksiazke: jak ocenic wartosc systemu). I znow jak mantre bede pisal, co wielu nudzi lub jeszcze wiecej niedowierza, ze to tam diabel wlasnie tkwi (+ w nas samym oczywiscie, bo to my pociagamy za te sznurki). Wtedy to nie kwestia ile system wyciagnie na rok mnie boli. A raczej znajac jakosc systemu, patrze jak moze osiagnac dany cel (tj. przy jakim ryzyku). Ustalam sobie wiec np. jako poziom bankructwa obsuwe 20%. Ustalam sobie za cel CAGR=30% i w symulacji licze jakie mam prawdopodobienstwo, ze grajac o 30% rocznie zalicze bankructwo. A to wszystko sie osiaga wlasnie poprzez POSITION SIZING.

Wyjde na niemilego, ale z obecnym podejsciem daleko nie zajedziesz, chociaz Twoje szczescie moze potrwac przy dobrych wiatrach nawet i kilka lat. Ale jego koniec jest bliski pewnosci.
Edytowany: 22 sierpnia 2013 13:32

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 22 sierpnia 2013 21:17:01
Wykończy mnie chyba prędzej czynnik ludzki niż sam system :-) Ostatnia transakcja to pasmo niefortunnych zdarzeń. Transakcja ta nie powinna zresztą w ogóle mieć miejsca. W dalszym ciągu powinienem siedzieć na eLce od 11 lipca. Wszystko przez odcięcie kursu na PZU w związku z dywidendą. Dane biorę z serwisu Stooq, gdzie są przeliczone w kursie wartości m.in. dywidend. Wczorajsze odcięcie miało na tyle silny wpływ, że zafałszowało cały obraz. Niestety kurs został skorygowany dopiero dzisiaj po południu (w przeciwnym wypadku wyszłoby to w wieczornej aktualizacji). Dzisiaj ponownie przeliczyłem wartości od początku tygodnia i wyszło, że sygnał w ogóle nie wystąpił.

Miałem 3 opcje do wyboru:
1. Siedzieć w dalszym ciągu na krótkiej sprzedaży i liczyć na spadek.
2. Przekręcić się na pozycję długą i liczyć na wzrosty.
3. Zamknąć pozycję.

Opcja 1 i 2 przy niefortunnym obrocie wiązałaby się z dalszymi stratami. Najrozsądniejsza wydała mi się opcja nr 3. Zamknąłem więc swoją pozycję (o mało co nie doszłoby to do skutku) i jestem obecnie poza rynkiem. Czekam z wejściem na kolejny sygnał.

Błąd mnie kosztował 26 punktów i jest dobrą lekcją, że wiele jest zdarzeń, których się jeszcze nie dostrzega. Odcięcia na PGE i PKO już niedługo. Trzeba pomyśleć jak temu zaradzić w przyszłości.

Zysk z poprzedniej transakcji: -26 pkt.

Ostatnie 10 transakcji:
Kod:
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
| Nr |    Data    | K/S |  Seria  | Kurs |   Zysk    | Skumulowany zysk |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
|  1 | 2013-06-17 | S   | FW20M13 | 2453 | +218 pkt. | +218 pkt.        |
|  2 | 2013-07-04 | K   | FW20U13 | 2224 |  -35 pkt. | +183 pkt.        |
|  3 | 2013-07-05 | S   | FW20U13 | 2189 |  -39 pkt. | +144 pkt.        |
|  4 | 2013-07-11 | K   | FW20U13 | 2228 | +137 pkt. | +281 pkt.        |
|  5 | 2013-08-21 | S   | FW20U13 | 2366 |  -26 pkt. | +255 pkt.        |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+


Podsumowanie:
Skumulowany zysk od 2013-06-17: +255 pkt.
Prowizja: ×10

@larry_mcc Założenia są takie, żeby system generował więcej zysku niż strat ;-) Tak jak wcześniej pisałem system bazuje na danych pochodzących z 10 największych spółek. W dalszym ciągu nie chcę jednak wdawać się w szczegóły.

@Pink Floyd Co w takim razie powinienem zmienić w swoim podejściu żeby "zajechać" daleko?
Jak rozumiem sam dokonujesz inwestycji w oparciu o jakiś system? Czy w twoim przypadku takie coś się sprawdza? Jak długo trwa już "twoje szczęście"? Jaki okres lub seria kontraktów była najbardziej dotkliwa dla twojego portfela?
Edytowany: 22 sierpnia 2013 21:19

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 23 sierpnia 2013 11:14:20
Cytat:
@Pink Floyd Co w takim razie powinienem zmienić w swoim podejściu żeby "zajechać" daleko?
Jak rozumiem sam dokonujesz inwestycji w oparciu o jakiś system? Czy w twoim przypadku takie coś się sprawdza? Jak długo trwa już "twoje szczęście"? Jaki okres lub seria kontraktów była najbardziej dotkliwa dla twojego portfela?


Osobiscie mechanicznymi systemami transakcyjnymi na rozne walory posluguje sie 6 rok. Generalnie, to co ja robie, to w pigulce mozna by okreslic tak:
1/ budowa systemu najbardziej prostego z mozliwych -- wrecz do tego stopnia, ze sygnaly moge liczyc w glowie (znajac zmiennosc rynku za ostatni okres); prosty znaczy jak najmniej parametrow na ile to mozliwe -- ja zwykle mam 1-2 parametry, ktore sa optymalizowane; chodzi o minimalizacje dopasowania sie do danych historycznych (curve-fitting)
2/ strategia jest przystosowana do 1 z 6 cyklow rynkowych; a wiec zeby non stop tradeowac na FW20 trzeba miec 6 strategii
3/ optymalizujac strategie, system musi przechodzic z powodzeniem testy walk-forward, co w uproszczeniu jest symulacja na danych "z przyszlosci"
4/ strategia musi miec satysfakcjonujace wyniki; nie interesuje mnie tylko CAGR ale rozklady poszczegolnych transakcji; z wielu roznych wskaznikow obecnie najbardziej finalnie interesuje mnie tzw. SQN (System Quality Number) -- im wyzszy tym "rating" systemu lepszy; mozliwosci porownywania i oceniania systemow jest ogrom -- tutaj kazdy moze miec swoje podejscie ktore jemu odpowiada; nie ma idealnych rozwiazan; SQN po prostu zawiera dla mnie to co sie liczy wg. najbardziej -- konsystentne transakcje zyskowne przy najmniejszych odchyleniach standardowych
5/ majac juz strategie, ktora ma po tych krokach edge'a i satysfakcjonujacy rating SQN nakladam na to strategie zarzadzania kapitalem; i to tu jest najwieksze pole do popisu tak na prawde: wtedy okreslam cel (stope zwrotu) i ryzyko (maksymalne obsuniecie lini kapitalu jakie jestem sklonny poniesc) i dla danego modelu zarzadzania wielkoscia pozycji licze prawdopodobienstwo osiagniecia tego celu. Nie inwestuje wiec, zeby miec najwiekszy zysk, tylko zeby osiagnac okreslony cel -- znam tu oszacowane ryzyko potrzebne do jego osiagniecia.

Krok 5 jest dla mnie najbardziej istotny. Tutaj robie wiele symulacji Monte Carlo co pozwala bardziej twardo stapac po ziemii. Nie ma w tym biznesie idealnych rozwiazan, ale jak to kiedy powiedzial Larry Hite (cytuje z glowy): zdumiewajace jest jak mozna zarabiac wiele kasy bedac niedoskonalym na rynku.

Dla portfela w sklad ktorych wchodzi kilkanascie roznych walorow licze tez cos co nazywam Portfolio Heat. A wiec mimo dywersyfikacji, walory sa ze soba skorelowane -- przy duzym odwrocie rynkowym, pomimo ze na poszczegolnym walorze moge stracic np. max 1%, majac ich 10 moge stracic od razu 10%. Ustawiam sobie wiec Portfolio Heat na 15-20% i patrze jak wyglada prawdopodobienstwo, ze to pojdzie przeciwko mnie osiagajac ten poziom.

Na poczatku stosowalem glownie AmiBroker. Obecnie w 100% wszystko robie juz wlasnym softem, ktory caly czas rozwijam. M.in. poza symulacjami o ktorych wspomnialem mam soft implementujacy japonskie formacje swiecowe, ktore sa przenicowane na wylot.

Systemy co pewien czas sa reoptymalizowane, chociaz na poczatku tego nie robilem nie bardzo wierzac w przydatnosc tegoz. Ale jednak procesy na rynkach i prawdopodobienstwa zdarzen nie sa stacjonarne jak przy rzucie moneta.

Uwazam, ze najwazniejszym aspektem jest absolutnie zarzadzanie ryzykiem (position sizing, portfolio heat). Upraszczam swoje strategie do bolu, okaleczam je wrecz, zeby starac sie wycisnac z nich wiecej optymalizujac position sizing.

Szczescie trwa 6-ty rok.

Nie mowie, ze to co robie jest idealne -- nigdy nie bedzie. Na razie w skrocie tak wyglada moj kilkuletni bagaz doswiadczen na tym polu.
Edytowany: 23 sierpnia 2013 11:18

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 23 sierpnia 2013 17:09:19
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Nie ukrywam, że wiele nauki jeszcze przede mną ale taka jest przecież kolej rzeczy. Wiedza przychodzi z czasem i doświadczeniem, a doświadczenie najlepiej zdobywa się na własnych działaniach. Nie wszystko da się przeczytać w książkach, bo czasami one jedno, a życie drugie.

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 27 sierpnia 2013 17:50:49
No i jestem ponownie w grze. Okazało się, że poprzedni błąd nie był aż tak przykry w skutkach.

2366 - 2332 - 26 = 8

Przez ten błąd jestem 8 punktów do przodu Dancing
Dobre i to ale jednak nie chciał bym więcej odstępstw od tego co wskazuje system.

Ostatnie 10 transakcji:
Kod:
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
| Nr |    Data    | K/S |  Seria  | Kurs |   Zysk    | Skumulowany zysk |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
|  1 | 2013-06-17 | S   | FW20M13 | 2453 | +218 pkt. | +218 pkt.        |
|  2 | 2013-07-04 | K   | FW20U13 | 2224 |  -35 pkt. | +183 pkt.        |
|  3 | 2013-07-05 | S   | FW20U13 | 2189 |  -39 pkt. | +144 pkt.        |
|  4 | 2013-07-11 | K   | FW20U13 | 2228 | +138 pkt. | +282 pkt.        |
|  5 | 2013-08-21 | S   | FW20U13 | 2366 |  -26 pkt. | +256 pkt.        |
|  6 | 2013-08-27 | S   | FW20U13 | 2332 |           |                  |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+

Echinos
0
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 69
Wysłane: 2 września 2013 18:13:10
Dzisiaj sygnał na L. Wrzesień zaczynamy na czerwono.

Zysk z poprzedniej transakcji: -38 pkt.

Ostatnie 10 transakcji:
Kod:
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
| Nr |    Data    | K/S |  Seria  | Kurs |   Zysk    | Skumulowany zysk |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+
|  1 | 2013-06-17 | S   | FW20M13 | 2453 | +218 pkt. | +218 pkt.        |
|  2 | 2013-07-04 | K   | FW20U13 | 2224 |  -35 pkt. | +183 pkt.        |
|  3 | 2013-07-05 | S   | FW20U13 | 2189 |  -39 pkt. | +144 pkt.        |
|  4 | 2013-07-11 | K   | FW20U13 | 2228 | +138 pkt. | +282 pkt.        |
|  5 | 2013-08-21 | S   | FW20U13 | 2366 |  -26 pkt. | +256 pkt.        |
|  6 | 2013-08-27 | S   | FW20U13 | 2332 |  -38 pkt. | +218 pkt.        |
|  7 | 2013-09-02 | K   | FW20U13 | 2370 |           |                  |
+----+------------+-----+---------+------+-----------+------------------+


Podsumowanie:
Skumulowany zysk od 2013-06-17: +218 pkt.
Prowizja: ×13

Komentarz:
Systemowo od dzisiaj jestem bykiem ale w duszy tli się niedźwiedź. Normalnie to bym wziął eSkę z dość ciasnym stopem ale skoro takie są wskazania systemu to trzeba być konsekwentnym. Gdybym zaczął od transakcji nr 2 to był bym dzisiaj na 0 minus prowizja. Raz na wozie...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,333 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło