Cytat:
Mam roboczą teorię na temat tajemniczego niekupowania ERGISU i ORBISU. Związane jest to ze sposobem w jaki Amibroker pomija sygnał sprzedaży. Nie wchodząc w technikalia, wygląda to najprawdopodobniej tak, ze gdy spółka ma sygnał zakupu, ale nie może być on zrealizowany z braku środków, symulator nie generuje następnego sygnału zakupu, dopóki nie pojawi się sygnał sprzedaży. Jest to trochę dziwne ale tak działa: kupuje spółkę (ale tylko w teorii), potem fikcyjnie sprzedaje (kiedy pojawi się sygnał sprzedaży) i dopiero wtedy czeka na kolejny sygnał zakupu. Tymczasem ja działam tak, że gdy pojawi się sygnał zakupu, a nie mogę kupić, to czekam do ew. następnego sygnału zakupu: gdy mam środki to kupuję.
Robocza teoria jest zgodna z prawdą :-) Jest to domyślne zachowanie backtestera i można je zmienić przestawiając parametr trybu pracy na backtestRegularRaw -- albo w ustawieniach, albo bezpośrednio w AFL. Więcej tu: www.amibroker.com/guide/afl/se...www.amibroker.com/gifs/bt_regu...Po lekturze Twojego podsumowania nieodparcie nasuwa mi się wniosek, że za bardzo skupiasz się na detalach. Różnica Ty vs automat jest bardzo mała, wykresy niemalże się pokrywają. Ja bym się zastanowił dlaczego automat ugrał tylko 1.5% i czy nie mógł by więcej (np. czy trafił zadowalającą liczbę silnych trendów, tak/nie/dlaczego?).
|
|
|
A może po prostu porównaj z tym co mógłbyś robić zamiast samodzielnego prowadzenia portfela. Najlepiej czymś wymagającym minimalnego zaangażowania czasowego. Czyli np. kupno funduszu, kontraktu na WIG/WIG20, jakiejś "bezpiecznej" spółki, itd. Bo to jest zawsze kwestia tego czy czas, który poświęcasz na inwestowanie jest tego wart, zwłaszcza w świetle istnienia mniej absorbujących alternatyw.
|
|
Temat:
JSW
Zatem szukajmy winnych tam gdzie faktycznie można ich znaleźć... czyli w spółce.
Natomiast co do rzekomej emisji i późniejszego wycofywania się z niej rakiem. W świetle ostatnich wydarzeń (vide CDR i terminy raportów/dane sprzedażowe) nie jest to niestety szczególnym zaskoczeniem.
|
|
Temat:
JSW
Cytat:
Dlatego właśnie stworzono teorię o globalnym ociepleniu klimatu. Stworzono jedno wielkie globalne oszustwo, które niszczy przemysł w naszym kraju!!!
Litości. Oczywiście źli bankierzy rujnują przemysł w naszym kraju. To, że w JSW działa(-ło?) 46 związków zawodowych to drobnostka. To, że koszty wydobycia są wyższe niż ewentualna cena sprzedaży to też mały niuans. To, że od x-lat rosną wynagrodzenia mimo spadających cen węgla to tak naprawdę nic. No bo przecież jest spisek. Rynek dawno temu przejrzał na oczy i dostosował wycenę oraz trend. Tu się nie dzieje nic nadzwyczajnego.
|
|
|
@random_hero:
Nieetyczne było wypuszczenie kilka dni wcześniej informacji, że dane ze sprzedaży będą w raporcie w sierpniu. Po czym opublikowanie ich teraz. Trzeba spojrzeć na sytuacje jako całość. Samo opublikowanie danych nie jest niczym złym. Sposób w jaki to sie odbyło ("dane w sierpniu" - "a nie, kurs za mocno spada, dane jednak teraz") - tak.
Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii... spółka zachowała się nie w porządku (niestety nie po raz pierwszy), mleko się rozlało, pociąg jedzie dalej.
|
|
|
Możliwe, że w UK inne formy dostarczania są bardziej popularne i sprawdzone, przez co nowym trudniej się wybić. U nas takiej sytuacji nie było bo PP miała słabą reputację a kurierzy nie dość, że w pewnym sensie uciążliwi to na dodatek drodzy. Paczkomaty trafiły w niszę, której może nie być na innych rynkach (np. rynek niemiecki jest doskonałym przykładem :-)).
Swoją drogą różnica w liczbie ocen jest zaskakująco duża - na polskim odpowiedniku, opineo.pl liczby ocen wszystkich dużych dostarczycieli są w zbliżonym przedziale wartości..
Niemniej, dość dobrze to ilustruje potencjalne zagrożenia dla Integera. Inicjatywy takie jak "Paczka w Ruchu" czy "Stacja z paczką" mogą odebrać paczkomatom kawałek rynku i spowolnić rozwój na rynkach, na których są już obecne.
No i pytanie pozostaje, czy klient przed wyborem usługi faktycznie "postanowi sprawdzić reputację InPost"?
|
|
|
Jedna strona i kilka recenzji to za mało, żeby wysnuwać tak daleko idące wnioski. Przykłady z tego samego serwisu (oceny od 0 do 10):
Ocena: 1.2 (średnia z 312) - Royal Mail
Ocena: 2.6 (średnia z 249) - DHL
Ocena: 3.2 (średnia z 15) - UPS
Ocena: 2.2 (średnia z 41) - InPost
Można odnieść wrażenie, że w UK nikt nie potrafi porządnie obsłużyć przesyłki...
|
|
|
A jakieś detale metod technicznych, na podstawie których generujesz sygnały planujesz zdradzić? (taki ogólny zarys strategii)
Jak kształtuje się liczba sygnałów generowanych przez system (średnia/miesiąc)?
|
|
Z ciekawostek w top 10 sellers na Steamie są 4 pozycje z uniwersum Wiedźmina: 1. TW3: Wild Hunt 3. TW3: Wild Hunt Game + Expansion Pass 5. TW3: Wild Hunt - Expansion Pass 9. The Witcher Trilogy Pack Czy ktoś się orientuje jak generowana jest lista bestsellerów na GOG.com? TW3 nisko.
|
|
To ja się spytam o powód sprzedaży Mabionu. Czy nie jest to przypadkiem podobna sytuacja do transakcji na 11B? Cytat:Cytat:
Puściły mi zwieracze któregoś dnia i opchnąłem po 70.
Ja to roboczo nazywam implozją głowy. Kurs rośnie, rośnie, inwestor w końcu nie wytrzymuje i sprzedaje rosnącą pozycję. Ta rośnie bez niego jeszcze n%. Co ciekawe w drugą stronę, tj gdy pozycja generuje co raz większe straty chętnych do pociągnięcia cyngla jest mniej (bo odbije, to jest strata wirtualna itp bajki).
|
|
knoker napisał(a):Jak pisałem było tąpnięcie "odlecszczenie" dzisiaj ładnie zaroblili się day-traydarzy na porannym powrocie... ale ! Czekam jeszcze (tak jak pisałem, najlepiej w piątek koło 15:00) na analizę w której używając wykresu tygodniowego i nakreślając średnioterminową linię trendu pokażesz wszystkim optymistom świeczkę z cieniem podażowym która od dołu nie zdołała powrócić ponad linię trendu (okolica 16,81 w dniu dzisiejszym) co będzie oznaczało spadki przynajmniej w okolice dzisiejszego dna w przyszłym tygodniu.
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich którzy nie naganiali tylko delikatnie sugerowali spadki o 20- 30 proc. w dniu dzisiejszym Chyba niepotrzebnie szukaz dziury w całym. Nikt nie sugerował 20-30% spadków. Dyskusja była o tym, że historia lubi się powtarzać. No i się powtórzyła. Przebieg sesji bardzo podobny do marcowej tylko skala dużo mniejsza (zarówno wahań jak i wolumenu) -- wygląda na to, że przesunięcie terminu na wiosnę mogło już być w cenie.
|
|
|
|
|
|
Lepiej użyć LLV, jak pisze cyzo - nie wiem tylko po co tam REF i Cross. IMO wystarczy:
Sell = C <= LLV(C, 14);
|
|
@knoker: hurra-optymistyczne opinie to jak się okazuje jedna opinia, pozwolę sobie zacytować ImP napisał(a):Geralt to dopiero wyciągnie miecz jak za tydzień po zamknięciu naszej giełdy otrzyma Golden Joystick Award w kategorii Most Wanted. Nawet jeżeli nie dostanie, to na pewno obejrzymy sobie kolejne wspaniałe intro CGI autorstwa Platige Image i będziemy o jedno wydarzenie bliżej do lutowej premiery. knoker napisał(a):Do czego zmierzam? pewnie to znasz, że skoro wszyscy się zgadzają to będzie odwrotnie. Skoro wszyscy usilnie spekulujecie o tym jak nisko otworzy się jutro cdp to ja odpowiem wam że jutro spodziewam się o 9:30 informacji ze strony CDred która dość szybko podbije kurs. A podobno 4 najdroższe słowa na giełdzie to "tym razem będzie inaczej" - to tak w kontekście spekulacji nt jutrzejszego otwarcia.
|
|
Temat:
FARM51
Cytat:Prawdopodobnie ci co odeszli z Farm51 zdążyli już zrobić najważniejszą część roboty a do reszty wystarczą świeżaki bez doświadczenia. Wprowadzanie "świeżaków bez doświadczenia" na jakimkolwiek etapie projektu IT nie jest dobrym pomysłem i żaden szanujący się kierownik na taki krok się nie zdecyduje... chyba, że podstawiony pod ścianą, co jak przypuszczam miało tu miejsce.
|
|
win1248 napisał(a):Ja nie miałem na myśli jednorazowego tąpnięcia, ale cały wielotygodniowy zjazd który kurs zaliczył po poprzednim przełożeniu. Wielotygodniowy zjazd? Na wykresie saskiego dokłądnie widać co się wydarzyło - jednorazowe tąpnięcie i wielotygodniowe, mozolne bo mozolne, ale mimo wszystko wzrosty. Myślę, że tym razem będzie podobnie. Panika, wysiadka niecierpliwych i powolne odbudowywanie strat. Pytanie czy akcjonariat ma wystarczająco cierpliwości na kolejne 6 mcy bujania...
|
|
Czy zna ktoś dobrą książkę (lub materiały w innej formie) w temacie? Najbardziej interesuje mnie: - uwagi ogólne, na co zwracać uwagę przy tworzeniu systemów - co i jak optymalizować - kiedy przestać (optymalizować :-)) - nad czym się skupić i na co uważać przy backtestowaniu Szukałem wstępnie na amazonie ale zbyt dużego wyboru nie ma i ciężko mi dokonać sensownej oceny, m.in.: - Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation- Building Reliable Trading System (recenzje nie są zbyt pochlebne) Jeśli ktoś zna pozycję wartą polecenia (bądź ew. klasyka w temacie) będę wdzięczny za wskazówkę.
|
|
Cytat:uży funkcji settradedealys() To się raczej autorowi nie przyda. Ta funkcja służy do opóźniania momentu (bądź przyspieszania  ) zajęcia pozycji w stosunku do wystąpienia sygnału -- coś w stylu, "kup następnego dnia na otwarciu".
|
|
Można to zamodelować używając przesunięcia ( Ref) i sprawdzając czy 1-bar wcześniej był sygnał, np. dla jednej średniej: Kod:Buy = C > Ema AND NOT Ref(C, -1) <= Ref(Ema, -1);
|
|
Cytat:Możesz mi też wierzyć lub nie, ale najgorszą opcją jest łączenie AF z AT, gdyż są to metodologie sprzeczne. Żeby daleko nie szukać, to na tym właśnie forum były przykłady strategii fundamentalno-technicznych (ba, wręcz prostych strategii fundamentalno-technicznych  ) osiągających bardzo zadowalające stopy zwrotu (i bijących rynek) ...
|
|
Cytat:Ale rok się jeszcze nie skończył. W przyszłym nawet Ty będziesz pisał, że obecna cena była okazją. Cytat:O kursie porozmawiamy za 1-2-3 lata. Polecam przejrzeć forum niemalże dokładnie sprzed roku, kiedy EEX był na historycznych szczytach. Tam też były wizje z cyklu "za rok", "za 2", "w 2015" i wróżby łez wylewanych przez moderatorów SW po niezałapaniu się na 3-cyfrowe zyski. Mija rok i jak jest każdy widzi. Rynek wie swoje.
|
|
@lesgs Myślę, że warto przytoczyć całość wypowiedzi: Cytat:Na rynku gier mobilnych przeważającą większość stanowią tzw. gry casualowe, czyli dla niedzielnego gracza, dla ludzi, którzy przez chwilę pograją sobie w „Angry Birds”. Oczywiście to jest fenomenalny produkt, bardzo chciałbym, żeby nasza firma miała taki sukces. Natomiast bardzo trudno jest się przebić z tego typu produktem, bo tych prostych, casualowych gier pokazuje się rocznie tysiące. W związku z tym szansa na to, że nasza gra będzie lepsza od tysięcy innych gier, jest stosunkowo nieduża. Natomiast nasza „The Witcher Battle Arena” jest grą z gatunku MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena, a takich gier mobilnych na rynku jest kilka
Z grami casualowymi trzeba mieć trochę szczęścia. Dlaczego ptak vs świnia to fenomenalny sukces na skalę globalną, a pingwin vs niedźwiedź polarny (czy setki innych, podobnych produktów) już nie? W szeroko pojęte gusta ogółu trafić trudno i przypuszczam, że przynajmniej na razie CDR będzie szukał swojej niszy - może właśnie w grach typu MOBA.
|
|
|
Masz już jakąś strategię (tudzież jej zarys) czy jeszcze się krystalizuje?
|
|
|
WD a z czego wynika owa większa płynność na rynkach quote driven? Co się dzieje jak nie ma chętnych do kupna/sprzedaży - nie ma płynności? Czy może market makerzy ją zapewniają (jak?), a wtedy w efekcie pełnią rolę animatorów (takich wbudowanych) z naszego parkietu?
|
|