|
Nie wiem gdzie dostrzegasz błędy. Było to dokładnie sprawdzane, wielokrotnie przeliczane ręcznie, na kompie i porównywane; wychodziło to samo zawsze.
|
|
|
Dla testów dla 10 spółek gdzieś przy takich parametrach tylko raz miałem wartość SAR ponad słupkiem. W pozostałych przypadkach kończyło się w zakresie słupka :) Dzięki za uwagę z tymi parametrami ;) Potestuje się. Używasz w swoim systemie jakiegoś wskaźnika do oceny trendu spółki?
|
|
Przepraszam, że nie pisałem trochę. Napisałeś długą wiadomość a ja zamilczałem na kilka dobrych dni, głupio mi :) Właśnie zrobiłem sobie symulacje w swoim programie. Sytuacja bardzo podobna jak na wykresie hipotetycznym Wildera, który podesłałem w poprzedniej odopwiedzi. Możesz zerknąć: 
kliknij, aby powiększyć Ciekawe, być może te programy jak Amibroker, który wymieniasz liczą to bardziej optymalnie. Ja natomiast opieram się na tym co napisał Wilder, ponieważ on to wymyślił i tak to mam zaimplementowane :) Przy ustawieniu parametru acceleration factor 0.2 póki co jak sprawdzałem to właśnie jest odwrotnie jak piszesz. Bardzo rzadko mi przeskakuje SAR ponad słupek ale może to wynika z tego, że póki co nie mam jeszcze mechanizmu do badania "ruchliwych" spółek a podobno w takich sytauacjach głównie ten system dobrze funkcjonuje, no i nie bawiłem się jeszcze af i granicą wzrostu przyspieszania innymi niż 0.02, 0.2.
|
|
Hmm powinien działać. Jest publicznie udostępniony ;) Daje inny link: 
kliknij, aby powiększyćMi chodziło o to, że na początku jak to zaimplementowałem to się wkurzałem, że te punkty SAR mi nie chcą przechodzić ponad słupek bo w tym linku co ci pokazywałem z opisem systemu tam tylko takie sytuacje były a u mnie na słupku. Dlatego się zacząłem się zastanawiać ;) Z tym arkuszem Excel to dobry pomysł. Chyba coś poszukam. Dzięki ;)
|
|
Nad maksimum to by pewnie była, gdyby inne parametry wskaźnika Parabolic SAR byłyby inne ;) Ale jak jest w zakresie to uznaje się to za odwrócenie trendu? Według Wildera tak jest. Niekoniecznie musi być nad maksimum. Spójrz na dzień 26 na wykresie z książki: drive.google.com/file/d/0B1hJZ... Dla tego dnia konkretnie mu wyszło SAR_26 = 56.62
|
|
|
|
|
|
Już chyba wiem w czym rzecz. Poprostu miałem kiepski pdf książki Wildera i tam nie było widać ostatniej wartości SAR, która była w zakresie słupka(teraz znalazłem ksiazkę w kolorze i widać, bo kropki są na czerwono ;) ). I następny dzień to powinno być odwrócenie systemu na pozycję krótką z pierwszą wartością SAR jako maksymalną wartością z poprzedniej pozycji długiej? Tak bym to widział ;)
|
|
Chciałem cię jeszcze leniuch o jedną rzecz zapytać, bo pisałeś, że implementowałeś ten wskaźnik, więc pewnie wiesz dokładnie co i jak, jak on działa. Chodzi mi o taką rzecz, którą można wyczytać choćby w linku: stockcharts.com/school/doku.ph...:technical_indicators:parabolic_sar Chodzi mi o tekst: "Note however that SAR can never be above the prior two periods' lows. Should SAR be above one of those lows, use the lowest of the two for SAR." Mówiąc po Polsku wartość SAR dla kolejnego dnia nie może przekraczać minimum z dwóch poprzednich dni i jeżeli przekroczy, to bierze się minimalną wartość z tych dwóch dni prawda? I teraz moja wątpliwość jest taka, czy jeżeli mam taką sytuacje jak na rysunku poniżej: drive.google.com/file/d/0B1hJZ..., gdzie na wykresie czarne kropki to są wartości SAR jak widać jej wartość jest nad ceną z następnego dnia. Kolejna wyliczona wartość SAR byłaby nad poziomem minimum ceny z poprzedniego dnia no nie? Z drugiej strony przekraczałaby wartość maksimum z dnia dla którego jest liczona według wzoru. Czy w tym wypadku można uznać, że następuje odwrócenie trendu?
|
|
|
A jest jakiś dostęp do tego, aby spojrzeć jak to jest zaimplementowane w Amibrokerze? Tam z tego co pisałeś można samemu implementować wskaźniki? On ma jakąś swoją wewnętrzną składnie? Jak to wygląda?
Byłbym wdzięczny jakbyś napisał kilka słów ;)
|
|
|
Ja mam trochę inne motywacje. Może i to idzie czasem żmudnie i długo, ale ja robię sam z kilku powodów:
1) Jestem po infie
2) Znam metody, których wydaje mi się, że nie ma w tych programach jak na przykład Amibroker. Przykładowo sieci neuronowe, czy transformata falkowa(o której pisałem w pracy mgr). Zdarzyło mi się też implementować fajny pomysł doktoranta z Uniwersku warszawskiego, na podstawie którego zrobiłem symulacje do szukania na danych historycznych ciekawych przypadków inwestycji z gąszczu danych ;)
3) Pisanie takich rzeczy zwiększa szanse na dostanie się do firmy programistycznej, bo rozwiązuje różne problemy implementacyjne.
Zawsze szybciej mogę sobie w środowisku Matlab też ogarnąć działanie jakiegoś wskaźnika. Tam zabawa ogranicza się do analizy samych danych ;)
|
|
|
Pierwszy dzień to miałem na myśli pierwszą wyliczoną kropkę SAR dla pozycji długiej ;)
Ciekawe z tym Biotonem. No tak to jest, że trzeba mieć kilka różnych narzędzi potwierdzających wejście. Ja poznaje kolejne nowe ;)
Zadaje takie pytania, bo implementuje ten wskaźnik sam. Nie wiem jak ty go używasz? Właśnie za pomocą tego systemu Amibroker?
Wyliczałeś kiedyś ten wskaźnika samodzielnie?
|
|
|
No tak rozumiem. Ta książka Wilder jak się ją czyta dokładnie to się wie, że on opisuje cały system złożony z różnych wskaźników.
Chciałem cię jeszcze leniucho jedną rzecz zapytać. Jak używasz Parabolic SAR, to jak ustalasz SAR dla pierwszego dnia? Bo z tego co wiem, to jeżeli gram na pozycję długą, czyli ceny mają rosnąć, to zakładam, że poprzednio była pozycja krótka i obieram punkt najbardziej korzystny dla zamknięcia tej pozycji, czyli taki, gdzie cena osiągnęła minimalną wartość w ciągu dnia. Wyznaczasz to ręcznie, czy jakoś automatycznie ci twój system ten punkt określa?
|
|
|
Jasne rozumiem. Trochę się naczytałem kiedy ten system działa lepiej a kiedy nie :) Poeksperymentuje to będę wiedział kiedy są lepsze wyniki ;)
|
|
|
Spoko rozumiem. Dzięki za link do wpisów na temat.
Ciekaw jestem jakiej wartości na starcie acceleration factor używasz? Wedługo Wildera wartość startowa najlepiej sprawdzająca się, to 0.02, podobno testował to wielokrotnie i tak system najlepiej działał tyle, że on to testował w latach 70 tych ;)
|
|
|
Dokładnie o to mi chodziło. Tylko teraz pytanie jak ten system przestawiać kiedy sugeruje on kupno. Pytam bo sam próbuje pisać program i będę go testował ;) Jeżeli mi przeskoczy z góry na dół, to wtedy wyliczam SAR na kolejny dzień z systemem ustawionym na pozycje długą?
|
|
|
Witaj Leniuch, fajnie, że piszesz.
Ja niedawno ogarnąłem trochę informacji na jego temat. Nie wiem czy dobrze rozumiem jego działanie, ale
z tego co piszę Wilder, to jeżeli chcę mieć zysk na pozycji długiej, to powinienem system ustawić
najpierw na pozycje krótką jak ceny lecą w dół i wtedy te kolejne punkty SAR, które są nad wykresem będą wyliczane tak długo aż nie przejdą
poniżej notowań? Wtedy przełączam system na pozycję długą; obserwuje zachowanie do momentu przejścia punktów SAR ponad notowania?
Wtedy to powinien być sygnał sprzedaży?
|
|
|
Witam, zgłębiłem właśnie nieco wiedzy na temat systemu opisanego przez Wellesa Wildera w jego książce a mianowicie: The Parabolic TIME/PRICE SYSTEM. Nasuwa mi się kilka wątpliwości. Chciałem o kilku kwestiach podyskutować. Jeżeli jest ktoś kto chciałby porozmawiać; miał z tym systemem do czynienia, to proszę o odpowiedź.
|
|
|
Mhm, rozumiem. Dzięki, za informacje o tych świecach. Postaram się o nich pomyśleć. Takie rzeczy to się wie jak się sporo wykresy analizuje ;)
|
|
|
Masz rację krewa, oczywiście z okresem 3 letnim. Dlatego też myślę też o inteligentnym dostosowywaniu się wykresu.
W każdym razie przeważnie interesuje mnie okres kilku miesięcy. Pomyślałem, że pierwszy i ostatni dzień sesji w tygodniu to dobra opcja, bo faktycznie daje to dobre informację. Ale też myślę nad opcją co pierwszy dzień sesji(czyli przeważnie poniedziałek poza kilkoma wyjątkami).
Co do świec, czy słupków wiem, że świece są bardziej użyteczne i pewnie niedługo na nie przejdę, kiedyś o tym się naczytałem trochę.
Przy okazji zapytam, dlaczego twoim zdaniem krewa świece tak się sprawdzają? Jak to widzisz?
W każdym razie spokojnie w programie co tworzę to nie problem zmienić typ wykresu za słupkowego na świecowy(jedna linia kodu).
|
|
|
Witam, pisze oprogramowanie do inwestowania, w którym jest możliwość oglądania wykresu słupkowego notowań. Zastanawiam się jak ustawić wyświetlanie dat na osi poziomej, żeby wykres był w miarę czytelny. Czy macie może jakieś sugestie? Nie wiem, może podziałkę ustawić tak, aby daty były wyświetlane co poniedziałek i piątek? Będę wdzięczny za rady.
Pozdrawiam
|
|
|
Ciekawe. Właśnie robiłem symulacje dla wskaźnika RSI(14) dla 30 paru spółek i pewne wzorce zauważyłem, ale mimo wszystko przeważały straty nad zyskami. Ale to celowe działanie, żeby udoskonalać to różnymi innymi wskaźnikami i polepszać wyniki. Dlatego dobra uwaga dla mnie z tą długością RSI.
Nie wiem na ile to się sprawdza, ale zgodnie z tym co piszą w literaturze(na przykład w książce John J. Murphiego), to RSI sprawdza się głównie w sytuacji trendu horyzontalnego cen?
Widzę, że ciekawe testy wykonujesz anty_teresa. Ja się osobiście spotkałem z różnymi ciekawymi podejściami do inwestowania. Nowatorskie podobno są ostatnio i popularne falki(ang. wavelets). Słyszałeś może o stosowaniu ich na rynkach? Pisałem o tym w pracy mgr.
|
|
|
Przepraszam, że trochę późno odpisuję. Byłem nieco zajęty.
Dzięki anty_teresa za odpowiedzi.
Odnośnie twojego pytania, to nie ja liczę na piechotę ale program przeze mnie napisany, że tak powiem ;). Trochę znam się na tworzeniu oprogramowanie i takie właśnie tego typu tworzę. Dlatego, żeby zaimplementować wskaźnik ADX muszę wiedzieć szczegółowo co i jak.
Co do wskaźnika RSI(30), czyli uwzględniającego średnie z 30 dni, to sprawdza się on lepiej niż RSI(14)? Mam na myśli rynek akcji.
|
|
|
Dzięki anty_teresa za odpowiedź.
Ja myślałem, żeby obliczyć z dłuższego okresu, po to aby uwzględnić historie zmian. Wtedy ten impet wydaje mi się będzie bardziej wiarygodny. Bo na przykład spotykam się z sytuacją, że liczę wskaźnik RSI z 14 dni jak dla pierwszego składnika i on zupełnie różni się od tego, co jest liczony na podstawie 2 miesięcy notowań ostatnich. Ten pierwszy ma wartość poniżej 20, natomiast z dłuższego okresu to się okazuje, że on nigdy nie spadł poniżej poziomu 20.
Odnośnie wksaźnika ADX, to pamiętam, że też go kiedyś używałem, służy on do oceny trendu spółki w danym momencie prawda? Żeby go zaimplementować kiedyś, to pamiętam musiałem trochę się nasiłować bo tam trzeba rozpatrzyć wszystkie możliwości ruchu tych cen.
Ciekawie to brzmi przecięcie wskaźnika RSI z linią regresji. Regresja to jest jakieś uśrednianie tutaj, metoda najmniejszych kwadratów na podstawie jakiś danych?
Można się z tobą kontaktować na Twiterze pod kontaktem, który podałeś? Chętnie bym porozmawiał z tobą o kilku rzeczach.
Pozdrawiam
|
|
|
Witam,
Kto nie raz wyliczał wartość wskaźnika RSI, to wie, że jego pierwsza wartość jest liczona inaczej niż kolejne(średnie z wzrostów i spadków w drugim i kolejnych wartościach RSI brane są na podstawie poprzednich średnich ).Naczytałem się o tym w książce Wildera co, jak i dlaczego.
Chciałem się jednak zorientować jaki okres powinno się brać wstecz, żeby ocenić wiarygodnie wartość wskaźnika RSI w danym dniu? Z miesiąc, dwa wstecz a może zapas roku, żeby uwzględnić historie zmian spółki? Z tego co zaobserwowałem, to ocenianie jego wartości na podstawie pojedyńczego wyliczenia w którym liczy się średnie z 14 dni z wzrostów i spadków są mało wiarygodne.
Będę wdzięczny za opinie, doświadczenia z wskaźnikiem RSI w tej kwestii
Pozdrawiam
|
|
|
Witam, czy zna ktoś może jakiś serwis, który z Polskiej giełdy Warszawskiej udostępniłby mi archiwalne notowania giełdowe takie, które zawierają Wolumen obrotów w jakiejś przystępnej formie na przykład plik csv? Póki co nie udało mi się znaleźć takiego serwisu.
Będę wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam
|
|
|
A jeżeli w piątek nie było giełdy to co wtedy? Wówczas wybieram czwartek?
|
|
Witam, zastanawiam się ostatnio nad tym jak liczy się coś takiego jak tygodniowa stopa zwrotu. Mam na przykład link w którym są dostępne notowania archiwalne spółek z GPW: www.money.pl/gielda/archiwum/s... Są tam notowanie historyczne dzień po dniu. Chciałbym policzyć tygodniowe stopy zwrotu. Tylko pytanie jest co to znaczy? Czy powinienem liczyć na przykład od poniedziałku do poniedziałku? A co jeżeli w poniedziałek było jakieś święto i giełdy nie było? Czy może liczy to się w odstępie 5 kolejnych sesji?
|
|