Prawidłowa wartość wskaźnika RSI

Witam,
Kto nie raz wyliczał wartość wskaźnika RSI, to wie, że jego pierwsza wartość jest liczona inaczej niż kolejne(średnie z wzrostów i spadków w drugim i kolejnych wartościach RSI brane są na podstawie poprzednich średnich ).Naczytałem się o tym w książce Wildera co, jak i dlaczego.
Chciałem się jednak zorientować jaki okres powinno się brać wstecz, żeby ocenić wiarygodnie wartość wskaźnika RSI w danym dniu? Z miesiąc, dwa wstecz a może zapas roku, żeby uwzględnić historie zmian spółki? Z tego co zaobserwowałem, to ocenianie jego wartości na podstawie pojedyńczego wyliczenia w którym liczy się średnie z 14 dni z wzrostów i spadków są mało wiarygodne.
Będę wdzięczny za opinie, doświadczenia z wskaźnikiem RSI w tej kwestii
Pozdrawiam

Dzięki anty_teresa za odpowiedź.
Ja myślałem, żeby obliczyć z dłuższego okresu, po to aby uwzględnić historie zmian. Wtedy ten impet wydaje mi się będzie bardziej wiarygodny. Bo na przykład spotykam się z sytuacją, że liczę wskaźnik RSI z 14 dni jak dla pierwszego składnika i on zupełnie różni się od tego, co jest liczony na podstawie 2 miesięcy notowań ostatnich. Ten pierwszy ma wartość poniżej 20, natomiast z dłuższego okresu to się okazuje, że on nigdy nie spadł poniżej poziomu 20.
Odnośnie wksaźnika ADX, to pamiętam, że też go kiedyś używałem, służy on do oceny trendu spółki w danym momencie prawda? Żeby go zaimplementować kiedyś, to pamiętam musiałem trochę się nasiłować bo tam trzeba rozpatrzyć wszystkie możliwości ruchu tych cen.
Ciekawie to brzmi przecięcie wskaźnika RSI z linią regresji. Regresja to jest jakieś uśrednianie tutaj, metoda najmniejszych kwadratów na podstawie jakiś danych?
Można się z tobą kontaktować na Twiterze pod kontaktem, który podałeś? Chętnie bym porozmawiał z tobą o kilku rzeczach.
Pozdrawiam

Tak wygląda właśnie uśrednianie. Pomimo tego, że średnia Wildera jest średnią wykładniczą, to nadal jest średnią. Zmienność średniej długiej będzie mniejsza niż średniej krótkiej.

Konkretnie to do oceny siły trendu. Sam trend to określa położenie linii kierunkowych.

Tak. Słuchaj, czy Ty to liczysz wszystko na piechotę, że pytasz o szczegóły wyliczeń, czy rozkładasz na czynniki aby lepiej zrozumieć, co wskaźnik ma robić?

Na upartego może być i na TT, ale wolę forum, bo z dyskusji może wynieść coś także dla siebie osoba trzecia... i daj Boże nawet czwarta :)

Lepiej, ale w odpowiednim "środowisku". Nie stosowałem go jako jednego narzędzia do oceny pozycji, a w kombinacji z innymi wskaźnikami tworzącymi system inwestycyjny. Wyniki tego systemu były lepsze dla nieco dłuższych okresów RSI niż tradycyjne 14. Testowałam rozkład zwrotu do DD względem parametrów, w tym długości RSI. Badałem wrażliwość na przeoptymalizowanie systemu.

Jak piszesz "RSI się sprawdza” to warto się spytać "w jakiej roli się sprawdza”. Bo nie ma jednoznacznego sprawdza się lub nie. Może się sprawdzać w roli sygnału, a może się sprawdzać w roli potwierdzenia sygnału, może też np. negować jakiś sygnał itd. To samo dotyczy okresu. W jednej strategii sprawdzi się RSI(30), a w innej RSI(2).