Parabolic Time/Price System

Witam, zgłębiłem właśnie nieco wiedzy na temat systemu opisanego przez Wellesa Wildera w jego książce a mianowicie: The Parabolic TIME/PRICE SYSTEM. Nasuwa mi się kilka wątpliwości. Chciałem o kilku kwestiach podyskutować. Jeżeli jest ktoś kto chciałby porozmawiać; miał z tym systemem do czynienia, to proszę o odpowiedź.

Witaj Leniuch, fajnie, że piszesz.
Ja niedawno ogarnąłem trochę informacji na jego temat. Nie wiem czy dobrze rozumiem jego działanie, ale
z tego co piszę Wilder, to jeżeli chcę mieć zysk na pozycji długiej, to powinienem system ustawić
najpierw na pozycje krótką jak ceny lecą w dół i wtedy te kolejne punkty SAR, które są nad wykresem będą wyliczane tak długo aż nie przejdą
poniżej notowań? Wtedy przełączam system na pozycję długą; obserwuje zachowanie do momentu przejścia punktów SAR ponad notowania?
Wtedy to powinien być sygnał sprzedaży?

Dokładnie o to mi chodziło. Tylko teraz pytanie jak ten system przestawiać kiedy sugeruje on kupno. Pytam bo sam próbuje pisać program i będę go testował ;) Jeżeli mi przeskoczy z góry na dół, to wtedy wyliczam SAR na kolejny dzień z systemem ustawionym na pozycje długą?

Spoko rozumiem. Dzięki za link do wpisów na temat.
Ciekaw jestem jakiej wartości na starcie acceleration factor używasz? Wedługo Wildera wartość startowa najlepiej sprawdzająca się, to 0.02, podobno testował to wielokrotnie i tak system najlepiej działał tyle, że on to testował w latach 70 tych ;)

Jasne rozumiem. Trochę się naczytałem kiedy ten system działa lepiej a kiedy nie :) Poeksperymentuje to będę wiedział kiedy są lepsze wyniki ;)

No tak rozumiem. Ta książka Wilder jak się ją czyta dokładnie to się wie, że on opisuje cały system złożony z różnych wskaźników.
Chciałem cię jeszcze leniucho jedną rzecz zapytać. Jak używasz Parabolic SAR, to jak ustalasz SAR dla pierwszego dnia? Bo z tego co wiem, to jeżeli gram na pozycję długą, czyli ceny mają rosnąć, to zakładam, że poprzednio była pozycja krótka i obieram punkt najbardziej korzystny dla zamknięcia tej pozycji, czyli taki, gdzie cena osiągnęła minimalną wartość w ciągu dnia. Wyznaczasz to ręcznie, czy jakoś automatycznie ci twój system ten punkt określa?

Pierwszy dzień to miałem na myśli pierwszą wyliczoną kropkę SAR dla pozycji długiej ;)

Ciekawe z tym Biotonem. No tak to jest, że trzeba mieć kilka różnych narzędzi potwierdzających wejście. Ja poznaje kolejne nowe ;)

Zadaje takie pytania, bo implementuje ten wskaźnik sam. Nie wiem jak ty go używasz? Właśnie za pomocą tego systemu Amibroker?
Wyliczałeś kiedyś ten wskaźnika samodzielnie?

Ja mam trochę inne motywacje. Może i to idzie czasem żmudnie i długo, ale ja robię sam z kilku powodów:
1) Jestem po infie
2) Znam metody, których wydaje mi się, że nie ma w tych programach jak na przykład Amibroker. Przykładowo sieci neuronowe, czy transformata falkowa(o której pisałem w pracy mgr). Zdarzyło mi się też implementować fajny pomysł doktoranta z Uniwersku warszawskiego, na podstawie którego zrobiłem symulacje do szukania na danych historycznych ciekawych przypadków inwestycji z gąszczu danych ;)
3) Pisanie takich rzeczy zwiększa szanse na dostanie się do firmy programistycznej, bo rozwiązuje różne problemy implementacyjne.

Zawsze szybciej mogę sobie w środowisku Matlab też ogarnąć działanie jakiegoś wskaźnika. Tam zabawa ogranicza się do analizy samych danych ;)

A jest jakiś dostęp do tego, aby spojrzeć jak to jest zaimplementowane w Amibrokerze? Tam z tego co pisałeś można samemu implementować wskaźniki? On ma jakąś swoją wewnętrzną składnie? Jak to wygląda?
Byłbym wdzięczny jakbyś napisał kilka słów ;)

Chciałem cię jeszcze leniuch o jedną rzecz zapytać, bo pisałeś, że implementowałeś ten wskaźnik, więc pewnie wiesz dokładnie co i jak, jak on działa. Chodzi mi o taką rzecz, którą można wyczytać choćby w linku: stockcharts.com/school/doku.ph...:technical_indicators:parabolic_sar
Chodzi mi o tekst:
"Note however that SAR can never be above the
prior two periods' lows. Should SAR be above one of those lows, use
the lowest of the two for SAR."

Mówiąc po Polsku wartość SAR dla kolejnego dnia nie może przekraczać minimum z dwóch poprzednich dni i jeżeli przekroczy, to bierze się minimalną wartość z tych dwóch dni prawda?
I teraz moja wątpliwość jest taka, czy jeżeli mam taką sytuacje jak na rysunku poniżej:
drive.google.com/file/d/0B1hJZ..., gdzie na wykresie czarne kropki to są wartości SAR jak widać jej wartość jest nad ceną z następnego dnia. Kolejna wyliczona wartość SAR byłaby nad poziomem minimum ceny z poprzedniego dnia no nie? Z drugiej strony przekraczałaby wartość maksimum z dnia dla którego jest liczona według wzoru. Czy w tym wypadku można uznać, że następuje odwrócenie trendu?