0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
4 grudnia 2014 17:16:17
Witajcie
Potrzebuje zrobic prosta formule sprzedazy:
Sprzedaż po pięciu dniach od zakupu akcji ? jak to ma wygladac ?
bo szukam i szukam i nie moge znalezc w Was nadzieja
Prosta zwykla bez żadnych innych parametrów. Potrzebuję przetestowac otwieranie pozycji ale nie wiem jak tego Sell'a napisac
dzieki z gory
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
4 grudnia 2014 18:54:35
Problem rozwiazany
Pojawia sie nastepne pytanie do expertow amibroker
dwie pary srednie kroczace 3 i 12 oraz srednie kroczace 20 i 40
potrzebuje napisac formule zakupu
przyczym zlecenie ma byc otwierane dopiero gry srednie szybsze zostana potwierdzone srednimi wolnymi
pisalem to w ten sposob ale nie dzial ?
co poprawic albo jak go zrobic na nowo ?
Cond1 = Cross (MA (Close, 3), MA( Close, 12 ) );
Cond2 = Cross (MA (Close, 20), MA( Close, 40 ) );
Buy = Cond1 AND Cond2
Sell = 0;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, 5 );
|
|
0
Dołączył: 2011-05-17
Wpisów: 141
Wysłane:
4 grudnia 2014 20:18:47
w kodzie który napisałeś przecięcia obu par średnich muszą nastąpić jednocześnie by był wygenerowany sygnał nie wiem czy o to Ci chodziło
|
|
|
|
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
4 grudnia 2014 20:38:02
Co to znaczy, że szybkie średnie mają być potwierdzone wolnymi?
Szybkie mają się przeciąć jak obie będą powyżej wolnych? W przypadku odbicia trendu spadkowego będą się raczej przecinać pod tymi średnimi.
To co napisałeś poniżej nie ma prawa działać. Formuła mówi, że średnie 3 i 12 oraz 20 i 40 mają się przeciąć tego samego dnia. Byłoby wielkim przypadkiem gdyby te dwie pary przecinały się tego samego dnia.
Jeżeli MA 3 i 12 mają się krzyżować powyżej 20 i 40 to mogłoby to wyglądać tak:
Cond1 = MA (Close, 12)>MA (Close, 40)
Cond2 = Cross (MA (Close, 20), MA( Close, 40 ) );
Buy = Cond1 AND Cond2
Pewnie można to zapisać prościej z jakimś IFem czy cuś, ale na tyle mądry to już nie jestem.
Co do nauki przeszukaj forum.
Z lektur: tutorial w Amiku, książki Howarda Brandiego -Tutorial to Amibroker
Pzdr.,
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
5 grudnia 2014 09:25:59
chodzi mi o to ze otwarcie pozycji bedzie dopieto wtedy gdy srednie 20 i 40 przetna sie od dolu, przy czym najpierw sygnalem bedzie przeciecie sie srednich 3 i 12
W tym co mi napisales nie widze sredniej 3 okresowej ? nie jest ona potrzebna ? bo wyszlo ze mam w tym momencie trzy srednie a nie cztery.
generalnie chodzi mi o to:
1. srednie kroczace przeciecie 12 przez 3 - pierwszy sygnal kupna (i tu czekam na potwierdzenie nastepnych srednich)
2. srednie kroczace przeciecie 40 przez 20 - wlasciwy potwierdzony sygnal kupna.
mam tez problem z nastepnym algorem
Wstega bollingera:
otwieram pozycje po przecieciu od dolu gornej wstegi ?
SAR:
analogicznie jak wyzej - otwarcie pozycji dlugiej
dzieki za materialy szukam od kilku dni intensywnie ale patrzac na Twoje wpisy z przeszlosci byles tez na takim etapie jak ja - dlatego dzieki za pomoc.
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
5 grudnia 2014 12:17:17
prosba o te srednie ;)
inne przyklady juz mam zrobione ale warunku tych srednich nie rozumiem niestety...
dzieki z gory masterzy
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
5 grudnia 2014 17:39:30
udalo sie ..
dzieki za pomoc kazdej osobie w tym temacie
|
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
5 grudnia 2014 19:43:50
Żeby cross 20 i 40 MA był wcześniej potwierdzony szybszymi średnimi wystarczy, że MA (C,3) będzie > MA(C,12). Jeżeli 3 dniowa jest > niż 12 dniowa to oczywistym jest, że wcześniej się musiały przeciąć.
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
7 grudnia 2014 11:13:29
dokladnie tak.
wielkie dzieki za pomoc w temacie
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
7 grudnia 2014 12:44:05
witajcie
meczy mnie jescze jedna rzecz od paru godzin i co nie robie to nie wychodzi mi to tak jak powinno byc
chodzi mi o to by po przecieciu srednich kroczacych zakup nastepowal po 3 dniach a nie w momencie przeciecia
Buy = Cross (MA (Close,5), MA(Close, 10) );
Sell = Cross (SAR ( 0.02 , 0.2 ), Close );
???
propozycje mile widziane
dzieki z gory
Edytowany: 7 grudnia 2014 12:44
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
7 grudnia 2014 13:06:22
I DRUGA WERSJA:
ZAKUP PO PRZECIECIU SREDNICH BEZ POTWIWERDZENIA
I SPRZEDAZ PO 3 DNIACH PO PRZECIECIU SAR
dzieki za pomoc
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
7 grudnia 2014 16:36:46
kolejny problem
zrobilem zlecenie stop na procent
Buy = Cross (MA (Close,5), MA(Close, 10) );
Sell= 0;
ApplyStop( stopTypeTrailing, stopModePercent, 1, True );
i to wszystko jest oki
jednak jak cchce zrobic zlecenie ruchome na konkretna kwote tj 500 zl to juz mam spory problem. wyskakuje mi tylko jeden wynik od poczatku okresu wzietego do testu po obecny dzien.
jaka formula byla by dobra ? i czy jest taka ?
|
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
8 grudnia 2014 21:25:01
Opóźnienie można zrobić na dwa sposoby:
1.Ręcznie w ustawieniach backtestera: Zakładka Trades-->Buy Delay. Obok masz Sell Delay. Wpisujesz ilość dni na opóźnienie.
2.Wpisać formułę z ręki.... nie wiem jaką :) ale w Tutorialu jest dobrze opisane.
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
9 grudnia 2014 10:43:44
Dzieki Cyzo
zglebiam temat od rano mocno, po zakonczeniu moich prac nad Ami umieszcze na forum zestaw koment do Amibrokera ktore sporo ulatwia prace innym osobom.
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
9 grudnia 2014 10:46:08
A jak napisac formule albo przynajmniej jaki jest jej sybmol poczatkowy, jesli chce sprzedać dopiero wtedy gdy osiagnie X dniowe maxiumum/minimum ???
?
dzieki z gory
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
9 grudnia 2014 11:59:33
znalazlem tylko cos takiego :
Sell= Ref( High, -3 );
ale po zastosowaniu tego kodu otwarcie = zamknieciu i wynik portfela = 0% ....
co poprawic ? lub co dodac ? albo moze zmienic całkiem?
|
|
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane:
9 grudnia 2014 13:08:04
To wyrażenie za specjalnie nic nie mówi. Mówi że:
Sprzedaj=Najwyższa cena dnia sprzed 3 dni
Powinno to wygladać ja:
Sprzedaj=Jeżeli cena zamknięcia bedzie niższa niż najniższa cena osiągnięta w ciągu ostatnich 3 dni czyli np.:
Sell=Cross (Ref(LLV,-3),C);
albo
Sell=C<(Ref(LLV,-3));
Nie wiemm, czy powyższe formuły są prawidłowo napisane, ale z rozumowaniem i koncepcją podążyłbym w tą właśnie stronę.
|
|
0
Dołączył: 2013-05-07
Wpisów: 25
Wysłane:
9 grudnia 2014 13:08:36
Lepiej użyć LLV, jak pisze cyzo - nie wiem tylko po co tam REF i Cross. IMO wystarczy:
Sell = C <= LLV(C, 14);
Edytowany: 9 grudnia 2014 13:14
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
9 grudnia 2014 15:24:36
dzieki za informacje
sprawdzilem cyzo co napisales niezly pomysl, choc nie dziala do konca dobrze,
vinnie napisal formule ktora wydaje sie dobra
tylko pytanie do tej formuly (14) ? to liczna dni z ktorych brany jest max ?
|
|
0
Dołączył: 2014-12-04
Wpisów: 63
Wysłane:
9 grudnia 2014 15:33:24
nie bardzo rozumiem dlaczego w przypadku maximim mojego jest llv a nie hhv?
podczas szukania wczesniej tego rozwiazania robilem to z hhv i wyniki byly zle - nie wpadlem na to ze to bedzie llv ...
to kiedy to hhv sie uzywa ? i jaka byla by komenda ?
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.